Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[259]

Uff, wreście możemy porozmawiać spokojnie ;-)

mike_05 To całkiem fajnie wygląda na Złocie na D1
Nie analizowałem tego na niższych ramkach - złoto ma swój narowisty charakter i jest grane głównie na D1 i wyżej. Niższe ramki są może dobre do cyzelowania wejść/wyjść ale nie do oceny rynku. A na pewno nie do ustawiania SL/TP czy hedge. Chyba że ktoś lubi takie bardzo długie (pionowo) aczkolwiek również krótkotrwałe szpileczki uruchamiające SL ;-)
Złoto i inne towary lubią trend, tak samo jak akcje. Pary walut niestety nie.

Dodałem: liczy się też kąt pod jakim obie średnie idą w górę/w dół - świadczy on o sile trendu. Im bardziej płasko tym mniej wiarygodny sygnał. Co prawda taki warunek obcina też zyski - trend musi się "rozpędzić", ale i tak 90% wskaźników się spóźnia, nie ważne jak się je nazwie.

[mike_05]

Jak sie wydłuży wolną np x 2, trzeci unit zarabia najlepiej na dłuższych ruchach, ale kłopot z wejściem, trochę inną zasade trza by zrobić, dużo krosów z wolną i stratne pozycje

[259]

Problem z crossoverem (oprócz konsoli) polega na tym, że masz "one size fits all": jeden zestaw parametrów który ma Ci pokryć oba typy runku (trend, konsola) i to na dodatek przy zmiennej dynamice.
Już w przeciągu jednego tylko dnia masz trzy sesje, a każda z nich ma swoją specyfikę. A na dodatek masz jeszcze zmienną dynamikę w tygodniu. I na razie nic nie mówię o newsach, czarnych łabędziach itd.

Weźmy sobie sesję azjatycką - najprostszą:
- do godz 0:00 GMT w zasadzie rynek śpi. Nie masz czego szukać.
- tuż przed 0:00 wszyscy patrzą na futures Nikkei i usiłują się dopasować, Coś zaczyna się dziać. Płynności jest żadna więc ruchy mogą być relatywnie większe ale i bardziej chaotyczne.
- Nikkei rusza i prawdziwi samuraje mają dwie godziny na zrobienie zysku ;-) Później jest godzinna przerwa na lunch. W tej przerwie często zaczynają się dziać bardzo interesujące rzeczy... ale to inna historia.
- potem jest drugie otwarcie Nikkei i tutaj gra idzie już innym rytmem bo mamy 3 godziny do zamknięcia. Jeżeli urodziło się coś nowego podczas lunchu to zazwyczaj jest to kontynuowane do wczesnych godzin porannych w Europie.
Jak u nas jest 7 rano (GMT+1+DST), Azjaci zamykają swoje pozycje intraday i mamy korektę i to zazwyczaj szybką i w miarę głęboką (na "azjatycką" miarę).
Co się później stanie to już inna bajka ;-)
Aha - trzeba też pamiętać o tym, że w lecie sesja azjatycka nakłada się na wczesną Europę, a w zimie jest odstęp 1 godz. bo Japonia nie zmienia czasu.
Takie małe coś, a zmienia dynamikę na granicy sesji.

Możesz powiedzieć: a co Nikkei ma do tego? I pewnie Chińczycy by Ci przyklasnęli. A jednak ma, choćby przez dekady przyzwyczajeń, a te jak wiadomo niełatwo wyplenić ;-) Tak czy inaczej, sesja azjatycka idzie pod dyktando zegara Nikkei (choć nie koniecznie pod dyktando zmian na Nikkei).
Zobacz teraz ja różne są przedziały czasowe w ramach jednej sesji.

Wiele robotów jest po prostu wyłączane na okres sesji azjatyckiej - i racja, bo zmienność rynku zazwyczaj jest niska i nie ma co łapać szumu.
Są też takie, które potrafią zarabiać tylko w tym okresie - znów słusznie, bo bardziej prawdopodobny jest "uporządkowany" ruch cen w trakcie sesji azjatyckiej niż zwyczajowa huśtawka później.
Różnica pomiędzy tymi robotami jest taka, że te które są wyłączane to zazwyczaj "trend follower", a te które są włączane zazwyczaj sprawdzają się tylko w rozgrywaniu konsolidacji.

Dodałem: zaraz,zaraz - taki co rozgrywa konsolidację i to całkiem nieźle to ja już mam. Tylko fatalnie mu wychodzi jak złapie się w pułapkę trendu. Ale takiego co by szedł dobrze z trendem to nie mam. Może jakby takie dwa pożenić? Tyle, że to też nie jest takie proste, bo oba będą miały zupełnie inne charakterystyki. Jak ten robiący konsolę zawali, ten drugi pewnie pokryje. Gorzej w drugą stronę bo skala zysków i strat nie przystaje... hmm..

[mike_05]

gold na 1H jest nieźle, na dziennym podobny wynik, ale w 30 dni

[personov]

Świetne wyniki osiąga mój "Zapomniany Gral", który przewijał się już przez kilka stron. Oczywiście wynik od 20 kwietnia do dzisiaj odzwierciedla działanie robota bez zmiany ustawień od początku istnienia EA.

[259]

gold na 1H jest nieźle, na dziennym podobny wynik, ale w 30 dni

Ależ to jest właśnie najpiękniejsze w złocie!
$230 z lewarowaniem powiedzmy 8:1 = $1840 siedząc sobie spokojnie i patrząc jak rośnie (choć złoto spada bo mówię o short) zamiast szarpać się każdego dnia żeby wyrwać trochę pipsów...
Zaczynasz sobie spokojnie od 1:1, potem dokładasz piramidując lub budując pozycję w pullbacku jak kto lubi i na początek wystarczy Ci tylko ze $150...
W 30 dni masz 1126.67% czystego zysku nie robiąc absolutnie nic
Choć może czasem adrenalina skoczy lub nieprzespana noc się przydarzy ;-)

No może mniej bo zaczynamy od 1:1 i dokładamy jak sytuacja się rozwija.
Chodzi o to, żeby w razie czego wytrzymać pullback który może przekroczyć $100.
Jeżeli od razu wejdziesz 8:1 będziesz potrzebował jakieś $1200 depo, a to znacznie obniża ROI.

I zobacz, że ten spadek to był w zasadzie tylko pullback - w drugą stronę jest jeszcze lepiej
Tyle, że w drugą stronę można sobie długo poczekać aż te średnie się zbiegną - trzeba umieć wejść w główny trend w trakcie fali imulsowej. I tutaj H1 może rzeczywiście pomóc.

Jak kto szuka czegoś co pracuje w trendzie zamiast huśtawki to złoto i inne towary właśnie takie są. Tyle, że trzeba przyjąć odpowiednią perspektywę żeby się nie pokaleczyć.

Wiesz co? Ja to sobie chyba przypnę na stałe do mojego konta na którym handluję złotem... Jakie wziąłeś okresy dla szybkiej i wolnej?

Err - coś żle policzyłem... $130, nie $230. Wychodzi "tylko" 593.33% maks od $150 depo... jakieś 380-450% do wyjęcia

[mike_05]

92/45 ale w zasadzie powinno być 96/47
96 to taka magiczna liczba, 96 kwadransów.

[259]

Od północy do północy
Muszę chyba naprawić swój zegar z kurantem...

Wiesz, to nie ma znaczenia czy 45 czy 47 - ważne, żeby działało.
Przy zwykłych MA to ma może znaczenie bo jak dziennikarz pisze, że coś jest blisko 55DMA czy 100DMA czy jak to zaraz leszcze się rzucają i usiłują się dopatrzeć co on tam zobaczył... a on to wziął jako "hint" od kogoś w City który akurat ma w tym duży interes żeby publika na to patrzyła i coś z tym zrobiła ;-)

Ale na takie rzeczy nikt nie patrzy więc podchodzę do tego czysto praktycznie.

Dodano po 1 godzinach 46 minutach:

Miodzio
Nawet ostatnią konsolidację na złocie i srebrze można było pięknie rozegrać na H1...
Ale prawdę mówiąc automat by się na tym łamał - człowiek na oko potrafi odróżnić rozmaite rzeczy których nie da się ująć w proste if... then... to się nazywa bagaż doświadczeń. Niekoniecznie logicznych ale za to bardzo praktycznych.
I to jest to czego nie ma żaden automat. Przynajmniej żaden z którym się spotkałem (mówię tutaj o porządnych, nie o chłamie).
Oczywiście, osoba/osoby które je stworzyły włożyły w to swój bagaż doświadczeń.
Ale od momentu gdy autor nacisnął Compile ostatni raz, automaty te zaczęły się rozjeżdżać z rzeczywistością.

Niestety do tej pory nie spotkałem takiego który miałby prawdziwe sprzężenie zwrotne i to połączone z prawdziwą pamięcią. Czyli żeby analizowałby swoje błędy i wyciągał wnioski dopasowując swój algorytm do rynku na podstawie zarówno tych błędów jak i gromadzonego doświadczenia. Tak jak to robi czysto techniczny trader (właściwie jak tłumaczy się na Polski trader w tym kontekscie? Handlarz brzmi... gracz też nie bardzo).
Może to by był Graal...

Widziałem takie prezentacje jako modele. Ale nigdy nic co by było nawet do tego zbliżone w praktyce.
I tak patrząc jak rynki pracują, szczególnie na wczorajszy rajd na edku w wykonaniu funduszy hedgingowych rozpaczliwie kryjących straty na shortach pod Ostateczny Koniec Euro wiem, że nie ma takich w użyciu nawet jako Secret Weapon ;-)

Dodano po 24 minutach:

Świetne wyniki osiąga mój "Zapomniany Gral", który przewijał się już przez kilka stron. Oczywiście wynik od 20 kwietnia do dzisiaj odzwierciedla działanie robota bez zmiany ustawień od początku istnienia EA.

Ten moment gdy go odpuściłeś bo myślałeś że MC, a on odrobił robiąc po drodze ponad 450% - to był fart czy metoda? Może jedno i drugie? ;-)

To jest od Kwietnia 2011?

[personov]

Cały czas mam nadzieje, że to jest metoda , a nie fart
Tak to jest od 20 kwietnia 2011.

[mike_05]

96 to nie żart. ta liczba mi wychodziła często w optymalizacji systemów 15-to minutowych na futach. Czasem odchylało się do 92, ale jak to z optymalizacją, jest to zawsze historia. Badając pewne cykle w swoich wynalazkach AT nie trzymałem się liczb utartych i książkowych. średnia 14, 100, 200, to jakieś wrzutki autorów, a zwłaszcza z tych starszych publikacji. Kiedyś czas sesji był inny i np. kanał 4H Turtles i dobrane tam średnie uważałem za doskonałe. Świetnie pasowały np. do naszej GPW. 2 x 4 to czas jednej sesji był. Teraz sesja nie jest na okrągło i wyniki z H4 zachodzą z sesji na sesję. Utraciło to jakąś swoją wymierność.
Inny przykład standardów książkowych - cena liczona OHLC/4, nie jest tak zbliżona do rzeczywistej średniej ceny sesyjnej, jak HLC/3. Jak liczyłem zp. ze statica czy nol3, gdzie w trakcie sesji można ustawić sobie realną rzeczywistą średnią z transakcji on line, to HLC/3 zawsze była z mniejszym błędem do niej, niż OHLC/4. Kolega z Parkiet.com, Snake zainspirował mnie widzeniem niekonwencjonalnym na wskaźniki itp wynalazki AT. Świat idzie do przodu, komputery coraz szybsze, ludzie coraz bardziej leniwi i wygodni. Szukanie nowych technik ma przyszłość. Zresztą spotykam coraz częściej próby różnych kombinacji na wskaźnikach, które wyglądają całkiem obiecująco, a nawet są skuteczne.
Jednak wszystko co wymyślono do tej pory ma dwa źródła. Cenę i czas. Stwierdzenie: "cena przebiła średnią XX z okresu xx" można by zastąpić innym. Średnia dociągnęła do ceny. Jest przecież jej pochodną.