Masz rację . Można przeoptymalizować właśnie ze względu na małą ilość transakcji.LowcaG pisze:Sam mowiles, ze Twoj robot robi malo operacji na ten okres 3 lat, to wystarczy, zeby przeoptymalizowac.
W ogóle nie używałem optymalizacji. Czasem zrobiłem test z jakimś innym ustawieniem , ale samego optymalizatora nie używałem.LowcaG pisze:Testowales moze okres, na ktorym nie dokonywales wczesniejszych testow i optymalizacji?
Sam robot powstawał w testach na 2010r. Kiedy zaczęło już coś wychodzić wrzuciłem test na 2009r. Wtedy okazało się, że już sobie nie radzi tak rewelacyjnie jak w 2010, ale wykres szedł raczej poziomo zygzakiem. Wtedy dołożyłem jeszcze jeden warunek otwarcia i już było lepiej.
Następnie wrzuciłem test na 2008r ( oczywiście bez zmiany ustawień ) i tutaj okazało się, że wykres idzie tak samo dobrze jak w 2010r. Na 2007 rok nie mam danych historycznych, ale coś o tym pomyślę.
Najważniejsze - 2008 rok wyszedł bez zmiany ustawień.
Może źle mnie zrozumiałeś. Ja nie ubolewam nad tym, że wykres leci liniowo. Zrobione jest to celowo i celowo wpisałem, że "wolumen stały" - po to aby wykres był bardziej przejrzysty, a nie po to żeby miał najlepszy wynik na końcu testu. Zmienny wolumen mogę w każdej chwili wstawić - żaden problem.RafalT pisze:Skoro Twój ea nie wygląda źle parsonow to jedyne co mi się rzuca w oczy to stała wartość "1 lot" przez co wykres zysku jest liniowy. Może spróbuj dostosować wartość lotów proporcjonalnie do salda na koncie żeby otrzymać funkcję zysku bardziej kspotencjalną:
W podobny sposób postępowałem cofając się latami do tyłu, a w szczególności 2008 r, o czym napisałem wyżej.green7 pisze:Jak kolega LowcaG pisał wyżej: najprościej byłoby zostawić jakiś okres (np. pół roku lub więcej bo transakcji masz mało) i nie uwzględniać go w danych do optymalizacji. A potem sprawdzić to co wyszło z optymalizatora na tych danych.
Teraz spróbuję ściągnąć dane na wcześniejsze lata.
Tylko, że u kolegi rikera modelowanie stanowi najważniejszą rzecz i jest podstawą do określenia wyniku. U mnie - przy zawieraniu transakcji mało ilościowo, ale średni zysk 1700 - modelowania mogłoby w ogóle nie być, a do testu wystarczyłyby dane świecy (op,cl,max,min).seba pisze:- kolega personov ma na wykresie jakos modelowania n/a, dodatkowo przez 1095dni (3 lata) wykonal okolo 120 transakcji wiec nie za duzo
- kolega riker ma na wykresie jakosc modelowania 43%
To żart ?seba pisze:jezeli nie chcecie rozmawiac czysto teoretycznie co by bylo gdyby bylo to wstawcie swoje ea na forum...kilka osob sciagnie, potestuje
