Gra pozycjami przeciwstawnymi zamiast SL/TP - 'hedge'

[Mighty Baz]

strona 20 tego watku

[Kazik]

MightyBaz a kiedy okreslasz ze trzeba dodac kolejna pozycje (L czy S) ??

pierwsze co robię, to kreślę na wykresie poziomy oporów i wsparć, potem weryfikuje za pomocą zniesień fibo. Następnie patrzę na wskaźniki MFI, RSI, jakie podają sygnały na interwałach H4/H1/M15.

ale bez straty.!!

Jakich użuwasz okresów w ustawieniu MFI/RSI ?
Czy stosujesz /jakie? linie referencji dla wskaźników?

[Mighty Baz]

im dluzszy TF tym wiekszy period, i odwrotnie, im krotszy TF tym szybszy period
To raczej zalezy od twojego broka, jak wypuszcza dane. Roznice potrafia byc nawet do 5-10 pips

Czyli większa czulość na malych TF

[RAY of Sunshine]

Witajcie!

Jeżeli dobrze rozumiem, zlecenia hedge w tej strategii mają nam zastąpić SL, tak? Wszystko dobrze, jeżeli poziom od którego przewidujemy odbicie jest właściwy, albo, lekko go przebiło, powiedzmy 20 pipów, by powrócić i iść dalej z naszym pierwszym kierunku.

Ale co w przypadku, jeśli popełniliśmy błąd na tej zasadzie, że na wsparciu od którego daliśmy L poszło kawałeczek do góry po czym przebiło go z impetem w dół i już nigdy nie miało wrócić z powrotem? Jesteśmy w przeciwstawnej ale co z pierwszym Longiem?Jak to wszystko ogarnąć? Przecież nie można być pewnym na 100% naszego wejścia, gdyby tak było nikt nie stosowałby ani SL ani przeciwstawnych

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dyskusji.

[Mighty Baz]

zapodaj ten przyklad na wykresie

[RAY of Sunshine]

zapodaj ten przyklad na wykresie

HIPOTETYCZNA sytuacja: załóżmy, że daliśmy Long na wsparciu w miejscu strzałki na wykresie,a przeciwstawne S pod wsparciem zamiast SL. Poszło kawałek w naszą stronę i sruuu pomyłka w analizie i aktywowana jest eska zamrażająca stratę.Załóżmy że nie ma tej korekty co jest na wykresie tylko stopniowo cena idzie w dół. Jak z tego wybrnąć, żeby wyjść bez straty? Trzeba pewnie piramidować na korektach w dół, czy dobrze myślę?

Jest to nowy punkt widzenia, który bardzo mnie zaintrygował i jeżeli coś może ułatwić "nie tak łatwe" życie tradera, to postanowiłem spróbować

Pzdr.

[pawelklos]

Witajcie!

Jeżeli dobrze rozumiem, zlecenia hedge w tej strategii mają nam zastąpić SL, tak? Wszystko dobrze, jeżeli poziom od którego przewidujemy odbicie jest właściwy, albo, lekko go przebiło, powiedzmy 20 pipów, by powrócić i iść dalej z naszym pierwszym kierunku.

Ale co w przypadku, jeśli popełniliśmy błąd na tej zasadzie, że na wsparciu od którego daliśmy L poszło kawałeczek do góry po czym przebiło go z impetem w dół i już nigdy nie miało wrócić z powrotem? Jesteśmy w przeciwstawnej ale co z pierwszym Longiem?Jak to wszystko ogarnąć? Przecież nie można być pewnym na 100% naszego wejścia, gdyby tak było nikt nie stosowałby ani SL ani przeciwstawnych

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dyskusji.

Zamykasz short gdy pojawi ci się niżej sygnał na buy. W ten sposób short zarobił a buy odrabia straty, po chwili wychodzisz na BE a potem pojawia się zysk na twoim koncie. To jedna z możliwości hedge - jest ich więcej...

[Mighty Baz]

Trzeba pewnie piramidować na korektach w dół, czy dobrze myślę?


Pzdr.

tak, abo od razu dajesz asymetryczne kontr zlecenie short , np 2x lub wiecej niz na longu

[Esco]

im dluzszy TF tym wiekszy period, i odwrotnie, im krotszy TF tym szybszy period
To raczej zalezy od twojego broka, jak wypuszcza dane. Roznice potrafia byc nawet do 5-10 pips

Czyli większa czulość na malych TF

Doradzę koniecznie broker z kwotowaniami 5 cyfrowymi i w miarę dobrym datafeedem. Rozjazdy na D1 pomiędzy am standard (4) i saxo (5) np dla ma100 wynoszą czasami kilkadziesiąt pipsów.

[259]

Doradzę koniecznie broker z kwotowaniami 5 cyfrowymi i w miarę dobrym datafeedem. Rozjazdy na D1 pomiędzy am standard (4) i saxo (5) np dla ma100 wynoszą czasami kilkadziesiąt pipsów.

Takie porównania można robić tylko gdy obaj brokerzy pracują na tej samej podstawie czasu - strefa czasowa serwera brokera. Jeżeli są różne, H4 i D1 są nieporównywalne. Szczególnie dotyczy to przerw weekendowych - nie tylko przesunięcia czasowe ale również różne czasy zakończenia w Piątek i rozpoczęcia w Niedzielę. Poza tym GMT generują niedzielny słupek którego zazwyczaj NIE MA u brokerów GMT+2 i wyżej którzy zaczynają od 22:00 GMT.
Jak można więc porownywać średnie na tak różnych danych?

Od siebie dodam że jeżeli AM to Admiral Markets to jest to bucketshop i ich ceny nie powinny być brane jako odniesienie.