Nie wydaje Ci się to zbyt mało dokładne, nawet jak na uznaniową, ręczną grę na czuja? Myślisz, że ktoś mógłby choć w przybliżonym stopniu powtórzyć to co robisz, na podstawie takiego opisu? Myślę, że przy takiej dowolności nawet Twoja analiza każdego wejścia różni się od poprzednich, dlatego nazywam to grą losową.Greenhaze pisze:To proste.
Orderflow i Struktura rynkow
Unfortunately, more to come
Dlatego wrzucam wykresy i staram sie je dobrze opisywac. To nie jest reczna gra na czuja tylko metoda z wieloma regulami. Kazda tranzakcja jest inna chociaz kazda z nich ma pewien staly rdzen ale mimo tego wymaga indywidualnego traktowania. Pewne rzeczy da sie skwantyfikowac a inne sie do tego nie nadaja.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 15:11 przez Greenhaze, łącznie zmieniany 1 raz.
A co w chaosie nie jest przypadkiem?matka pisze:Pójdzie dokładnie tak jak EURUSD, tam też jest taka formacja?mike_05 pisze:A co sądzicie o kierunku CHFPLN? "Produkt" wrażliwy dla polskiego rynku.
Dzienna formacja analogiczna do zrealizowanej na GA.
Panowie a może spróbowali byśmy jednak nieco podnieść poziom i porozmawiać o grze mniej przypadkowej?
..
Niech będzie "nienaukowo", "zbrodnia w AT", "laickie zagrania", "przypadek".
Byle by profit był na plus.
EDIT: a może źle napisałem? Zamiast dzienna formacja = formacja na dziennym.
Dodano po 1 minutach:
To ma nawet nazwę "linia trendu wewnętrznego".brother pisze:[.. że ten rodzaj gry polega na szukaniu miejsc gdzie opór zamienił się we wparcie i odwrotnie. ...
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 15:38 przez mike_05, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli chcesz odnieść sukces, naucz się cenić ludzi.
Wrzucalem perelki na przykladach historycznych wykresow. Oczywiscie to tylko moja percepcja i zdazaja sie najlepsze setupy ktore przegrywaja na wykresie z powodu nieoczekiwanych eventow. Nie jestem fanem backtestow z prostej przyczyny - wykres w odlaczeniu od aktualnego sentymentu/wzgladu na inne rynki i newsflow-u jest duzo mniej warty. Forward test , prowadzenie statystyk/dziennika i wyciaganie wnioskow to wedlug mnie jedyna droga.matka pisze:Czy właśnie dlatego nie można zastosować weryfikacji o której pisałem? (mam na myśli coś jakby backtest).
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Uściślając, poprosiłem o jakieś potwierdzenie tego co przedstawiłeś jako oczywisty fakt, odpisałeś że nie widzisz sensu udowadniania i podałeś pseudonimy z FF.Greenhaze pisze:Czy gdzies tak napisalem?
Chyba jednak da się to wszystko zasymulować w backteście. Jedyna rzecz, której się nie da, to ta której nie jesteś w stanie opisać słowami. Forwardtest ma tą wadę, że jest dużo bardziej czasochłonny niż backtest. Jeśli zajmujesz się więcej niż jednym systemem, wiele forward testami nie zdziałasz. Dużą wadą jest to, że musisz być przyklejony do ekranu cały czas w którym normalnie handlujesz.Greenhaze pisze:Oczywiscie to tylko moja percepcja i zdazaja sie najlepsze setupy ktore przegrywaja na wykresie z powodu nie oczekiwanych eventow. Nie jestem fanem backtestow z prostej przyczyny - wykres w odlaczeniu od aktualnego sentymentu/wzgladu na inne rynki i newsflow-u jest duzo mniej warty. Forward test , prowadzenie statystyk/dziennika i wyciaganie wnioskow to wedlug mnie jedyna droga.
W rzeczywistości nawet pomiędzy rzutami monetą zachodzą związki.Esco pisze:Nie ma takiej możliwości ponieważ losowanie jest procesem prawdziwie losowym. (nie ma związku pomiędzy wynikami kolejnych losowań)
Unfortunately, more to come
Jedyna możliwość jaką widzę to minimalna utrata masy czy zmiana kształtu kul\ monety po każdym losowaniu.matka pisze: Esco napisał:
Nie ma takiej możliwości ponieważ losowanie jest procesem prawdziwie losowym. (nie ma związku pomiędzy wynikami kolejnych losowań)
W rzeczywistości nawet pomiędzy rzutami monetą zachodzą związki.
Oczywiście ze się da nawet niekoniecznie mając opis słowny. Wystarczy mieć kilkaset\ kilka tysięcy wejść i zastosować na takich danych metody Reverse Engineering.matka pisze:Chyba jednak da się to wszystko zasymulować w backteście. Jedyna rzecz, której się nie da, to ta której nie jesteś w stanie opisać słowami
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 16:14 przez Esco, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak chcesz przeprowadzic backtest z uwzglednieniem naglych zmian oczekiwan spowodowanych pojawieniem sie nowych informacji?matka pisze: Chyba jednak da się to wszystko zasymulować w backteście. Jedyna rzecz, której się nie da, to ta której nie jesteś w stanie opisać słowami. Forwardtest ma tą wadę, że jest dużo bardziej czasochłonny niż backtest. Jeśli zajmujesz się więcej niż jednym systemem, wiele forward testami nie zdziałasz.
Sa pewne metody bardziej mechaniczne jak rozgrywanie pinbarow badz outside barow ale kwestia lokalizacji, wejsc, wyjsc nadal jest kwestia indywidualna zalezna od danego scenariusza. Mozliwe ze da sie to jakos zrobic przy pewnych stalych ustaleniach jednak byloby to malo elastyczne i nie korzystalo by efektywnie z mozliwosci ktory daje konkretny setup. Sam wykres takze nic nie mowi o czynnikach ktore wplywaja na zmiany kursu jak interwencje, zmiany oczekiwan co do progresji stop procentowych badz okresach niskiej plynnosci kiedy rynki sa wolatylne i bardziej podatne na manipulacje.
Uprawiajac daytrading raczej tak ale kiedy grasz w oparciu o wysokie interwaly wystarczy sprawdzac wykres raz dziennie.matka pisze: Dużą wadą jest to, że musisz być przyklejony do ekranu cały czas w którym normalnie handlujesz.