Dla przykladu Kolego, dzisiaj rano otworzylem pozycje (testowo) na buy obydwu par, jako ze od wczoraj do dzisiaj na demie z shortami spadl z -700 jednostek do -170 wiec roznica spora. Postanowilem przetestowac ten widoczny trend w strone dodatniej korelacji moich par, ze wzgledu na to, ze wykres moj w excelu mowi:
1.3334 1.3172 3.0996 3.1473 -1.2149% 1.5389% 0.3240%
1.3172 1.3115 3.1473 3.1672 -0.4327% 0.6323% 0.1996%
1.3115 1.3066 3.1672 3.1803 -0.3736% 0.4136% 0.0400%
1.3076 1.3088 3.1929 3.1904 0.0918% -0.0783% 0.0135%
1.3088 1.3110 3.1904 3.2043 0.1681% 0.4357% 0.6038%
1.3110 1.3119 3.2043 3.1814 0.0686% -0.7147% -0.6460%
1.3119 1.3156 3.1814 3.1764 0.2820% -0.1572% 0.1249%
1.3014 1.3147 3.2290 3.1864 1.0220% -1.3193% -0.2973%
1.3147 1.3082 3.1864 3.1920 -0.4944% 0.1757% -0.3187%
Najwazniejsza jest prawa skrajna kolumna. Od poczatku tego krotkiego wycinka widac, ze dochodzi w okolice dodatniej korelacji +1.1809 iudeza na kolejnym 24h interwale w -0.640. Nastepny D1 to lekkieodbicie korelacji i dalsze spadki do poziomu -0.6160. Jak juz okreslilem wczesniej w poscie sygnal jest wtedy gdy poziom przekracza 0.5%. Wejscia dla mnie nie ma ale jak juz zaczalem pisac przeprowadzilem sobie test u innego brokera na long obydwu pozycji aby to sprawdzic.
Zgadnij co sie stalo?
DEMO-93147 DEMO-93147 USD/PLN 41045798 1337033 41045798:local GFT BUY 18/04/2012 11:42:55 3.19805
DEMO-93147 DEMO-93147 EUR/USD 41045807 1337034 FXI70059572 Integral BUY 18/04/2012 11:43:08 1.30872
Zamknalem:
DEMO-93147 DEMO-93147 EUR/USD 41067541 1338321 FXI70071136 Integral SELL 18/04/2012 16:03:49 1.30871
DEMO-93147 DEMO-93147 USD/PLN 41067555 1338322 41067555:local GFT SELL 18/04/2012 16:03:54 3.1985
Oczywiscie cala historie jak masz ochote to Ci wysle, nia ma sprawy... Ale po co? Jedyne co chce napisac to to, ze da sie to przewidziec, i ze to nie jest przypadek. Wiem, ze 3 miesiace to nie jest mega skala badania ale to dopiero poczatek. W powyzszej tranzakcji zjadly mnie koszty prowizji ale nie o to mi chodzi. Ponadto zamknalem jak tylko wyskoczyl dodatni bilans wiec nie czekalem - chodzilo bardziej o badanie. Wiekszy lub mniejszy zakres pokaze mi sie jutro o 11:00 - D1 ustawiony do testu. Zrobilem print screena dla Ciebie tez ale czas otwarcia zakrywa okno dialogowe bo wcisnalem PRTSCR w czasie trwania zamykania ale tez do sylania w razie co...
wszystko mozesz w sumie sam zobaczyc odnoszac sie do wykresow z godzin podanych przeze mnie i zauwazyc , ze cena wzrostu U/P poszla szybciej niz spadek EUR/USD... No ale nic, bede badal dalej. Wnioski i update na temat bede codziennie wrzucal (plus swapy) - hahahaha - zartuje...
Dodano po 2 minutach:
i doopa - print screen wcielo w czasie kopiowania z excella - nie do odzyskania...
Dodano po 21 minutach:
W tej chwili na pozycji short z -170 jednostek powrot do -258 co znacza roznice 120 na moj minus co przy otwartej pozycji na long bylo by na zielono co tylko potwierdza dodatnie zamkniecie na drugim demo. Nie twierdze, ze to jest Swiety Graal ale twierdze, ze dopoty, dopoki cross USDPLN bedzie pochodna rynku a nic nie wskazuje, ze ma to sie zmienic to takie sytuacje beda mialy miejsce caly czas... No nic, nie umieramy jeszcze, czasu mamy sporo wiec bede sledzil. Co do depo to juz okreslilem - powinno byc 5 razy wieksze niz stata w momencie niekorzystnego kierunku (czyli dodatniej korelacji) w czasie trwania pozycji otwartych short. Najwieksze wychylenie znane mi od stycznia 2012 wynosilo w interwale czasowym D1 w pozycjach z dnia 15.02.2012 g.11:00 do 16.02.2012 godz. 11:00 kiedy to USD/PLN wyskoczyl na +2.6400% a EUR/USD spadlo tylko 1.2378% W czasie otwarcia tej pary na short w nastepnym interwale D1 uzyskalibysmy wynik 0.9956% na nasza korzysc...
hedge plus swap na EUR/HUF
Wiesz co .... nie wiem co Ty liczysz i jak. Ale nie wygląda mi to nijak na korelację. Przynajmniej nie taką o jakiej mnie uczyli - jako że współczynnik korelacji przyjmować może wartość od -1 do 1.wucash pisze:Najwazniejsza jest prawa skrajna kolumna. Od poczatku tego krotkiego wycinka widac, ze dochodzi w okolice dodatniej korelacji +1.1809
Więc może na początek wyjaśnij co to jest ta Twoja korelacja ?
Co mi po jednej transakcji ? Nie wyciągniesz na tej podstawie żadnych wniosków. Pokaż mi 50 takich transkakcji - to będzie jakaś mała próbka, statystycznie istotna i wtedy można coś wnioskować.wucash pisze:Oczywiscie cala historie jak masz ochote to Ci wysle, nia ma sprawy... Ale po co? Jedyne co chce napisac to to, ze da sie to przewidziec, i ze to nie jest przypadek. Wiem, ze 3 miesiace to nie jest mega skala badania ale to dopiero poczatek. W powyzszej tranzakcji zjadly mnie koszty prowizji ale nie o to mi chodzi. Ponadto zamknalem jak tylko wyskoczyl dodatni bilans wiec nie czekalem - chodzilo bardziej o badanie
Green
Ok, w prostocie rzeczy:
Korelacja - tak nazywam zwiazek dwoch cech, rzeczy, zachowan, ktore maja na siebie wplyw - chcesz to moge nie uzywac tego slowa i zastapie je slowem poza terminologicznym, np. zaleznosc...
Licze to jak szybko rosnie jeden alor a jak wolno maleje drugi wiedzac, ze oba walory sa ze soba powiazane i w swiecie idealnym wynik powinien wyniesc 0 po gdy jeden walor ma +1 to drugi -1 i w tym rzecz. Natomiast jezeli jeden walor na -0.8 a drugi tylko plus 0.7 to wynik wynosi -0.1 i to przemnozone przez pozycje daje wynik jezeli jest to pozycja short. Czy Ty w ogole czytasz co ja pisze? Czy tylko wylapujesz to co teoretycznie nie pasuje do schematu/regul/zargonu i technicznych opisow zawiklanych ukladow matematycznych jakie coraz czesciej dominuja w rozmowach o w sumie prostej sprawie... Jezeli pary EUR/USD i USD/PLN sa powiazane tak, ze gdy jedna rosnie to druga spada to sa ze soba zalezne. Padam jak czesto wystepuja wychylenia i czymozna ustawic pod te wychylenia tranzakcje. Wyniki mam z 3 miesiecy i w tym czasie okolo 15 wejsc. Dzisiejsza tranzakcja zostala przeprowadzona live - w czasie dyskusji z Toba po to tylko i wylacznie aby pokazac CI na zywo o co mi chodzi. Do wypracowania staru na tej strategii brakuje kilku elementow takich jak broker, oplaty, regulaminy, swapy i spready... no ale jak to powtarzaja wszyscy - nie moze byc lekko i Swietego Graala nie ma, i ze pewne sa tylko podatki i smierc itd itd. Dzieki systemowi, ktorym gram offline zarabiam okolo 3% miesiecznie wiec sa sposoby aby stworzyc sobie system, dziki ktoremu mam czas aby siedziec nad tabelkami i badac zaleznosci na forex. Chce sie uczyc i chce dyskutowac ale merytorycznie. I jezeli chcesz zakonczyc ten watek watpiac w niego nie podejmujac badania i merytorycznego wyjasnienia dlaczego nie ma on racji bytu, moze zostaw to a ja szczerze dziekuje Ci za pomoc.
Skoro jestes przekonany o tym, ze korelacja to zawsze wynik 1!!! I masz bardzo matematyczne podejscie do sprawy to po co Ci widziec 50 tranzakcji - przeciez matematyke masz w tabelce jaka Ci pokazalem a w sumie ktora sam mozesz sporzadzic na podstawie kursow o konkretnej godzinie i roznic temp wzrostow wobec spadkow danych par walutowych plus dodac swapy - przeciez to nie jest mega matematyka? Ja nie bazuje na zadnych poprzednich tabelkach, wykresach i nie odzwierciedlam pewnych zachowan - pokazuje Ci penwna zaleznosc i marginesy jakie powstaja w czasie! Skoro zaleznosc par EU i UP dazy do 0 to kazde wychylenie ponad norme (ja ustalilem 0.5% po wynikach za 3 miesiace) musi skonczyc sie kontra i powrotem. Dobra - dosyc, ide na dzemke
Korelacja - tak nazywam zwiazek dwoch cech, rzeczy, zachowan, ktore maja na siebie wplyw - chcesz to moge nie uzywac tego slowa i zastapie je slowem poza terminologicznym, np. zaleznosc...
Licze to jak szybko rosnie jeden alor a jak wolno maleje drugi wiedzac, ze oba walory sa ze soba powiazane i w swiecie idealnym wynik powinien wyniesc 0 po gdy jeden walor ma +1 to drugi -1 i w tym rzecz. Natomiast jezeli jeden walor na -0.8 a drugi tylko plus 0.7 to wynik wynosi -0.1 i to przemnozone przez pozycje daje wynik jezeli jest to pozycja short. Czy Ty w ogole czytasz co ja pisze? Czy tylko wylapujesz to co teoretycznie nie pasuje do schematu/regul/zargonu i technicznych opisow zawiklanych ukladow matematycznych jakie coraz czesciej dominuja w rozmowach o w sumie prostej sprawie... Jezeli pary EUR/USD i USD/PLN sa powiazane tak, ze gdy jedna rosnie to druga spada to sa ze soba zalezne. Padam jak czesto wystepuja wychylenia i czymozna ustawic pod te wychylenia tranzakcje. Wyniki mam z 3 miesiecy i w tym czasie okolo 15 wejsc. Dzisiejsza tranzakcja zostala przeprowadzona live - w czasie dyskusji z Toba po to tylko i wylacznie aby pokazac CI na zywo o co mi chodzi. Do wypracowania staru na tej strategii brakuje kilku elementow takich jak broker, oplaty, regulaminy, swapy i spready... no ale jak to powtarzaja wszyscy - nie moze byc lekko i Swietego Graala nie ma, i ze pewne sa tylko podatki i smierc itd itd. Dzieki systemowi, ktorym gram offline zarabiam okolo 3% miesiecznie wiec sa sposoby aby stworzyc sobie system, dziki ktoremu mam czas aby siedziec nad tabelkami i badac zaleznosci na forex. Chce sie uczyc i chce dyskutowac ale merytorycznie. I jezeli chcesz zakonczyc ten watek watpiac w niego nie podejmujac badania i merytorycznego wyjasnienia dlaczego nie ma on racji bytu, moze zostaw to a ja szczerze dziekuje Ci za pomoc.
Skoro jestes przekonany o tym, ze korelacja to zawsze wynik 1!!! I masz bardzo matematyczne podejscie do sprawy to po co Ci widziec 50 tranzakcji - przeciez matematyke masz w tabelce jaka Ci pokazalem a w sumie ktora sam mozesz sporzadzic na podstawie kursow o konkretnej godzinie i roznic temp wzrostow wobec spadkow danych par walutowych plus dodac swapy - przeciez to nie jest mega matematyka? Ja nie bazuje na zadnych poprzednich tabelkach, wykresach i nie odzwierciedlam pewnych zachowan - pokazuje Ci penwna zaleznosc i marginesy jakie powstaja w czasie! Skoro zaleznosc par EU i UP dazy do 0 to kazde wychylenie ponad norme (ja ustalilem 0.5% po wynikach za 3 miesiace) musi skonczyc sie kontra i powrotem. Dobra - dosyc, ide na dzemke
Witam
wucash
A czy twoja korelacja to nie jest po prostu kurs EURPLN?
BUY EURUSD ekspozycja: +eur-usd
Dolar w tym się redukuje i zostaje EURPLN.
Taka pozycja to więc nic innego jak long na EURPLN.
wucash
A czy twoja korelacja to nie jest po prostu kurs EURPLN?
BUY USD/PLN - ekspozycja: +usd - plnwucash pisze:Dla przykladu Kolego, dzisiaj rano otworzylem pozycje (testowo) na buy obydwu par, jako ze od wczoraj do dzisiaj na demie z shortami spadl z -700 jednostek do -170 wiec roznica spora. Postanowilem przetestowac ten widoczny trend w strone dodatniej korelacji moich par, ze wzgledu na to, ze wykres moj w excelu mowi:
BUY EURUSD ekspozycja: +eur-usd
Dolar w tym się redukuje i zostaje EURPLN.
Taka pozycja to więc nic innego jak long na EURPLN.
Tak czytam to co piszesz i usiłuję zrozumieć co masz na myśli. Ale ja jestem prosty człowiek i jak ktoś mi mówi o liczeniu korelacji to mniemam, że ma na na myśli współczynnik korelacji. Żeby się zrozumieć musimy używać tych samych definicji - dlatego właśnie pytałem ja to liczysz. -0.8 i 0.7 to jak mniemam są zmiany liczone procentowo w stosunku do ... (no właśnie czego? poprzedniego dnia?)wucash pisze:Licze to jak szybko rosnie jeden alor a jak wolno maleje drugi wiedzac, ze oba walory sa ze soba powiazane i w swiecie idealnym wynik powinien wyniesc 0 po gdy jeden walor ma +1 to drugi -1 i w tym rzecz. Natomiast jezeli jeden walor na -0.8 a drugi tylko plus 0.7 to wynik wynosi -0.1 i to przemnozone przez pozycje daje wynik jezeli jest to pozycja short. Czy Ty w ogole czytasz co ja pisze? Czy tylko wylapujesz to co teoretycznie nie pasuje do schematu/regul/zargonu i technicznych opisow zawiklanych ukladow matematycznych jakie coraz czesciej dominuja w rozmowach o w sumie prostej sprawie...
Nie wiem też co masz na myśli np. pisząc, że wynik (-0.1) przemnożony przez pozycję daje wynik ?
Rozjaśnij.
Nic takiego nie napisałem. Nie odnosiłem się do korelacji. Pisałem, że ceny tych 3 walorów przemnożone przez siebie zawsze dają 1.wucash pisze:Skoro jestes przekonany o tym, ze korelacja to zawsze wynik 1!!!
Czyli wzór wygląda tak:
EUR/USD * USD/PLN * PLN/EUR = 1
Zawsze. Więc te 3 pary muszą poruszać się w sposób "związany". I ten związek dostrzegasz. Nie twierdzę, że na tym nie da się zarobić. Ale usiłuję Ci uświadomić, że Ty z tego właśnie wzoru bierzesz część czyli EUR/USD * USD/PLN i oczekujesz, że to ona będzie równa 1.
Nie, nie będzie: czasem może wzmocnić/osłabić się ta 3cia para.
A jak już pisałem Twoje ryzyko to właśnie umocnienie się/osłabienie PLN w stosunku do EUR. I to wynika też z tego co rzeczywiście masz "w koszyku" grając np. short EUR/USD i USD/PLN.
No właśnie po to mi te 50 transakcji bo mam matematyczne podejście do sprawywucash pisze: I masz bardzo matematyczne podejscie do sprawy to po co Ci widziec 50 tranzakcji - przeciez matematyke masz w tabelce jaka Ci pokazalem
To, że masz jedną pięć czy 10 transakcji na plus o niczym nie świadczy. Statystycznie nie jest to istotne - więc skoro wspominałeś o pokazywaniu transakcji jestem za. Ale dopiero po większej jej ilości będzie można powiedzieć cokolwiek - a już na pewno nie po jednej.Żeby cokolwiek zrobić musiałbym najpierw zrozumieć Twoją metodę. A raczej nie było to możliwe jeśli nie wiem do końca co i jak liczysz. Moim zdaniem ta metoda nie ma prawda działać.wucash pisze:przeciez matematyke masz w tabelce jaka Ci pokazalem a w sumie ktora sam mozesz sporzadzic na podstawie kursow o konkretnej godzinie i roznic temp wzrostow wobec spadkow danych par walutowych plus dodac swapy - przeciez to nie jest mega matematyka?
No właśnie o to chodzi. Nie rozumiesz, że to to samo. Może jak zrozumiesz to podejdziesz inaczej do tematu.wucash pisze:Nie bardzo rozumiem... Otwierajac pozycje short na EUR/PLN to zachowanie bardziej ryzykowne niz otworzenie 2 pozycji par, ktore wzajemnie sie koreluja
Więc jeszcze raz - udowodnię Ci, że tak naprawdę otwierając short 1 lot EUR/USD i short 1 lot USD/PLN robisz to samo co gdybyś grał EUR/PLN.
Powiedzmy że, wczoraj o godzinie 11 otwarłeś
short 1 lot EUR/USD i short 1 lot USD/PLN
Kursy były takie:
EURUSD 1.3148
USDPLN 3.1846
EURPLN 4.1874
Kursy biorę real z niesławnego XTB (akurat mam pod ręką i tam są te 3 pary). Biorę open świeczki z h1, nie uwzględniam tu spreadów dla uproszczenia. Nie ma to jednak większego znaczenia dla przykładu.
Otwierając pozycję j/w:
sprzedałeś 100 tys. EUR. Kupiłeś 131 tys. USD
sprzedałeś 100 tys. USD. Kupiłeś 318 tys. PLN
Podsumowując masz kupione: 31 tys USD (131 tys. - 100 tys.)
Sprzedane: 100 tys. EUR
Kupione 318 tys. PLN.
Gdybyś zamiast tego sprzedał 1 lot EURPLN to miałbyś:
sprzedane 100 tys. EUR.
kupione 418 tys. PLN
Czym się te pozycje różnią ? Ano tym, że w pierwszej masz więcej o 31 tys $ ale mniej o 100 tys. PLN.
A tak się składa (jakoś dziwnie), że 100 tys. PLN warte jest ... 31 tys. $.
(podziel 100 tys przez 3.18 czyli cenę USDPLN).
Reasumując pozycje są sobie równoważne.
Idźmy dalej. Zamykamy obie pozycje dziś o 17.
Kursy z 17:
EURUSD 1.3122
USDPLN 3.1838
EURPLN 4.1784
Rozliczenie Twoich 2 pozycji sell:
EURUSD open 1.3148, close 1.3122: zysk + 26 pipsów
USDPLN open 3.1846, close 3.1838: zysk + 8 pipsów
Przekładając to na gotówkę: zarobiłeś 260$ (26 pipsów * 10$) i 80 PLN. 260$ w momencie zamknięcia warte było to 826 PLN ( 260*3.18 )
Czyli zysk to: 906 PLN.
Teraz pozycja sell EURPLN:
EURPLN open 4.1874, close 4.1784. Zysk 90 pipsów.
Czyli .... 900 zł.
Drobne różnice wynikają z zaokrągleń i niedokładności obliczeń i nie uwzględniania spreadu. (np. zamiast 131 tys $ trzeba by policzyć że miałeś 131 tys. i 48 $). Nie ma to jednak znaczenia. Jeśli nie wierzysz weź dane z dowolnego dnia i policz sam.
Jak więc pisałem de-facto grając short na tych 2 parach masz takie samo ryzyko gdybyś miał pozycję EURPLN.
A mają taką "gołą" pozycję nie czuł byś się chyba komfortowo prawda ?
Teraz rozumiesz ?
Green
Nie wiem czy jest to EUR/PLN czy nie, to moga odkryc znawcy. Jezeli okaze sie, ze jest to EUR/PLN to znaczyloby tyle, ze w dosyc prosty sposob mozemy znalezc punkt wejscia w EUR/PLN - hahahaha - to nawet jeszcze lepiej Chodzi o to, ze takie ustawienie shortow jest wobec siebie zabezpieczone a zysk pojawia sie w czasie wachniecia na tzw przeze mnie korelacji plus swapy w czsie otwarcia i rolowania. Na pewno wiecej zyskow niz strat w porownaniu do otworzenia golej pozycji long EUR/PLN gdzie swap jest w dodatku ujemny.
Chodzi o to, ze takie ustawienie shortow jest wobec siebie zabezpieczone a zysk pojawia sie w czasie wachniecia na tzw przeze mnie korelacji plus swapy w czsie otwarcia i rolowania. Na pewno wiecej zyskow niz strat w porownaniu do otworzenia golej pozycji long EUR/PLN gdzie swap jest w dodatku ujemny.Jak to nie wiesz ? Udowadniam Ci wyżej, że tak jest. Pokaż mi błąd w moim rozumowaniu. Albo jest w nim błąd - albo tak właśnie jest. Nie ma innej możliwości.wucash pisze:Nie wiem czy jest to EUR/PLN czy nie, to moga odkryc znawcy
W poprzednim poście pisałeś, że chcesz się uczyć i dyskutować merytorycznie. Wybacz - ale zrzucanie sprawy "na znawców" nie wygląda mi ani na naukę ani na merytoryczną dyskusję.
Taaa.... jeśli dociera do Ciebie, że tak naprawdę Twoja pozycja to to samo co EUR/PLN, to pewnie wcześniej czy później dotrze również, że nie jesteś w stanie przewidzieć górki/dołka na tej parze. Zastanów się trochę: zobacz na powyższe równanie to z 1. Odchyłka jednej pary może być skompensowana przez odchyłkę jednej z dowolnej dwóch pozostałych. Nie jesteś w stanie przewidzieć czy wychyli się tylko jedna z par i która - czy może obie na raz.wucash pisze:Jezeli okaze sie, ze jest to EUR/PLN to znaczyloby tyle, ze w dosyc prosty sposob mozemy znalezc punkt wejscia w EUR/PLN - hahahaha - to nawet jeszcze lepiej
Gdyby to było takie proste jak piszesz to mielibyśmy na około samych milionerów.
A Ty dalej swoje. Nic nie masz zabezpieczone. Twoja pozycja to to samo co otwarcie EUR/PLN. Jeszcze raz zapytam: czy mając otwarte EUR/PLN czujesz się bezpiecznie? To, że zamiast niego otwierasz 2 inne pary i jest to bezpieczniejsze to złuda. Zyski ze swapu są pozorne - nigdy nie skompensują tego na co jesteś narażony i ewentualnych strat.wucash pisze:takie ustawienie shortow jest wobec siebie zabezpieczone a zysk pojawia sie w czasie wachniecia na tzw przeze mnie korelacji plus swapy w czsie otwarcia i rolowania
Green
Kursy były takie:
EURUSD 1.3148
USDPLN 3.1846
EURPLN 4.1874
Kursy z 17:
EURUSD 1.3122
USDPLN 3.1838
EURPLN 4.1784
No i wspanialy przyklad!!! Potwierdza tylko, ze mam racje, i ze pary poszly w dol obie na co zysk wychodzi 900zl. Pomijam EURPLN bo tej pary nie gralbym...
16.04.2012 11:00
EU: 1.3014 wchodze short
UP 3.2290 wchodze short
EP 4.2024 - nie wchodze
17.04.2012 17:00
EU: 1.3140 (+0.96%) odkupuje - strata
UP 3.1743 (-1.69%) odkupuje - zysk
EP 4.1835 (-0.44%)
Jasno wynika, ze PLN zyskiwal wobec USD szybciej niz EUR wobec USD - stad moj zarobek. W kolejnych dniach tendecja zacznie schodzic do 0, czyli beda tracily/zyskiwaly wobec siebie bardziej rowno az do kolejnego wybicia na jednej z par... dobra, nie wazne, przeciez nie bede nikogo zmuszal do mojego toku myslenia.
Ale OK, nie kumam zapewne Twojego przekazu, zapewne nie nadaje sie do tego i musze jeszcze pocwiczyc... Nie jestem ignorantem ale nie rozumiem dl;aczego ma to nie wypalic. No nic, bede na biezaco komunikowal wyniki. Musze popatrzec na te godziny 11:00 - 17:00 bo podobaja mi sie wyniki hahaha - czysty przypadek zapewne ale ciekawe, do obejrzenia...[/u]
EURUSD 1.3148
USDPLN 3.1846
EURPLN 4.1874
Kursy z 17:
EURUSD 1.3122
USDPLN 3.1838
EURPLN 4.1784
No i wspanialy przyklad!!! Potwierdza tylko, ze mam racje, i ze pary poszly w dol obie na co zysk wychodzi 900zl. Pomijam EURPLN bo tej pary nie gralbym...
16.04.2012 11:00
EU: 1.3014 wchodze short
UP 3.2290 wchodze short
EP 4.2024 - nie wchodze
17.04.2012 17:00
EU: 1.3140 (+0.96%) odkupuje - strata
UP 3.1743 (-1.69%) odkupuje - zysk
EP 4.1835 (-0.44%)
Jasno wynika, ze PLN zyskiwal wobec USD szybciej niz EUR wobec USD - stad moj zarobek. W kolejnych dniach tendecja zacznie schodzic do 0, czyli beda tracily/zyskiwaly wobec siebie bardziej rowno az do kolejnego wybicia na jednej z par... dobra, nie wazne, przeciez nie bede nikogo zmuszal do mojego toku myslenia.
Ale OK, nie kumam zapewne Twojego przekazu, zapewne nie nadaje sie do tego i musze jeszcze pocwiczyc... Nie jestem ignorantem ale nie rozumiem dl;aczego ma to nie wypalic. No nic, bede na biezaco komunikowal wyniki. Musze popatrzec na te godziny 11:00 - 17:00 bo podobaja mi sie wyniki
hahaha - czysty przypadek zapewne ale ciekawe, do obejrzenia...[/u]
Esco - i wlasnie o to mi chodzi... Operujac na D1 zaczynajacym sie o 11:00 tworze dokladnie to co przedstawiles powyzej. Rozumiem w czym rzecz w odniesieniu do EUR/PLN (jest godz. 10:03) dzisiaj ten wykres bedzie wygladal tak, ze EUR/USD lub USD/PLN nadrobi szybciej niz druga para (jest opcja dalszego rozjazdu w moja strone). Przy zajeciu pozycji long na obu parach i szybciej wybije sie EUR/USD niz spadnie USDPLNto zamkniemy z zyskiema EUR/PLN dalej bedzie nurkowalo. Jezeli USD/PLN wystrzeli szybciej niz EUR/USD straci to rozwniez zysk i powrot EUR/PLN w granice wejscia w pozycje z 16.04. I to jest ta roznica. No ale moze nie mam racji. Taka pozycje mozemy trzymac w nieskonczonosc bo i tak nie rozjada sie tyle i moga - zawsze wroca do wspolzaleznosci i to widac na dluzszych okresach.
Dodano po 41 minutach:
Ja nie napisalem, ze potrafie przewidziec zadnego ruchu -Esco - to Ty napisales, ze moje pozycje to odzwierciedlenie EUR/PLN - i widac, ze masz racje. Poraz kolejny jednak dodam, ze otwieranie tylko jednej pozycji s czy l na EURPLN jest ryzykowne a otwarcieEUR/PLN & USD/PLN w odpowiednim czasie, czyli wtedy gdy zaleznosc oparta na obserwacji rozbieznosci pokazuje wynik dodatni, czyli w momencie szybszego wybicia sie przez jedna z par z jednoczesnym wolniejszym oslabieniem drugiej... Dziekuje Esco
Oczywiscie nadal bede publikowal moje obserwacje...
Dodano po 25 minutach:
Data Otw EU11:00 Otw EU11:00 Otw UP Otw UP Zmiana EU Zmiana UP Rozbieznosc zaleznosci
16/17 1.3014 1.3147 3.2290 3.1864 1.0220% -1.3193% -0.2973%
17/18 1.3147 1.3082 3.1864 3.1920 -0.4944% 0.1757% - 0.3187%
18/19 1.3082 1.3135 3.1920 3.1868 0.4051% -0.1629% 0.2422%
Jest godz 11:08 i wg mnie zawierajac pozycje BUY na EU i UP osiagniemy zysk (jezeli nie dzisiaj to w piatek . OK, zakladam pozycje na DEMO... W realu nie bede zakladal pozycji BUY w razie kontynuacji trendu ponad 0 - chodzi o ewentualne przetrzymanie pozycji przez noc... BUY jest tylko w celu obserwacji... Ponadto brak silnego wejscia jeszcze. Wejsciem dla przypomnienia jest sygnal rozbieznosci ponad =>0.5% wiec jescze nie - ale obserwacyjnie...
Bede relacjonowal....
Dodano po 41 minutach:
Ja nie napisalem, ze potrafie przewidziec zadnego ruchu -Esco - to Ty napisales, ze moje pozycje to odzwierciedlenie EUR/PLN - i widac, ze masz racje. Poraz kolejny jednak dodam, ze otwieranie tylko jednej pozycji s czy l na EURPLN jest ryzykowne a otwarcieEUR/PLN & USD/PLN w odpowiednim czasie, czyli wtedy gdy zaleznosc oparta na obserwacji rozbieznosci pokazuje wynik dodatni, czyli w momencie szybszego wybicia sie przez jedna z par z jednoczesnym wolniejszym oslabieniem drugiej... Dziekuje Esco
Oczywiscie nadal bede publikowal moje obserwacje...
Dodano po 25 minutach:
Data Otw EU11:00 Otw EU11:00 Otw UP Otw UP Zmiana EU Zmiana UP Rozbieznosc zaleznosci
16/17 1.3014 1.3147 3.2290 3.1864 1.0220% -1.3193% -0.2973%
17/18 1.3147 1.3082 3.1864 3.1920 -0.4944% 0.1757% - 0.3187%
18/19 1.3082 1.3135 3.1920 3.1868 0.4051% -0.1629% 0.2422%
Jest godz 11:08 i wg mnie zawierajac pozycje BUY na EU i UP osiagniemy zysk (jezeli nie dzisiaj to w piatek . OK, zakladam pozycje na DEMO... W realu nie bede zakladal pozycji BUY w razie kontynuacji trendu ponad 0 - chodzi o ewentualne przetrzymanie pozycji przez noc... BUY jest tylko w celu obserwacji... Ponadto brak silnego wejscia jeszcze. Wejsciem dla przypomnienia jest sygnal rozbieznosci ponad =>0.5% wiec jescze nie - ale obserwacyjnie...
Bede relacjonowal....