Jakieś uwagi?Boidae pisze:Jakieś uwagi?
Dobra wiadomość jest taka, że chodzi raczej o amerykański bilion czyli nasz milard co daje "skromne" 10 tys standardowych lotów .
Dziękuję za uwagigreen7 pisze: Uwagi są takie, że to co robisz nie bardzo ma sens.
Co chcesz osiągnąć ?
Tak jak pisałem chciałem zrobić porównanie green7 pisze: Porównujesz brokerów i symbole kwotowane z różną dokładnością.
green7 pisze: Na dodatek sam piszesz, że nie wszystkie symbole są u wszystkich brokerów: więc wynik niewiele mówi.
Różnice w wielkościach dla indyw. i inst. są bardzo niewielkie stąd nie ma to dużego znaczenia, żeby móc coś wywnioskować.green7 pisze: Co więcej:
- porównujesz w Dukascopy swapy dla instytucji.
Mi udało się coś wywnioskować bez uwzględnienia powyższegogreen7 pisze: Dopiero jak uwzględnisz powyższe to coś z tego może da się wywnioskować.
Dzięki za uwagę metodologiczną, ale ja właśnie chciałem zsumować long i short bo to mnie interesowało.green7 pisze: Choć nie bardzo rozumiem jaki ma sens sumowanie punktów po stronie long i short dla tego samego symbolu, należałoby zrobić osobne zestawienie dla long osobne dla short a jak już chcesz coś sumować to całość z punktów przeliczyć na USD (dla każdej z par) - wtedy będziesz miał realne koszty i coś na czymś można się oprzeć.
PozdrNo jak dla Ciebie nie robi różnicy czy zarobisz 10 zł czy 100 to rzeczywiście możesz się tym nie przejmowaćBoidae pisze:green7 pisze: Porównujesz brokerów i symbole kwotowane z różną dokładnością.
Ponieważ punkty były podawane z różną dokładnością. Niemniej wydaje mi się, że cyfry przed przecinkiem są na tyle rozbieżne, że różnica pomiędzy liczbą cyfr za przecinkiem nie jest aż tak istotna. Tak mi się wydaje, może się mylę
To czemu po prostu nie wziąć tych indywidualnych ?Boidae pisze: Różnice w wielkościach dla indyw. i inst. są bardzo niewielkie stąd nie ma to dużego znaczenia, żeby móc coś wywnioskować.
Tabele są ok, tylko trzeba rozumieć co przedstawiają i jak swapy w dukas działają.Boidae pisze: Tabele w dukascopy. Faktycznie, coś chyba jest z nimi nie tak. Porównywałem tylko punkty.
Ale Co Ci to daje? Jaki praktyczny wniosek bo nie widzę.Boidae pisze: Dzięki za uwagę metodologiczną, ale ja właśnie chciałem zsumować long i short bo to mnie interesowało.
Super i fajnie, że Ci się chciało. Problem w tym, że opracowałeś się, ale nic konkretnego z tego nie płynie. Nie widzę jakie sensowne wnioski mogą płynąć z Twojej pracy, zwłaszcza, że popełniłeś w niej podstawowe błędy.Boidae pisze: Jeszcze raz dzięki za spojrzenie krytycznym okiem. Tak jak pisałem zrobiłem to na własne potrzeby i się tylko podzieliłem na forum. Jeżeli byś potrzebował zestawienia uzywając innej metodologii, no to już musisz sobie samemu zrobić
Rozumiem co masz na myśli. Wydaje mi się, że jest ok, tzn. porównywałem tą samą miarę.green7 pisze: Musisz uwzględnić dokładność kwotowań: jeden broker będzie miał np. +3 punkty swapowe a drugi +20. Ale to +20 jest mniejsze od +3 bo dokładność symbolu u drugiego brokera jest większa.
Bo po prostu interesowali mnie instyt., a nie indywid. dlatego też wziąłem instyt.green7 pisze: To czemu po prostu nie wziąć tych indywidualnych ?
Tzn. co przedstawiają? Jak byś pokrótce wyjaśnił byłbym wdzięczny.green7 pisze: Tabele są ok, tylko trzeba rozumieć co przedstawiają i jak swapy w dukas działają.
Nie pisałem który jest lepszy, a który gorszy. Odpowiadając na Twoje pytanie, to ten drugi. A który według Ciebie jest lepszy, ten co ma -140, czy ten co ma 0? Tak, wiem, ten drugi może mieć +1000 i -1000green7 pisze: Jeden broker ma powiedzmy -10 long i +10 dla short. Drugi -2 dla long i +2 dla short. Suma dla każdego z broków jest identyczna. A który wg. Ciebie jest lepszy ?
Zapewniam Cię, że takich wartości nie było, liczby były porównywalne. U niektórych po prostu było mniej dodatnich punktów swapowych, a więcej ujemnych i stąd takie wyniki, a nie inne.Dziękigreen7 pisze: Super i fajnie, że Ci się chciało. Problem w tym, że opracowałeś się, ale nic konkretnego z tego nie płynie. Nie widzę jakie sensowne wnioski mogą płynąć z Twojej pracy, zwłaszcza, że popełniłeś w niej podstawowe błędy.
Jeszcze raz dziękuje za budujące uwagi. Z pewnością mogłem zrobić to lepiej, także nie kłócę sięA ja jestem przekonany, że nie. Zobacz na wyniki: XTB -6, BRE: - 141 Toż to przecież rząd wielkości różnicy !Boidae pisze:Rozumiem co masz na myśli. Wydaje mi się, że jest ok, tzn. porównywałem tą samą miarę.green7 pisze: Musisz uwzględnić dokładność kwotowań: jeden broker będzie miał np. +3 punkty swapowe a drugi +20. Ale to +20 jest mniejsze od +3 bo dokładność symbolu u drugiego brokera jest większa.
Ogólnie jesteś obciążany swapem dla pozycji długiej a dostajesz swap za pozycję krótką. Znak minus natomiast zmienia tą regułę na przeciwną: czyli minus przy pozycji długiej oznaczać będzie, że za nią dostajesz swap, a minus przy krótkiej że za nią płacisz swap.Boidae pisze:Tzn. co przedstawiają? Jak byś pokrótce wyjaśnił byłbym wdzięczny.green7 pisze: Tabele są ok, tylko trzeba rozumieć co przedstawiają i jak swapy w dukas działają.
A jak dla mnie: to zależy. Dla pozycji krótkiej lepszy będzie broker 1 (bo dostaniemy większy swap). Dla pozycji długiej lepszy będzie natomiast broker 2 (zapłacimy 2 punkty swapu a nie 10).Boidae pisze:Nie pisałem który jest lepszy, a który gorszy. Odpowiadając na Twoje pytanie, to ten drugi.green7 pisze: Jeden broker ma powiedzmy -10 long i +10 dla short. Drugi -2 dla long i +2 dla short. Suma dla każdego z broków jest identyczna. A który wg. Ciebie jest lepszy ?
No tak, ale to o niczym nie świadczy. Punkt punktowi nie równy. Sumowanie punktów z takiego szerokiego koszyka walut o niczym Ci nie powie bo punkty mają różną wartość w walucie. Wrzucając je "do jednego wora" nie uzyskasz żadnych sensownych wyników.Boidae pisze: U niektórych po prostu było mniej dodatnich punktów swapowych, a więcej ujemnych i stąd takie wyniki, a nie inne.
Właśnie tego nie chciało mi się robić dlatego sobie uprościłem do punktów. Widząc wszystkie wartości trochę inaczej się na to patrzy. Porównanie dla mnie ma sens w momencie kiedy w długim terminie gram wiele longów i wiele shortów na tym koszyku. Jeżeli zrobisz jakiekolwiek inne porównanie z chęcią sam zerknę. Ale dla mnie dosyć straty czasu. Jeżeli chodzi o tą dyskusję to jestem off.green7 pisze: Chcesz porównać koszty swapu u broków: przelicz je na jakąś konkretną walutę a nie na punkty.
Hmmm.... ZERO? Toż to jawna propagandatarfue pisze:Porównanie :
http://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps
Zdarza mi się pozycje przytrzymać kilka tygodni i większość brokerów przechodzi samych siebie w naliczanych punktach swap alior i bzwbk jakiś czas temu miały w tym mistrzostwo. Wydaje mi się że w ducascopy będzie do przyjęcia jako uczciwie. Zauważyłem też że co niektórzy szybko zmieniają na niekorzystne w zależności od tego jak im pasuje.
