Boby_Fischer pisze:iczy się albo RR albo skuteczność,
Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest od razu skupienie się na wysokim RR - bo to jest podstawa całej zabawy - skuteczność jest mniej ważna - nawet grając na pałę miałem skuteczność na poziomie 35 - 40% max - także osiągnięcie ok 60% nie jest dużym osiągnięciem - a daje nam komfort psychiczny.
Co innego wypracowanie R - to jest już o wiele trudniejsze.
Sorry za offtop.
Nie prowadzę szkoleń - nie sprzedaję sygnałów No pain - No gain Czas to pieniądz - ile jesteś w stanie go poświęcić?
Boby_Fischer pisze:iczy się albo RR albo skuteczność,
Wg mnie lepszym rozwiązaniem jest od razu skupienie się na wysokim RR - bo to jest podstawa całej zabawy - skuteczność jest mniej ważna - nawet grając na pałę miałem skuteczność na poziomie 35 - 40% max - także osiągnięcie ok 60% nie jest dużym osiągnięciem - a daje nam komfort psychiczny.
Co innego wypracowanie R - to jest już o wiele trudniejsze.
Sorry za offtop.
nie zgadzam się, wg mnie RR wcale nie jest ważniejsze od skuteczności, np. mam system, który daje 90% skuteczność ale średnia transakcja zyskowna jest 3x mniejsza od średniej transakcji stratnej, jeśli chciałbym zwiększyć RR to po prostu zmniejszam sl kosztem skuteczności, ale nie robię tego ponieważ zaletą wysokiej skuteczności systemu jest duża możliwość manewrowania stawką, ponieważ prawdopodobieństwo, że przy takiej skuteczności zdarzą się 2 lub 3 straty z rzędu jest bardzo niskie, więc można szybko odrobić straty,
po drugie wysoka skuteczność (powyżej 75%) nie musi oznaczać RR poniżej 2, można mieć to i to
Edźwin pisze:że przy takiej skuteczności zdarzą się 2 lub 3 straty z rzędu jest bardzo niskie
ale mozliwe i napewno boli portfel
Edźwin pisze:RR wcale nie jest ważniejsze od skuteczności
tu tez sie nie zgodze. na skutecznosc systemu czasem nie masz wogole wplywu. mozesz miec okresy gdzie wchodzac w trejdy zgodnie z systemem bedziesz mial sporo falszywek, czasem trafi sie czarna seria itd itd. nie masz na to wplywu. a na RR masz wplyw, co wiecej mozesz tak wchodzic ze ciagle bedziesz mial staly RR stad stos sredni zysk/ sredna strata bedzie zawsze powyzej 1. Wedlug mnie skupienie sie na RR to podstawa, jak nie potrafie dobrac dobrego RR to nie wchodze, proste.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
jest to też mój rachunek do konkursu, i jak mi ktoś pomoże ustawić myfxbook, żeby brał tylko wyniki od 1 września, no to wiadomo, że ta historia co jest teraz zniknie i będzie od 1 września.
Nie wiem czy to ma sens i jak to w praktyce wyglada, ale,....
Masz rachunek na fxpro. Wiem ze mozesz tam otworzyc drugie konto z taka sama waluta bazowa jak pierwsze (Bedzie to duplikat pierwszego konta). O ile dobrze zrozumialem z opisu bedzie to nowe konto z suma do dyspozycji z konta pierwszego ale historia tego konta bedzie nowa czyli teoretycznie jesli podepniesz pod myfxbook to nowe konto i zaczniesz na nim tradowac od poczatku konkursu to chyba bedzie wszystko ok.
Zaznaczam "chyba" bo nie testowalem tego. Zastanawiam sie czy jesli czesc tranzakcj po zalozeniu nowego konta bedziesz dokonywac na jednym koncie a czesc na drugim czy wtedy historia bedzie od momentu zalozenia konta pojawiac sie na obu rachunkach (w przypadku starego jako kontynuacja a nowego jako rozpoczecie).
Musze sam to przetestowac. Jesli tak rzeczywiscie jest to bylo by to calkiem ciekawe rozwiazanie przy szybkiej potrzebie zmiany lewarowania. Tylko jesli rzeczywiscie tak jest to dlaczego potrzebuja zatwierdzenia (chyba recznego - mam na mysli przez ich pracownika) zmiany lewarowania.
Chyba jednak nie odpowiedzialem Tobie na zadne pytanie za to postawilem wiele nowych ;-).
Nie wiem o co chodzi z tym wysokim RR. Chyba to bez znaczenia czy mamy wysoki RR czy niski, ważniejsze jest dostosowanie RR do strategii lub traktowanie tego współczynnika jako pewnej wypadkowej systemu, którą akceptujemy lub nie ale zawsze w odniesieniu do skuteczności.
Kiedyś robiłem symulację odnośnie prostego systemu gry z trendem i z wejściem na korekcie. Wynik był taki, że przy odpowiednio małej skuteczności w przewidywaniu końca korekt w pewnych sytuacjach system zaczął generować straty przy wysokim RR (bliski SL) gdy tymczasem przy niskim RR jeszcze przynosił zyski.
Nie ma co na siłę zwiększać RR bo może to się skończyć błędami:
- zbyt bliski SL wynikający z naszego błędnego przekonania, że potrafimy przewidywać punkty zwrotne
- zbyt odległy TP gdy uważamy, że potrafimy przewidywać przyszłość w długim okresie czasu przy założeniu, że takich umiejętności nie posiadamy.
W pewnych sytuacjach gdy strategia tego wymaga musimy po prostu zaakceptować niski RR.
Tak naprawdę najważniejsza jest strategia, ważne żeby działała, nie ważne przy jakim RR, niskim czy też wysokim. Są strategie, które sprawdzają się przy wysokim RR jak też te, które lepiej działają przy niskim tym współczynniku. Błędem natomiast jest błędne dostosowanie RR do specyfiki naszej strategii i naszych umiejętności.
Weronika to nie jedyna osoba, która ma niski RR i odnosi sukcesy. Zdaje się, że chyba wszystkim znany "Dawca prowizji" także stosuje odległy SL.
alinoe pisze:Weronika to nie jedyna osoba, która ma niski RR i odnosi sukcesy. Zdaje się, że chyba wszystkim znany "Dawca prowizji" także stosuje odległy SL.
Co nie zmienia faktu ze jej R jest wciąż nie mniejszy niż 1.
BTW - Staram się pisać na każdym kroku o minimalnym R z tego względu ze później osoby które się uczą to czytają.
