Wuza Daytrading, 10k $ Real, podsumowanie str. 79

[ZielonaMgielka]

tez mnie to zastanawialo. Spojrz dodatkowo na czolowke dostawcow w ZuluTrade,jest tam sporo graczy ze stazem ponad 2 lata grajacych bez SL, usrednianie pozycji(nawet do max 30 pozycji) i sa do przodu... potezne maja floating DD ale ida do przodu. cos w tym jest

W momencie kiedy decydujesz sie na przetrzymywanie juz duzych strat w nadzieji ze wroca zagadzasz sie takze na nieuchronne bankructwo ktore predzej czy pozniej nadejdzie. To zwykly hazard i nie ma nic wspolnego ze swiadoma kontrola ryzyka i mozna to tylko nazwac poruszaniem sie do przodu ale w strone przepasci.... W tym watku takze poczatkowy sukces Wuzy przeslonil oczy wielu osobom ktore nie sa w stanie dostrzec tego ze Wuza pogodzil sie juz z mozliwoscia utraty kapitalu... i jesli aktualne podejscie do zarzadzania ryzykiem sie nie zmieni to z pewnoscia nastapi.

[Ink.]

W momencie kiedy decydujesz sie na przetrzymywanie juz duzych strat w nadzieji ze wroca zagadzasz sie takze na nieuchronne bankructwo ktore predzej czy pozniej nadejdzie. To zwykly hazard i nie ma nic wspolnego ze swiadoma kontrola ryzyka i mozna to tylko nazwac poruszaniem sie do przodu ale w strone przepasci.... W tym watku takze poczatkowy sukces Wuzy przeslonil oczy wielu osobom ktore nie sa w stanie dostrzec tego ze Wuza pogodzil sie juz z mozliwoscia utraty kapitalu.

Zielonamgiełko ta teorię wszyscy doskonale znamy właśnie chodzi o to ze to właśnie takie osoby sa na szczytach rankingów gdziekolwiek !, zakładając wypłacanie zysków ponad nasz depozyt początkowy robiąc 1000% możemy zaliczyć 10xMC zanim stracimy wszystko co zarobiliśmy, takie podejście prezentował kiedyś sniperrr, coś w tym musi być skoro rankingi wyglądają tak a nie inaczej a operując bardzo małym lewarem raczej nigdy sie nie wyzerujesz bo wątpię aby euro dolar złoto czy inna waluta osiągnęła wartość bliską 0, a w acłej wypowiedzi chodzi mi o ten paradoks, czyli coś co jest zabraniane, krytykowane, czasami wyśmiewane jest na szczycie a brak jakichkolwiek dowodów na skuteczność strategii np sztywny SL/TP, sam osobiście gram z dużym SL i z bardzo małym lewarem

[Adrianoforex]

Sztywny SL i to taki, który widzi rynek to niekoniecznie optymalne rozwiązanie. Ale musi być jakieś zabezpieczenie. SL w głowie, który ochroni kasę. Pytanie ilu z tych, których nie posądzacie o SL stosuje go de facto, ale w innej formie. Przykładami mówiącymi o tym, że bez zabezpieczenia nie ma sukcesu niech będzie historia przeze mnie przytoczona, czyli zwycięzcy WTI, Mariusza Ganczara. Miał już ponad 3400% zysku i zleciał do 500%. I tak niezły wynik. Problem w tym, że gdy spadło mu na to 500% to nawet już rachunku nie odpolał i nie obserwował.

Ale inny, bardziej brutalny przykład to Iron Lady, którą tutaj obserwowano na forum. Nie stosowała żadnego rodzaju SL i z ponad 40.000 % zysku w kilkanaście dni zrobiła stratę.

Ale wiecie co w tym wszystkim jest najgorsze? To, że grający wie, że to nie jest dobre i to go wyniszcza. Wie, że nie ma mowy o żadnym stabilnym systemie.

Zobaczymy jak to skończy sie tutaj. Jak na razie to półtora tygodnia wiszenia na mega stracie. Nawet nie pytam na jaki zysk czeka.

Ja mam tylko jedno pytanie do Wuzy czy przeanalizował ile przez te półtora, czy prawie dwa tygodnie system wygernerował kolejnych sygnałów do otwierania pozycji i jakie byłyby z tego zyski. O SWAP już nawet nie pytam.

[Ink.]

Adrianoforex nie ma co gdybać, takim podejściem daleko nie ujdziemy, otwierając jedną pozycję która jest stratna i liczyć ile straciliśmy bo nie otworzyliśmy przeciwnej ? nie tędy droga. Przykąłdy podane przez ciebie to są przykłady konkursów jak sie domyślam, w konkursach jest brak możliwości wypłaty środków i to w duzym stopniu powoduje az takie duze zjazdy

[rayzeel]

Hej, Ink. ... mam podobne spostrzeżenia. Jest to o tyle proste, że FX po prostu w większości czasu "buja" bez kierunku. Moja taktyka opiera się na tym, że traduje na kilka dni przed oczekiwanymi wydarzeniami (jak np dzisiaj fomc). Jest duża szansa, że rynek będzie krążył wokół jakieś ceny równowagi i tak też się dzieje. Jest to całkiem skuteczne. Strategie powrotu do średniej są bardzo popularne wśród instytucji imho, gdyż dają pewne bezpieczeństwo i uniezależnienie się od cykli koniunkturalnych. Przykładowo testuję strategię na futures'ach na "crossie" Feeder Cattle / Live Cattle (na stooq można zobaczyc) ):) Oczywiście ważne jest żeby nie "przelewarowywać" konta, aby zawału nie dostać ! Także mnie nie dziwią dobre wyniki w takim podejściu i ma je też kolega Wuza na potwierdzenie (btw sukcesu życzę). A to dlaczego nikt tego nie stosuje wynika z braku cierpliwości i chęci szybkiego zysku (dźwignia 1:500 i jazda! ). Takie są moje obserwacje A co do SL to gdzieś musi być koniec imprezy, jednak jak zachowuje się umiar to można psychicznie odpocząć bo ze stopem na 400 pips to można przesiedzieć cały miesiąc czasem z pozycją.

Btw... dla tych co nie słyszeli to w tym roku nagrodę nobla z ekonomii dostali Fama, Hansen i Shiller i z tego co pamiętam to badania p. Shillera dowodzą, że nie jest możliwe przewidywanie przyszłości z danych historycznych... To jest trochę mocne stwierdzenie, ale z własnych doświadczeń również bym się ku temu stwierdzeniu skłaniał. Oczywiście mowa jest tutaj o dużej próbie, bo to, że ktoś trafi 30x pod rząd odbicie od LT wpisuje się w wygraną w totka imho Może ktoś ma inne wnioski ?

[rayzeel]

A wrzucę jeszcze wykres tego bydła.

[Adrianoforex]

Adrianoforex nie ma co gdybać, takim podejściem daleko nie ujdziemy, otwierając jedną pozycję która jest stratna i liczyć ile straciliśmy bo nie otworzyliśmy przeciwnej ? nie tędy droga. Przykąłdy podane przez ciebie to są przykłady konkursów jak sie domyślam, w konkursach jest brak możliwości wypłaty środków i to w duzym stopniu powoduje az takie duze zjazdy

Nic bardziej mylnego. Iron Lady nie brała udziału w żadnym konkursie. Uprawiała trading. Publikowała dane transakcyjne. Ganczar też mógł wypłacić kasę. Jego stopa zwrotu była o wiele więcej niż niewiadoma wysokość ewentualnej wygranej. Historię Ganczara znam o tyle dobrze, że jest to osoba z branży czyli dawny i obecny konik. Prawda jest taka, że Wuza złamał swoje zasady, za które swego czasu bardzo go chwaliłem. Podkreślam on złamał swoje zasady a nie nasze. I to jest problem. Ink on złamał swoje zasady. To jest ta różnica.

Tu nie ma gdybania. Tu są suche fakty. Poczytaj zieloną mgiełkę. W pełni się z nim zgadzam. Ale podpowiem ci, że takie historie są dla rynku walutowego czymś normalnym. Kiedy w Polsce nie było jeszcze rynku FOREX tylko "koniki" wielu moim kolegom "udawało" się powielić ten błąd. I w tamtych czasach też istniała dźwignia finansowa. Po rostu brało sie walutę w komis.

[mrk]

Btw... dla tych co nie słyszeli to w tym roku nagrodę nobla z ekonomii dostali Fama, Hansen i Shiller i z tego co pamiętam to badania p. Shillera dowodzą, że nie jest możliwe przewidywanie przyszłości z danych historycznych... To jest trochę mocne stwierdzenie, ale z własnych doświadczeń również bym się ku temu stwierdzeniu skłaniał. Oczywiście mowa jest tutaj o dużej próbie, bo to, że ktoś trafi 30x pod rząd odbicie od LT wpisuje się w wygraną w totka imho Może ktoś ma inne wnioski ?

Witam
Nie znam szczegółów tegorocznego Nobla, ale poczytaj choćby o strategii takiego gościa jak Ray Dalio z Bridgewater, notabene jednego z najlepszych funduszy hedge na świecie. Podstawą ich stategii (global macro) jest analiza bieżącej sytuacji w kontekście historycznych scenariuszy. I jak widać są w tym niesamowicie skuteczni. Oczywiście chodzi tu o związek cen z sytuacją macro, ale podobnie jest w przypadku stosowania czystego podejścia quantitative. Czy dane historyczne są nam w stanie pokazać co się stanie w przyszłości? Moim zdaniem w przypadku odpowiedniej analizy, możesz z pewnym prawdopodobieństwem określić szansę zajścia zjawiska przy wystąpieniu danych warunków. A to już przecież szacujemy na podstawie danych historycznych. Rynków nie wyjaśnisz w 100% metodą dedukcyjną, inaczej nie miały by szansy bytu
Pzdr, mrk

[ZielonaMgielka]

Btw... dla tych co nie słyszeli to w tym roku nagrodę nobla z ekonomii dostali Fama, Hansen i Shiller i z tego co pamiętam to badania p. Shillera dowodzą, że nie jest możliwe przewidywanie przyszłości z danych historycznych... To jest trochę mocne stwierdzenie, ale z własnych doświadczeń również bym się ku temu stwierdzeniu skłaniał. Oczywiście mowa jest tutaj o dużej próbie, bo to, że ktoś trafi 30x pod rząd odbicie od LT wpisuje się w wygraną w totka imho Może ktoś ma inne wnioski ?

Moim zdaniem prognozowanie cen na podstawie teorii elliota badz innych podobnych pseudo-narzedzi jest niemozliwe bo wystarczy ze przykladowo ktorys bank centralny niespodziewanie zmieni stopy procentowe i krajobraz zmienia sie w mgnieniu oka

Co innego jesli mowimy o reakcji kursu w obrebie sinlych wsparc/oporow gdzie gromadza sie zlecenia. W takich sytuacjach mozna przewazyc prawdopodobienstwo na swoja strone ale ciezko tu mowic o przewidywaniu przyszlosci.
Ja wychodze z zalozenia ze kurs jest przewidywalny tylko w niewielkich okienkach czasowych a nie w kazdym momencie tak jak by chcieli panowie analitycy

Shiller podwazal teorie efektywnego rynku i przed krachem z 2008 pisal o nadchodzacym zalamaniu argumentujac to owczesnymi wzrostami na gieldach i rynku nieruchomosci wiec pozostaje pytanie o jakie dane historyczne chodzi.

[Ink.]

Prawda jest taka, że Wuza złamał swoje zasady, za które swego czasu bardzo go chwaliłem. Podkreślam on złamał swoje zasady a nie nasze. I to jest problem. Ink on złamał swoje zasady. To jest ta różnica.

Nie chodzi mi tu już o Wuze, ale raczej o te wszystkie rankingi i ten paradoks