wydaję mi się, że chodzi mi po głowie podobny pomysł, ale wole się upewnić259 pisze:A'propos przykładu piramidowania - coś takiego chodzi mi po głowie jako... hedge do pozycji. Bo w końcu raz, że budowanie pozycji wiąże się z pływającym drawdown i zamiast cierpieć można to wykorzystać, a dwa, że nie każdy pullback to pullback
czyli chodzi Ci o coś takiego, że podczas "budowania" pozycji zarabiającej, która docelowo zarobi bo np w tej chwili dokładane pozycje nie zarabiają, będzie stawiają pozycja hedgującą zarabiająca w tym czasie kiedy tamte pozycje dopiero są budowane
nie mam na razie pomysłu na algorytm liczenia pozycji hedge, z jednej strony mogłoby to być taka sama wielkość jak pozycje przeciwne i też można po prostu dokładać albo można nie być aż tak zachłannym i stawiać po jednej pozycji po nieudanej korekcie (niewystarczającej) i zamykać z zyskiem jak się zacznie tworzyć kolejna korekta
myślałem też o tym, żeby Ea robiło jednocześnie w obie strony to samo, tak jakby osobno dla sell i osobno dla buy jednak z racji że budowanie tych pozycji powinno być przeciwne albo algorytm musiałby wiedzieć chociaż mniej więcej gdzie będzie ta docelowa korekta i pod nią dobierać współczynniki dla pozycji hedgowanych
