Tick data - 99% jakość modelowania w MetaTrader 4.
Hmm... to są kolejne wersje tego samego kodu? Wszystkie piszą hst...
Dodano po 8 minutach:
Chodzi o to, że najpierw trzeba wygenerować serię tych cegiełek, żeby można było je analizować. Nawet jeżeli jest to ostatnie pudełko do sprawdzenia - trzeba przelecieć kawałek historii. Tester idąc po prawdziwych tickach powinien to robić tak, jakby odbywało się to w realu. Wraz z potknięciami na wszystkich błędach w kodzie renko ;-)
To rownież dotyczy Twojego przypadku - zasada jest ta sama: potrzebna jest seria danych innych niż to co może nam dostarczyć MT4.
Te wskaźniki/skrypty które robią to przez plik hst robią to tylko dlatego żeby ułatwić sobie życie z rysowaniem tego potem na wykresie. Ale seria danych jest serią czy tak, czy tak.
Dodano po 8 minutach:
To miałem na myśli z generowaniem tego wewnątrz EA...leszczu pisze:No to Panowie nie lepiej zrobić tak, żeby zaimplementować do EA jeden z tych wskaźników i nałożyć to na dane tickowe? Nie będzie prościej?
Chodzi o to, że najpierw trzeba wygenerować serię tych cegiełek, żeby można było je analizować. Nawet jeżeli jest to ostatnie pudełko do sprawdzenia - trzeba przelecieć kawałek historii. Tester idąc po prawdziwych tickach powinien to robić tak, jakby odbywało się to w realu. Wraz z potknięciami na wszystkich błędach w kodzie renko ;-)
To rownież dotyczy Twojego przypadku - zasada jest ta sama: potrzebna jest seria danych innych niż to co może nam dostarczyć MT4.
Te wskaźniki/skrypty które robią to przez plik hst robią to tylko dlatego żeby ułatwić sobie życie z rysowaniem tego potem na wykresie. Ale seria danych jest serią czy tak, czy tak.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 12:13 przez 259, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
nie wiem259 pisze:Hmm... to są kolejne wersje tego samego kodu? Wszystkie piszą hst...
tak jak napisałem wcześniej:
1.6 - to skrypt, potrzebny do robienia backtestów
3.2 - to EA (na zwykłym wykresie uruchamiamy to EA, otwieramy wykres offline, który rysuje się na bierząco i na tym wykresie możemy uruchomić nasze EA), mozna tego także uzywać jako wskażnika
2.1 - to po prostu wskaźnik (na tym już naszego EA nie uruchomimy)
Ja tak tego uzywam, co jest w środku do dla mnie czarna magia
Dodano po 3 godzinach 7 minutach:
w uzupełnieniu załączam ten wskaźnik renko
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Witam,
Moźesz opisać nieco dokładniej jak to testujesz w testerze?
Co w jakiej kolejności i może screnshoty?
Pozdrawiam.
Moźesz opisać nieco dokładniej jak to testujesz w testerze?
Co w jakiej kolejności i może screnshoty?
Pozdrawiam.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Opisuje jak przetestować renko w backtestach.259 pisze:Witam,
Moźesz opisać nieco dokładniej jak to testujesz w testerze?
Co w jakiej kolejności i może screnshoty?
Pozdrawiam.
1) W katalogu MT4 w podkatalogu History tworzymy katalog o nazwie Renko
2) Z katalogu serwera brokera (w moim przypadku DMB-Demo) kopiujemy następujące pliki do folderu o nazwie Renko:
-EURUSD1.hst,
-symbols,
-symbols.sel
-symgroups
-ticks
3) Odpalamy platformę, wybieramy Plik/Login i w nazwie serwera wpisujemy Renko - w prawy dolnym rogu powinniśmy mieć informcję, że brak połaczenia
4) Włączamy ponownie platformę i na wykres 1 min nanosimy skrypt Renko 1.6 ustawiając timeframe na 5
5) Włączamy tester, wybieramy strategię i timeframe 5
To wszystko
Dzięki.
Tak się zastanawiam jak to odtworzyć w testerze na normalnym koncie...
W sensie jechania po tickach, generowania renko czy czegokolwiek innego i jeszcze nakładania na to wskaźników czy innych operacji na własnych seriach danych i to z dokładnością do ticku w obu wymiarach (ceny i czasu).
Nie tylko trzeba oszukiwać tester co do symbolu i ramki czasowej, ale jeszcze synchronizować to we właściwy sposób.
Sposób jaki opisałeś wygeneruje renko na podstawie danych historycznych i podstawi w innej ramce czasowej jako dane historyczne. A potem tester z tego zrobi swoje wirtualne ticki.
Ale to nie będzie odtworzenie rzeczywistości. Dane wejściowe są od razu "znormalizowane", dane wyjściowe też. A w rzeczywistości przebiega to nieco inaczej i stąd różnice w wynikach.
Można to przerobić, aby skrypt jechał po wygenerwoanych tickach ale tutaj też nie ma gwarancji odtworzenia rzeczywistego zachowania... i trzeba by to dla testera zapisywać w charakterze ticków txf, a nie w charakterze słupków hst... a że nie można w testerze tak po prostu wymienić danych tickowych brokera na dane tickowe renko bo będzie fałszywie handlować, potrzebne będzie więcej plików... robi się mało wdzięczy temat
Tak się zastanawiam jak to odtworzyć w testerze na normalnym koncie...
W sensie jechania po tickach, generowania renko czy czegokolwiek innego i jeszcze nakładania na to wskaźników czy innych operacji na własnych seriach danych i to z dokładnością do ticku w obu wymiarach (ceny i czasu).
Nie tylko trzeba oszukiwać tester co do symbolu i ramki czasowej, ale jeszcze synchronizować to we właściwy sposób.
Sposób jaki opisałeś wygeneruje renko na podstawie danych historycznych i podstawi w innej ramce czasowej jako dane historyczne. A potem tester z tego zrobi swoje wirtualne ticki.
Ale to nie będzie odtworzenie rzeczywistości. Dane wejściowe są od razu "znormalizowane", dane wyjściowe też. A w rzeczywistości przebiega to nieco inaczej i stąd różnice w wynikach.
Można to przerobić, aby skrypt jechał po wygenerwoanych tickach ale tutaj też nie ma gwarancji odtworzenia rzeczywistego zachowania... i trzeba by to dla testera zapisywać w charakterze ticków txf, a nie w charakterze słupków hst... a że nie można w testerze tak po prostu wymienić danych tickowych brokera na dane tickowe renko bo będzie fałszywie handlować, potrzebne będzie więcej plików... robi się mało wdzięczy temat
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
