Losowość na rynkach fin. - FX [statystyka,rach.PP itp]

[Michx]

A teraz trochę z innej beczki.
Pytanie 1: Czy można wygrywać kiedy Twój system ma 25% skuteczność?
Pytanie 2. Czy można przegrywać kiedy Twój system ma 90% skuteczność?

To akurat niczego nie dowodzi. Odpowiedź jest oczywista i nie wynika z (nie)losowości rynków. O Kelly'm już było kilka postów i jest to nawet ciekawy temat chociaż czasami kłopotliwy i raczej nie na ten wątek

[Asia]

Michx
jesli rozkład będzie inny nasze szanse rosną to nie znaczy że wzrosna na tyle aby na tym zarobić np. jednym z przypadków wymienionych przez ciebie rozkładów jest rozkład normalny

mnie interesuja takie odchylenia na których mozna zarobić np.dla Warszawskiej Giełdy "bujanie" rzędu 3 sigma wystepuje raz na jakies 80 sesji, o dziwo rzadziej niz na rynku amerykańskim, przy rozkładzie normalnym powinno wystepowac raz na 370 sesji

[Kenia]

Prognozowanie giełdowych trendów od lat wzbudza dużo emocji i wątpliwości. Wielu uważa, że jest to wróżenie z fusów. W roku 1988 dziennik "The Wall Street Journal" zaprosił wybitnych analityków rynku do rywalizacji z... małpą. Bankierzy i menedżerowie największych funduszy inwestycyjnych wybierali portfel papierów wartościowych zgodnie ze swą najlepszą wiedzą. Małpi portfel powstawał w sposób dość oryginalny - zwierzę rzucało lotkami w tabelę z listą akcji z Wall Street. Po pół roku sprawdzano, czyje inwestycje były bardziej opłacalne. W pierwszych 39 edycjach konkursu w USA eksperci wygrali 22 razy, małpa - 17. Na giełdach europejskich po 15 rundach sytuacja była jeszcze gorsza - osiem zwycięstw małpy i tylko siedem ludzi.

http://www.mecz.pl/forum/ubbthreads.php ... mber=69872 warto przeczytać całość.

Niektórzy matematycy twierdzą, że są w stanie przewidzieć wahania kursów walut na giełdzie Nasdaq. Didier Sornette i Jo/rgen Andersen uważają, że wystarczy prześledzić, jakie strategie ostatnio podejmowali inwestorzy, by określić zmiany notowania walut w 70 proc., a czasem nawet w 100 proc. Większość giełdowych graczy stosuje bowiem te strategie, które ostatnio okazały się skuteczne. Tak jest przynajmniej do dnia, w którym kursy walut okazują się nieobliczalne, a większość inwestorów ponosi straty. Przykładem jest rok 2000, gdy na Wall Street w Nowym Jorku gwałtownie straciły na wartości akcje firm internetowych. Wielu inwestorów przez lata je kupowało, uważając, że to najlepsza lokata kapitału. Aż do chwili, gdy nastąpiła bolesna "korekta" takiego sposobu myślenia. Tego jednak matematycy nie przewidzieli.



http://www.wprost.pl/ar/85664/Formula-z ... 85664&pg=0

[Michx]

jesli rozkład będzie inny nasze szanse rosną to nie znaczy że wzrosna na tyle aby na tym zarobić

A niby w jaki sposób Twoje szanse rosną? Szczególnie, że podajesz rozkład symetryczny więc masz takie samo prawdopodobieństwo, że cena urośnie o 3 sigma w górę jak to, że spadnie o tą wartość...
Druga sprawa - czy słyszałaś kiedyś o efekcie grubych ogonów? Rozkład t-Studenta nieco lepiej odzwierciedla zachowanie się rynku ale to nie znaczy, że masz większe/mniejsze szanse...
Przemyśl to i nie używaj pojęć, których dopiero się uczysz (lub przeczytałaś je gdzieś w jakimś artykule - przed ich zrozumieniem)

[Asia]

Kenia

doświadczenie ma pokazac jak trudno pokonac rynek, jesli przesledzimy udustepnione statystyki graczy z naszego forum to "małpa" kładzie na łopatki
inna csprawa, że wiekszosc statystyk ma bardzo krótki zywot

jesli rynek nie jest losowy tzn. że mozna go trwale i sytematycznie pokonywać

[Kenia]

Asia

Można go pokonywać przy wystarczającej ilości prób. Statystyka tak naprawdę zaczyna się powyżej 100 wyników.

[Michx]

jesli rynek nie jest losowy tzn. że mozna go trwale i sytematycznie pokonywać

Z tym również się nie zgodzę. Sama wcześniej wspomniałaś o tym, że gra na giełdzie jest grą o wartości oczekiwanej mniejszej od zera. W związku z powyższym zakładając, że cena kształtuje się według jakiegoś klucza/funkcji (nie ważne jakiego - załóżmy, że nie jest on losowy) to i tak wygrać może tylko część (np. szybszy lub bystrzejszy)

Właśnie, gdyby rynek był losowy to miałabyś możliwość zawsze go pokonać - z jakimś prawdopodobieństwem byłaby możliwość, że nagle wszyscy by wygrywali - a środki są przecież ograniczone stąd się chyba bierze efekt powracania rynku do jakieś średniej czy czegoś tam

[Asia]

Michx

kurtoze i leptokurtoze zna chyba kazdy giełdziarz, jesli wzbijemy sie na wyzszy poziom abstrakcji kto będzie tu dyskutował

na razie nie wiemy jak odróznic rynek losowy od nielosowego, ktos tu pisał, że uważa rynek za nielosowy jednoczesnie uwazał, że przewidzeniu kursu jutro o 15.00 jest niemozliwe - zobacz jak krótki horyzont czasu i jaka zmiana

Dodano po 3 minutach:

gra na giełdzie jest grą o wartości oczekiwanej mniejszej od zera.

tak ze względu na koszty czy spread itp
jak chcesz pokonac rynek który jest losowy w sposób sytematyczny

[Kenia]

wielu graczy zapomina o testowaniu systemów na dwa sposoby. Szczególnie tych kiedy zawsze jesteś na jakiejś pozycji.
1. kupujesz i sprzedajesz wtedy kiedy twój system mówi kup, sprzedaj.
2. sprzedajesz i kupujesz wtedy kiedy twój system mówi kup, sprzedaj.

nawet z pozoru beznadziejny system można przekuć w sukces.

[Asia]

stąd się chyba bierze efekt powracania rynku do jakieś średniej czy czegoś tam

regresja do średniej problem polega z nią na tym, że nie wiemy gdzie ta srednia sie znajdzie

Dodano po 3 minutach:

Michx

Właśnie, gdyby rynek był losowy to miałabyś możliwość zawsze go pokonać

pomięszanie z poplątaniem

gdyby totolotek był losowy "to miałabyś możliwość zawsze go pokonać"
gdyby kasyno było losow "to miałabyś możliwość zawsze go pokonać"

możesz to rozwinac bo tej teorii zupełnie nie znam