Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

[Mighty Baz]

Od siebie dodam że jeżeli AM to Admiral Markets to jest to bucketshop i ich ceny nie powinny być brane jako odniesienie.

mozesz rozwinąc? Bo ponoć AM sa STP, czy jak ich tam zwał.

[RAY of Sunshine]

tak, abo od razu dajesz asymetryczne kontr zlecenie short , np 2x lub wiecej niz na longu

Ok, rozumiem. A co w przypadku takim: weszliśmy jak za pierwszym razem, jesteśmy w zabezpieczającej S, a tu zwrot ( nie było żadnego S/R, po prostu grubaski tak postanowili) i jesteśmy z powrotem w pierwotnym Longu.W miejscu zwrotu nie dołożyłem L, bo nie spodziewałem się nawrotki, liczyłem na korektę i piramidowanie S w dół. Gdzie zamykać tą Eskę, na jej Be czy jak?

Przepraszam za mój być może zagmatwany opis, ale inaczej nie umiem tego przedstawić

Dodano po 2 minutach:

Zamykasz short gdy pojawi ci się niżej sygnał na buy. W ten sposób short zarobił a buy odrabia straty, po chwili wychodzisz na BE a potem pojawia się zysk na twoim koncie. To jedna z możliwości hedge - jest ich więcej...

Doradzę koniecznie broker z kwotowaniami 5 cyfrowymi i w miarę dobrym datafeedem. Rozjazdy na D1 pomiędzy am standard (4) i saxo (5) np dla ma100 wynoszą czasami kilkadziesiąt pipsów.

Dziękuję za rady koledzy. Pawelklos mógłbyś przybliżyć jeszcze jakąś inną możliwość?

[Esco]

Takie porównania można robić tylko gdy obaj brokerzy pracują na tej samej podstawie czasu - strefa czasowa serwera brokera. Jeżeli są różne, H4 i D1 są nieporównywalne. Szczególnie dotyczy to przerw weekendowych - nie tylko przesunięcia czasowe ale również różne czasy zakończenia w Piątek i rozpoczęcia w Niedzielę. Poza tym GMT generują niedzielny słupek którego zazwyczaj NIE MA u brokerów GMT+2 i wyżej którzy zaczynają od 22:00 GMT.
Jak można więc porownywać średnie na tak różnych danych?

Od siebie dodam że jeżeli AM to Admiral Markets to jest to bucketshop i ich ceny nie powinny być brane jako odniesienie.

Mam nadziej że Mighty wybaczy mały off-top.

Nie chce chwalić tutaj Saxo czy jego IB (maja wady) ale otwierają rynek w niedziele wraz z pierwszymi transakcjami w Nowej Zelandii zamykają, zamykają wraz z zamknięciem banków pod koniec sesji nowojorskiej nie ukrywając żadnych obszarów handlu.

Po drugie dostaje różne newsy od kilku dostawców często podają prognozy z wymienionymi poziomami ma100, ma200, ma5. Poziomy pokrywają się na d1 z dokładnością kilku pipsów (zazwyczaj poniżej 2) Patrząc na różnych brokerów MM z różnymi strefami czasowymi i godzinami otwarcia i zamknięcia rynku rozbieżności są dużo większe.

[Mighty Baz]

]tak, abo od razu dajesz asymetryczne kontr zlecenie short , np 2x lub wiecej niz na longu
Ok, rozumiem. A co w przypadku takim: weszliśmy jak za pierwszym razem, jesteśmy w zabezpieczającej S, a tu zwrot ( nie było żadnego S/R, po prostu grubaski tak postanowili) i jesteśmy z powrotem w pierwotnym Longu.W miejscu zwrotu nie dołożyłem L, bo nie spodziewałem się nawrotki, liczyłem na korektę i piramidowanie S w dół. Gdzie zamykać tą Eskę, na jej Be czy jak?
..

dajesz kontre na odbiciu...ale takie proby zagran widac wczesniej. wiec mozna spokojnie tak zagrac.

Chyba ze wpadles na pullback, ostatnio tak graja prawie w kazdej sesji i faktycznie moze ci sie uruchomic zlecenie w kontrze. Nie wiem na jakim TF grasz, ale min m5, wtedy czekasz na druga swiece.
Zawsze mnie bawia ci co probuja wejsc recznie na ticku...a potem przez to rezygnuja, wlazisz na rynek, gdy setupp jest potwierdzony

[pawelklos]

tak, abo od razu dajesz asymetryczne kontr zlecenie short , np 2x lub wiecej niz na longu

Ok, rozumiem. A co w przypadku takim: weszliśmy jak za pierwszym razem, jesteśmy w zabezpieczającej S, a tu zwrot ( nie było żadnego S/R, po prostu grubaski tak postanowili) i jesteśmy z powrotem w pierwotnym Longu.W miejscu zwrotu nie dołożyłem L, bo nie spodziewałem się nawrotki, liczyłem na korektę i piramidowanie S w dół. Gdzie zamykać tą Eskę, na jej Be czy jak?

Przepraszam za mój być może zagmatwany opis, ale inaczej nie umiem tego przedstawić

Jest tak samo, dałeś L i np. 20 pips niżej S na wypadek gdyby SR nie wytrzymał, poszło na dół, wleciało S i nagle powrót.

W takim przypadku radze wyprowadzić pozycję na BE ponieważ jeżeli cena poleciała do góry to znak że nie poleciała na doł a to znak że trend na danym TF jest wzrostowy.

Jak zamykać S na BE? Robi się to w taki sam sposób jak dla L. Gdy u góry pojawi się sygnał na S to zamykasz L z zyskiem i czekasz aż cena opadnie od tego miejsca o ilość pipsów które były zhedingowane na minusie - powiedzmy że 20 pips. Gdy cena opadnie o te 20 pips to zamykasz S i jesteś na koncie na BE.

Zawsze zamykaj pierw profit a potem stratę którą wyprowadzasz na BE aby uniknąć MC lub mocnego szarpnięcia na koncie - będzie wtedy miękko i bez poślizgów.

Przykładów zastosowania hedingu jest więcej, teraz nie mam za bardzo czasu się rozpisywać na ten temat ale możliwe że za 2 dni będę miał taką możliwość.

Chodzi ogólnie o to że hedingiem można zabezpieczyć stratę lub zysk. Jak się zabezpiecza stratę już wiesz a jak się zabezpiecza zysk?

W podobny sposób, szczególnie gdy piramidujesz to możesz sobie zablokować zysk z wszystkich pozycji stawiając oczekujące S w odpowiednim miejscu adekwatne vol do wszystkich otwartych L i w ten sposób blokujesz sobie zysk.

Wygląda to tak jak byś zamknął pozycje ale masz je otwarte, teraz jeżeli trend dalej się utrzyma możesz kupować na dole i budować kolejne pozycje z dołu a S które blokowało zysk ustawić SL na BE - gdy cena podejdzie to odblokuje ci tamte L i pociśniesz brokera z pełną mocą dźwigni.

Itd ITD.

Ewentualnie można też budować pozycje - też bardzo ciekawe.

[259]

Od siebie dodam że jeżeli AM to Admiral Markets to jest to bucketshop i ich ceny nie powinny być brane jako odniesienie.

mozesz rozwinąc? Bo ponoć AM sa STP, czy jak ich tam zwał.

Akurat mam na oku Admiral i widzę, jak ich kwotowania odstają od rynku. Na to może pozwolić sobie tylko Market Maker który nie musi brać kredytu pod pozycje które sobie zbilansuje wewnętrznie. To przesunięcie kwotowań pozwala mu na jeszcze mniejsze zaangażowanie kredytu przy zwiększeniu zysku z przeciętnej stratnej transakcji bo popycha ceny tak, żeby tracąca większość miała jeszcze większy DD. Coś jak ekstra spreed.
Klienci myślą, że spread jest 1 pip a oni robią do 4.

Ale to jest długi temat i jak sądzę nie na ten wątek.

[Mighty Baz]

Od siebie dodam że jeżeli AM to Admiral Markets to jest to bucketshop i ich ceny nie powinny być brane jako odniesienie.

mozesz rozwinąc? Bo ponoć AM sa STP, czy jak ich tam zwał.

Akurat mam na oku Admiral i widzę, jak ich kwotowania odstają od rynku. Na to może pozwolić sobie tylko Market Maker który nie musi brać kredytu pod pozycje które sobie zbilansuje wewnętrznie. To przesunięcie kwotowań pozwala mu na jeszcze mniejsze zaangażowanie kredytu przy zwiększeniu zysku z przeciętnej stratnej transakcji bo popycha ceny tak, żeby tracąca większość miała jeszcze większy DD. Coś jak ekstra spreed.
Klienci myślą, że spread jest 1 pip a oni robią do 4.

Ale to jest długi temat i jak sądzę nie na ten wątek.

na pro tez?

[RAY of Sunshine]

Nie wiem na jakim TF grasz, ale min m5, wtedy czekasz na druga swiece.

Gram metodą Zero Line, bazowy wykres M5, H1, wchodzę po potwierdzeniu na M1.

Zawsze mnie bawia ci co probuja wejsc recznie na ticku...a potem przez to rezygnuja, wlazisz na rynek, gdy setupp jest potwierdzony

Nie jestem pewny, ale zdaje się ,ze gdzieś wcześniej pisałeś, że nie interesują Cię wszelakie potwierdzenia w postaci formacji i innych takich To jak to jest z tymi wejściami?

Chyba ze wpadles na pullback, ostatnio tak graja prawie w kazdej sesji i faktycznie moze ci sie uruchomic zlecenie w kontrze

W której z kolei kontrze, bo nie wiem, czy rozważamy ten sam scenariusz

Przykładów zastosowania hedingu jest więcej, teraz nie mam za bardzo czasu się rozpisywać na ten temat ale możliwe że za 2 dni będę miał taką możliwość.

Dziękuję za wyjaśnienie. Zgłaszam o pochwałę Sam stosujesz wyżej podany opis hedgingu?

[259]

na pro tez?

Pro nie wiem - nie dam rady mieć wszędzie konta

Dodano po 6 minutach:

Ewentualnie można też budować pozycje - też bardzo ciekawe.

Teraz to mnie zaciekawiłeś - co prawda nieco odwrotnie bo ja szukam skutecznych zabezpieczeń takich pozycji... W sensie gdy budowanie pozycji okazuje się pułapką bo rynek zamiast robić pullback zwyczajnie zawrócił i nie ma zamiaru zbyt szybko wrocić. Coś jak przeskoczenie Cable o 700 pip z jednego korytarza do drugiego... jak elektron który zmienił orbitę. A tymczasem ja mam kilka wejść i wszystko robi mi niezły DD...

[Kazik]

im dluzszy TF tym wiekszy period, i odwrotnie, im krotszy TF tym szybszy period
To raczej zalezy od twojego broka, jak wypuszcza dane. Roznice potrafia byc nawet do 5-10 pips

Czyli większa czulość na malych TF

Dziękuję za wyjaśnienie.
Pytam, bo pisałeś, że jest dywergencja na H1 - 30.06.11
dopiero jak zmienilem na RSI 3 to ja zobaczyłem.