Super Hedge ::..

[trzycenty]

Testujemy na razie. Jeszcze nie wiadomo. Potrzeba wiecej czasu.

[Yankee]

Przejrzalem watek i jesli moge wtracic swoje 3 grosze.

apropos tych repeintow i strat na przecieciu... a gdyby wskaznik rysujacy spread EU i GU uwzglednial kurs pary crossowej jako wspolczynnika korelacji? w koncu 1 pips na skali wykresu GU to jakies 30% [edit]]no, 20;)[/edit] mniej niz pips na EU. moze trzebaby przemnozyc kurs EU przez kurs EG w kazdym czasookresie i dopiero nalozyc na GU?

tylko glosno mysle Very Happy

Wbrew pozorom uwazam ze to ciekawy pomysl, a wrecz koniecznosc jesli mowimy o hedge'ingu. Tylko troche zagmatwany pomysl. Prostszym pomyslem byloby wykorzystanie atr jako mnoznika. Np gu ma atr=60 a eu 50 to dajemy mnznik =1,2 dla eu i roznice sa zniwelowane.
Dla gu i eu moznaby to pominac ale widzialem jak tu ktos hedge'owal 1 lot uj 1 lotem geja co z hedgingiem nie ma nic wspolnego bo gej lata 2 razy szybciej...
Imho warto pomyslec nad mnoznikiem korzystajacym z atr (przynajmniej do ustalania wielkosci pozycji, bo nie wiem czy ten wskaznik nie dopasowuje jakos kursow za pomoca min i max- tak mi sie wydawalo).



Poza tym byla dyskusja ze s na g/u i l na e/u jest lepsze niz l na e/g bo to dalo 36pipsow a to 6...
A ja powiem ze to e/g jest lepsze bo
1) pips jest wart prawie 2 razy tyle wiec mamy juz 12pipsow
2) powinnismy zajac kilkukrotnie wieksza pozycje, bo a) tu 1lot i tu to daje 2 loty na eg, dodatkowo atr ok polowe mniejszy wiec znow *2 co daje 4 loty (szacunkowo)
W ten sposob mamy 4*12 co daje 48 pipsow
3) zakladajac ze to kwota brutto odliczamy spread - 1. przypadek to ok 36-1-2=33pipsy; 2. przypadek 48-1= 47 pipsow.

A wiec wyzszosc grania na eg jest dla mnie oczywista. Jedyna zaleta pierwszej metody jest to ze mozemy rolowac parami w czasie. Jesli kupujemy i sprzedajemy w tym samym momencie, cos takiego nie ma sensu - utrudniamy sobie zycie.

Powiem wiecej to nawet nie jest hedge'ing... Hedgeingiem mozemy nazwwac s na gj i l na uchf (ktos napisal ze sa skorelowane ujemnie, nie wiem skad te tezy) ew s na c/j i l na a/j (bo nie wszedzie jest a/cad, albo spread jest wyzszy niz suma dwoch z j).

Przyklad moze teoretyczny, ale nie ma mozliwosci zeby zajecie przeciwstawnych pozycji na eu i gu bylo bardziej zyskowne niz 1 pozycja na eg. To wszystko w\kwestia doboru wielkosci pozycji przy zachowaniu poziomu ryzyka. Metode powiekszania pozycji mozna tu stosowac analogicznie

Dodano po 7 minutach:

I jeszcze taki pomysl na zwiekszenie skutecznosci
1) Moznaby uzywac 2 punktow startowych (np n=100 i n=200) ew 2 daty poczatkowe i wchodzic jesli w obydwu okresach zaszla okreslona dekorelacja
2) Klasyczne uzywanie kilku TF, wezmy 2 zeby nie utrudniac. SZukamy dekorelacji dajmy na to na m30, jesli zachodzi to szukamy momentu wejscia na m5.

Zwiekszeniu skutecznosci pozwala na zwiekszenie ryzyka, a co za tym idzie zyskow jednostkowych. Ale jesli system juz jest skuteczny, to moze nie ma sensu komplikowac - nie wiem dopiero sie przygladam.
Tyle ode mnie, nie chcialem oczywiscie nikogo urazic wczesniejszymi slowami, uwazam ze warto rozwazyc wchodzenie na crossie

[trzycenty]

Sporo racji.

jesli idzie o wielkosci lotow na pozycjach, w ogole tego nie poruszalem, bo to wydaje mi sie oczywiste, ze trzeba je dopasowac, jesli ma byc hedge.

ja osobiscie czasem tak dobieram pozycje, ze wystaje ona troche w strone, ktora uwazam za bardziej prawdopodobna,
czyli jestem na minimalnym L lub S na jednej walucie pomimo, ze gram na spreadzie.

co do tego:

ale nie ma mozliwosci zeby zajecie przeciwstawnych pozycji na eu i gu bylo bardziej zyskowne niz 1 pozycja na eg

nie jestem pewien Yankee.
to wszystko jest tak zagmatwane, ze musze po prostu usiasc (tylko kiedy!) i wszystko wyliczyc, rozpisac, bo dzieja sie czasem zaskakujace rzeczy.

Najbardziej mnie zastanawia i podstawowa kwestia to:
czy wystepuja rzeczywiscie wahania, odchylenia, z ktorych czerpiemy zyski, czy moze jestesmy po prostu L lub S na odpowiednim crossie.

[magictrader]

Na jakim interwale najlepiej grać?
Mam odpalony Neutral Hedge i na TF M5 mam HR; 32,5 i buy GBPUSD i sell EURUSD, za to już na H4 HR=141 buy EURUSD i sell GBPUSD i na H4 jest Trading:OK a na M30 też jest trading OK a jest S EURUSD i long GBPUSD. To w końcu jak na to patrzeć? Kiedy i jaką i na jakim interwale zajmować pozycje?

Teoretycznie im większy TF tym większy HedgeRange. Im większy HedgeRange tym dłużej trzeba czekać na powrót do zera, i wtedy jest prawdopodobny większy zysk. Także kto co lubi.

A teraz coś o czym pisałem wcześniej. Delta między parami EUR/USD i GBP/USD jest odzwierciedleniem wykresu EUR/GBP, ale nie w 100%. Stąd możliwe jest strata przy L na EUR/GBP i jednoczesny zysk przy L EUR/USD i S GBP/USD.
Poniżej zamieszczam screen obrazujący takie zachowanie od ściśle wyznaczonej daty. Jak widać punkt "zero" czyli nasz zysk o wielkości delty przy zawieraniu transakcji ciągle się przesuwa. I ogólnie nie ma to znaczenia czy zawieramy transakcje na wskaźnikach biorących pod uwagę np. 200 ostatnich okresów, czy z wyznaczoną z góry datą, gdyż nasz zysk jest i tak gdzieś na wykresie pary crossowej. I przy silnym jednostronnym trendzie jak teraz chociażby na CHF/JPY nie ma szans na zysk dopóki nie nastąpi korekta. Jednak repaintujące wskaźniki mogą uchronić nas przed za wczesnym wejściem, bo gdy na z góry ustawionej dacie już by była delta np. 50 pipsów to byśmy wchodzili w pozycję, a delta teraz na USD/CHF i USD/JPY wynosi już 150 pipsów, natomiast na repaintujących wskaźnikach aż tak wcześnie nie było sygnału, dopiero gdy delta wzrosła do 100 pipsów od wyznaczonej daty pojawił się sygnał na NeutralHedge.
Jeszcze nie wiem jak, ale może udałoby się obliczać punkt zero delty na podstawie bieżącego spreadu między parami i przeliczeniu go jakoś i dodaniu lub odjęciu od wykresu pary krzyżowej, aby było wiadomo dokąd para krzyżowa musi dojść żebyśmy osiągnęli zysk.

[Nievinny]

warto pomyslec nad mnoznikiem

A nie prościej wyliczyć sam współczynnik korelacji dla tych instrumentów, jeśli wynosi (wartość bezwzględna) 0,8 to na jeden lot pierwszej waluty przypada 0,8 lota drugiej?

Typowy hedging to zbudowanie portfela o zerowej wariancji (jak kto woli odchyleniu standardowym) i uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych z tytułu posiadania danych instrumentów, tj. swapów.

Niemniej z tego co ja przeglądałem, wygląda to dobrze, tylko co będzie, gdy waluty przestaną schodzić do bazy?

[Yankee]

Niemniej z tego co ja przeglądałem, wygląda to dobrze, tylko co będzie, gdy waluty przestaną schodzić do bazy?

Dupa bedzie, dlatego trzeba ustalic jakis sl i sie tego trzymac...

ale nie ma mozliwosci zeby zajecie przeciwstawnych pozycji na eu i gu bylo bardziej zyskowne niz 1 pozycja na eg

nie jestem pewien Yankee.
to wszystko jest tak zagmatwane, ze musze po prostu usiasc (tylko kiedy!) i wszystko wyliczyc, rozpisac, bo dzieja sie czasem zaskakujace rzeczy.

Najbardziej mnie zastanawia i podstawowa kwestia to:
czy wystepuja rzeczywiscie wahania, odchylenia, z ktorych czerpiemy zyski, czy moze jestesmy po prostu L lub S na odpowiednim crossie.

Odchylenia sa (byl nawet watek o takiej strategii), ale minimalne i moga sie przyczynic co najwyzej do kilku pisow. Ale ta strategia i tak nie lapie odchylen tylko "za duze" ruchy na crossie ktore trzeba korektnac. O lapaniu odczylen jest tutaj: http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... =arbitrage
moze sie przyda do czegos...

Wcale sie nnie dziwie ze nie jestes pewnie, w koncu sam napisales:

ja osobiscie czasem tak dobieram pozycje, ze wystaje ona troche w strone, ktora uwazam za bardziej prawdopodobna,
czyli jestem na minimalnym L lub S na jednej walucie pomimo, ze gram na spreadzie.

Dodatkowo mozna manipulowac czasem i to sa zalety zajmownia 2 pozycji
cos za cos...

[trzycenty]

Yankee:
co rozumiesz przez "za duze" ruchy na crossie?
precyzyjnie wytlumacz prosze..

Nievinny:
korelacja do wielkosci lota ma sie nijak

[Nievinny]

korelacja do wielkosci lota ma sie nijak

Nie powiedziałbym, skoro jest oparta częściowo na zmienności to jakiś związek być musi Z tego można wyprowadzić równanie na udział danych instrumentów w portfelu, a więc ustalić ile instrumentu 2 potrzeba na jednostkę instrumentu 1 (pary, czy czegokolwiek), aby zmiany pieniężne były takie same (np. obie zmieniały się o $100, 1 będzie potrzebowała 10 pips, podczas gdy 2 tylko 8 stąd wartość pipsa musi być inna). Wszystko opiera się na założeniu, że zmiany mniej-więcej występują w tym samym czasie.
I tak mniej-więcej jest na krótkich interwałach.

Ale to tylko pewne założenie...

[Yankee]

Musze przyznac Nievinny ze niewiele rozumiem z tego co napisales
Ja chyba wyszedlem z innego zalozenia - chodzilo mi o to ze jesli dana para ma atr 2 razy wiekszy niz druga to wielkosc pozycji powinna byc 2 razy mniejsza ze względu na to że para ma ruchy mniej wiecej dwukrotnie dluzsze, a korelacja nie ma w tym przypadku nic do rzeczy...

Yankee:
co rozumiesz przez "za duze" ruchy na crossie?
precyzyjnie wytlumacz prosze..

Zauwazylem, ze dekorelacja powstaje jesli na crossie wystepuje wyrazny (powiedzialbym ze wrecz gwaltowny) ruch. Jesliby to przemyslec to to co napisalem to maslo maslane - oczywista oczywistosc.
Nie badalem tego dokladnie, moze to zbyt pochopne wnioski, ale wrzuc sobie wykres eu i gu h4, period>300, treshold= 150.
Mamy sygnaly: 09.06, 14.07, 24.07 no i widze teraz ze 01.08. Zobacz sobie jak wyglada e/g przed i po tych datach, chyba komentarz zbedny...

Siedze teraz nad elliotem, ale widze ze to tez ma duzy potencjal, takze na pewno blizej sie temu przyjrze za jakis czas

[magictrader]

Potencjał jest, ale niestety i tak w większości nasz zysk zależy od par crossowych. Gdy popatrzymy na wykres EUR/GBP od 2007 roku, to nie wiem czy byłyby szanse na zysk. Chyba, że na najkrótszych TF, bo obecną dekorelację między EU i GU na dłuższych TF widać gołym okiem patrząc na obydwa wykresy.