zz pisze:Nie zrozum mnie żle lecz robisz jakieś nieporozumienie nie wiem czy ze złośliwości czy niewiedzy..
Ostatnio liczyli mi w dużym banku w Polsce forward na E/$ i wyszło ok. 4 % w skali roku czyli przeliczając na zł to ok. z 100 tyś Eur ok. 16057 zł...
Tobie alior policzył 349 zł podziel na 10 dni i pomnóż razy 365 dni i wyjdzie ok, 12738 zł wyjdzie lekko powyżej 3 %.....
Pozdrawiam.
Czy możesz dokładniej opisać jaki instrument został Ci zakwotowany? Z samego stwierdzenia forward niewiele wynika. Czy to był kurs forwardowy? Jeżeli tak to podałeś go w bardzo dziwnej konwencji. Z resztą jeżeli coś jest profesjonalnie kwotowane to dealer powinien podać Ci dwie ceny: bid i ask.
Czy były jakieś bariery? To ma bardzo duże znaczenie przy wycenie instrumentów finansowych.
Stopa LIBOR O/N dla EURO wynosiła ostatnio 1,37625%
Stopa LIBOR O/N dla USD wynosiła ostatnio 0,12225%
Zajęciu pozycji długiej powinno odpowiadać zakupienie 100 000 euro za 142 000 dolarów. Ulokowanie 100 000 po stopie overnight dałoby przychód 3,77 EUR zaciągnięcie pożyczki w USD kosztowałoby 0,47 USD. A więc koszt byłby 1,175 PLN a przychód 15,457 PLN. Stąd wyrównanie powinno być równe około 14 PLN (dla pozycji długiej). Alior proponuje 10 PLN. Nie jest to takie złe, ale spójrz na inne pary w Aliorze - szczególnie USDJPY.
Polecam porównać sobie swapy proponowane przez Alior ze swapami na przykład w MIG Banku (MIG Bank też nazywa siebie brokerem "ECN"). MIG Bank chwali się, że ma 22 providerów płynności a Alior pisze, że ma ich 18. Czy naprawdę brak tych czterech providerów aż tak pogarsza konkurencyjność? Nie wierzę w to, że warunki oferowane przez dostawców płynności aliora aż tak bardzo odbiegały od tych proponowanych MIG Bankowi.