mike_05 pisze:259 pisze:
To się nazywa "10:30 reversal" -
albo odbicie zdechłego kota

Czasami to się i tak kończy

Chodzi o to, że instytucjonalni grający kontrakty na CME mają model oparty o półgodzinne interwały (mówiąc bardziej po ludzku świeczki) i wstrzymują się przez pierwsze dwa okresy aby przepuścić tłum walący przez drzwi i ocenić rynek jak już kurz opadnie. A następnie wejść już na spokojnie za to nieco mocniej. O ile się nie mylę do tego dokładają się tzw. fundusze modelowe oparte na składaniu zleceń o konkretnej porze dnia. NYSE otwiera się o 9:30 czasu w Nowym Jorku. Kontaktowe towarzystwo może grać całą dobę, ale czeka na otwarcie NYSE żeby zobaczyć jak wypadnie (NYSE zaś patrzy na kontrakty przed otwarciem żeby zobaczyć jak wypadnie... otwarcie NYSE ;-) ) Dwie półgodzinne świeczki później jest 10:30 w Nowym Jorku i dlatego nazywa się to 10:30 Reversal.
W efekcie często jest tak, że ten tłumek na otwarciu pcha rynek w jedną stronę (to się nazywało kiedyś Opening Drive), a instytucjonalni godzinę później kontrują zadowoleni, że tak ładnie im wystawili rynek

To zjawisko przekłada się trochę na FX ale nie należy z tego wyciągać zbyt dalekich wniosków. Ot po prostu taki moment gdy albo mamy jakieś odbicie, albo zwrot. A to czy on potrwa dłużej czy krócej i czy w ogóle się wydarzy to już inna sprawa.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)