Super Hedge ::..

[trzycenty]

Nievinny tez chyba nie bardzo wie.
mieszasz rozne rzeczy i pojecia Nievinny.

W naszej strategii zastosowanie Rownania Portfela o najnizszym ryzyku, gdzie rzeczywiscie uzywa sie korelacji instrumentow, aby okreslic udzialy minimalizujace cale ryzyko portfela NIE MA zastosowania bo:
Z GORY zakladamy, ze chcemy miec takie same udzialy obu instrumentow, bo tylko to nas hedge'uje
i chodzi tylko o roznice w spreadach.

zreszta, ja juz wiecej tu nie prowadze dyskusji naukowej.
Najlepiej wrzucajcie obliczenia i prace, a nie bajki sobie opowiadamy.

Dodano po 3 minutach:

Yankee napisal:

"Zauwazylem, ze dekorelacja powstaje jesli na crossie wystepuje wyrazny (powiedzialbym ze wrecz gwaltowny) ruch."

Yankee, taki ruch oznacza ze jeden z naszych instrumentow wzietych do hedgu bedzie szedl w gore, drugi w dol. Musze dalej pisac?

[Nievinny]

Jeżeli zakładamy, że chcemy mieć takie same udziały to tak - to co napisałem jest pozbawione sensu.
A jeśli jest takie założenie to to nie jest hedge, a po prostu "łapanie tymczasowej różnicy pomiędzy dwiema parami". I generalnie to tyle, bo ryzyko jest takie samo jak ekspozycja 2 innych transakcji, poza tym, że obie są przeciwne więc w jakimś tam stopniu się zniosą. Nikt nie zagwarantuje, że za każdym razem zejdą do bazy. A przynajmniej, że nie rozjadą się bardziej przed dojściem do bazy.

[ScarFace]

Różnica atr nie może być na eur usd gbpusd 2 razy większa na obojętnie którą korzyść. Ewentualnie biorąc współczynnik pary crossowej która obecnie wynosi 0.8 (eurgbp) o tyle powinien być mniejszy atr na eur usd w porównaniu do gbp usd ale zmienianie lotów jest wogóle bez sensowne. Tu sie zagrywa na różnice w spreedzie na obu parach. Więcej teoretyzujecie a chyba mało kto sprawdził to w praktyce.

[Yankee]

Yankee napisal:

"Zauwazylem, ze dekorelacja powstaje jesli na crossie wystepuje wyrazny (powiedzialbym ze wrecz gwaltowny) ruch."

Yankee, taki ruch oznacza ze jeden z naszych instrumentow wzietych do hedgu bedzie szedl w gore, drugi w dol. Musze dalej pisac?

No to jest to maslo maslane powiedziane na 3. sposob...
Chodzilo mi o to ze wg tego sysa zajmuje sie pozycje po tym gwaltownym ruchu (ktory jestem powodem dekorelacji) i zarabia na korekcie tego gwaltownego ruchu - to mialem na mysli i podalem daty, widac nie chcialo sie sprawdzic

Baby FaceKiller jasne ze nie moze byc takiej roznicy, tak jak napisalem, to ok kilkanascie procent i w przypadku eu gu mozna to pominac (ale w przypadku uj i gj juz na pewno nie...).

Tylko ta roznica kilkunastu procent jest kolejnym czynnikiem dla ktorego raz bardziej oplaci sie kupic 2 pary (kiedy zarabia gu, a traci eu) a raz nabyc eg (kiedy to eu ma zarabiac ale jest mu ciezko ze wzgledu na wieksza amplitude na gu)

[Ułan Bator]

Wracając do sprawdzalności sysu:
W tygodniu zrealizowałem zaledwie 2 zlecenia (EURUSD/GBPUSD)
Łącznie +40p
jedno zlecenie zostawione na weekend.

Do systemu dokoptowałem SynchBarsLine, który może służyć do potwierdzeń wejść jak i do zastosowania troche innej strategii. Gry "od deski do deski" - większy zysk = większe ryzyko, lub przynajmniej wydłużony czas realizacji.

Oczywiście najczytelniej dla mnie jest na M15 z neutrala.

Proponuje troche więcej praktycznych wieści , mniej polemiki co by było gdyby...

Niech pipy będą z Wami
Pozdrawiam

[magictrader]

Praktycznie i prosto: czym silniejszy trend na crossie tym bardziej mamy do tyłu jeśli za wcześnie wejdziemy. Pytanie teraz, w jaki sposób znaleźć ten najlepszy moment na wejście? Czy szukać czegoś w korelacji par, różnicach kursów itp, itd. Czy może poczekać na ładny spread między parami i zastosować AT dla pary crossowej i tam szukać zwrotu w celu najlepszego punktu wejścia. Lub też może jedno i drugie?

[trzycenty]

Byc moze uda sie zaadoptowac model ECM do tego, aby na podstawie zmiennosci kursow w danym okresie jaki nas interesuje,
trafnie prognozowac zakres wahan na chwile obecna.

Nie wiem, czy to bedzie tu dzialac, ale jestem strasznie ciekawy zeby to sprawdzic. Wiadomo jednak, jak czasami niewiele wspolnego ma nauka i teoria a realny trading.

Dla Nievinnego dodam, ze bierze wtedy pod uwage korelacje itd ; )

[Nievinny]

Wiadomo jednak, jak czasami niewiele wspolnego ma nauka i teoria a realny trading.

Z tym muszę się zgodzić, gdyby była świetna teoria to każdy by zarabiał. A tak trzeba kombinować

Dla Nievinnego dodam, ze bierze wtedy pod uwage korelacje itd ; )

Nie żebym się jej uczepił jak rzep psiego ogona, ale to jest jedno z narzędzi, które jako tako da się wykorzystać na rynkach

A zęby nie robić zupełnego OT to dodam, iż zajmuję się wykorzystaniem tego systemu na parach z pln.

[trzycenty]

genialnie ; )

[magictrader]

To jest nieźle wykręcone, ale może działać i pomagać podejmować właściwe decyzje. Zauważając podobieństwo delty między EU i GU z kursem EUR/GBP nałożyłem od daty startowej deltę (spread) między EU i GU na wykres EUR/GBP (od 18.07.2008 - świeczki M15). Zdaje się, że spread między EU i GU, a kursem EUR/GBP pozostaje w większej korelacji niż po prostu korelacja par między sobą.

Wykorzystując takie informacje można, np. gdy spread EU/GU jest poniżej EUR/GBP otworzyć L EU i S GU. Lub jeszcze można założyć hedge'a L EU, S GU i S EG. Jednak wtedy zysk jest mały, a jak przyjdą punkty swapowe do tego to może go nie być wcale.

Takie zagrania na samym L i S EU i GU mogłyby być jeszcze skuteczniejsze właśnie dzięki porównaniu do kursu EUR/GBP bo wtedy nie dość, że korzystamy z korelacji między parami to można przypuszczać, że delta powinna wrócić do kursu EUR/GBP.

Co o tym sądzicie??