Przykładowy algorytm wygląda tak, że zliczany jest wolumen po stronie BID i ASK i przy określonej różnicy algorytm zawiera transakcję, która ma wyjść na + już na kolejnym ticku zakładając, że rynek będzie bardziej skłonny pójść w kierunku większego popytu.
Tak ogólnie to mnie interesują obecnie strategie powrotu do średniej (mean reversion). Tutaj akurat IB jest dobrym brokerem z dużą paletą instrumentów. Chodzi o to, że z kilku instrumentów tworzy się index bardzo skorelowany, który odchyla się o jakiś procent co jakiś czas. Tworzy to wtedy wykres idący bokiem przez lata i zakładając, że sytuacja się utrzyma można profitować grając na powrót do średniej. Przykładowo ETF i oddzielnie jego składowe, czy też akcje tej samej spółki notowane na dwóch różnych giełdach lub zestawienie instrumentu z opcjami na ten instrumentu itd. możliwości jest sporo (spread trading na kontraktach). Tutaj można kombinować z HFT w pewnym momencie, ale też i bez tego można coś zdziałać. To akurat domena hedge fundów i aby móc tak działać to niestety trzeba mieć spory kapitał. Wyliczałem, że dla jednej ze strategii jest to około 300k pln na początek i średnio miesięcznie około 2% można zyskiwać bez większego ryzyka
To są jednak jak na razie "marzenia ściętej głowy" jak dla mnie, ale warto się edukować bo to najlepszy kapitał.Co do tego o czym zz piszesz to pewnie i racja, żeby z pl mieć dostęp do świata, ale ostatecznie to nie rozwiązuje żadnego problemu, bynajmniej mi. Co do IB to miałem dostęp do rachunku założonego przez znajomego. Posiedziałem trochę na TWS i tyle. Znajomy nie miał problemu założyć tam rachunek, zwłaszcza, że wpłacił tam też nie mało. Trzeba niestety posiadać duży kapitał, aby np. utrzymać overnight kontrakt to 16k pln... 1 kontrakt. Mnie niestety jeszcze na to nie stać
Także to co green pisze jest prawdą, że dla małego kapitału nie ma miejsca na rynku bo nawet kontraktu nie kupi. Więc po co ktoś ma się wysilać. Ci co mają kasę to dostaną też dostęp i tutaj nie wiem czemu ktoś z nawet 50k w kieszeni ma naciskać na kogokolwiek skoro giełda nie zmniejszy marginu jak i wielkości kontraktu bo nie potrzebuje tego rozdrabniać. Dla nas ostatecznie pozostaje tylko cfd oferowane w bucket shopach i tyle.
Zgadzam się za to z tym, że hft daje płynność bo za to nawet giełda czasem może dzielić się prowizją (przeczytane w jednej publikacji).
No i pewnie to by było na tyle na tym forum o HFT bo nie sądzę, aby wpadło tu nagle kilku gości z hedge fundów i zaczęło publiczną dyskusję
Mnie osobiście temat bardzo ciekawi i chętnie czytam co znajdę na ten temat. Może kiedyś trafię do jakiegoś funda 
