Czy linie trendu istnieją?

[daromanchester]

Esco raczej staramy się zrozumieć dlaczego czasem działają.
Traktowanie nauk AT jako dogmat może prowadzić do katastrofy.
Występuje okresowość działania niektórych narzędzi i nie umiejętność dostosowania się w takiej sytuacji do nowych realiów skończyć się może dużym DD.

Bo to jest roznica pomiedzy sucha, geometryczna analiza AT a analiza orderflow z uwzglednieniem AT.

Tutaj leży pies pogrzebany.

[mike_05]

Daro,
traktowanie AT jako dogmatu prowadzi na manowce.
W AT są dogmaty i one powodują takie czy inne spojrzenie na rynek historyczny oraz próby projekcji. Ale dogmaty są tylko elementem AT. Jak i wielu innych zresztą nauk, sztuk, zjawisk itp.

[daromanchester]

Polecam:

http://www.biznespartner.pl/content/view/126/38/

Może zacznie pojawiać się światełko w tunelu i przestaniemy popełniać błędy afirmacji.

[mike_05]

AT to sztuka mówiąca o powtarzalności. Nie musi iść w parze z trafnością.
Sukces jest wtedy, kiedy korelacja między nimi dwoma jest jak największa.
I tego chyba należy szukać u siebie.

BDW
Istnieje coś takiego jeszcze jak "Błysk". Bardzo często u mnie działa na plus, jeżeli jemu ulegnę. Polecam lekturę książki o tym tytule.

[zeuss]

LT istnieje, po fakcie.

A tak na serio.
1. Dyskusja o LT w czasach kryzysu zawsze będzie kontrowersyjna.
2. Dyskusja o LT i o AT w czasach hossy zawsze będzie przytakiwaniem (że AT ma sens itd itp).
3. Dyskusja na tle wszystkich cykli rynkowych to już tylko gadanina.

W idealnych hossach działa i LT i Fibo i 50% zniesienia i sup/res i wszystko co dusza zapragnie. W czasie kryzysu wszystko jest nieprzewidywalne.

ale herezja warzywna.
dla AT nie ma rozróżnienia na hossy i bessy( AT jest obiektywna), dla AT jest bez znaczenia dwutygodniowy wzrost czy trzydniowy spadek, zawsze odbędzie się to w ramach jakiegoś szczytu czy dołka pod większym lub mniejszym kątem i większą lub mniejszą amplitudą, czyli bezustannego testowania trzeciego miejsca w trendzie w różnych perspektywach czasowych.

W ogóle cała ta dyskusja o LT jak o strategii wprowadza w błąd, bo sama LT nic nie mówi oprócz miejsca możliwego przecięcia.
Moim zaniem można mówić o LT tylko wtedy, kiedy występuje RLT( rownoległa linia trendu, co w całości daje nam kanał trendu wzr/spadk.
I żeby rozmowa miała sens należałoby mówić o ,,przebiciu lub nie linii wsparcia bądz oporu kanału trendu wzrostowego/spadkowego.
Kanał trendu daje kilka wskazówek, tj:
-w kanale wzr/spad gdy cena nie dociera do rown linii wspparcia/oporu informuje nas o słabnącym impecie i możliwości odwrócenia trendu
-szerokość kanału informuje nas o jaką wartość cena wyjdzie z kanału w przypadku przyspieszenia

[Greenhaze]

"dla AT nie ma rozróżnienia na hossy i bessy"

jakto nie?

Schodami do gory , winda w dol

[Esco]

Aby ostatecznie obalić losowość rynku (i wynikający z niej defetyzm) zrobiłem testy losowości na danych rynkowych otrzymanych w następujący sposób:

zdarzenei 1 - świeczka M1 biała =1
zdarzenie 2 - świeczka M1 czarna = 0

Na danych pobranych z Dukascopy od 2007 do stycznia 2011 wygenerowałem w ten sposóbponad 1,6 miliona takich ticków.

Nastepnei dane zbadałem programem ent.exe ze strony
www.fourmilab.ch/random/.

Program oblicza kilka paramatrów statystycznych danych dzięki którym mozna z dużym określić czy są losowe.

Entropia -w uproszczeniu "miara chaosu"

Własności entropii:
jest nieujemna
jest maksymalna, gdy prawdopodobieństwa zajść zdarzeń są takie same
jest równa 0, gdy stany systemu przyjmują wartości tylko 0 albo tylko 1

Wynik na próbkach z 8 zdarzeń

Dane rynkowe
Entropy = 7.617804 bits per byte.
Dane losowe
Entropy = 7.999909 bits per byte.

Wartość maksymalna to 8.

Kolejnym parametrem dobrze nadającym sie do określenia losowości danych jest ich podatnośc na kompresje.

Głowna zasada działania algorytmów kompresji (ZIP,RAR) opiera sie na znalezieniu w danych najcześciej powtarzająych sie fragmentów (patternów) i zapisaniu ich w możliwie najkrótszy sposób -proporcjonalnie do częstości występowania. Dlatego litera E która najcześciej występuje w tekstach w języku angielskim jest zapisana w alfabecie morsa pojedynczym znakiem kropki.

Podatność danych na kompresje.
Dane rynkowe
Optimum compression would reduce the size
of this 200027 byte file by 4 percent.

Dane losowe
Optimum compression would reduce the size
of this 2097152 byte file by 0 percent.

Rozklad chi kwadrat

Wartości poniżej 1% i powyżej 99 % - dane całkowicie nielosowe.
poniżej 5 % lub powyżej 95 % podejrzenie nielosowości.
Idealne wartości (nielosowe) to zakres pomiędzy 10% a 90%.

Dane rynkowe
Chi square distribution for 200027 samples is 128381.27, and randomly
would exceed this value less than 0.01 percent of the times.

Dane losowe
Chi square distribution for 2097152 samples is 264.73, and randomly
would exceed this value 32.46 percent of the times.

Z 8 zdarzeń 1-0 może ułozyć sie w 256 możliwości (0-255). Średnia 127.5 pokazuje ze dokładnie połowa to 1.

Średnia arytmetyczna
Rynek
Arithmetic mean value of data bytes is 127.4283 (127.5 = random).
Losowe
Arithmetic mean value of data bytes is 127.4840 (127.5 = random).

Dane losowe pochodza ze strony random.org. - szum atmosferyczny

Na koniec wyliczyłem rozkład prawdopodbieństwa aby rozpoznac najcześciej występujące ośmio świecowe sekwencje. (czyli to jak najcześciej formowała sie świeca M8)

Kod: Zaznacz cały

 43 = 00101011
 84 = 01010011
105 = 01101001
169 = 10101001
210 = 11010010

Środek wykresu

Kod: Zaznacz cały

10000000

Wartości skrajne

Kod: Zaznacz cały

lewa 00000000
prawa 11111111

Czyli niemalże losowość/ konsola

Kod: Zaznacz cały

10101010

[GoAway]

Tak mi się wydaje, że te liczby są na tyle duże by można stwierdzić, że jakaś tam nielosowość występuje, jednak za małe by ją opisać.

Ciekawa jest ta symetria rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia m8.

[matka]

creativemachines.cornell.edu/eureqa

[Esco]

Tak mi się wydaje, że te liczby są na tyle duże by można stwierdzić, że jakaś tam nielosowość występuje, jednak za małe by ją opisać.

W tak małym okienku czasowym na pewno trudno opisać bez zastosowania komputera.

Ciekawa jest ta symetria rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia m8.

To wynika z tego że najwięcej występuje wzorców zbliżonych do

Kod: Zaznacz cały

10101010
01010101

creativemachines.cornell.edu/eureqa

Dzięki.