Jeżeli automat ma generować ruch cen to jak on ma czekać na zamknięcie świeczki? Ma czekać sam na siebie?
Owszem, z 87% ruchu cen jest generowane przez automaty. Ale to są automaty które ROBIĄ ceny, a nie idą za ceną. I robią to w bardzo sprytny, a jednocześnie bardzo prosty sposób. Dlatego że one mogą robić to czego ty nie możesz - kształtować rynek.
Zabawa w polowanie na SL nie jest mitem - po prostu nie zawsze ma sens więc nie spotyka się tego codziennie.
I ja nie mówię tutaj o lokalnych brokerach. Ja mówię o rynku międzybankowym.
To co tam sobie jakiś broker robi z jego własną pulą mało kogo obchodzi. To nie ta liga.
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
czy aby napewno? czy majac ceny 3 instrumentow jestes w stanie co kolwiek arbitrowac? chyba ze chodzi o gre na opoznienia brokera wtedy wystarczy tylko obecna cenamatka pisze:System oparty wyłącznie na obecnej cenie to np. arbitraż.
czyli skladasz "swiece",probki z tickow tak? np 10tickowe itp? jak testujesz pozniej taki system?matka pisze:Chodzi mi o to, że realne próbkowanie (ticki) jest tak na prawdę nieregularne, nie powiązane z żadnym okresem czasu. Każda próba pocięcia tego na równe okresy powoduje zniekształcenie informacji. Czy to będzie M13 czy S6 nie ma znaczenia. Uważam, że jeśli coś działa wyłącznie na określonym przedziale próbkowania to jest to zwykły przypadek, szczęśliwy traf.
widziales taki automat? miales stycznosc z duzymi graczami, instytucjami? czy tylko powtarzasz co gdzies tam przeczytales?259 pisze:Ale to są automaty które ROBIĄ ceny, a nie idą za ceną. I robią to w bardzo sprytny, a jednocześnie bardzo prosty sposób. Dlatego że one mogą robić to czego ty nie możesz - kształtować rynek.
Tak. Miałem do czynienia z ludźmi którzy budowali takie systemy. A teraz wykorzystują znajomość mechanizmów kwotowania do bardzo efektywnego scalpingu i arbitrażu.xpep pisze:widziales taki automat? miales stycznosc z duzymi graczami, instytucjami? czy tylko powtarzasz co gdzies tam przeczytales?259 pisze:Ale to są automaty które ROBIĄ ceny, a nie idą za ceną. I robią to w bardzo sprytny, a jednocześnie bardzo prosty sposób. Dlatego że one mogą robić to czego ty nie możesz - kształtować rynek.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Nie za bardzo bo zostałoby to wzięte za reklamę ;-)mikolaj2 pisze:Czy mógłbyś rozwinąć swoją myśl?259 pisze:
Tak. Miałem do czynienia z ludźmi którzy budowali takie systemy. A teraz wykorzystują znajomość mechanizmów kwotowania do bardzo efektywnego scalpingu i arbitrażu.
W Wikipedii jest taki kawałek:
"EBS was the first organisation to facilitate orderly black box or algorithmic trading in spot FX, through an application programming interface (API). This now accounts for 60% of all EBS flow" http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... g_Services
Edit: nie za bardzo mi się udało wstawić link do drugiego artykuły Wikipedii, więc teraz oddzielnie - Algo trading: http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, kilka stron wcześniej wstawiłem taki obrazek, chyba 43 strona. Poszukaj go w internecie i skontaktuj się z tymi ludźmi. Dla podpowiedzi: nie chodzi o ForexFactory. Bynajmniej ;-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
O tym jak wygląda polowanie na SL możesz się zapoznać na forexlive mniej więcej zaczynając od 21:00 GMT. Pogadaj z dyżurującym wtedy Seanem Lee - on się strasznie w tym czasie nudzi więc chętnie odpowie jak jego koledzy się czasami zabawiają. W zasadzie nie jest to nic nadzwyczajnego - płynność jest tak mała, że łatwo ruszyć rynek w tę czy we wte żeby zgarnąć klasterki ciasnych stopów i wrócić do punktu wyjścia. Wystarczy zadzwonić do kolegi, kolega do kolegi i może coś da się z tego wydłubać zanim rynek naprawdę się obudzi.matka pisze:
259 fajny i zacny z Ciebie kolega ale chyba trochę konfabulujesz
Co do tych automatów to też najlepiej spytać u źródła. I tu jest problem, bo ci ludzie prowadzą płatny serwis i ja nie mogę podać tutaj linku bo wyjdzie reklama.
O co ich spytać? O to o co mnie pytasz - jak działają automaty kwotujące i co z tego wynika. Oni z tego żyją, znają to na wylot i chętnie udzielą wyjaśnień.
Można u nich otworzyć konto trial, mają swoje forum i tam można wszystkiego się dowiedzieć.
Trafiłem na nich jakiś czas temu, obejrzałem sobie co robią - całkiem jest to zgrabne ale oni robią to, czego ja nie cierpię - scalping. I to ręczny. Żmudna dłubanina na poziome 1/2 pip w takt maszyny kwotującej...
Tak więc nie miałem ochoty wnikać z głęboko w szczegóły: który automat bierze co z której sieci i upycha do której i w jakim cyklu... Dla mnie nie ma znaczenia, czy rynek prowadzi automat czy nie. Wystarczy mi, że wiem że są i że "prowadzą" trend gdy brak prawdziwych bodźców. Dla mnie to nie ma znaczenia, ale dla scalpera już ma.
Przy okazji - arbitraż będziesz np. mógł zrobić jak zobaczysz np. Offer 1.35350 w Reuters i Bid 1.35355 w EBS - kup w Reuters i sprzedaj w EBS ;-)
PS: ceny można też robić tak: http://www.mirror.co.uk/news/royal-wedd ... -23415367/
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
matka zastanów się:
powiedzmy, że masz konto "ECN" u brokera który naprawdę przekazuje twoje zlecenia "na rynek": do swojego dostawcy płynności (co wcale nie jest ECN ale już znacznie bliżej rynku), a nie rozgrywa to w swojej puli robiąc arbitraż pomiędzy klientami i w ostateczności sięgając do dostawcy dla uzupełnienia płynności.
No więc masz takie konto, jest powiedzmy 22:00 GMT, otwierasz zlecenie i dajesz SL powiedzmy ze 20 pip od "rynku".
I co się teraz z tym SL dzieje? Czym w ogóle jest twój SL?
Jest ofertą transakcji odwrotnej. Jeżeli np. kupujesz Euro za dolary na koncie dolarowym, SL to nic innego jak Bid na USDEUR. Dla uproszczenia pomijam mechanizm rozliczania w innej walucie konta.
I teraz ten twój Bid jedzie poprzez serwery brokera, potem jego dostawcy, potem jeszcze dostawcy usług do którejś z sieci i pojawia się tam w tablicy zleceń dostępnej dla wszystkich (którzy mają dostęp całej informacji z tej sieci, a nie tylko to co pokazuje im broker na samym końcu).
Tam się spotyka z podobnymi zleceniami. Im więcej jest takich w tej samej cenie, tym większy się robi agregowany wolumen takiego zlecenia.
Do tego nie potrzeba żadnego dzielenia się tajemnicami pomiędzy brokerami.
Co nie znaczy, że oni tego nie robią. W sensie dzielenia się informacjami o książce zleceń
Robią, ale w innym celu - żeby poznać zlecenia Stop (Buy/Sell). Te zlecenia nie wydostają się z serwerów brokerów więc trzeba trzymać dobre stosunki z kolegami z innych firm
Bardzo przydatna informacja - uruchomić bliskie zlecenia, a potem pstryknąć 20-30 pip w tę czy we wte... wystarczy parę milionów, choć czasami trzeba więcej - można to zrobić z kimś na spółkę. W trakcie dnia nie wystarczyłoby to nawet na 2 pipy więc nie ma to wtedy sensu. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego zdarzają się czasem takie szpileczki w tak spokojnym czasie?
Gdzieś miałem przykład jak "suchy" może być rynek w takich momentach.. jak znajdę to podepnę.
Co do tego mitu o polowaniu na SL - ludzie myślą o brokerach pchających rynek aby uruchomić SL swoich klientów. Pewnie niektórzy Market Maker lub ci co udają ECN tak robią. Ale nie sądzę aby dzielili się pomiędzy sobą takimi informacjami - po co? Przecież robią to we własnej wewnętrznej puli, nic z tego nie wydostaje się na zewnątrz. Jaką korzyść miałby z tego inny broker? On widzi "swoich", ma ich jak na dłoni.
PS: Reuters jest chyba najstarszą siecią, sam siedziałem przy startym terminalu Reutersa w 1994 roku ;-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters_3000_Xtra
Jutro robią darmowy webinar, otwarty dla wszystkich:
https://rockshore.omnovia.com/register/57561315839795 w programie między innymi Market Makers Operations i Maket Dynamics - w tej części opowiadają, jak tworzone są ceny i co potem brokerzy z tym wyprawiają.
Tylko jak dostnę po łapkach...
powiedzmy, że masz konto "ECN" u brokera który naprawdę przekazuje twoje zlecenia "na rynek": do swojego dostawcy płynności (co wcale nie jest ECN ale już znacznie bliżej rynku), a nie rozgrywa to w swojej puli robiąc arbitraż pomiędzy klientami i w ostateczności sięgając do dostawcy dla uzupełnienia płynności.
No więc masz takie konto, jest powiedzmy 22:00 GMT, otwierasz zlecenie i dajesz SL powiedzmy ze 20 pip od "rynku".
I co się teraz z tym SL dzieje? Czym w ogóle jest twój SL?
Jest ofertą transakcji odwrotnej. Jeżeli np. kupujesz Euro za dolary na koncie dolarowym, SL to nic innego jak Bid na USDEUR. Dla uproszczenia pomijam mechanizm rozliczania w innej walucie konta.
I teraz ten twój Bid jedzie poprzez serwery brokera, potem jego dostawcy, potem jeszcze dostawcy usług do którejś z sieci i pojawia się tam w tablicy zleceń dostępnej dla wszystkich (którzy mają dostęp całej informacji z tej sieci, a nie tylko to co pokazuje im broker na samym końcu).
Tam się spotyka z podobnymi zleceniami. Im więcej jest takich w tej samej cenie, tym większy się robi agregowany wolumen takiego zlecenia.
Do tego nie potrzeba żadnego dzielenia się tajemnicami pomiędzy brokerami.
Co nie znaczy, że oni tego nie robią. W sensie dzielenia się informacjami o książce zleceń
Robią, ale w innym celu - żeby poznać zlecenia Stop (Buy/Sell). Te zlecenia nie wydostają się z serwerów brokerów więc trzeba trzymać dobre stosunki z kolegami z innych firm
Bardzo przydatna informacja - uruchomić bliskie zlecenia, a potem pstryknąć 20-30 pip w tę czy we wte... wystarczy parę milionów, choć czasami trzeba więcej - można to zrobić z kimś na spółkę. W trakcie dnia nie wystarczyłoby to nawet na 2 pipy więc nie ma to wtedy sensu. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego zdarzają się czasem takie szpileczki w tak spokojnym czasie?Gdzieś miałem przykład jak "suchy" może być rynek w takich momentach.. jak znajdę to podepnę.
Co do tego mitu o polowaniu na SL - ludzie myślą o brokerach pchających rynek aby uruchomić SL swoich klientów. Pewnie niektórzy Market Maker lub ci co udają ECN tak robią. Ale nie sądzę aby dzielili się pomiędzy sobą takimi informacjami - po co? Przecież robią to we własnej wewnętrznej puli, nic z tego nie wydostaje się na zewnątrz. Jaką korzyść miałby z tego inny broker? On widzi "swoich", ma ich jak na dłoni.
PS: Reuters jest chyba najstarszą siecią, sam siedziałem przy startym terminalu Reutersa w 1994 roku ;-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters_3000_Xtra
Biorę Cię za słowo.matka pisze:
Za dobry link, choćby nie wiem jak komercyjny, na tym forum jeszcze nie widziałem bana.
Jutro robią darmowy webinar, otwarty dla wszystkich:
https://rockshore.omnovia.com/register/57561315839795 w programie między innymi Market Makers Operations i Maket Dynamics - w tej części opowiadają, jak tworzone są ceny i co potem brokerzy z tym wyprawiają.
Tylko jak dostnę po łapkach...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Z grubsza taki automat działa tak (przepraszam za uproszczenia, oni to trochę mętnie tłumaczyli, a ja byłem za bardzo znudzony żeby dobrze uważać):
Wyrzuca oferty sprzedaży do nazwijmy to "głównej" sieci i stwarza wrażenie że rynek w dół. Ludzie (dla uproszczenia pomińmy automaty) myślą, że rynek idzie w dół i sprzedają. Tymczasem automat wysyła zlecenia kupna w drugiej sieci połączonej z tą pierwszą i to większe bo on w tym momencie tak naprawdę odkupuje swoje i skupuje innych. Dlaczego tak? Bo wtedy jego zlecenia nie sumują się w jednej książce zleceń jednocześnie.
I tak kupuje coraz taniej. Po co kupuje skoro pcha rynek w dół? Dlatego, że ten automat tak naprawdę kupuje i zamierza sprzedać to drożej.
Po jakiś czasie jest zwrot akcji i automat robi to samo ale w górę. W którymś momencie bilansuje sobie wszystko i wychodzi potem na plus.
Może to robić i na tym zarabia bo a) to on dyktuje ceny, b) ludzie dostają te ceny przesunięte o spread brokerów podczas gdy automat jest u samego źródła. Może on więc kupić swoją ofertę bez żadnych widełek podczas gdy inni nie mają takiej możliwości. Co zaś skupi od ludzi na jednym halsie, sprzeda potem na drugim...
W rzeczywistości to jest bardziej skomplikowane. Raz, że ceny są robione nie tylko przez automaty ale przez prawdziwe zlecenia klientów którzy mogą dyktować ceny. I to są zazwyczaj duże zlecenia. Czy automaty są wstrzymywane, czy potrafią się dopasować? Tego nie wiem. Dwa, że jest wiele sieci. Trzy, że jest jeszcze więcej uczestników którzy mogą mieć taki automat. Cztery, że każdy ma jedank nieco inny algorytm... Ciekaw jestem, jak one się w tym orientują i nie przebijają się nawzajem w nieskończoność...
Dodano po 7 godzinach 39 minutach:
Kolega z Holandii mi podesłał (on lubi tę zabawę) - rynek gdzieś pomiędzy 21:00 a 23:00 GMT - tylko dwa zlecenia, 4 miliony USD razem. 40 lot - to prawie cały rynek (to nie są wszystkie zlecenia ze wszystkich sieci, ale większość).
Akurat to nie jest dobry przykład łapania stopów, ale pokazuje jak mało potrzeba w takich momentach żeby rynek ruszyć daleko od bieżącej ceny i zaraz wrócić.
Wyrzuca oferty sprzedaży do nazwijmy to "głównej" sieci i stwarza wrażenie że rynek w dół. Ludzie (dla uproszczenia pomińmy automaty) myślą, że rynek idzie w dół i sprzedają. Tymczasem automat wysyła zlecenia kupna w drugiej sieci połączonej z tą pierwszą i to większe bo on w tym momencie tak naprawdę odkupuje swoje i skupuje innych. Dlaczego tak? Bo wtedy jego zlecenia nie sumują się w jednej książce zleceń jednocześnie.
I tak kupuje coraz taniej. Po co kupuje skoro pcha rynek w dół? Dlatego, że ten automat tak naprawdę kupuje i zamierza sprzedać to drożej.
Po jakiś czasie jest zwrot akcji i automat robi to samo ale w górę. W którymś momencie bilansuje sobie wszystko i wychodzi potem na plus.
Może to robić i na tym zarabia bo a) to on dyktuje ceny, b) ludzie dostają te ceny przesunięte o spread brokerów podczas gdy automat jest u samego źródła. Może on więc kupić swoją ofertę bez żadnych widełek podczas gdy inni nie mają takiej możliwości. Co zaś skupi od ludzi na jednym halsie, sprzeda potem na drugim...
W rzeczywistości to jest bardziej skomplikowane. Raz, że ceny są robione nie tylko przez automaty ale przez prawdziwe zlecenia klientów którzy mogą dyktować ceny. I to są zazwyczaj duże zlecenia. Czy automaty są wstrzymywane, czy potrafią się dopasować? Tego nie wiem. Dwa, że jest wiele sieci. Trzy, że jest jeszcze więcej uczestników którzy mogą mieć taki automat. Cztery, że każdy ma jedank nieco inny algorytm... Ciekaw jestem, jak one się w tym orientują i nie przebijają się nawzajem w nieskończoność...
Dodano po 7 godzinach 39 minutach:
Kolega z Holandii mi podesłał (on lubi tę zabawę) - rynek gdzieś pomiędzy 21:00 a 23:00 GMT - tylko dwa zlecenia, 4 miliony USD razem. 40 lot - to prawie cały rynek (to nie są wszystkie zlecenia ze wszystkich sieci, ale większość).
Akurat to nie jest dobry przykład łapania stopów, ale pokazuje jak mało potrzeba w takich momentach żeby rynek ruszyć daleko od bieżącej ceny i zaraz wrócić.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
