Historia X czyli dziennik takiego sobie tradera

MkubuxK

Czas na małe podsumowanie miesiąca:

Ogólnie przez cały Październik czułem się bardzo pewnie na rynku. Większość decyzji było przemyślanych. Bardzo dużo myślałem o zachowaniach na rynku i mogłem wyłapując pewne prawidłowości zarabiać na tym. Najważniejsze chyba dla mnie, że potrafiłem przytrzymać pozycję, nie mam już problemu z przedwczesnym jej zamykaniem w większości przypadków. Gdyby nie konsolidacja w której się znajdujemy byłbym już prawdopodobnie grubo do przodu. Szykuje się powoli psychicznie na wybicie w którymś kierunku i do tego jak skorzystać z takiej sytuacji. Wyciągnąłem wnioski z tego jak byłem po niewłaściwej stronie rynku przez blisko 600pkt od poziomu 1.35 do 1.40 - dodałem pewien element do swojej strategii i więcej taka sytuacja się już nie powtórzy. Usunąłem natomiast całkowicie ekspansje FIBO - dla mnie po prostu ona nie działa. Sugerując się właśnie FIBO popełniłem najwięcej błędów i najwięcej razy zakotwiczyłem się przy jakimś poziomie. Nie dotyczy to poziomu 61.8 który sprawdza się znakomicie.

Jeśli chodzi o stan konta to do dnia 31.10 godziny 11.30 byłem 60% na plusie na głównym koncie. I tutaj niestety przyszła seria strat podobna do tej którą miałem na koncie konkursowym w zeszłym miesiącu.

Zaczęło się od tego że wyszedłem z domu i zostawiłem otwartą pozycję ( zyskowną ), która jak przyszedłem była poniżej ustalonego w głowie TP. System dał mi sygnał, że trend uległ odwróceniu - nie posłuchałem się i chciałem jeszcze ją przytrzymać. Miałem gdzieś w głowie że ostatnim razem zamknąłem bardzo dobrą piramidę około 70pkt za wcześnie. Myślałem że tym razem będzie podobnie i że jeśli trend ma ulec odwróceniu będzie to około 14.00 nie 11.00. Jakoś ta godzina mi nie pasowała. Cena szybko wystrzeliła w górę. Trochę wystraszony i sparaliżowany czekałem na jakąkolwiek korektę by zamknąć te pozycje na plusie. Korekta nie przyszła, pozycja zamknęła się na BE a część na SL ( piramida ). Już w tym momencie trochę mi emocje puściły i postanowiłem że zwiększę ryzyko by nadrobić to co straciłem przez głupotę na tej piramidzie. Jak to bywa korekta przyszła akurat kiedy zająłem pozycję BUY x2 ryzyko. Wywaliło na SL. Wydawało mi się że będą robić szpilkę kiedy wzrosty zostały zanegowane o godzinie 14.00. Zająłem więc pozycje krótką ryzyko x4 ( odnowiłem piramidę z ręki czego nigdy nie robię, zawsze czekam aż jedna pozycja będzie zyskowna by zająć następną. W ten sposób chronię kapitał przed nadmiernym ryzykiem ). Miałem około +15pkt kiedy reakcja na dane ze stanów mnie zaskoczyła i znów wywaliło mnie na SL. Tym razem nie zdążyłem nawet przestawić SL na BE. Na 1.3900 dałem spóźnione BUY z ryzykiem x5. Wywaliło na SL. Potem znów Buy na 1.3900 z ryzykiem x5 wywaliło na SL. Potem dałem Sell z ryzykiem x8 przy 1.3910. Zamknęło na BE. Dopiero po całej tej walce na rynku spojrzałem na stan konta. Cały zysk z tego miesiąca został skasowany w przeciągu 2 godzin. Tak się kończy zabawa z lewarem. Pewne środki już poczyniłem by taka sytuacja się już nigdy nie powtórzyła. Na koncie konkursowym zrobiłem podobny błąd który widać w mojej stopce. Nie usuwam jej, gdyż myślałem że będzie to dla mnie przestrogą. Myliłem się - teraz dopiero boli pupa gdyż straciłem cały zysk jaki wypracowałem - czyli pracowałem za darmo.

Jedyny plus jaki przychodzi mi do głowy to taki że wykręciłem nowy poziom na Dukascopy jeśli chodzi o prowizję i dostałem maila że została mi obniżona oraz doświadczenie, które jest dla mnie bezcenne.

Uczę się cały czas programować w Javie i nie mogę się już doczekać aż zaprogramuję cały Money management na API JForex - zdecydowanie ten krok pozwoli mi wyeliminować błędy zarządzania pozycją i uchroni kapitał przez takimi zawiechami jaką miałem ostatniego dnia tego miesiąca. Ogólnie jeśli chodzi o punkty to jestem sporo na plusie w tym miesiącu i trzeba to będzie wreszcie wykorzystać.

trader0002

Fibo kolego jest bardzo ważne i wielu używa rzeczą normalną jest trening i znalezienie miejsc gdzie możesz rozciągać fibo....jak zrobisz 10 tys pomiarów będziesz wiedział jak go używać.. co do piramidy to robisz dobrą robote tylko ze piramidy stawia się na trejdach krótszych- dłuższych np korzystając z fibo po korekcie dokładając pozycje a co Ci podpowiedziało że masz budować piramidę na danych to sam nie wiem

MkubuxK

Sporo w ostatnim czasie czytam o modelowaniu ekonometrycznym. Temat ten zignorowałem pewien czas temu z powodu braku jego zrozumienia a raczej zniechęceniu się, gdyż rzuciłem się od razu na zbyt głęboką wodę ( czytaj. znalazłem kiedyś temat o modelowaniu szeregów czasowych i od razu chciałem coś takiego wymodelować bez żadnej podstawowej wiedzy - czytaj. zrezygnowałem po paru dniach

.

Aktualnie zacząłem od powtórki z podstaw ekonometrii- kiedyś ten temat zignorowałem ( na uczelni ) całkowicie niepotrzebnie - jestem na etapie modelu liniowego, czytam do czego są poszczególne testy oraz robię różne modele, badam ich stabilność, istotność danych, sprawdzam czy nie powinny mieć postaci kwadratowej, etc. Docelowo będę zmierzał ku modelom GARCH i ich różnym odmianom ( modele rodziny ARIMA mi odradzono ). Mam pewien artykuł, który pokazuje w jaki sposób testować ich skuteczność na parze GBP/DM, trochę przedawniony ale coś podobnego docelowo będę chciał zrobić na EURUSD. Mam znajomego, który jest w tym dość dobry i nakłoniłem go by pokazał mi jak wygląda takie modelowanie w praktyce. Skorzystam z jego pomocy ale dopiero po dobrym przyswojeniu podstaw by nie zadawać głupich pytań i by móc skorzystać z tego jak najbardziej. Zainteresowany będę prognozą przedziałową. Mam pewien pomysł jak zwiększyć dzięki temu skuteczność swojego systemu. Piszę to by bardziej się umotywować. W końcu jak ktoś obcy przeczyta o moich planach głupio mi będzie potem powiedzieć że byłem zbyt leniwy by je zrealizować

Ściągnąłem książkę time analysis douglasa - miała najlepsze opinie w internecie i podobno dobrze są tam opisane podstawy. Nie rozumiem jeszcze co znaczy analiza na podstawie rozkładu stóp zwrotu a nie w oparciu o cenę i nie wiem jak uzyskać z ceny taki szereg ale wkrótce się już dowiem.

Póki co korzystam z książki Ekonometria i Badania operacyjne oraz drugiej jej starszej edycji - nie chcę zaczynać od literatury po Angielsku gdyż jeszcze się znów zniechęcę

Dzisiaj znalazłem takie źródło dostępu do danych:

http://www.economagic.com/

PS: Czy zna może ktoś jakieś lepsze ? I drugie pytanie. Czy ktoś znający się na temacie jest mi w stanie powiedzieć dla jakiego okresu najlepiej modelować rynek. Krótki czy dłuższy ? Jak to się ma do skuteczności takich analiz ? - godzina, miesięc , minuta ? - oszczędzi mi to trochę kłopotu. Docelowo chciałbym by okres ten był jak najkrótszy

Kolejną sprawą jest oprogramowanie. Które ma najbardziej intuicyjny interfejs ? Na komputerze posiadam Pakier R, Pakiet SAS, Gretl oraz Matlaba. Do matlaba znalazłem godzinne webinarium z modelowania GARCH rynków finansowych. W wolnym czasie zerknę.

MkubuxK

trader0002 pisze:Fibo kolego jest bardzo ważne i wielu używa rzeczą normalną jest trening i znalezienie miejsc gdzie możesz rozciągać fibo....jak zrobisz 10 tys pomiarów będziesz wiedział jak go używać.. co do piramidy to robisz dobrą robote tylko ze piramidy stawia się na trejdach krótszych- dłuższych np korzystając z fibo po korekcie dokładając pozycje a co Ci podpowiedziało że masz budować piramidę na danych to sam nie wiem

Tak, jest bardzo ważne. Ale mi chodziło o ekspansje FIBO - w przypadku ostatnich wzrostów od poziomu 1.27-1.40. Żaden poziom długookresowy się nie sprawdził i nie raz wprowadziło mnie to w błąd. W przypadku mojej osoby wiecej mi to przeszkodziło niż pomogło. Taka loteria - kiedyś się musiało zatrzymać. Natomiast zadziałały poziomy 0.5 i 0.618. I tylko nimi teraz będę się sugerował. Reszta jak dla mnie to loteria. Dodatkowo jeśli któryś z tych poziomów będzie się pokrywał z innymi poziomami ( zgrupowanie FIBO ) to wtedy będzie dla mnie bardziej wiarygodne. Największą moc mają zgrupowania tych 2 poziomów.

Piramidę zbudowałem z rana. Do godziny 11 mi się rozsypała. Błędem było zajęcie paru dużych pozycji zamiast próby dokładania ( zauważ że założyłem parę transakcji o ryzyku x4 czy nawet x5, gdzie standardowo jest to 1.0-2.0% ). Gdybym nawet bardzo się uparł i co chwilę by mnie wyrzucało na SL to w przypadku stopniowego dokładania do pozycji nie straciłbym całego zysku z tego miesiąca a powiedzmy jego 30%

Zauważyłem u siebie pewną prawidłowość. Zazwyczaj seria strat nie wynosi u mnie więcej niż parę pozycji na minusie. Jest to kompletnie normalne dla mojego stylu gry. Zazwyczaj gdy przekroczę pewną liczbę seria ta trwa wtedy parę godzin i potrafię pomylić się przez emocjonalną grę nawet do 10-15 razy z rzędu. Taka seria kiedyś musi wystąpić nawet w najlepszym systemie zautomatyzowanym - dlatego nie martwi mnie to że i mi się czasem zdarza. Dlatego mogę ograniczyć jej częstotliwość występowania ,ale każdemu chyba zdarzy się gorszy dzień na który wpłynie mnóstwo innych rzeczy - wkurzająca sytuacja za dnia, parę gorszych dni. Jestem osobą, która długo potrafi kumulować w sobie emocje, nawet bardzo długo. Dlatego wydaje mi się że pasuje do tego biznesu. Natomiast każda taka osoba wybucha co jakiś czas. Tak też i ja robię. Zauważyłem że u mnie dzieje się to co około 30dni. Wydaje mi się że mogę wydłużyć ten okres do powiedzmy paru miesięcy. Ale co wtedy jak się tak już zdarzy ? Wolałbym by wtedy mój MM uchronił mnie przed marginal callem. Dlatego mogę stosować coś na zasadzie progresji wielkości pozycjui- ale taki martyngał w moim przypadku działa tylko do pewnego momentu ( zyskowność takiej ideii działa tylko do paru strat z rzedu, tzn po 1 stracie istnieje większe prawdopodobieństwo że następna będzie zyskowna, i tak przy 4 z rzędu powiedzmy prawdopodobieństwo następnej zyskownej transakcji spada drastycznie - decyzje podejmuje emocjonalnie - overtrading i zakotwiczenie w jednym ). Potem powinienem radykalnie zmniejszyć wielkość pozycji do momentu aż się odblokuje i uzyskam co najmniej 2 zyskowne pozycje z rzędu. Tak też teraz będę robił, zaraz spróbuję ubrać to co napisałem w bardziej sprecyzowane liczby.

MkubuxK

BUY po 1.3975

Strategia na najbliższy tydzień jest prosta. Wszystko ponad 1.3920 BUY - żadnej innej pozycji tutaj nie szukam. Wszystko poniżej 1.3860 SELL - osobiście dawno dawno nie widziałem takiego nagromadzenia Wolumenu w tak wąskim obszarze, dlatego odpuszczam zajmowanie pozycji gdy jest to obszar bardzo ryzykowny - cena może zawrócić w dowolnym momencie.. Prawdziwa batalia musiała się tutaj rozgrywać

Nowy miesiąc, nowa świeczka, trzeba potestować nowe obszary.

MkubuxK

Nieładnie nieładnie ze strony BOJ. SL wywaliło trochę dalej niż powinno. Zdążyłem jeszcze trochę zagrać SELL a potem dałem znów BUY i chwilowo strata odrobiona.

MkubuxK

Chwilowo kierunek UP. Trochę zaspałem na wejście.

MkubuxK

Mały BUY

MkubuxK

Dobre dane i spadki. Dobrze to wróży dolarowi jeśli chodzi o sentyment panujący na rynku. Pozycję otworzyłem i ostatecznie jedna zamknęła się na minusie a jedna na małym plusie. Bardzo szybko zareagowałem i odwróciłem pozycje. Zobaczymy co się wydarzy w przeciągu następnych paru minut.

Aktualnie jestem sell na 70% pozycji.

Dopóki nie przekroczymy poziomu 1.3860 nie będę dokładał do pozycji SELL , gdyż byłoby to niezgodne z moją strategią którą obrałem w najbliższym czasie - jesteśmy pośrodku nagromadzenia Wolumenu- cena może zawrócić w każdym momencie.

*UPDATE* Pierwszy możliwy przystanek

MkubuxK

Wybicie powinno wskazać kierunek na najbliższy czas. Idealnie póki co zatrzymaliśmy się w strefie wsparcia. Natomiast tuż ponad mamy strefę oporu.

WNIOSEK: TRZYMAĆ SIĘ Z DALA OD RYNKU