Średnia długość trwania trendu

[chihuahua]

Widzę u siebie zdecydowanie skłonności do przetrzymywania zbyt długo pozycji.

Mam pytanie głównie do daytraderów. Jaki jest u Was średni czas otwartej pozycji, takiej która przynosi pełny TP lub się do niego zbliża. I czy ADR ma tutaj jakieś znaczenie, czyli czy jak mamy w, powiedzmy, ostatnim tygodniu średni dzienny zakres zmian dla danej pary na poziomie 100 pipsów to czy średnia długość w czasie dochodowej tranzakcji jest większa niż w przypadku zmienności na poziomie 150 pipsów czy nie ma to większego znaczenia?

[raposo]

Witaj,

Wątpię, aby informacja o to kto jak długo trzyma pozycję coś by miała Ci dać. Lepszym pytaniem byłoby "w oparciu o co wyznaczasz poziom TP lub kiedy kończysz transakcję". Co da Ci informacja, że ktoś średnio trzyma pozycję 2h, a ktoś inny 4h? Będziesz trzymał średnio 3h? A jak ktoś gra na małozmiennej parze?

Wyznaczanie TP/wychodzenie z transakcji jest równie trudne, co dobre ustawienie Stop Lossa. Musisz uwarunkować to od swojej strategii i punktu wejścia w rynek.

[chihuahua]

Jasne, ja to wszystko rozumiem i nie zacznę nagle wszystkiego zmieniać, bo ktoś mi powie, że najlepsze trendy trwają np. 8 godzin.

Ale faktem jest, że szybsze trendy dzienne trwają zazwyczaj nie dłużej niż kilka godzin, powyżej których dalsze kontynuowanie trendu bez większej korekty jest mało prawdopodobne. Poza ewentualnym wystrzałem danych oczywiście.

Inaczej mówiąc, zazwyczaj dany rynek ma "paliwa" na kilka godzin. Jak choćby EURUSD na Londynie. Mamy 8-9-tą naszego czasu i zaczyna się nowe otwarcie. Rynek dynamicznie rusza w którąś stronę. Zazwyczaj ok. 11-12-tej jest już pozamiatane. Paliwo się kończy i zaczyna się przesilenie, odwrócenie trendu lub jego większa korekta na kilkadziesiąt pips.

Podobnie ktoś w którymś wątku napisał o trendach dla osób grających na wyższych interwałach. Tam trendy bez większych korekt trwają zazwyczaj 3-4 dni. Później to często przetrzymywanie pozycji.

[Stforex]

Nie ma czegoś takiego jak 8h trend... 8h to może trwać realizacja dużego zlecenia np. kilka yardów.
Trend trwa miesiące i lata. Przy czym na Forex może objawiać się jako 51% dni wzrostowych i 49% dni spadkowych.
Więc pytanie DayTradera o to, ile trwa trend jest bezsensowne, bo jego trend nie dotyczy.
Tzw. "trend" na FX to tzw. bilans przepływu kapitału (net flow), który na bazie czynników fundamentalnych ma charakter trwały (np. stała dysproporcja stóp procentowych, rentowności-do-ryzyka obligacji, różnej dynamiki rynków akcji czy oczekiwań makroekonomicznych lub politycznych).
Zobacz sobie wykres AUD NZD na tygodniowym (!). Tam jest trend. Ale już na dziennym różnokolorowo. Efektem jest suma n ruchów, a nie dzień po dniu.
W trakcie dnia czy tygodnia trudno mówić o trendzie. W grze jest sentyment - czyli to, co miota aktualnie słabymi kieszeniami i krótkimi kontami lewarowanymi - pieniędzmi, które mają 30, 50 czy 100 pip TP. To one robią up/down za dnia. Oni mają niewiele wspólnego z trendem... chyba, że właśnie wchodzi gruba kasa, to dzień jest z grubsza podporządkowany takiemu zleceniu - ci co mają wiedzieć, to wiedzą i grają w tę samą stronę, a reszta ma to nieszczęście, że jest rozjeżdżana przez ten autobus.

Śmiem twierdzić, że trendy na FX są niezwykle rzadkie (vide AUD NZD). To dlatego, że niewiele krajów ma w czasach ostatnich stabilne dysproporcje w jednych czynnikach i stabilne podobieństwa w innych. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a różnorodność krajów też wielka. W dodatku wycenie wzajemnej podlegają dwie waluty, czyli multum możliwości ruchu, np.: up/up, up/dn, side/up... itd. To tworzy mozaikę niestabilnych, gwałtownych rajdów i nagłych, krwawych zwrotów akcji. Stąd nie sądzę, żeby gracz z małym SL, lub w ogóle SL, mógł sobie pozwolić na budowanie pozycji w trendzie. Osobiście jestem za tym, żeby brać co należy i zostawić trochę pips dla innych. Nadmierny upór doprowadził mnie do wielu BE i paru perełek, którymi mogłem się pochwalić . Każdy musi znaleźć swoją statystykę w tym wypadku.

[raposo]

No cóż, jeśli podchodzisz do tego w ten sposób to myślę, że nie trzeba robić ankiety wśród inwestorów tylko wziąć wykres, a następnie 'zmierzyć' jak długo trwają trendy w skali intraday na parze na której planujesz grać. Tylko ja dalej uważam, że jest to bez sensu i nie uzależniałbym tego od czasu. Sam napisałeś, że zdarzają się szybkie wystrzały. Nie wszystkie wynikają z publikacji danych makro, czasem ot po prostu uruchamia się na rynku popyt lub podaż. Mierząc czas ruchów statystycznie zniekształci Ci wynik kilka takich zjawisk. Jeśli już mówimy o DT to zostałbym przy tradycyjnych założeniach, czyli zamknięciu wszystkich pozycji do końca dnia lub do końca sesji amerykańskiej i bardziej skupił się na precyzyjniejszym wyznaczeniu TP lub zacieśnianiu SL.

[chihuahua]

Nie ma czegoś takiego jak 8h trend... 8h to może trwać realizacja dużego zlecenia np. kilka yardów.
Trend trwa miesiące i lata. Przy czym na Forex może objawiać się jako 51% dni wzrostowych i 49% dni spadkowych.
Więc pytanie DayTradera o to, ile trwa trend jest bezsensowne, bo jego trend nie dotyczy.

Tak się nad tym wszystkim zastanawiałem przy siedząc przy wykresach. Choćbym nie wiem jak sobie to wyobrażał to nie mogę zrozumieć dlaczego trendu 8h czy nawet 1h nie ma... a trend 1miesiąc czy 1y jest. Przecież to oczywiste, że żeby była rzeka musi być potok, żeby był potok musi być kropla. Wykres 1w nie zawiera czegoś wyjątkowego, coby się nie mogło zawierać w wykresie 1h.
Niewątpliwie trendy długoterminowe są wypadkową danych działających na daną parę. Danych, które w większości muszą prowadzić kurs w tym samym kierunku, nadając rynkowi sentyment. Nie wierzę, że traderzy przy wyraźnym trendzie na L z taką samą chęcią, pół na pół, będą wchodzić w L jak i S.
Zgadzam się w pełni, że trend wzrostowy może zawierać 51% czy nawet i 60% świeczek na S. Tylko o trendzie nie decyduje ilość świec, ale ich waga. To chyba właśnie jedno z podstawowych kryteriów rozpoznawania trendu: świeczek w przeciwnym kierunku jest często więcej, ale są one zdecydowanie krótsze, wyrażając przy tym mniejszą siłę, np. wczoraj na 1H na EURUSD 11 na 24 świeczki były na S. Prawie remis. Mimo tego dzień się zamknął wyraźnie na zielono. Wiadomo dlaczego.

bardziej skupił się na precyzyjniejszym wyznaczeniu TP lub zacieśnianiu SL.

Staram się. Jedną z moich obserwacji jest właśnie to, że właśnie przetrzymuję pozycję, a więc gdzieś umyka mi moment, kiedy cena w czasie\ wytrąca dominujący kierunek i zamyka mi BE lub lub jej impet, w dłuższym dla mnie czasie, jest zbyt słaby na moje założenia.

Ty Raposo obejrzałeś już to wszystko masę razy z każdej strony. Ja cały czas widzę jedną stronę (dosyć dobre wejścia), ale nie widzę tej drugiej strony (dobrych wyjść).

Tylko ja dalej uważam, że jest to bez sensu i nie uzależniałbym tego od czasu.

Ja nie twierdzę, że to ma być jakiś jedyny wyznacznik. Nie mam dziś jak wkleić screena, ale... EURUSD 1H:

25 wrzesień czasu FxPro. 9 rano do 12 trend L. Poźniej do 16 odreagowanie i ponownie 2 H trend (prawdopodobnie dane).
26 wrzesień 9-12 trend S. Odreagowanie do 16 i znowu momentum S.
27 wrzesień 7-11 trend. Odreagowanie godzina i znowu 4 godziny trendu, po czym jego załamanie (patrząc krótkoterminowo. Wyglądało na korektę, ale że był piątek to nie wiemy).

Może to jest bez sensu, ale to mi pokazuje wykres.

[Nowy500]

Wydaje mi sie ze warunkiem zamkniecia pozycji bedzie pochodna otwarcia pozycji. Jesli grasz technicznie i linia x przecina y od gory to kupujesz jesli linia x przecina y od dolu to zamykasz pozycje(mocne uproszczenie) zautomatyzowanie tradingu i sprowadzenie go do mechanicznych zlecen. Moze to przyniesc dobre efekty, z tym ze nie takie jak obiecuja w reklamach brokerow zaiwestuj 100 dol bedziesz mial 10 000.
Nie ma czegos takiego jak dlugosc trwania trendu dlatego ze sytuacja gospodarcza stale sie zmienia. Stabilizuje sie , a pozniej pod wplywem roznych wydazen destabilizuje. Wiec trend nie moze byc stabilny dla zadnego okresu, wezmy pod uwage chocby nikkei 225 po tsunami w 2008 roku, w japonii.

dlugosc trwania trendu trwa 10+ lat dla pary eur vs. Turecka lira
http://stooq.pl/q/?s=eurtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0

[cajto]

Trend (sentyment dla innych) w DT trwa tak długo, jak długo świece są za jego kontynuacją. Wejście jest na podstawie jakichś przesłanek z wykresu - na wsparciu uklepali dno, poszła sekwencja świec za BUY, jest IN, cena idzie we właściwym kierunku (trend) i pojawia się pytanie dokąd dobije. Czy zdamy się na opcję trzymania do ponownego sygnału z rynku (kontynuacja lub odwrót), czy określimy TP na podstawie poziomów Fibo, S/D, S/R.
Czas od startu trendu do osiągnięcia oznak jego wyczerpania lub TP jest moim zdaniem nie do określenia - możemy zrobić 50P w 10 minut, możemy się kisić w przedziale 25P przez 6 godzin. Nikt nie zagwarantuje ile wyniesie range tego ruchu i ile będzie trwał.

Osobiście jestem za tym, żeby brać co należy i zostawić trochę pips dla innych [...] Każdy musi znaleźć swoją statystykę w tym wypadku.

Zgadzam się z tym w 100%
Znalezienie statystycznej przewagi na rynku nie jest trudne, trudne jest przestrzeganie wszystkich warunków ją tworzących

[Stforex]

Nie ma czegoś takiego jak 8h trend... 8h to może trwać realizacja dużego zlecenia np. kilka yardów.
Trend trwa miesiące i lata. Przy czym na Forex może objawiać się jako 51% dni wzrostowych i 49% dni spadkowych.
Więc pytanie DayTradera o to, ile trwa trend jest bezsensowne, bo jego trend nie dotyczy.

Tak się nad tym wszystkim zastanawiałem przy siedząc przy wykresach. Choćbym nie wiem jak sobie to wyobrażał to nie mogę zrozumieć dlaczego trendu 8h czy nawet 1h nie ma... a trend 1miesiąc czy 1y jest. Przecież to oczywiste, że żeby była rzeka musi być potok, żeby był potok musi być kropla. Wykres 1w nie zawiera czegoś wyjątkowego, coby się nie mogło zawierać w wykresie 1h.
Niewątpliwie trendy długoterminowe są wypadkową danych działających na daną parę. Danych, które w większości muszą prowadzić kurs w tym samym kierunku, nadając rynkowi sentyment. Nie wierzę, że traderzy przy wyraźnym trendzie na L z taką samą chęcią, pół na pół, będą wchodzić w L jak i S.
Zgadzam się w pełni, że trend wzrostowy może zawierać 51% czy nawet i 60% świeczek na S. Tylko o trendzie nie decyduje ilość świec, ale ich waga. To chyba właśnie jedno z podstawowych kryteriów rozpoznawania trendu: świeczek w przeciwnym kierunku jest często więcej, ale są one zdecydowanie krótsze, wyrażając przy tym mniejszą siłę, np. wczoraj na 1H na EURUSD 11 na 24 świeczki były na S. Prawie remis. Mimo tego dzień się zamknął wyraźnie na zielono. Wiadomo dlaczego.

Wiesz już, że coś jest, ale nie wiesz dlaczego. Dzieje się tak ponieważ mieszasz dwie sfery. Jeśli powiesz, że wykres tygodniowy i minutowy się nie różnią, to będziesz miał rację. Jeśli ja powiem, że to zupełnie co innego, to też będę miał rację. Dlaczego tak się dzieje? Bo patrzymy na inne sfery. Ty patrzysz na wykres, a ja na to, co jest pod nim. I dlatego Ty widzisz trendy wewnątrz dnia, a ja ich nie widzę. Jeśli reserve manager postanowi przewalić 5 yardów przez parę, to Ty zobaczysz trend, co nie będzie prawdą, bo RM z reguły przerzucają rezerwy nie dla zysku, a dla zbilansowania portfolio - czyli często przeciw aktualnemu kierunkowi.
Jeśli spojrzysz na trend z szerszej perspektywy i zobaczysz, że charakteryzuje się tym, że 51% dni wzrostowych jest ogólnie dłuższe niż 49% dni spadkowych, to zamykając się w obręb godzin niewiele Ci to powie - nie będzie tu trendu tylko szum lub sentyment. Więc skupiając się na tym co widzisz na wykresie i omijając to, co kryje się pod spodem, możesz trafić w pętlę, w której będziesz się plątał w kółko. No więc jaki jest trend i co mi to daje? Czy w 8h mogę zbudować pozycję i czy po 8h będę wiedział, czy moja strategia jest dobra? Nie, bo akurat handlował Reserve manager, albo Bernanke robił szum w lewarowanych, krótkoterminowach pampersach. Chcesz grać godziny? Minuty? Tyle osób chce. Ale nie rób sobie iluzji, że jakiś tam trend, bo wtedy adaptacja Cię pogrąży zamiast uratować.

Powodzenia.

[cajto]

Stforex - tym razem się z Tobą nie zgadzam.

Grasz na wysokich TF w oparciu o AF, a wypowiadasz się o niższych TF nie biorąc pod uwagę ich specyfiki. Trendem dla DT niskich TF będzie ruch o kilkadziesiąt P, dla D1 zasięg jest liczony w setkach, sprawa skali, ot i cała filozofia.
Gość podaje przykłady ruchów na kilkadziesiąt P, Ty mówisz że tego nie dostrzegasz, że to żaden trend, tylko chwilowy sentyment, szum, itp. Tylko że w Twojej skali.
Wy, gracze wysokich TF macie taką nieznośną manierę bycia ponad tymi grającymi tam, gdzie wy nic sensownego nie dostrzegacie. To że wy nie widzicie, nie znaczy, że tam nic nie ma. Nie odbieraj tego w formie personalnego ataku, to suche stwierdzenie faktów.
Mam duże uznanie dla traderów potrafiących mieć otwarte pozycje po kilka / naście tygodni na podstawie danych fundamentalnych popartych wykresem. Ale to nie moja bajka, nie wchodzę w dyskusję dotyczącą takich tematów, bo nie mam na ten temat wystarczającej wiedzy.
Nie mierzmy każdego swoją miarą, to że my zarabiamy w taki sposób, nie znaczy że w inny się nie da.