BOSSAFX

[green7]

Ale dlaczego? Chce się Panu nas oczerniać na forach a nie chce przeprowadzić prostego, jak Pan twierdzi dowodu przed KNF, którego skutki dla traderów mogłby być dużo bardziej pożyteczne?

Po pierwsze : nie wierzę w skuteczność takiej instytucji jak KNF. Przykładów nie brakuje choćby Amber Gold wspominając.
Po drugie: co ja w ten sposób bym osiągnął ? Prócz straty czasu ?

Aktualnie u Was nie gram .... ale widzę po wypowiedziach kolegów, że ten problem dotyczy nie tylko mnie. Zrobiłem sobie kiedyś statystykę: o ile pamiętam na 40 kilka transakcji coś ponad 90 parę procent pozycji miało poślizg przy SL. Przypadek ? Nie wierzę w takie statystycznie nieprawdopodobne przypadki. I zdarzające się tylko u jednego brokera ...

[hellwar]

No to już dla mnie wszystko stało się oczywiste dla porównania u mnie to około 1-2%, przy spreadzie 0,7 nic mi nie zmieni, przy 1,5 tez nie zmieni i przy większym tez nie , więc wina iż większość traci to nie wina spreadu tylko wina blednego podejścia do trejdingu

Podejście jest właściwe, bo dzięki niemu zarabiam:)
Ja mówię o ogólnym koszcie spreadu do całkowitego wyniku na transakcjach, czyli razem z pozycji zyskownych jak i stratnych.
Jeśli masz 1% czy 2% to nie na rynku EURUSD, w ogóle to nie ma takiego rynku. Może liczysz strzał szczęścia. I w jednej góra dwóch pozycjach robisz z 1000$=>2000$ kiedy TP=100 pips a SL brak, bo straty tylko zwiększyłyby koszt.

I tak u brokerów z 1.5 pipsa i więcej ja tracę. Głównie chodzi o stosunej wielkości spreadu do średnich zasięgów ruchów na rynku. Od pewnego czasu to indeksy DJ30 i niemiecki Dax a nawet złoto i srebro są tańsze transakcyjnie niż EURUSD czy główne majory walutowe. Dlatego spread poniżej 1 pipsa jest koniecznością.

z 1000$ robię 2000$ to średnio 40% idzie na spread w tym czasie. Przy spreadzie 0.7 pips średnim, czyli przy 1.5 pipsa ledwo zarabiałbym, a przy wyższym zacząłbym tracić.

Oczywiście, przy średnim Take Profit na transakcję równym w przybliżeniu spreadowi oczywiście ma on ogromne znaczenie. I zgoda że należy zawsze dobrać najlepszego brokera dla swojej strategii. Na pewno też należy się uznanie dla Pana, jeśli strategię udaje się utrzymać w zysku w dłuższym terminie - na pewno należy do bardziej wymagających.

Średnie TP jest dużo wyższe po prostu mam też stratne pozycje i średnio mi to tak wychodzi. Dlaczego zapominacie o tym, że za stratne pozycje też pobiera się spread. Mam średnie TP=14 pipsów, dużo piramiduje, dlatego wiele pozycji zamykam z niższym TP niż w grze pozycyjnej gdzie pewnie macie z 50pips i więcej. Ja mam też stratne ze średnim SL=30pips. Liczę koszt spreadu dla wszystkich pozycji.

[s_zadora]

Po pierwsze : nie wierzę w skuteczność takiej instytucji jak KNF. Przykładów nie brakuje choćby Amber Gold wspominając.

Pewnie nie ma sensu rozwijać tematu w tym wątku, ale to jest niestety 100% pudło... Wiele można w sprawie AG zarzucić różnym instytucjom państwowym począwszy od US a skończywszy na prokuraturze, ale KNF zrobiło przecież dokładnie to co powinno (wpis na listę ostrzeżeń publicznych + 2 zawiadomienia do prokuratury w sprawie prowadzenia działalności bankowej bez licencji) i jednocześnie wszystko co mogło. Chyba że ma Pan na myśli zastrzeżenia dotyczące słabego eksponowania tej listy ostrzeżeń, (nie)organizowania szkoleń dla klientów itp. To jest jednak niczym w stosunku do potencjalnych zaniedbań innych instytucji w tej sprawie.

Aktualnie u Was nie gram .... ale widzę po wypowiedziach kolegów, że ten problem dotyczy nie tylko mnie. Zrobiłem sobie kiedyś statystykę: o ile pamiętam na 40 kilka transakcji coś ponad 90 parę procent pozycji miało poślizg przy SL. Przypadek ? Nie wierzę w takie statystycznie nieprawdopodobne przypadki. I zdarzające się tylko u jednego brokera ...

Może powtórzę jak zlecenia są wykonywane, skoro to jest ten Pana dowód statystyczny:
1. Jeśli cena nie dotyka ani nie przekracza poziomu SL, nic się nie dzieje.
2. Jeśli cena w kolejnym ticku dokładnie dotyka poziomu SL, jest on realizowany bez poślizgu.
3. Jeśli cena w kolejnym ticku przekracza poziom SL choćby o 0.1 pipsa jest poślizg równy różnicy między ceną SL a ceną w tym kolejnym ticku.
Wiedząc to zdaję się na Pana zmysł i wiedzę statystyczną (nie wątpię że ją Pan posiada):
1. Jakie jest prawdopodobieństwo że mając cenę X (tuż przed SL, o 0.1 pipsa od niego) następny krok będzie dokładnie o 0.1 pipsa, w sytuacji gdy nawet główne systemy hurtowe wykorzystywane w handlu na FX na rynku międzybankowym (EBS, Reuters) notują często do 1 pipsa? A nawet jeśli na wielu ważnych parach (np. EURCHF ostatnio) do niedawna notowały do 0.1 teraz często przechodzą z powrotem na 0.5 pipsa?
2. Jakie jest prawdopodobieństwo "dodatniego" poślizgu, tj. realizacji SL po cenie, która nie spełnia warunku zadanego przez klienta? (dopiero byłby powód to tego typu rozważań).
Dodam że przypadek opisany w pkt. 1 powyżej (cena dotyka SL i zaraz wraca) jest częstym powodem zarzutów dotyczących wycinania SL. Zatem dla nas (i po zarzutach sądząc) dla wielu traderów jest on tak samo zły jak poślizg...

[mike_05]

Wydaje sie ze to jakosc dostawcy danych na ktorych bazuje platforma sa nie do przyjecia, skoro uczciwosc przyjelismy jako baze. Maklerzy obslugujacy zlecenia musza poslugiwac sie jakimis pol- czy pelnych automatach jak i my z takich metod korzystamy. Nie byli by w stanie obsluzyc tylu zlecen. Kto zareczy glowa, ze sleep i opoznienia realizacji (stad tez duzo gap) nie sa pochodna stosowania takich narzedzi po stronie maklera?

[green7]

Pewnie nie ma sensu rozwijać tematu w tym wątku, ale to jest niestety 100% pudło... Wiele można w sprawie AG zarzucić różnym instytucjom państwowym począwszy od US a skończywszy na prokuraturze, ale KNF zrobiło przecież dokładnie to co powinno (wpis na listę ostrzeżeń publicznych + 2 zawiadomienia do prokuratury w sprawie prowadzenia działalności bankowej bez licencji) i jednocześnie wszystko co mogło

Jeśli to było wszystko to cały ten nadzór jest guzik wart ..... najlepszy dowód to te tysiące osób które dały się omamić.

Co z karą za prowadzenie działalności bez licencji ? Za brak raportów finansowych ?
Zgoda: nie wszystko jest tu winą KNFu, cały aparat (prokuratura, US. itd) zbytnio się nie popisał. Ale czytałem odpowiedzi KNFu na pisma AG. KNF umywał ręce i nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć czy działalność AG wymaga licencji czy nie - odsyłając ich do innego organu (bodaj ministerstwa gospodarki).
Typowe urzędnicze spychanie niewygodnych spraw: dające jednak argumenty w ręce AG. Po tym piśmie mieli dowód, że przecież KNF stwierdził, że nadzorowi nie podlegają.

Wiedząc to zdaję się na Pana zmysł i wiedzę statystyczną (nie wątpię że ją Pan posiada):
1. Jakie jest prawdopodobieństwo że mając cenę X (tuż przed SL, o 0.1 pipsa od niego) następny krok będzie dokładnie o 0.1 pipsa, w sytuacji gdy nawet główne systemy hurtowe wykorzystywane w handlu na FX na rynku międzybankowym (EBS, Reuters) notują często do 1 pipsa? A nawet jeśli na wielu ważnych parach (np. EURCHF ostatnio) do niedawna notowały do 0.1 teraz często przechodzą z powrotem na 0.5 pipsa?

I tu wpadł Pan we własne "sidła". Prawdopodobieństwo to wynosi 0.
Sam Pan przecież pisze: kwotowania na które się powołujecie, i które brane są pod uwagę w rozpatrywaniu reklamacji mają dokładność do 4 miejsc po przecinku (eur/usd).

Skoro tak: to jakiej podstawie mój SL dajmy na to o cenie 1.00050 jest realizowany po 1.00048 ??
Przecież to nie ma nic wspólnego z rynkiem międzybankowym na jaki się Pan powołuje. Na nim uzyskał bym cenę 1.0005 lub 1.0004 a w żadnym wypadku nie 1.00048 prawda ?

Ta cena wynika z Waszej polityki MM i tego jak działa plugin/datafeeder serwera mt4 a nie z tego jakie był realne oferty na rynku. Dodatkowo przecież Wy nie zabezpieczacie tej jednej mojej konkretnej pozycji na międzybanku lecz bierzecie część ryzyka na siebie. Więc cała ta powyższa wyliczanka o sposobie realizacji zleceń, którą Pan zrobił ma się nijak do problemu.

Powołanie się na międzybank prowadzi jednak do ciekawych rozważań:
- jak zostałaby rozpatrzona ewentualna reklamacja ? Przecież nie moglibyście udowodnić, że mieliście cenę z dokładnością do 5ciu miejsc w Bloombergu - który o ile pamiętam zgodnie z Waszym regulaminem - uznawany jest wtedy za źródło referencyjne. (No chyba, że coś się zmieniło i Bloomberg zaczął kwotować z większą dokładnością - ale nie sądzę)

- skąd biorą się kwotowania do 5ciu miejsc w Bossie ? Znam niektóre "patenty" w jaki sposób niektórzy brokerzy je tworzą, mniemam że cokolwiek zszokowałyby tu parę osób. Ciekawe jak to jest u Was.

2. Jakie jest prawdopodobieństwo "dodatniego" poślizgu, tj. realizacji SL po cenie, która nie spełnia warunku zadanego przez klienta? (dopiero byłby powód to tego typu rozważań)

I tu sam dał mi Pan w ręce kolejny argument. Statystyka którą robiłem wyglądała tak:
- SL'e z poślizgiem na niekorzyść: ponad 90%
- SL'e z poślizgiem na korzyść: 0%
- TP z poślizgiem na korzyść: 0%

Ogólnie normalna sprawa u MM, nie to żebym był zdziwiony. To co Was odróżnia od innych to te "obowiązkowe" (jak to nazwał któryś z kolegów wyżej) poślizgi przy SL. U innych brokerów jest to sporadyczne.
Proszę mi tu nie próbować udowadniać, że takie działanie jest spowodowane zachowaniem ceny na rynku - bo to po prostu możliwe nie jest. No chyba, że ma Pan zamiar twierdzić, że cena niemal zawsze przeskakuje SL a zatrzymuje się dokładnie na TP

[optimus128]

Ja mam 15 kont u różnych brokerów. Na bossafx średnio mi idzie ale za to gdzie indziej jestem na dużym plusie. Łapię w transakcjach po 200-300 pipsów. I według mnie jest to jeden z lepszych brokerów do takiej gry. Szczególnie podoba mi się to, że można ustawić SL oraz TP po dowolnej cenie. Jedynym minusem jak dla mnie są Swapy które mogłyby być mniejsze. Jak równiej możliwość otwierania kilku rachunków przez jedną osobę by się przydała (niestety moja strategia tego wymaga - stąd gram aż na tylko kontach) spread większy czy mniejszy o 1-2 pipsy nie robi mi żadnej różnicy.

[s_zadora]

Co z karą za prowadzenie działalności bez licencji ? Za brak raportów finansowych ?

Kończąc ten OT - nie rozgrzeszam KNF za to co robi lub czego nie robi. Ale to o czym Pan napisał powyżej nie jest ich domeną. Moim zdaniem nie można ich winić za to że nie są prokuratorem, sądem czy urzędem skarbowym. Jeśli oczekujemy porządku "w kraju / państwie" to zachowajmy go też w swoim rozumowaniu o tym kto za co jest odpowiedzialny. Mieszanie odpowiedzialności pod szyldem argumentu:

najlepszy dowód to te tysiące osób które dały się omamić

moim zdaniem do porządku nie prowadzi.

I tu wpadł Pan we własne "sidła". Prawdopodobieństwo to wynosi 0.
Sam Pan przecież pisze: kwotowania na które się powołujecie, i które brane są pod uwagę w rozpatrywaniu reklamacji mają dokładność do 4 miejsc po przecinku (eur/usd) [...]

Proszę się tak nie spieszyć i dokładniej czytać co napisałem Źródła naszych kwotowań są określone w odpowiednich zarządzeniach do Regulaminu OTC, przede wszystkim jest ich na liście kilka i są tam takie które 5 miejsc oferują (co nie znaczy że gwarantują płynną zmianę ceny co 0.1 pipsa! - to istotna różnica która być może wprowadza nieporozumienie). Systemu EBS bezpośrednio na tej liście zresztą nie ma. Chodziło mi o pokazanie zjawiska w którym jeden z głównych systemów gdzie toczy się znaczna część obrotu na rynku międzybankowym ostatnio zaczął się wycofywać ze zwiększania dokładności, co powoduje że ciężej zapewnić notowania płynnie zmieniające się co 0.1 pipsa bo mniej jest takich źródeł. Po prostu. O samym systemie EBS też niezbyt dokładnie Pan czyta, bo nie napisałem że oferują 4 miejsca, tylko dokładność do 0.5 pipsa na przykładowym EURCHF.

Ta cena wynika z Waszej polityki MM i tego jak działa plugin/datafeeder serwera mt4 a nie z tego jakie był realne oferty na rynku.

Tak, na naszej platformie pokazujemy nasze ceny (nie cudze z rynku) ale obliczane bezpośrednio na podstawie źródeł rynkowych, w przeciwnym wypadku trudno byłoby zapewnić stały spread.

Proszę mi tu nie próbować udowadniać, że takie działanie jest spowodowane zachowaniem ceny na rynku - bo to po prostu możliwe nie jest. No chyba, że ma Pan zamiar twierdzić, że cena niemal zawsze przeskakuje SL a zatrzymuje się dokładnie na TP

O różnicach w sposobie realizacji zleceń stop i limit już pisałem. Jeśli wystawia Pan limit, a odpowiednikiem takiego zlecenia u nas jest TP, to czeka Pan na przeciwną ofertę po tej cenie, dlatego poślizgu nie będzie. Nic więcej poza praktyką (np. na GPW) poradzić nie mogę. Jeśli chce Pan poślizgi na TP, to na pewno będzie Pan w stanie napisać prosty automat zapewniający to Panu - o tym też już pisałem.

[green7]

Proszę się tak nie spieszyć i dokładniej czytać co napisałem Źródła naszych kwotowań są określone w odpowiednich zarządzeniach do Regulaminu OTC, przede wszystkim jest ich na liście kilka i są tam takie które 5 miejsc oferują (co nie znaczy że gwarantują płynną zmianę ceny co 0.1 pipsa! - to istotna różnica która być może wprowadza nieporozumienie).

Wspomnianych źródeł jest 3:
- Bloomberg: kwotujący z dokładnością do 1 pipsa: prawda ?
- MorningStar: ta firma o ile miałem z nią do czynienia raczej nie dostarcza kwotowań dla rynku FX. Ich domeną są fundusze/akcje itd.
- no i włoska firma: Hyper Trader Tech .... a ta z kolei o ile się nie mylę jest co najwyżej pośrednikiem w przekazywaniu kwotowań z innych instytucji. A jeśli przekazuje kwotowania z międzybanku to przecież będą one raczej z dokładnością do 1 a nie 0.1 czy 0.5 pipsa.
Ale tylko chyba tą firmę można uznać za te "kilka źródeł" oferujących kwotowania do 0.1 pipsa.

Mylę się ?

[Luke23]

No cóż Bossa to nie jest broker do skalpowania. Mnie tez wkurzają te przycinki na każdej transakcji. Szczególnie ładnie widać to po BE. Gdy np. skrypt przestawi SL dokładnie na zero to na każdej transakcji przy wielkości 0,1 lota jest przycinka od 20 groszy do 1 zł. I tu nie ma znaczenia czy to DaX czy FUS100 (Nasdaq) czy Edek gdzie w momencie zamykania dynamika rynku jest minimalna. To wszystko ładnie technicznie wytłumaczone przez Pana Zadorę, ale nie zmienia to faktu że niezła sumka się zbiera biorąc pod uwagę wszystkie transakcje i wszystkich klientów dziennie.
NA plus można dodać ze jest to tak samo na realu i na demo. Także klient wie na co się pisze. Tak jak ja. Już dawno nie skalpuje a jestem z Bossa ze względu na wycenę punktów indeksów i surowców która daje mi pole manewru jakiego potrzebuje przy obecnym depozycie. Generalnie jest dobrze gdyby nie te przycinki na każdej transakcji to byłoby bardzo dobrze a nawet świetnie.

[andy11]

wysokie spready oraz nieszczesne gapy przy obrocie x lotami setek w skali miesiaca powoduje uszczerbek w duzej kwozie zl.... ale ale jak klienci graja na microlotach to im pewnie nie stanowia takie niespodzianki a broker pewnie woli takich klientow i dlatego jest tak oporny na jakiekolwiek zmiany w kwestii nizszych spredad czy zaniechania robienia gap....

bardzo dobrym plusem jest natomiast to ze jesli klient posiada konto maklerskie i forexowe to transfer srodkow finansowych jest blyskawiczny czyli jesli trader zarabia na forexie a ma okazje zarobic na akcjach to dokonuje transferu i srodki ma na koncie maklerskim blyskawicznie co nie mozna zrobic u zadnego brokera zagranicznego....