A czy to nie przypadkiem jakiś grid ?
Może nie zamyka zleceń tylko w razie straty czeka i łudzi sie aż cena wróci ?
Wiesz...skutecznść 100%. Moim zdanim jest to grid.
Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala
Nie wiem czy mówimy o tym samym martygnale, ale z tego co mi wiadomo to nie mozna grać martygnalem tylko BUY tak jak Tymek.
Grać na zasadzie martygnału to "po stracie obstawiać pozycję przeciwną z większym volumenem".
Np. Jeśli Buy zaliczy SL to od razu stawiamy Sell z 2 x wiekszym lotem, jesli Sell zaliczy SL znowu podwajamy ale stawiamy juz Buy.
Tymek gra tylko na Buy wiec chyba nie ma to nic wspólnego z martygnałem.
Grać na zasadzie martygnału to "po stracie obstawiać pozycję przeciwną z większym volumenem".
Np. Jeśli Buy zaliczy SL to od razu stawiamy Sell z 2 x wiekszym lotem, jesli Sell zaliczy SL znowu podwajamy ale stawiamy juz Buy.
Tymek gra tylko na Buy wiec chyba nie ma to nic wspólnego z martygnałem.
Solą życia jest kasa.
Martingale polega na tym, że podwajasz stawkę gdy ci pierwsza transakcja zaliczyła stratę "bo niewyjszła" - rynek się odwrócił, a miał iść w górę.
Szukasz więc gdzie on może zrobić dołek i stawiasz x2 żeby odbić poprzednią stratę i jeszcze wyjść na swoje.
Pierwsza różnica jest w ocenie rynku - miało pójść w górę, a poszło w dół i jest strata. Następne wejście opiera się na "ja ci teraz pokażę".
Budowanie pozycji polega na kupowaniu tanio, sprzedawaniu drogo wykorzystując korektę trendu i to nie jednym wejściem ale kilkoma mniejszymi odpowiednio rozłożonymi. Nie wiesz gdzie ta korekta się skończy ale nie jest to problemem. Możesz ją "próbkować".
Z założenia więc wchodzisz w rynek spadający i robisz to tylko dlatego, że z twojej analizy wynika, że trend jest w górę, a korekta świetną okazją do kupienia taniej. Oczywiście możesz być w błędzie - to nie jest recepta na nieomylność.. Zaraz do tego dojdziemy.
Druga jest taka, że otwierasz następną transakcję nie po to, żeby kryć jakieś straty, ale po to żeby kupić jeszcze taniej i mieć je obie po cenie uśrednionej w dół.
Trzecia różnica wynika z tego, że martingale opiera się na bardzo podstępnej koncepcji, że skoro rynek w końcu kiedyś się odwróci to stratę wynikłą z błędnej decyzji na pewno da się pokryć i jeszcze wyjść na swoje. Wystarczy tylko mieć "nieskończony kapitał" i nie możesz przegrać z rynkiem.
W efekcie jednak za każdym razem gdy podwajasz stawkę, przyspieszasz. Jak w górę, to jesteś w niebie, Ale jak w dół... poprzednim razem np. 100 pip kosztowało $500, teraz to już $1000, jak i to stracisz to $2000 - wystarczy ci kasy aby dotrzeć do dna?
Tymczasem budując pozycji po pierwsze nic nie odbijasz, nie podwajasz, nie bierzesz rewanżu tylko przeliczasz całość na powiedzmy statystyczny pullback i jak widzisz, że coś nie tak dajesz sobie spokój, zamykasz całość i szukasz następnej okazji. Całkowite lewarowanie pozycji jest pod kontrolą i jest ono odpowiednio przeliczone na poszczególne wejścia.
I nie ma założenia, że w końcu na pewno wygram - nie ma bicia się do Margin Call - jak coś jest nie tak to jest nie tak, zamykamy i koniec.
Mało tego, nie musisz nawet wyjść ze wszystkimi wejściami na plus - wystarczy, że całość zarobi pieniądze. Stąd takie wyniki 80-85% ;-)
Szukasz więc gdzie on może zrobić dołek i stawiasz x2 żeby odbić poprzednią stratę i jeszcze wyjść na swoje.
Pierwsza różnica jest w ocenie rynku - miało pójść w górę, a poszło w dół i jest strata. Następne wejście opiera się na "ja ci teraz pokażę".
Budowanie pozycji polega na kupowaniu tanio, sprzedawaniu drogo wykorzystując korektę trendu i to nie jednym wejściem ale kilkoma mniejszymi odpowiednio rozłożonymi. Nie wiesz gdzie ta korekta się skończy ale nie jest to problemem. Możesz ją "próbkować".
Z założenia więc wchodzisz w rynek spadający i robisz to tylko dlatego, że z twojej analizy wynika, że trend jest w górę, a korekta świetną okazją do kupienia taniej. Oczywiście możesz być w błędzie - to nie jest recepta na nieomylność.. Zaraz do tego dojdziemy.
Druga jest taka, że otwierasz następną transakcję nie po to, żeby kryć jakieś straty, ale po to żeby kupić jeszcze taniej i mieć je obie po cenie uśrednionej w dół.
Trzecia różnica wynika z tego, że martingale opiera się na bardzo podstępnej koncepcji, że skoro rynek w końcu kiedyś się odwróci to stratę wynikłą z błędnej decyzji na pewno da się pokryć i jeszcze wyjść na swoje. Wystarczy tylko mieć "nieskończony kapitał" i nie możesz przegrać z rynkiem.
W efekcie jednak za każdym razem gdy podwajasz stawkę, przyspieszasz. Jak w górę, to jesteś w niebie, Ale jak w dół... poprzednim razem np. 100 pip kosztowało $500, teraz to już $1000, jak i to stracisz to $2000 - wystarczy ci kasy aby dotrzeć do dna?
Tymczasem budując pozycji po pierwsze nic nie odbijasz, nie podwajasz, nie bierzesz rewanżu tylko przeliczasz całość na powiedzmy statystyczny pullback i jak widzisz, że coś nie tak dajesz sobie spokój, zamykasz całość i szukasz następnej okazji. Całkowite lewarowanie pozycji jest pod kontrolą i jest ono odpowiednio przeliczone na poszczególne wejścia.
I nie ma założenia, że w końcu na pewno wygram - nie ma bicia się do Margin Call - jak coś jest nie tak to jest nie tak, zamykamy i koniec.
Mało tego, nie musisz nawet wyjść ze wszystkimi wejściami na plus - wystarczy, że całość zarobi pieniądze. Stąd takie wyniki 80-85% ;-)
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
tak to mniej więcej działa dla martingale, TP ostatniej (największej) pozycji (lub 2 ostatnich) przewyższa sumę strat z pozostałych.259 pisze:Martingale polega na tym, że podwajasz stawkę gdy ci pierwsza transakcja zaliczyła stratę "bo niewyjszła" - rynek się odwrócił, a miał iść w górę.
Szukasz więc gdzie on może zrobić dołek i stawiasz x2 żeby odbić poprzednią stratę i jeszcze wyjść na swoje.
Pierwsza różnica jest w ocenie rynku - miało pójść w górę, a poszło w dół i jest strata. Następne wejście opiera się na "ja ci teraz pokażę".
Budowanie pozycji polega na kupowaniu tanio, sprzedawaniu drogo wykorzystując korektę trendu i to nie jednym wejściem ale kilkoma mniejszymi odpowiednio rozłożonymi. Nie wiesz gdzie ta korekta się skończy ale nie jest to problemem. Możesz ją "próbkować".
Z założenia więc wchodzisz w rynek spadający i robisz to tylko dlatego, że z twojej analizy wynika, że trend jest w górę, a korekta świetną okazją do kupienia taniej. Oczywiście możesz być w błędzie - to nie jest recepta na nieomylność.. Zaraz do tego dojdziemy.
Druga jest taka, że otwierasz następną transakcję nie po to, żeby kryć jakieś straty, ale po to żeby kupić jeszcze taniej i mieć je obie po cenie uśrednionej w dół.
Trzecia różnica wynika z tego, że martingale opiera się na bardzo podstępnej koncepcji, że skoro rynek w końcu kiedyś się odwróci to stratę wynikłą z błędnej decyzji na pewno da się pokryć i jeszcze wyjść na swoje. Wystarczy tylko mieć "nieskończony kapitał" i nie możesz przegrać z rynkiem.
W efekcie jednak za każdym razem gdy podwajasz stawkę, przyspieszasz. Jak w górę, to jesteś w niebie, Ale jak w dół... poprzednim razem np. 100 pip kosztowało $500, teraz to już $1000, jak i to stracisz to $2000 - wystarczy ci kasy aby dotrzeć do dna?
Tymczasem budując pozycji po pierwsze nic nie odbijasz, nie podwajasz, nie bierzesz rewanżu tylko przeliczasz całość na powiedzmy statystyczny pullback i jak widzisz, że coś nie tak dajesz sobie spokój, zamykasz całość i szukasz następnej okazji. Całkowite lewarowanie pozycji jest pod kontrolą i jest ono odpowiednio przeliczone na poszczególne wejścia.
I nie ma założenia, że w końcu na pewno wygram - nie ma bicia się do Margin Call - jak coś jest nie tak to jest nie tak, zamykamy i koniec.
Mało tego, nie musisz nawet wyjść ze wszystkimi wejściami na plus - wystarczy, że całość zarobi pieniądze. Stąd takie wyniki 80-85% ;-)
Ale jednak piramida martingale też jest swego rodzaju budowaniem pozycji lekko niebezpiecznym :
Dodano po 8 minutach:
Wracając do poprzedniego mojego tematu, to nie jest grid,
jakaś wersja noname, ale z tego co widzę, chyba jakaś wcześniejsza wersja Geparda
To wcale nie jest niebezpieczne - wprost przeciwnie piramidowanie to jedna z najbezpieczniejszych technik wychodzenia z pozycji, które nie osiągnęły TP i poszły w przeciwnym kierunku.
Najważniejsza jest "siatka" piramidowania - czyli odstępy w stawianiu pozycji (inne dla każdej pary) i odpowiednio dobrane mnożniki. Tak budowana pozycja musi być odpowiednia do posiadanego kapitału. Tu nie da się działać na czuja !!! - to matematyka z statystyką służy do prawidłowego obliczania tych wielkości dla każdej pary walutowej. Potem podwajamy margines bezpieczeństwa i mamy tak: http://www.myfxbook.com/members/wojtek_ea
Najważniejsza jest "siatka" piramidowania - czyli odstępy w stawianiu pozycji (inne dla każdej pary) i odpowiednio dobrane mnożniki. Tak budowana pozycja musi być odpowiednia do posiadanego kapitału. Tu nie da się działać na czuja !!! - to matematyka z statystyką służy do prawidłowego obliczania tych wielkości dla każdej pary walutowej. Potem podwajamy margines bezpieczeństwa i mamy tak: http://www.myfxbook.com/members/wojtek_ea
Niekoniecznie - bo jak zakladasz taki system, to zupelnie inaczej ustawiasz wielkosc pozycji, niz gdy nastawiasz sie na zysk z pierwszej otwartej pozycji. To nie tylko uzycie innych slow, ale roznica w zakladanym podejsciu.matka pisze:259 napisał:
Druga jest taka, że otwierasz następną transakcję nie po to, żeby kryć jakieś straty, ale po to żeby kupić jeszcze taniej i mieć je obie po cenie uśrednionej w dół.
Opisujesz jedną i tą samą rzecz używają różnych słów. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma sposobami. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że grając podręcznikowym kasynowym martingalem, następną pozycję otwieram nie po to żeby pokryć jakieś straty tylko żeby kupić jeszcze taniej.
Obawiam się, że jest istotna różnica pomiędzy intencjonalnym uśrednianiem pozycji poprzez rozłożenie kolejnych wejść w pewnej przestrzeni przy utrzymywaniu niskiego lewarowania, a otwieraniem następnej transakcji i to wielokrotnie większej niż poprzednio tylko dlatego, że popełniło się błąd i teraz trzeba się z niego jakoś wygrzebać.matka pisze:Opisujesz jedną i tą samą rzecz używają różnych słów. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma sposobami. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że grając podręcznikowym kasynowym martingalem, następną pozycję otwieram nie po to żeby pokryć jakieś straty tylko żeby kupić jeszcze taniej.259 pisze:Druga jest taka, że otwierasz następną transakcję nie po to, żeby kryć jakieś straty, ale po to żeby kupić jeszcze taniej i mieć je obie po cenie uśrednionej w dół.
W budowaniu pozycji wielokrotne wejścia są założeniem mającym na celu uzyskanie jak najniższej przeciętnej ceny wejścia i jak najniższych kosztów.
Jeżeli już do czegoś miałbym to porównać, to bliżej mu do powyższego przykładu piramidy. Bliżej to nie znaczy, że to to samo. Ale mniejsza o większość. Martingale to po prostu prymitywny sposób "odgryzania" się. I to bardzo niebezpieczny. Z powodów już wyżej wyjaśnionych.
Dodano po 18 minutach:
Wydaje mi się, że coś takiego gdzieś widziałem... jeszcze ten SAR...mike_05 pisze:Wracając do poprzedniego mojego tematu, to nie jest grid,
jakaś wersja noname, ale z tego co widzę, chyba jakaś wcześniejsza wersja Geparda
A co to jest Gepard?
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
Spróbuję - przepraszam że tak przynudzam:
Zasadnicza różnica jest taka, że martingale jest systemem krycia kolejnych strat. Lub skalowaniem wielkości transakcji aby jak najszybciej pokryć poprzednie straty (w teorii). Bez względu na to, z jakiego powodu te straty wynikły.
Budowanie pozycji jest systemem kupowania jak najtaniej.
Wielkość pojedynczej transakcji jest obliczona pod kątem jak najtańszego zakupienia założonej z góry maksymalnej ilości handlowanego instrumentu przy założeniu kupowania dołka. Wiemy ile możemy kupić maksymalnie, ale nie wiemy jak tanio nam się to uda. Więc próbujemy kupować taniej i taniej jak jest to możliwe.
Nie wiemy też czy uda się nam kupić wszystko ale od czego jest piramidowanie jak dołek już się nam skończy? ;-)
Właściwie nic nowego - stary patent z systematycznego inwestowania na rynku akcji.
Załóżmy, że chcę kupić pullback czy dołek czy jakkolwiek to nazwać - jak najtaniej przed spodziewanym wzrostem (lub odwrotnie jak kto woli). Tak sobie wymyśliłem, że chcę zwyczajnie kupić tanio i sprzedać drogo. I mam teraz kilka na to sposobów:
- Mogę próbować trafić ten dołek jednym strzałem,
- Mogę poczekać sobie na ten dołek i zacząć kupować gdy będę przekonany o tym, że dołek mamy za sobą i idziemy do góry,
- Mogę rozłożyć sobie zakupy na mniejsze i systematycznie kupować kolejne np. wsparcia bez wnikania które okaże się tym ostatnim.
Z jakiegoś powodu wybieram to ostatnie. Nie ujmując innym.
Staram się oszacować jaki może być maksymalny ruch ceny który można jeszcze nazwać pullback, a nie już całkowite odwrócenie rynku. Powiedzmy 200 pip. I powiedzmy wychodzi mi, że w tych 200 pip znajdę ze 3-5 możliwe wejścia. I można teraz się powyżywać jak obliczyć wagi poszczególnych wejść. Ja dla uproszczenia mam je wszystkie takie same i nie zamierzam przekroczyć lewarowania 10:1 mając je otwarte wszystkie na raz w jednej pozycji.
Oczywiście każde następne wejście zwiększa mi lewarowanie całej pozycji, ale nie kilkukrotnie i nie dopuszczam przekroczenia limitu. Muszę to też zaplanować z góry na tyle na ile się da. I nie ma czegoś takiego, że muszę kryć straty. Część tych małych wejść może zakończyć się stratą gdy osiągnę zakładany zysk na całej pozycji. Ta strata będzie na tyle mała, że nie warto się o nią bić. Choć… przypadek zmodyfikował mi to założenie i okazuje się, że można wyciągnąć jeszcze trochę więcej
I to jest tylko jeden z wariantów. Są np. takie, gdzie jest jedna zasadnicza transakcja - core position, a dodatkowo otwieramy sobie mniejsze gdy rynek cofnie się przeciwko nam i zamykamy jak zdobią nam jakiś dodatkowy zysk nie ruszając tej zasadniczej która mierzy dalej… takie skakanie po wsparciach/oporach z dodatkowymi zyskami.
Martingale nie zakłada, że będę kupował korektę/dołek czy w ogóle na rynku idącym przeciwko mnie. Równie dobrze mogę iść z trendem.
Martingale jest metodą krycia kolejnych stratę i ostatecznego wyjścia na zyskiem wychodząc z założenia, że statystycznie nie można przegrywać w nieskończoność.
Pozorne podobieństwa wynikają z prawa serii: obstawiam czerwone, wyszło czarne, ja dalej czerwone, znow czarne… obstawiam breakout, mam fakeout, ja znów breakout, znów fakeout…
Powiedzmy, że chciałem kupić dolek i wybrałem pierwszą metodę ale nie wyszło i zaliczyłem stratę.
Szukam więc następnego wejścia i to wszystko jedno czy w następnym dołku czy idąc z trendem. Ważne (dla martingale) tylko że muszę zwiększyć wielkość zlecenia tak, żeby całkowicie pokryć tamtą stratę i wyjść na swoje w kolejnym kroku. Jak nie wyjdzie, mam do pokrycia już dwie straty i jeszcze zysk do zrobienia więc zwiększam odpowiednio wielkość następnego zlecenia...
I teraz teoretycznie niby można by to połączyć - skoro rynek się cofa, a ja kupuję następne wsparcie to dlaczego nie miałbym zwiększać wielkości kolejnej transakcji wychodząc z założenia, że za każdym razem dołek jest coraz bliżej? Są tacy co tak robią. Ale to nadal nie jest martingale - brak warunku, że kolejne wejście ma kryć poprzednią stratę, bo nic nie jest zamknięte, pływa i nie ma żadnej straty. Pozycja ma to do siebie, że ma i średnią cenę wejścia i wyjścia zarówno po stronie zysku jak i straty. Dla pojedynczej transakcji poziom zysku i straty zmienia z każdym kolejnym wejściem.
Z tym że dla mnie takie "skalowanie" znowu zaczyna pachnąć pchaniem się w Margin Call...
Zasadnicza różnica jest taka, że martingale jest systemem krycia kolejnych strat. Lub skalowaniem wielkości transakcji aby jak najszybciej pokryć poprzednie straty (w teorii). Bez względu na to, z jakiego powodu te straty wynikły.
Budowanie pozycji jest systemem kupowania jak najtaniej.
Wielkość pojedynczej transakcji jest obliczona pod kątem jak najtańszego zakupienia założonej z góry maksymalnej ilości handlowanego instrumentu przy założeniu kupowania dołka. Wiemy ile możemy kupić maksymalnie, ale nie wiemy jak tanio nam się to uda. Więc próbujemy kupować taniej i taniej jak jest to możliwe.
Nie wiemy też czy uda się nam kupić wszystko ale od czego jest piramidowanie jak dołek już się nam skończy? ;-)
Właściwie nic nowego - stary patent z systematycznego inwestowania na rynku akcji.
Załóżmy, że chcę kupić pullback czy dołek czy jakkolwiek to nazwać - jak najtaniej przed spodziewanym wzrostem (lub odwrotnie jak kto woli). Tak sobie wymyśliłem, że chcę zwyczajnie kupić tanio i sprzedać drogo. I mam teraz kilka na to sposobów:
- Mogę próbować trafić ten dołek jednym strzałem,
- Mogę poczekać sobie na ten dołek i zacząć kupować gdy będę przekonany o tym, że dołek mamy za sobą i idziemy do góry,
- Mogę rozłożyć sobie zakupy na mniejsze i systematycznie kupować kolejne np. wsparcia bez wnikania które okaże się tym ostatnim.
Z jakiegoś powodu wybieram to ostatnie. Nie ujmując innym.
Staram się oszacować jaki może być maksymalny ruch ceny który można jeszcze nazwać pullback, a nie już całkowite odwrócenie rynku. Powiedzmy 200 pip. I powiedzmy wychodzi mi, że w tych 200 pip znajdę ze 3-5 możliwe wejścia. I można teraz się powyżywać jak obliczyć wagi poszczególnych wejść. Ja dla uproszczenia mam je wszystkie takie same i nie zamierzam przekroczyć lewarowania 10:1 mając je otwarte wszystkie na raz w jednej pozycji.
Oczywiście każde następne wejście zwiększa mi lewarowanie całej pozycji, ale nie kilkukrotnie i nie dopuszczam przekroczenia limitu. Muszę to też zaplanować z góry na tyle na ile się da. I nie ma czegoś takiego, że muszę kryć straty. Część tych małych wejść może zakończyć się stratą gdy osiągnę zakładany zysk na całej pozycji. Ta strata będzie na tyle mała, że nie warto się o nią bić. Choć… przypadek zmodyfikował mi to założenie i okazuje się, że można wyciągnąć jeszcze trochę więcej
I to jest tylko jeden z wariantów. Są np. takie, gdzie jest jedna zasadnicza transakcja - core position, a dodatkowo otwieramy sobie mniejsze gdy rynek cofnie się przeciwko nam i zamykamy jak zdobią nam jakiś dodatkowy zysk nie ruszając tej zasadniczej która mierzy dalej… takie skakanie po wsparciach/oporach z dodatkowymi zyskami.
Martingale nie zakłada, że będę kupował korektę/dołek czy w ogóle na rynku idącym przeciwko mnie. Równie dobrze mogę iść z trendem.
Martingale jest metodą krycia kolejnych stratę i ostatecznego wyjścia na zyskiem wychodząc z założenia, że statystycznie nie można przegrywać w nieskończoność.
Pozorne podobieństwa wynikają z prawa serii: obstawiam czerwone, wyszło czarne, ja dalej czerwone, znow czarne… obstawiam breakout, mam fakeout, ja znów breakout, znów fakeout…
Powiedzmy, że chciałem kupić dolek i wybrałem pierwszą metodę ale nie wyszło i zaliczyłem stratę.
Szukam więc następnego wejścia i to wszystko jedno czy w następnym dołku czy idąc z trendem. Ważne (dla martingale) tylko że muszę zwiększyć wielkość zlecenia tak, żeby całkowicie pokryć tamtą stratę i wyjść na swoje w kolejnym kroku. Jak nie wyjdzie, mam do pokrycia już dwie straty i jeszcze zysk do zrobienia więc zwiększam odpowiednio wielkość następnego zlecenia...
I teraz teoretycznie niby można by to połączyć - skoro rynek się cofa, a ja kupuję następne wsparcie to dlaczego nie miałbym zwiększać wielkości kolejnej transakcji wychodząc z założenia, że za każdym razem dołek jest coraz bliżej? Są tacy co tak robią. Ale to nadal nie jest martingale - brak warunku, że kolejne wejście ma kryć poprzednią stratę, bo nic nie jest zamknięte, pływa i nie ma żadnej straty. Pozycja ma to do siebie, że ma i średnią cenę wejścia i wyjścia zarówno po stronie zysku jak i straty. Dla pojedynczej transakcji poziom zysku i straty zmienia z każdym kolejnym wejściem.
Z tym że dla mnie takie "skalowanie" znowu zaczyna pachnąć pchaniem się w Margin Call...
Jakże często ludzie mają już gotową opinię zanim zdążą pojąć istotę rzeczy.
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)
A gdy już ta istota w pełni do nich dotrze, jakże często muszą zmagać się z konsekwencjami swojej opinii ;-)