Oczywiście że takie oczekiwanie jest na poziomie zbliżonym jak to było do tej pory +- margines. Dojście 10 razy pod rząd kiedy w statystyce było 3 jest warte co najmniej podniesienia progu uwagi - u mnie zmniejszenia % risk. Też istotne jaki jest efekt z tego i jaki Profit Factor. Takie rzeczy możesz w Monte Carlo Symulation prześledzić zawczasu co się wydarzy i to na różnych modelach.A nie uważasz, że oczekiwanie że po serii transakcji zyskownych strategii przyjdzie seria wtop ma taką samą sprawdzalność jak to, że jak wykres przetnie wstęgę Bollingera to pójdzie do drugiej wstęgi? Pewnie kiedyś pójdzie - za dzień, tydzień albo miesiąc
Co Ci to mówi? Że rynek ewoluował, zmienił się. W pewnym sensie jest to taki rodzaj pokera, tyle że raz masz w talii 3 asy a raz 5. Nie możesz znaleźć ile jest ich dokładnie ale możesz jedynie dotknąć pewnego rozmytego zakresu prawdopodobieństwa. I na tym bazujesz.
Warto zajrzeć do książki, zupełnie zmienia sposób myślenia o sysach, w końcu gość robi w systemach już 30 lat z hakiem, do 2002 zarządzał z megawynikiem systemami u Dunna http://www.dunncapital.com/Risks_Rewards.htm zanim otworzył własny fund.
Generalnie to jest tak, że system powinien mieć na forward zbliżone wyniki jak na back. Jeśli jest odchylenie w którąś stronę to znaczy że jest z systemem coś nie w porządku i warto ponowić Walk Forward Test. Prawdopodobieństwo że stabilność wyników się gdzieś przesuwa jest niemalże 100%.
