Własne EA, czyli poszukiwanie Złotego Grala

[Tymek]

A) nie zawsze liczył. B) te swapy to można sobie jak to mówią "głęboko gdzieś wsadzić". Tester podaje swap wedle tego co aktualnie jest w symbolu - podobnie jak spread. Zaloguj się więc na inne konto - będziesz miał inne swapy.
Oczywiście zawsze nijak się mają one do historii bo historii swapów tester nie ma.
C) o ile pamięć mnie nie myli tester nie liczy tych swapów tak jak w realu (nie bierze pod uwagę potrójnego naliczania swapów). No chyba, że udoskonalili to w nowej wersji terminala ...

Tester ma dać ci pogląd na twoje EA nie być wiarygodnym odzwierciedleniem
historii. Napisz własnego testera i po sprawie.

[personov]

Poniżej wykres z mojego EA, które ciągle szlifuję. Test z 3 lat - od początku 2008 roku.
TF H4
Depozyt 10000, volumen stały 1 lot.
Depozyt końcowy 63218.34
transakcje zyskowne 44.09 %
transakcje stratne 55.91 %
średnia pozycja zyskowna 1755.92
średnia pozycja stratna -635.40
najwięcej stratnych pozycji pod rząd 10.
Oczywiście Strategia z użyciem StopLostu dlatego stratnych pozycji jest trochę więcej, ale za to są szybko cięte przez SL dlatego są mniejsze 3x od zyskownych.
Proszę o wypowiedź fachowców i znawców tematu.

[riker]

Chciałbym abyście ocenili czy to moje EA jest coś warte, czy się opyla testować go w realu - proszę o szczerą opinie

[personov]

riker wykres Twojego EA jest bardzo podobny do mojego. Na pewno dlatego, że moje również opiera się na średnich. Jest jednak istotna różnica : ogromna ilość transakcji w Twoim. Oznacza to, że u Ciebie EA wykonuje dużą ilość transakcji w ciągu jednej świecy, a jak wiadomo tester "zmyśla" sobie ticki w czasie trwania świecy i przy SL20 pipsowym wynik testu może być również zmyślony. W przypadku mojego EA transakcje trwają zawsze dłużej niż jedna świeca i używanie przez tester 4 cen świecy ( min max, op, cl ) jest bardziej wiarygodne. Nie neguję Twojego EA, ale jest z tego jeden wniosek : moje jest bardziej wiarygodne jeśli chodzi o test testerem strategii, ale Twoje można wpuścić na demo i po kilku dniach już będzie wiadomo czy zarobi. Moje EA wychodzi bardziej wiarygodnie w backteście, ale jakbym chciał wpuścić na demo to musiałbym czekać i czekać, aby określić wynik. U mnie transakcje wykonywane są 1 raz w tygodniu i trwają równie długo
riker wpuszczaj swój na demo i poczekaj co się będzie działo.
Czekam na opinie innych użytkowników.

[green7]

Tester ma dać ci pogląd na twoje EA nie być wiarygodnym odzwierciedleniem historii.

Tak ? A po co się robi backtesty? Chyba po to, żeby stwierdzić jak EA zachowywałoby się w czasie przeszłym. Więc z definicji takie testy są coś warte jeśli są wiarygodne. Co mi po niewiarygodnych testach hę ? Żadnego poglądu na EA raczej mi nie dadzą ....

Zgodzić się mogę z tym, że tester nie musi bardzo dokładnie odzwierciedlać historii. Ale muszę wiedzieć co i dlaczego pomija i jaki to może mieć wpływ na realne transakcje.
I oczywiście nie ma się co za bardzo podniecać wynikami testera. Zwłaszcza tymi nieznacznie na plus, i tymi przeoptymalizowanymi.

Napisz własnego testera i po sprawie.

Work in progress...

Poniżej wykres z mojego EA, które ciągle szlifuję. Test z 3 lat - od początku 2008 roku.
TF H4

Przy takim TF, i stosunku zysku do strat rzekłbym, że nie wygląda to źle. O ile oczywiście wynik nie jest "z optymalizatora".

Chciałbym abyście ocenili czy to moje EA jest coś warte

Jakość modelowania 43%. Zupełnie niewiarygodne wyniki.

[personov]

personov napisał:
Poniżej wykres z mojego EA, które ciągle szlifuję. Test z 3 lat - od początku 2008 roku.
TF H4



Przy takim TF, i stosunku zysku do strat rzekłbym, że nie wygląda to źle. O ile oczywiście wynik nie jest "z optymalizatora".

Zależy jak rozumiemy pojęcie przeoptymalizowania.
Według mnie jest to dostosowanie najlepszych ustawień tylko pod testowany okres.
1. Podczas pracy nad moim EA pracowałem głównie nad dokładaniem warunków otwarcia i zamknięcia. Oprócz tego oczywiście szukałem ustawień.
2. Przy optymalizacji liczy się tylko wynik końcowy. Kształt wykresu ( skuteczność ) ma znikome znaczenie .
3. Przeoptymalizować można raczej krótszy okres, kiedy na rynku panuje jakiś trend lub konsola. W okresie 3 lat raczej trudno mówić o przeoptymalizowaniu ponieważ w ciągu tych 3 lat rynek i jego zachowanie zmieniało się "naście" razy. Nie sądzę, żeby były takie "złote ustawienia" na każdą sytuację. Raczej "złote warunki" EA.

[LowcaG]

Przeoptymalizować można raczej krótszy okres, kiedy na rynku panuje jakiś trend lub konsola. W okresie 3 lat raczej trudno mówić o przeoptymalizowaniu ponieważ w ciągu tych 3 lat rynek i jego zachowanie zmieniało się "naście" razy. Nie sądzę, żeby były takie "złote ustawienia" na każdą sytuację.

Sam mowiles, ze Twoj robot robi malo operacji na ten okres 3 lat, to wystarczy, zeby przeoptymalizowac.

Testowales moze okres, na ktorym nie dokonywales wczesniejszych testow i optymalizacji? Tylko tak, mozesz powiedziec cos wiecej.

[RafalT]

Skoro Twój ea nie wygląda źle parsonow to jedyne co mi się rzuca w oczy to stała wartość "1 lot" przez co wykres zysku jest liniowy. Może spróbuj dostosować wartość lotów proporcjonalnie do salda na koncie żeby otrzymać funkcję zysku bardziej kspotencjalną:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... t_real.png

Żeby ustrzec się przed Mc lub znacznymi stratami możesz dodać warunek zmniejszania ilości lotów po już np. 2-3 pozycjach stratnych z rzędu. Wykres będzie zapewne bardziej poszarpany jednak w przybliżeniu powinno to być exp .

PS: Zrób testy biorące pod uwagę ze 2-3 lata przed i po kryzysie, tak z ciekawości. Najlepiej też na różnych danych.

[green7]

Zależy jak rozumiemy pojęcie przeoptymalizowania.
Według mnie jest to dostosowanie najlepszych ustawień tylko pod testowany okres.
1. Podczas pracy nad moim EA pracowałem głównie nad dokładaniem warunków otwarcia i zamknięcia. Oprócz tego oczywiście szukałem ustawień.
2. Przy optymalizacji liczy się tylko wynik końcowy. Kształt wykresu ( skuteczność ) ma znikome znaczenie .
3. Przeoptymalizować można raczej krótszy okres, kiedy na rynku panuje jakiś trend lub konsola. W okresie 3 lat raczej trudno mówić o przeoptymalizowaniu ponieważ w ciągu tych 3 lat rynek i jego zachowanie zmieniało się "naście" razy. Nie sądzę, żeby były takie "złote ustawienia" na każdą sytuację. Raczej "złote warunki" EA.

Okres nie ma znaczenia. Każdy okres można przeoptymalizować: znajdziesz po prostu parametry najlepiej do niego dopasowane.

Jak kolega LowcaG pisał wyżej: najprościej byłoby zostawić jakiś okres (np. pół roku lub więcej bo transakcji masz mało) i nie uwzględniać go w danych do optymalizacji. A potem sprawdzić to co wyszło z optymalizatora na tych danych.
Z reguły wychodzi NIC lub NIEWIELE niestety

[seba]

witam was

- kolega personov ma na wykresie jakos modelowania n/a, dodatkowo przez 1095dni (3 lata) wykonal okolo 120 transakcji wiec nie za duzo
- kolega riker ma na wykresie jakosc modelowania 43%

nie za bardzo mozna cos powiedziec o tych ea w takim przypadku...
jezeli macie gotowe jakies ustawienia wstawiajcie automat na demo niech chodzi...wszystko samo sie wyjasni w krotkim czasie podejrzewam...

jezeli nie chcecie rozmawiac czysto teoretycznie co by bylo gdyby bylo to wstawcie swoje ea na forum...kilka osob sciagnie, potestuje, wprowadzi jakies woje poprawki i moze z czasem cos naprawde fajnego z tego wyjdzie skoro w testerze fajnie wychodzi

sam osobiscie testuje jeden ea na demo od pazdziernika/listopada. na wielu parach walutowych z wieloma ustawieniami..i poki co do teraz tylko jedno ustawienie (gora dwa) przynosi zadawalajace wyniki takze tester i dane historyczne to nie wszystko niestety

tyle ode mnie