hedge plus swap na EUR/HUF

[JAREK67]

Trochę w temacie dłubię i mam kilka spostrzeżeń.
Jak dla mnie zasadniczą wadą tego pomysłu jest fakt, że pary mogą w "rozkorelowaniu" dryfować całe tygodnie. To znaczy zakładając twój próg wejscia >0.5 % to może on przez dłuższy czas nie chcieć wrócic do zera. Raczej nawet na to nie liczyłbym. Zakładając scenariusz dalszego rozjazdu par i otwierania kolejnych pozycji też niczego nie możemy być pewni poza coraz większym zaangażowaniem środków. To może trwać naprawdę długo i wg mnie jest strasznie nieefektywne. Popatrz sobie na relacje różnych par z perspektywy co najmniej roku. Zobaczysz wtedy, że nie tak łatwo jest "zmusić" je do powrotu w rejony dające zysk w ogólnym rozrachunku. Załączam screen. Akurat tu rozgrywka jest między AUDUSD i NZDUSD. Próg wejścia >0.25 %. Od 27.03. 560 Euro zysku. Aktualnie 670 strata na otwartych pozycjach. Z tym że oczywiście to nie jest zysk ze swapów. Zresztą zarabianie na samych swapach to wg mnie mrzonka. Pary musiałyby w każdym tiku być w korelacji = (+/-) 1. W realu to tylko straszne mielenie pieniędzy.

[green7]

No i wspanialy przyklad!!! Potwierdza tylko, ze mam racje, i ze pary poszly w dol obie na co zysk wychodzi 900zl. Pomijam EURPLN bo tej pary nie gralbym

Ta - przykład jest dobry ale Ty oczywiście dostrzegłeś w nim tylko to co chciałeś.

Poraz kolejny jednak dodam, ze otwieranie tylko jednej pozycji s czy l na EURPLN jest ryzykowne a otwarcieEUR/PLN & USD/PLN w odpowiednim czasie, czyli wtedy gdy zaleznosc oparta na obserwacji rozbieznosci pokazuje wynik dodatni, czyli w momencie szybszego wybicia sie przez jedna z par z jednoczesnym wolniejszym oslabieniem drugiej..

A ja Ci po raz kolejny mówię że nie. Masz dokładnie takie samo ryzyko jak gdybyś zagrał EURPLN.

No ale jak widać za cholerę tego pojąć nie możesz - i pewnie nie uwierzysz dopóki się nie sparzysz.

[wucash]

Pewnie tak jest... Mowia, ze miliony zarobisz jak wczesniej nauczysz sie z tym zyc,, wiec wszystko przede mna

[JAREK67]

A ja Ci po raz kolejny mówię że nie. Masz dokładnie takie samo ryzyko jak gdybyś zagrał EURPLN.

Niestety jest to prawda. Gdyby gra na tamtych parach pozbawiona była ryzyka złapania MC to zmiany % na EURPLN oscylowałyby w okolicach zera.

[wucash]

Dziekuje JAREK67 za uwagi. Bede updateowal

Dodano po 1 godzinach 51 minutach:

Cyt: Jest godz 11:08 i wg mnie zawierajac pozycje BUY na EU i UP osiagniemy zysk (jezeli nie dzisiaj to w piatek . OK, zakladam pozycje na DEMO... W realu nie bede zakladal pozycji BUY w razie kontynuacji trendu ponad 0 - chodzi o ewentualne przetrzymanie pozycji przez noc... BUY jest tylko w celu obserwacji... Ponadto brak silnego wejscia jeszcze. Wejsciem dla przypomnienia jest sygnal rozbieznosci ponad =>0.5% wiec jescze nie - ale obserwacyjnie... Wink
Bede relacjonowal....
lot Z/S Prowizja
USD/PLN 41107046 1340088 41107046:local GFT BUY 19/04/2012 11:12:01 3.19075 100000.00 1.00 0.00 15.95
EUR/USD 41107065 1340090 FXI70090184 Integral BUY 19/04/2012 11:12:06 1.31266 100000.00 3.1901 0.00 20.94

93147 EUR/USD 41126353 1340989 FXI70103334 Integral SELL 19/04/2012 16:09:48 1.3123 100000.00 3.1923 - 114.92 20.95 418925.529 29021304|41126353 131230 Spot Market
DEMO-93147 DEMO-93147 USD/PLN 41126370 1340990 41126370:local GFT SELL 19/04/2012 16:09:52 3.1926 100000.00 1.00 185.00 15.96 319260.00

strata na 1 pozycji: -114.92zl
zysk na 2 pozycji 185zl
Pomijam prowizje
ktos powie, no tak ale EUR/PLN tez uroslo... No tak, zgadza sie ale jakie bylo prawdopodobienstwo, ze EUR/PLN urosnie? moglo poleciec w dol na pysk! Podobnie zachowalby sie USD/PLN, roznie aczkolwiek w ta sama sprawe. To wybiloby EUR/USD i rownowaga wrocilaby ta strona a EUR/PLN polegloby na stracie. przeciez to sama natura, musi dokonac sie rownowaga! Zakladajac trade nie interesuje mnie trend par, cena, swiece, wskazniki - absolutnie nic poza tym, ze jedna z par poszla w gore o x a druga para spadla o >x wiec aby x rownal sie x, rownowaga musi wrocic i wrocila - na chlopski rozum i logike. Czy to jest na prawde takie dziwne, ze cos moze zdazyc sie bez robotow, fibonaccich, wsparc, oporow, pochylych i tak dalej i tak dalej. Przeciez to rynek pokazuje nam ta zaleznosc... No nic, bede pokazywal wyniki... W tym czasie nalezy dobrac odpowiedniego brokera i wysokosc wejsc oraz najlepsze momenty zajmowania pozycji.







Oczywiscie w realu jak juz napisalem o 11:00 nie zawieralbym tej tranzakcji

[JAREK67]

rownowaga musi wrocic i wrocila - na chlopski rozum i logike

Nic nie musi. Może dryfować. Dryfowanie jest niczym innym jak właśnie trendem. Wtedy jeden walor pokazuje swoją siłę w stosunku do drugiego. Trendy jak wiesz w zależności od horyzontu czasowego w jakim się im przyjrzeć mogą trwać również miesiącami. Twój zasadniczy w tym biznesie błąd to próba wyciągania wniosków na podstawie kilkudniowych obserwacji. Mam na myśli aktywny trading nie analizę wstecz samych wykresów.

Zakladajac trade nie interesuje mnie trend par, cena, swiece, wskazniki

Zastanów się. Gdyby to była prawda, czy naprawdę byłbyś pierwszym człowiekiem na świecie, który ją odkrył? Byłoby miło i przyjemnie by się zarabiało. Ale to jest o wiele bardziej złożona metoda. Zobacz na rysunek. Jeden z najlepiej skorelowanych zestawów par. Jakiego kapitału potrzeba żeby wytrzymać ten rozjazd?

[wielgomek]

Jeżeli chodzi o korelację par to ze swojego doświadczenia wiem, że nawet historyczna (w okresie 10 lat) analiza nie jest gwarantem niczego. Kilkudniowe badanie tym bardziej nie zmienia niczego. Założone wcześniej niby najbardziej pesymistyczne warianty rozjazdów prędzej czy później okazują się mocno niedoszacowane i zwyczajnie brakuje funduszy aby to przetrwać. Takie rozjazdy trwać mogą całe tygodnie albo miesiące a wrócić absolutnie nie muszą. Prędzej zrobią psikusa i rozjadą się dalej i dalej i jeszcze dalej. Może lepiej by nawet było jakby to nastąpiło gwałtownie w ciągu kilku dni - ze względów zdrowotnych . Moim zdaniem opieranie znacznej części strategii forexowej na korelacji prowadzi do porażki - zawsze do porażki. Korelacji można użyć jeżeli będzie tylko "wspomagała" strategię dokładając kilka % (albo jak pójdzie coś nie tak to zabierze kilka %). Korelacji można także użyć aby zdywersyfikować portfel (czyli zmniejszyć ryzyko, że akurat wszystkie otwarte pozycje polecą w tym samym - niekorzystnym - kierunku).
Wnioski te wyciągnąłem po utracie sporych funduszy . wucash proponuję Ci modyfikację strategii abyś nie popełnił tych samych błędów. Czy skorzystasz to Twoja sprawa. Generalnie będę sprawdzał co tutaj wymyśliłeś.

[wucash]

JAREK67 i wielgomek - dziekuje za wsparcie merytoryczne - super! Odnosnie obrazka to skomentuje to tak, ze przedstawiles pary, ktore mniej wiecej mozna by przylozyc do CHF/PLN i EUR/PLN czyli pary po ktorej stronie kwotowania wystepuje ta sama para i to zdaza sie na tych parach rowniez. Moje pary, to pary, ktore od siebie zaleza (w pewnym sensie). Strategie opre w takim razie na slowie zaleznosc nie korelacja. jakie widzisz ulepszenia strategii? Oczywiscie, ze drewnem nie jestem i w czasie testow na pewno wyjda rzeczy, ktore albo zadzialaja jako katalizator lub kubel zimnej wody... Np dzisiaj byla sytuacja, kiedy wszedlem w longa aby testowac pozycje co pozniej okazalo sie - zysk ale w czasie dnia otworzylem kolejna - jeszcze lepsza pozycje w czasie rozjazdu, kotry po 2h wrocil do swojego stanu czyli pary lecialy jak zwykle Ty -1 to ja +1 (w uproszczeniu. Tak, macie racje o trendach panujacych parach, ktore sa ze soba powiazane ale to wyglada na wykresie tak, jakbysmy spleciony warkocz ulozyli na skos a nie poziomo wiec jedyne co zmienia sie to cena walorow a nie ich zaleznosc... Czyli przez pewien czas (warkocz w gore) oba walory zyskuja wiecej niz traca ale przy zachowaniu odpowiednich sygnalow czyli moje wejscie >0.5% nadal bedzie obowiazywalo, tyle tylko, ze uciecie zyskow nastepowac bedzie szybciej a cena, czyli moj punktzero ustawiony zostanie wyzej na tabeli pionowej z wartoscia cen (np. nie 1.3063/3.1820 a 1.3100/3.1900) - to bedzie punkt przeciecia gdzie wyznaczone zostanie 0 i poczatek obserwacji - i tu nastepuje kolejne przemyslenie (wlasnie przeciecie niech bedzie poczatkiem obserwacji a nie godzina... Przeciecie - punkt zero, otwieramy pozycje long i short na drugim demie, na jednym w pewnym momencie pojawi sie zysk bo jak juz pisalem rozjezdzja sie w tempie wzrost/spadek i w momencie dostatecznym (rozjechanie w okolicy 0.5-0.6% wejscie w pozycje przeciwna na realu - hmmm... - do sprawdzenia od rana... Oczywiscie wszystkie wejscia na zywo, tzn notowane tutaj... Milej nocy

Dodano po 9 godzinach 15 minutach:

Dzien Dobry
Zbliza sie godz 11:00 - pierwotny czas na wejscie. Wstepnie wrzucilem obecne kursy i wyszla mi zaleznosc w okolicach +0.05% wiec dodajac do wczorajszych +0.2422% (pamietacie pozycje buy na obu parach - zysk) oznacza, ze jedna z walut obecnie idzie w gore szybciej niz druga. Dorzuce sie o 11:00

Dodano po 10 minutach:

wczoraj 0.2422%
dzisiaj 0.0527%

Nie zajmuje zadnej pozycji. Moze w ciagu dnia nastapia zmiany. W chwili obecnej leca bardzo rowno, prawie jak lustro
Bede dodawal...

Wrzucam obraz konta demo, gdzie zrobilem print okolo godz 10:43 pokazujacy +0.20% na parze EUR/PLN i +0.12% na GBP/PLN - sygnalu dla wejscia jeszcze nie bylo (warunek >0.5% nie spelniony) ale obserwacyjnie zajalbym pozycje sell na obydwu parach:
wynik widac ale roznica wciaz za mala aby wejsc z perspektywa odpowiedniego zysku...

Dodano po 3 godzinach 58 minutach:

W czasie obserwacji moich par walutowych doszlo to rozejscia par EUR/USD i CHF/PLN (koszyk walut zlotowkowych). Obserwuje te pary rowniez jako, ze w obrazie dlugoterminowym te pary zachowuja sie podobnie wzgledem EURUSD aczkolwiek najlepsze wyniki osiagnac mozna handlujac EURUSD/USDPLN. Tabelka tranzakcyjna pokazuje wejscie i wyjscie. motywacja wejscia byla roznica procentowa +0.49% EURUSD i +0,14% CHFPLN - jezeli to jest przypadek to bede czekal az rynek udowodni mi, ze sie myle. Tak, jedna jaskolka wiosny nie czyni itd - obserwuje nadal. obraz 52004.2012

[JAREK67]

wucash A jakie otwierasz pozycje? (wielkości)

[wucash]

W tej chwili otwieram po 1 locie. Pisalem wczesniej o tym aby ktos z doswiadczeniem i zapalem matematycznym widzac w tym pomysle sens sprobowal obliczysc wielkosc dla danej pary ale nie wiem czy bedzie to mialo jakiekolwiek znaczenie gdyz pomysl zaklada brak przeczucia, ktora para zmieni kierunek silniej niz ta druga. Gdyby tak bylo, otwieralbym tylko jedna z nich. Dla przykladu... Ww pozycja, jaka otworzylem na parach EUR/USD i CHF/PLN przyniosla zysk w wysokosci 0.02% i w tym EUR/USD -0.08% i CHF/PLN +0.06% czyli w pozycji short osiagamy wynik zyskowny w wys. 0.02% z dwoch pozycji po 1 locie kazda... Gdyby natomiast przetrzymac te pozycje do konca dnia, proporcje sie odwrocily i na EUR/USD stracilibysmy 0.13% a na CHF/PLN zarobilibysmy 0.18% wiec bilans bylby zysk 0.05%
SELL 1.3197...BUY 1.3214 (+0.13%)
SELL 3.4886... BUY 3.4822 (-0.18%)
Dazenie do "zwierciadla" (w tym przypadku to troche naciagniete ale w przypadku EURUSD i USDPLN nie) potwierdzilo sie i na tej parze ale jak juz pisalem nie badam jej bo nie ma w tych parach az takiej zaleznosci... Robilem to dla testow i pewnie dalej bede wchodzil w takie tranzakcje aby potwierdzic swoje zalozenia lub je rozmyc lub zauwazac inne prawidlowosci...
oczywiscie nadal bede updateowal post od poniedzialku rana i wrzucal bede tradey jak sie pojawia. Milego weekendu