Optymalizacja

matka · Nieprzeczytany post autor: **matka** » 26 kwie 2012, 13:21

leszczu pisze:Zakładając, że mam strategię która ma 2 parametry (SL i TP) i działa na świeczkach m1 jaki okres do optymalizacji i ilość transakcji byście zalecali?
Poza tym, po jakim czasie warto brać pod uwagę ponowną optymalizację?

Jeśli dobrze wnioskuję to SL/TP są małe, więc zalecałbym jak najkrótsze okresy optymalizacji, biorąc pod uwagę że musisz mieć te 100 transakcji minimum. Reoptymalizacja jak najczęściej. Oczywiście to co piszę to wróżenie z fusów, mało danych o strategii. Zrób sobie walk forward, to powinno podpowiedzieć jakie okresy optymalizacji/reoptymalizacji były najlepsze.. w przeszłości

Są do tego zewn. narzędzia np. u Birt'a.

leszczu

matka pisze:
leszczu pisze:Zakładając, że mam strategię która ma 2 parametry (SL i TP) i działa na świeczkach m1 jaki okres do optymalizacji i ilość transakcji byście zalecali?
Poza tym, po jakim czasie warto brać pod uwagę ponowną optymalizację?
Jeśli dobrze wnioskuję to SL/TP są małe, więc zalecałbym jak najkrótsze okresy optymalizacji, biorąc pod uwagę że musisz mieć te 100 transakcji minimum. Reoptymalizacja jak najczęściej. Oczywiście to co piszę to wróżenie z fusów, mało danych o strategii. Zrób sobie walk forward, to powinno podpowiedzieć jakie okresy optymalizacji/reoptymalizacji były najlepsze.. w przeszłości Są do tego zewn. narzędzia np. u Birt'a.

Jeśli chodzi o wielkość SL i TP to strategia (w optymalizacji na danych z około miesiąca czasu) najlepiej sprawdzała się kiedy jeden i drugi parameter ma kilkadziesiąt pips.

matka · Nieprzeczytany post autor: **matka** » 26 kwie 2012, 13:27

rayzeel pisze:Tak, aczkolwiek dopiero zaczynam studiować te teorie więc na razie za dużo na ten temat nie wiem. Mam tylko wizję co chciałbym osiągnąć i teraz muszę zebrać odpowiednią wiedzę. Zajmowałem się tym zagadnieniem pod kątem parametrów strategii ?

Jeśli ktoś ma ochotę porozmawiać lub coś wspólnie zrobić w tym temacie, zapraszam na PM. Trochę się tym już bawię ale nie pod kątem parametrów strategii (btw. ciekawe podejście).

Dodano po 1 minutach:

leszczu pisze:Jeśli chodzi o wielkość SL i TP to strategia (w optymalizacji na danych z około miesiąca czasu) najlepiej sprawdzała się kiedy jeden i drugi parameter ma kilkadziesiąt pips.

Tzn. im większe TP/SL tym lepsze wyniki ale mniej transakcji?

leszczu

Nie do końca - średnio można przyjąć, że zostało zawartych od 20-30 transakcji zachowując podobne wyniki

matka · Nieprzeczytany post autor: **matka** » 26 kwie 2012, 13:38

leszczu pisze:Nie do końca - średnio można przyjąć, że zostało zawartych od 20-30 transakcji zachowując podobne wyniki

Musisz sobie sprawdzić jak to wychodzi na tzw. out-of-sample. Tzn. optymalizujesz na tym oknie czasowym dającym 20-30 transakcji (załóżmy styczeń) i sprawdzić jak zoptymalizowane parametry wyszły by na lutym. Potem adekwatnie luty-marzec, marzec-kwiecien (lub mniejszy skok, np. tygodniowy). Oczywiście to tylko uproszczony przykład, szczegóły w książce Pardo.

rayzeel

Jeśli ktoś ma ochotę porozmawiać lub coś wspólnie zrobić w tym temacie, zapraszam na PM. Trochę się tym już bawię ale nie pod kątem parametrów strategii (btw. ciekawe podejście).

Na razie nie jestem w stanie pociągnąć głębszej dyskusji, muszę ogarnąć temat, a wtedy na pewno przyda się wymiana opinii