Sprecyzuj pytanie bo ciężko na nie odpowiedzieć.jamesfisher pisze: W każdej swojej transakcji EA ryzykował wyzerowanie konta tzn brak SL (oczywiście prawdopodobieństwo DD w Twojej strategi było bardzo małe) ?
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
-
jamesfisher
- Pasjonat
- Posty: 497
- Rejestracja: 03 wrz 2008, 17:42
EA, które grało na koncie rzeczywistym posiadało SL bardzo duży, czy też bez SL (jeśli mogę spytaćTymek pisze:Sprecyzuj pytanie bo ciężko na nie odpowiedzieć.jamesfisher pisze: W każdej swojej transakcji EA ryzykował wyzerowanie konta tzn brak SL (oczywiście prawdopodobieństwo DD w Twojej strategi było bardzo małe) ?
) ?
Witam. Moje poszukiwania trwają nadal mimo tego, że nie udzielam sie już od dłuższego czasu w tym temacie.
Od pewnego czasu zająłem sie konstruowaniem robota na niskim interwale M1.
Celem było zawieranie dużej ilości transakcji w taki sposób, aby nie sam wynik był imponujacy, ale wykres testu szedł w miare regularnie w górę.
Zakładam, że na interwale M1 i ok.1500 zawartych transakcjach można już
określić czy EA bedzie rentowne. Dla EA zawierajacego transakcje na interwale np.H4 lub D1 potrzebowałbym testu z okresu kilku lat. Wtedy zawarłby może z 1000 transakcji i dopiero taki okres testu byłby dla mnie satysfakcjonujacy. Ale dla M1 ? 1500 transakcji w okresie ponad 3 miesiecy ? Myślę, że to już mówi wiele na temat robota.
Drugie moje zalożenie - brak tendencji do przeoptymalizowania. W moim robocie mam tylko 3 główne parametry, ale jakkolwiek bym
ich nie zmieniał to wynik jest różny, ale wykres zawsze idzie do góry. Właśnie o to mi chodziło.
Jesli zmieniłbym jakis parametr i wykres wyglądałby zupełnie inaczej to oznaczałoby, że znaczenie ma tu ustawianie parametrów, a nie warunki i cała idea zawierania transakcji przez robota.
W robocie najważniejszy jest sposób w jaki zawiera transakcje, a nie jego parametry.
Robię testy od 20 kwietnia, bo taka mam historię i wyniki wychodza takie jak na załączniku.
Jakość modelowania tylko 25 %. To jest problem. Test może być niewiarygodny. Ale otwieram po teście wykres i widze czarne na białym jak EA
otwiera transakcje, jak zamyka, wiec co może być źle ?
Nie mam transakcji które otwierają się i zamykają w obrębie jednej świecy - to dlaczego modelowanie ma miec jakieś znaczenie ?
Przecież mam cenę Op,Cl,Hi,Lo kazdej świecy i tyle wystarczy.
I teraz zaskoczenie. Zrobiłem test u innego brokera na taki sam okres i wykres idzie w dół.
Nieważne juz nawet jakie parametry wpiszę - bankrut.
Jakość modelowania również 25%.
Różnica jest jedna - pierwszy broker ma spread 1 pips, a drugi ma 2 pipsy.
Ale to też nie może miec aż takiego znaczenia, bo średnia transakcja to ok. 15 pipsów wiec ten 1 pips różnicy w spreadzie nie może powodować bankruta.
Nie mam pojecia co to może być.
Postanowilem załączyć EA na koncie demo i w piątek zarobił. Zobacze od poniedziałku co sie bedzie działo.
Od pewnego czasu zająłem sie konstruowaniem robota na niskim interwale M1.
Celem było zawieranie dużej ilości transakcji w taki sposób, aby nie sam wynik był imponujacy, ale wykres testu szedł w miare regularnie w górę.
Zakładam, że na interwale M1 i ok.1500 zawartych transakcjach można już
określić czy EA bedzie rentowne. Dla EA zawierajacego transakcje na interwale np.H4 lub D1 potrzebowałbym testu z okresu kilku lat. Wtedy zawarłby może z 1000 transakcji i dopiero taki okres testu byłby dla mnie satysfakcjonujacy. Ale dla M1 ? 1500 transakcji w okresie ponad 3 miesiecy ? Myślę, że to już mówi wiele na temat robota.
Drugie moje zalożenie - brak tendencji do przeoptymalizowania. W moim robocie mam tylko 3 główne parametry, ale jakkolwiek bym
ich nie zmieniał to wynik jest różny, ale wykres zawsze idzie do góry. Właśnie o to mi chodziło.
Jesli zmieniłbym jakis parametr i wykres wyglądałby zupełnie inaczej to oznaczałoby, że znaczenie ma tu ustawianie parametrów, a nie warunki i cała idea zawierania transakcji przez robota.
W robocie najważniejszy jest sposób w jaki zawiera transakcje, a nie jego parametry.
Robię testy od 20 kwietnia, bo taka mam historię i wyniki wychodza takie jak na załączniku.
Jakość modelowania tylko 25 %. To jest problem. Test może być niewiarygodny. Ale otwieram po teście wykres i widze czarne na białym jak EA
otwiera transakcje, jak zamyka, wiec co może być źle ?
Nie mam transakcji które otwierają się i zamykają w obrębie jednej świecy - to dlaczego modelowanie ma miec jakieś znaczenie ?
Przecież mam cenę Op,Cl,Hi,Lo kazdej świecy i tyle wystarczy.
I teraz zaskoczenie. Zrobiłem test u innego brokera na taki sam okres i wykres idzie w dół.
Nieważne juz nawet jakie parametry wpiszę - bankrut.
Jakość modelowania również 25%.
Różnica jest jedna - pierwszy broker ma spread 1 pips, a drugi ma 2 pipsy.
Ale to też nie może miec aż takiego znaczenia, bo średnia transakcja to ok. 15 pipsów wiec ten 1 pips różnicy w spreadzie nie może powodować bankruta.
Nie mam pojecia co to może być.
Postanowilem załączyć EA na koncie demo i w piątek zarobił. Zobacze od poniedziałku co sie bedzie działo.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Solą życia jest kasa.
Hm... prawdę mówiąc zawsze sądziłem, że automaty najlepiej sprawdzają się w bardzo krótkich ramkach. Tam, gdzie ogólny trend nie ma już znaczenia. W czymś co wielu określa jako szum.
Niektórzy brokerzy nie będą lubić takiego robota - będą go oskarżać o High Frequency Trading - jak broker ma małą pulę małych klientów i brak naprawdę dużych do przeciwstawienia, a na dodatek kilku z nich zalewa go małymi scalpami to nawet Virtual Dealer plug-in może mieć problemy ;-)
Obawiam się jednak, że taki robot jest bardzo wrażliwy na brokera - te drobne, a jednak istotne różnice w kwotowaniach, opóźnienia, obsuwy i na koncu spread.
Ale zacznijmy od strefy czasowej - czy używasz ramek powyżej H1 do obliczania czegokolwiek bądź? Czy ma znaczenie o której broker kończy/zaczyna tydzień?
Dalej, czy ten "dobry" broker to Market Maker czy ECN/STP? I jaki jest ten drugi?
Próbowałeś może z danymi z Dukascopy?
Niektórzy brokerzy nie będą lubić takiego robota - będą go oskarżać o High Frequency Trading - jak broker ma małą pulę małych klientów i brak naprawdę dużych do przeciwstawienia, a na dodatek kilku z nich zalewa go małymi scalpami to nawet Virtual Dealer plug-in może mieć problemy ;-)
Obawiam się jednak, że taki robot jest bardzo wrażliwy na brokera - te drobne, a jednak istotne różnice w kwotowaniach, opóźnienia, obsuwy i na koncu spread.
Ale zacznijmy od strefy czasowej - czy używasz ramek powyżej H1 do obliczania czegokolwiek bądź? Czy ma znaczenie o której broker kończy/zaczyna tydzień?
Dalej, czy ten "dobry" broker to Market Maker czy ECN/STP? I jaki jest ten drugi?
Próbowałeś może z danymi z Dukascopy?
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Obaj brokerzy to MM.
Na AM wychodzi dobrze, a na XTB źle.
Godziny otwarć i zamknięć na weekend sa różne, ale czy to aż tak zmienia cały test ? Raczej nie.
Z historii Ducasa nie korzystałem. Zawsze byłem zdania, że backtest jest dobry do ogólnego sprawdzenia EA, a później już tylko prawdziwy test na demo.
Dodam jeszcze statystyke z testu ;
czas od 20.04.2011 do 30.07.2011
depo początkowe 10000
volumen stały 1 lot
transakcje zyskowne 62.41%
średnia zyskowna transakcja 115.89 ( ok. 12 pips )
średnia stratna transakcja 166.38 ( ok. 17 pips )
największa ciagła strata 387 pips
najdłużej trwajacy spadek wykresu ok. 3,5 dnia
najdluższy okres bez zysku ok. 10 dni.
Na AM wychodzi dobrze, a na XTB źle.
Godziny otwarć i zamknięć na weekend sa różne, ale czy to aż tak zmienia cały test ? Raczej nie.
Z historii Ducasa nie korzystałem. Zawsze byłem zdania, że backtest jest dobry do ogólnego sprawdzenia EA, a później już tylko prawdziwy test na demo.
Dodam jeszcze statystyke z testu ;
czas od 20.04.2011 do 30.07.2011
depo początkowe 10000
volumen stały 1 lot
transakcje zyskowne 62.41%
średnia zyskowna transakcja 115.89 ( ok. 12 pips )
średnia stratna transakcja 166.38 ( ok. 17 pips )
największa ciagła strata 387 pips
najdłużej trwajacy spadek wykresu ok. 3,5 dnia
najdluższy okres bez zysku ok. 10 dni.
Solą życia jest kasa.
To były tylko moje podpowiedzi - nie znam twojego EA więc nie mogę Ci powiedzieć co powinieneś zrobić. Jednym z zasadniczych problemów są kalkulacje na ramkach czasowych które są uzależnione od strefy czasowej. W praktyce to są H4 i D1. Z kolei na przerwach weekendowych łamie się wiekszość kalkulacji na seriach...
Nie znam ani AM ani XTB. I prawdę mówiąc ja robię forward test tylko na live
FX Open ma taki ciekawy pomysł, że wszystko zamienia na centy i microloty(?).
W efekcie otwierasz konto $100, a widzisz $10 000. Dajesz 0.1 lot, a masz 0.001 standart lot... ale za to masz w miarę prawdziwe zachowanie rynku włącznie z obsuwami przy niskiej płynności itp. Tak więc niskim kosztem możesz sprawdzić zachowanie robota. Poza tym to okropny broker...
I nie wszystko przechodzi - wykopali mnie za łapanie szpilek newsowych ;-)
Polecałbym jednak dane z Dukasckopy - możesz testerowi podłożyć prawdziwe ticki zamiast symulacji. To może zmienić spojrzenie na całą sprawę.
Ale jeszcze raz - to moje, coraz mniej warte, 2 centy
Nie znam ani AM ani XTB. I prawdę mówiąc ja robię forward test tylko na live
FX Open ma taki ciekawy pomysł, że wszystko zamienia na centy i microloty(?).
W efekcie otwierasz konto $100, a widzisz $10 000. Dajesz 0.1 lot, a masz 0.001 standart lot... ale za to masz w miarę prawdziwe zachowanie rynku włącznie z obsuwami przy niskiej płynności itp. Tak więc niskim kosztem możesz sprawdzić zachowanie robota. Poza tym to okropny broker...
I nie wszystko przechodzi - wykopali mnie za łapanie szpilek newsowych ;-)
Polecałbym jednak dane z Dukasckopy - możesz testerowi podłożyć prawdziwe ticki zamiast symulacji. To może zmienić spojrzenie na całą sprawę.
Ale jeszcze raz - to moje, coraz mniej warte, 2 centy
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 21:42 przez 259, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Skoro to jest MM (fixed spread) to teoretycznie wystarczy przesunąć wejście o jeden pip tak, żeby musiał go "odrobić" po stronie zysku lub stracić więcej po stronie straty.personov pisze:W jaki sposób ?
Tester bierze wielkość spreadu z aktualnego jaki jest u brokera. Zaraz otwiera sie rynek na AM wiec pewnie w niedziele rozszerzą spread do 2 pips to szybko zrobie test przy tych 2 pipsach.
Czyli wchodzisz Long po moje wejście+1, Short po moje wejście-1. SL i TP pozostają bez zmian. Tak z grubsza,
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Jednak wielkość spreadu ma tutaj większe znaczenie niz przypuszczałem.
W załączniku ten sam test tylko z 2 pipsowym spreadem.
Dodano po 20 godzinach 28 minutach:
W załączniku ten sam test tylko z 2 pipsowym spreadem.
Dodano po 20 godzinach 28 minutach:
Może 1850 transakcji tak strasznie wygląda, ale to tylko 20 transakcji dziennie. To chyba nie dużo ?259 pisze:Niektórzy brokerzy nie będą lubić takiego robota - będą go oskarżać o High Frequency Trading
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Solą życia jest kasa.