Super Hedge ::..

ScarFace

a może by tak mierzyć ATR obu par, np obecny ATR GBPUSD x 0.7872 (kurs crossa eur gbp) i wartość którą otrzymamy powinna pokrywać sie z atr eurusd a nie zawsze tak jest. Nie wiem czy to co kolwiek da

magictrader

Od 18.07.2008 do wczoraj korelacja między spreadem EU i GU, a zmianami kursu EUR/GBP wynosi ponad 96%.

ScarFace

magictrader pisze:To jest nieźle wykręcone, ale może działać i pomagać podejmować właściwe decyzje. Zauważając podobieństwo delty między EU i GU z kursem EUR/GBP nałożyłem od daty startowej deltę (spread) między EU i GU na wykres EUR/GBP (od 18.07.2008 - świeczki M15). Zdaje się, że spread między EU i GU, a kursem EUR/GBP pozostaje w większej korelacji niż po prostu pary między sobą.

Czyli jeśli będzie silny trend przykładowo w dół na krosie eurgbp to delta, spreed będzie ciągle sie powiększać i powrót do bazy może już nie powrócić ?

trzycenty

genialnie ; )

Dodano po 4 minutach:

To jest ciekawe, a sprawdzmy jak na EURusd i GBPusd to wyglada.

magictrader

Baby FaceKiller pisze:
magictrader pisze:To jest nieźle wykręcone, ale może działać i pomagać podejmować właściwe decyzje. Zauważając podobieństwo delty między EU i GU z kursem EUR/GBP nałożyłem od daty startowej deltę (spread) między EU i GU na wykres EUR/GBP (od 18.07.2008 - świeczki M15). Zdaje się, że spread między EU i GU, a kursem EUR/GBP pozostaje w większej korelacji niż po prostu pary między sobą.

Czyli jeśli będzie silny trend przykładowo w dół na krosie eurgbp to delta, spreed będzie ciągle sie powiększać i powrót do bazy może już nie powrócić ?

Wydaje mi się, że właśnie odwrotnie. Mamy tutaj dwa czynniki, które powinny pchać kursy w stronę, w którą chcemy żeby szły.
1. Korelacja między parami sprawią, że zmniejsza się spread między nimi (czyli rośnie zysk),

2. Korelacja między spreadem dwóch par i parą krzyżową również powinna sprawiać, że spread tym razem między spreadem, a para krzyżową powinien się zmniejszać (czyli rośnie zysk).

Na chwilę obecną tak to widzę.

EDIT: Jeśli będzie silny trend na crossie i za wcześnie zajmiemy pozycję to możemy długo czekać na powrót do bazy. Dlatego kombinuję nad jakimś filtrem.

trzycenty

Aha, to bylo Eur i Gbp, ok.

eeee..
Magic, co Ty masz na tym wykresie, bo chyba nie ujemny kurs EURgbp?

mysje_hood

tak jak ktos pisal ze te rozjazdy sa o okreslonych porach. Może to ma zwiazek (sorry jezeli ktos wspomnial o tym i ja sie powtarzam) z wypuszczeniem danych makro. Jeżeli tak to przeciez mozna by bylo z jakas tam łatwoscia prognozowac rozjazd pary. Chociazby to ze gdy sa wypuszczane informacje ktore maja silny wplyw na rynek (payrollsy) nie wchodzimy na rynek srednio 1-2 godzin bo gdzies w tych okolicach rynek osiaga maximum i zaczyna odreagowywac mocną zmianą kierunku.

sorry, moze to nie ma sensu. Ot tak mi sie napisalo

trzycenty

Magictrader, co jest na wykresie?
Prosba:
mozesz przedstawic jakie sa wedlug Ciebie glowne zalozenia Neutral Hedge w tej chwili?
Pisze prace o tym i musze podac Glowna Idee ; )

w stylu: strategia ta polega na... jak sadzisz? to ciekawe, bo chyba sie juz troche pogubilismy ; )

ScarFace

trzycenty pisze:Magictrader, co jest na wykresie?

po prawej masz opis na wykresie, spreed eu gu, kurs eurgbp

trzycenty

BabyFace do tego tez doszedlem. ale zazwyczaj EURgbp jest dodatni, a u Magica jest ujemny, stad pytanie:
czy jest jakos przesuniety, czy co.
napisz najlepiej formuly na obliczenie tego co tam masz, albo screen z arkusza.