Alternatywne podejście do spekulacji.

[Patyk89]

Czyli podsumowując próbujesz powiedzieć - robot otwiera pozycje, 50% roboty wykonane. Robot zamknie pozycje na TP - 100% pracy wykonane. Jeżeli otworzy (50%) ale nie zamknie w odpowiednim czasie, mogę zrobić to ja ręcznie wykonując pozostałe 50% pracy? Jeżeli robot otworzy (50%) i zamknie zanim kurs wróci/trzaśnie w SL to wykonał 100% dobrej roboty?

Coś w tym jest. Pytanie tylko, kiedy robot miałby zamykać pozycje. Ja niestety nie mam czasu ślęczeć nad nim te 10-12h dziennie i zamykać pozycje z łapy za każdym razem kiedy wydaje mi się, że to koniec ruchu. Dlatego uznałem że najlepiej będzie wyłączać pozycje w godzinach 15:30-19, kiedy a) dziennia zmienność została już wykonana b) zmienność kursu instrumentu zaczyna spadać w o pewnej godzinie.

Druga sprawa - uważam, że istnieją ustawienia pozwalające statystycznie wyjść na plus. Wystarczy żeby owe ustawienia sprawdzały się w 51, 60, 70% przypadków a pozostałe x% rezerwujemy sobie na okres kiedy owe wartości się nie sprawdzają, to uważam że mam szanse wyjść na plus. Dodatkowo czynnik ludzki który może trochę podreperować statystykę (w moim przypadku - ręczne wyłączanie robota o godzinie x).

Przypominam tylko, że koncepcja tego tematu opiera się na różnicy ewentualnych zysków, nad ewentualnymi stratami. Tzn, straty są niejednokrotnie duże, ale celem są jeszcze większe zyski.
I w tym przypadku statystyka zadziała i da odpowiedź, czy ma to sens.
Nie zapominajmy, że na "ostatecznych" ustawieniach robot działa dopiero kilka sesji DT. Jest to za mała próba, aby móc cokolwiek powiedzieć o "statystyce". Jak klepniemy (o ile klepniemy ) 100 okresów DT to możemy zacząć coś mówić o statystyce. Im więcej okresów DT tym lepiej.

[Dadas]

Coś w tym jest. Pytanie tylko, kiedy robot miałby zamykać pozycje.

Robot nie może sam decydować, musiałby to być robot w stylu Mr. Data z Star Treka.
Więc, nie ma możliwości ustawienia robota "optymalnie".
Budowałem roboty, które zamykały jak tylko był zysk, domyślnie, gdy Profit>0.
Fajnie chodziły na trendzie mocnym. Tylko nie umiały przestać w momencie zwrotnym i wtedy wszystko daje w łeb.
Kombinowałem z TP i SL, mam tony papieru z statystykami, nic z tego, zawsze w pewnym momencie wszystko zjada.

Dlatego uznałem że najlepiej będzie wyłączać pozycje w godzinach 15:30-19, kiedy a) dziennia zmienność została już wykonana b) zmienność kursu instrumentu zaczyna spadać w o pewnej godzinie.

To są bardzo słabe, założenia. Często tak jest, ale potem jest inaczej. Jest jakiś okres, kiedy rynek chodzi
w jakimś ogólnym schemacie, wtedy tacy jak ty się podpalają, że coś mają wyjątkowego.
Potem raptownie wszystko się zmienia i idą same straty, bo rynek się zmienił.
Na tych założeniach można się przejechać, jak i na każdych innych, ponieważ rynek nie
kieruje się żadnymi założeniami, żadnymi "prawami".

Druga sprawa - uważam, że istnieją ustawienia pozwalające statystycznie wyjść na plus. Wystarczy żeby owe ustawienia sprawdzały się w 51, 60, 70% przypadków a pozostałe x% rezerwujemy sobie na okres kiedy owe wartości się nie sprawdzają, to uważam że mam szanse wyjść na plus. Dodatkowo czynnik ludzki który może trochę podreperować statystykę (w moim przypadku - ręczne wyłączanie robota o godzinie x).

W związku z tym, co wyżej, nie istnieją żadne ustawienia, które by pozwalały na jakąkolwiek kombinację statystyczną, ponieważ rynek nie podlega statystykom. Cena nie chodzi statystycznie, tylko tak, jak rynek dyktuje, czyli
wolumen Sprzedaj i Kup. Poza tym istnieją czynniki, o których jeszcze może nie wiesz. Jak np. kombinacje brokera.
Wystarczy, że ci wyłączy serwer na 2 minuty, nie puści danych, zabraknie danych, różne sztuczki.
Tzw. Grubasy kombinują zgarniając SLe, czyli robią fałszywe niby trendy, potem sru poniżej jakiegoś dołka np. i
potem w górę. Jedynie czynnik ludzki, który rozumie ruch ceny i świadomie czyta wykres, czyli rozumie co się dzieje.

Przypominam tylko, że koncepcja tego tematu opiera się na różnicy ewentualnych zysków, nad ewentualnymi stratami.

Każda strategia się na tym opiera. Nie istnieje strategia 100% zyskowna. Znaczy istnieje, ale tylko dla tych, którzy mogą
powodować znaczny ruch ceny. Dla nas, detalistów taka strategia nie istnieje. Straty, czyli zyski ujemne, czyli koszty uzyskania są w FX czymś normalnym, ponieważ nawet najlepszy trejder miewa gorsze dni i pomylić się może.
Koszty gry bez SL znam z własnego doświadczenia. Można grać bez SL, ale trzeba być niesamowicie zdyscyplinowanym.

Nie zapominajmy, że na "ostatecznych" ustawieniach robot działa dopiero kilka sesji DT. Jest to za mała próba, aby móc cokolwiek powiedzieć o "statystyce". Jak klepniemy (o ile klepniemy ) 100 okresów DT to możemy zacząć coś mówić o statystyce. Im więcej okresów DT tym lepiej.

To są akurat jakieś ustawienia, które ty oceniłeś za dobre, nic więcej. Nawet, jeżeli 100 okresów DT wyjdzie na plus, to nic nie znaczy. Nawet 10 lat na plus, też nic nie znaczy i żadnej gwarancji nsa przyszłość nie ma.

Metoda jest jedna, gdy masz np. 600 pipsów na plus, zabieraj 1/2, resztę zostawiaj, aby powiększać kapitał.
Taka metoda jedynie działa, gdy dają, bierz, gdy biją, uciekaj.
Testowanie na długą metę nic nie daje, tylko straty, tak jak teraz.
Jeżeli nie weźmiesz nagrody, gdy ją dostajesz, rynek ci da po łapach.

Jeżli masz coś, co czasem przynosi ładny plusik, to bierz 1/2 tego plusa.
Wtedy statystyka będzie po twojej stronie.

[Dadas]

Inaczej mówiąc, możesz na tym zbudować zyskowną strategię.
Ale decydującym czynnikiem jesteś tutaj ty sam.
Nie twój robot.

[Patyk89]

Dadas, umówmy się. Ciekawe rzeczy piszesz, z jednymi się zgadzam, z drugimi nie.

Jak wspominałem, nie mam możliwości kontrolowania robota przed godzinią 15:30. Jedyny element uznaniowości jaki zgadzam się wprowadzić, to wybór miejsca zamknięcia między godzinami 15:30-19:00

Zgadzam się, że rynek się zmienia, to co działa dzisiaj za 10 lat może nie działać. Ale to dopiero za 10 lat.
Wspomniałeś o niekończącym się kole optymalizacji i dostosowywania parametrów. Zgadzam się, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale raz na pół roku/3miesiące jestem w stanie poświęcić trochę czasu/kapitału w celu dobrania lepszych parametrów. Nic lepszego nie przychodzi mi do głowy.

Jak to ktoś ujął, statystycznie idąc z psem na spacer, oboje mamy po 3 nogi. To jedna strona medalu. Druga to taka, że wg. mnie niektóre zjawiska można naprawdę ładnie opisać statystyką. I tym zjawiskiem jest według mnie właśnie zmienność na wykresie.
Kalkulatorek: http://pl.investing.com/forex-tools/kal ... no%C5%9Bci
Niezależnie ile okresów tygodniowych wklepiesz w kalkulator, zauważ że rozkład zmienności na godziny wygląda tak samo/w przybliżeniu tak samo. Wiem, że wszystko może sie zmienić ale póki co da się zauważyć jakąś prawidłowość utrzymującą się od dłuższego czasu. Ta prawidłowość może trwać dalej w najlepsze, lub się skończyć. Zaryzykuję i obstawię, że będzie trwać dalej. Wolę taką prawidłowość, która ma jakieś podstawy statystyczne, niż szukanie pinbarów na H4 w momencie, kiedy każdy brok inaczej zlicza świeczki i u każdego świeczka H4 wygląda inaczej. A uwierz mi, ludzie potrafią na takiej podstawie wchodzić w pozycje.

Zdaje sobie sprawę, że rynek nie rządzi się żadnymi prawami, ale jednak chodzi wte i wewte. Tak czy siak uważam, że moje założenie o zmienności ogranicza do minimum ilość praw, które strategia wykorzystuje. Według mnie takie PA (brr) opiera się na dużo większej ilości praw - które wg. ciebie nie mają miejsca.

Jedynym czynnikiem który kasuje moją strategię na amen, jest trend boczny utrzymujący się przez xdni/miechów/lat. Jak by przez najbliższe pół roku wykresy wyglądały tak jak dzisiaj - to nie mam czego tutaj szukać. Ale wykresy tak nie wyglądają. Chodzą dół-góra, a jedyne co muszę zrobić to zamknąć robota danego dnia tam gdzie akurat jest na dole, lub na górze.

Co do samych ustawień robota - masz racje, że uważam je za dobre. A uważam za dobre, ponieważ oparłem je na statystyce zmienności. Jakiś sens w tym szaleństwie jest.

Co do brania profitu - wolę jednak mój system powiedzmy "zero jedynkowy" albo profit, albo SL. I mimo wszystko uważam, że statystyka ma szanse być po mojej stronie w tym przypadku.

Zresztą, my tu gadu gadu, pierdu pierdu o teorii.
Nie ma innej metody sprawdzenia czy ten bajzel będzie działał, jak po prostu granie.

Jak zbańczę - dołoże kilka stówek albo przejdę na demo.
Jeżeli po pół roku dalej będzie dno i metr mułu to będę szukał dalej.

Póki co minęło zbyt mało czasu żeby cokolwiek powiedzieć na temat pomysłu.
Napisałeś, że dzisiaj strata - fakt. Strata potężna, ale przy wyjątkowo nie sprzyjających warunkach. 3 pary walutowe które zrobiły mnie w wała. Do tej pory nie zdarzyło się żeby wszystkie 3 waluty siadły optymalnie - a wierząc w statystykę, takie dni też nastąpią. Wtedy będzie na odwrót i to zyski będą potężne.
Czas pokaże


PS:sam fakt, że temat istnieje już 2 tygodnie uważam za sukces

[Dadas]

Ok, tylko ja tu się udzielam, gdzie cała reszta?

Chcę tylko do PA się odnieść.

Ludzie komplikują sprawę.
PA jest bardzo proste, wystarczy czytać wykres słupek po słupku.
Nie wiem, czy czytałeś mój wątek, "Zrozumieć wykres"?
http://forex-nawigator.biz/forum/zrozum ... 22822.html

Na FX, tak naprawdę rządzi konsolidacja, ponieważ:
Muszą być Kupujący, żeby móc Sprzedać.
Muszą być Sprzedający, żeby móc Kupić.

My wykorzystujemy drogę ceny od jednej konsolidacji do drugiej.

Zrozumieć PA, to zaledwie zrozumieć konsolidację i
nauczyć się czytać wykres świeca po świecy.
Cała reszta, ta brrr, to wymysły ludzi, ktrórzy muszą
coś nakombinować, bo inaczej nie umieją.
PA = Price Action = Ruch Ceny

A to jest proste, tylko trzeba porzucić kombinowanie i tylko czytać cenę.

[brother]

Kolego Dadas sugerujesz, że statystyka w tradingu jest nieprzydatna?

[Dadas]

Jeżeli tobie, brother się do czegoś przydaje, to twoja sprawa.
Niczego nie sugeruję, ewentualnie to, że ludzie sobie komplikują
życie, kombinując tam, gdzie nie potrzeba.

KISS = Keep It Simple Stupid

[Dadas]

Opowiem pewną historię:

Pewnego czasu naukowcy postanowili przeprowadzić eksperyment.

Po wyjściu z prostej, szczur miał dwie jednakowe drogi do jedzenia,
jedną w prawo, drugą w lewo.

Na końcach każdej z tych dróg pojawiało się jedzenie w całkowicie
przypadkowych odstępach czasu, z tym tylko, że po lewej stronie pojawiało
się częściej, niż po prawej.

Szczur bardzo szybko się zorientował, że lewa strona jest bardziej wynagradzająca i
chodził wyłącznie w lewą stronę, zupełnie ignorując prawą.

Następnie, naukowcy zadali studentom zadanie oparte na identycznej zasadzie.
Studenci podeszli do wyzwania naukowo. Zaczęli stosować wszelkie znane metody statystyczne,
kreślić rozkłady, różne średnie i inne cuda-nie-wida.

Zgadnijcie kto miał lepsze wyniki?

Oczywiście, szczur.
Studenci nawet się nie zbliżyli do wyników szczura, ich wynik był negatywny.

[Patyk89]

O. Akurat tak się składa, że mam szczura w hodowli.
Żyje sobie w klatce, nic nie robi i opierdala żarcia za jakieś 4PLN/tydzień.
Czas żeby wreszcie się do czegoś przydał. Wstawie mu lapka do klatki

[brother]

Jeżeli tobie, brother się do czegoś przydaje, to twoja sprawa.
Niczego nie sugeruję, ewentualnie to, że ludzie sobie komplikują
życie, kombinując tam, gdzie nie potrzeba.

KISS = Keep It Simple Stupid

Dadas ty nawet nie zdajesz sobie sprawy jakie nonsensy wypisujesz, już ci napisałem operujesz zupełnie podstawową wiedzą i jednocześnie oferujesz jakieś szkolenia pytam się z czego możesz kogoś szkolić samemu nie rozumiejąc podstaw. Nie wierz jak funkcjonuje rynek, nie rozumiesz go to po pierwsze. Po drugie pisząc,że statystyka wszystko komplikuje zaprzeczasz zdrowemu rozsądkowi. Czy praca tradera ma polegać na wiecznym losowaniu? proponuje wpisać w google hasło Quant może wtedy zrozumiesz, że piszesz nonsensy. Już nie chodzi mi o brak znajomości tego co wpływa na rynek, bo przy quantitative analysis nie musisz korzystać AF, ale nie przeszkadza to też wcale w łączeniu tych metod, im więcej wiemy tym lepiej. Pisząc to co piszesz powstaje jasny przekaz, nie zwracasz uwagi na procesy które na rynku występują i który na niego wpływają. Nie jedna osoba czytając o tym, że statystyka komplikuje sprawę szczerze się uśmiechnęła zapewniam cię.