Praca na rynku walutowym

[siersciuch]

Czy też może zawód czeka wymarcie na rzecz programistów i algorytmów odwalających robotę za nich?

Ciekawe podejście do tematu, ludzie już od początku XX wieku obawiali się przejęcia ich pracy przez maszyny. Oczywiście jest to nie ochronne, można przytoczyć tu przykład zastąpienia całej kadry pracowników układających ręcznie czcionke przy wydruku prasy na super szybkie drukarki które potrzebują paru ludzi do obsługi.

Jest to rzecz nie nieunikniona, ewolucja trwa. Ale sądze, że zawsze będą prywatni inwestorzy i spekulanci którzy nie będą używać automatów tylko swoich mózgów.

Prędzej duże korporacje i firmy będą używać sztucznej inteligencji itp do zawierania zleceń niż mali gracze

[Tymek]

Jest wile firm na rynku które trejdują przy użyciu wszelkiego rodzaju automatów.
Trejderzy w firmie są od wymyślania nowych strategii (jest ich stosunkowo
niewielu a czasami żadnego ) a programiści piszą kod.
Dużo transakcji jest automatycznych jak np. zabezpieczenie kursowe
pozycji w innej walucie niż firma operuje.
Wiele firm przygotowuje się do tego by za kilka lat zautomatyzować wszystko.
Nie wiem co będzie w przyszłości ale już teraz komputer wielokrotnie
zastępuje trejdera w prostych czynnościach, gdzie reakcja komputera
jest liczona w pojedynczych milisekundach a trejdera w sekundach.

[fxadi]

Powiem tak ... miałem do-czynienia juz z 3 firmami , ktore zarabiają na rynku fx robotami i powiem wam co ich łączy ....
1. zgodnie wszystkie mowia , że nie odnosiły sukcesów kiedy to traderzy grali a teraz bez stresu przynoszą zyski (bla,bla,bla)
2.teraz to są w stanie zarabiać miliony
itp.itp.
Tak mi się nasuwa na myśl jeśli nie potrafili zarobić z traderami to teraz mogą....
no i właśnie Panowie i Panie ......NIE NIE NIE
Podam przykład pracy jednej z nich , która to dawała kilkaset procent zysków za rok
i co ....oszuści za kwiecień mieli 1,4 proc (nie powiem wam jak za maj .... bo mają jeszcze buy otwarty na edku...można dostać zawału)
Wiec nie sadze że roboty tak szybko nas zastąpią bo zawsze ktoś wynajdzie coś innego...... zresztą na temat robotów to chyba ASTRA wie najwięcej..

[knx]

Jest wile firm na rynku które trejdują przy użyciu wszelkiego rodzaju automatów.
Trejderzy w firmie są od wymyślania nowych strategii (jest ich stosunkowo
niewielu a czasami żadnego ) a programiści piszą kod...

100% zgody. Trafna analiza. Ja ze swego podworka tylko dodam, ze u mnie w firmie (fundusz, top 5 w europie) wszystkie trejdy sa inicjowane przez systemy automatyczne. Trejderzy sa w firmie, ale nie podejmuja zadnych decyzji. Czesto sa potrzebni tam gdzie ani my, ani zaden z naszych brokerow nie mamy automatycznego wejscia, albo automat sugeruje, ze samplowane dane sa podejrzane i czlowiek musi sprawdzic co sie dzieje. Czlowiek to istotna omylna i nalezy go trzymac z dala od miejsc gdzie obraca sie kwotami 10 cyfrowymi

[zz]

Ja mam jednak prośbę o o wymianę poglądów na temat pracy typowo traderskiej... Czy takie osoby nadal są poszukiwane? Na co zwracają uwagę pracodawcy? Jak selekcjonują kandydatów? Czego szukają w kandydatach? Jakich stóp zwrotu oczekuja? Czy też może zawód czeka wymarcie na rzecz programistów i algorytmów odwalających robotę za nich?

Podpisuję się pod tym, z tym że

Czy też może zawód czeka wymarcie na rzecz programistów i algorytmów odwalających robotę za nich?

Na pewno nie czeka wymarcie.Miałeś ostatnio dowód gdy solidne akcje dołowały z 40$ na 1 centa aby następnie odbić do 40$ z powrotem więc nigdy,powtarzam nigdy automat nie zastąpi człowieka.Fundusze hege które robią inaczej prędzej czy póżniej znikną ponieważ nie mają racji bytu.Dałem konkretny przykład akcji niemniej patrzę na to szerzej.....

Jeżeli chodzi o te kłótnie tutaj .....wszystko jest OK..... ponieważ forumowicze mogą z tych kłótni między wierszami wydobyć naprawdę bardzo cenne informacje.
Natomiast to że takie cenne informacje wydobywamy z takich kłótni a nie uczelni pozostawiam bez komentarza.....

Pozdrawiam.

Dodano po 24 minutach:


Ach..jeszcze to...
.

Powiem tak ... miałem do-czynienia juz z 3 firmami , ktore zarabiają na rynku fx robotami i powiem wam co ich łączy ....
1. zgodnie wszystkie mowia , że nie odnosiły sukcesów kiedy to traderzy grali a teraz bez stresu przynoszą zyski (bla,bla,bla)
2.teraz to są w stanie zarabiać miliony
itp.itp.
Tak mi się nasuwa na myśl jeśli nie potrafili zarobić z traderami to teraz mogą....
no i właśnie Panowie i Panie ......NIE NIE NIE
Podam przykład pracy jednej z nich , która to dawała kilkaset procent zysków za rok
i co ....oszuści za kwiecień mieli 1,4 proc (nie powiem wam jak za maj .... bo mają jeszcze buy otwarty na edku...można dostać zawału)

Szczególnie to

i co ....oszuści za kwiecień mieli 1,4 proc (nie powiem wam jak za maj .... bo mają jeszcze buy otwarty na edku...można dostać zawału)

Masz rację całkowitą.Nic więcej dodać.Od siebie dodam że jeżeli słyszę że jakaś firma hege automatyzyuje wszystko kosztem dobrych i sprawdzonych traderów , to mój pierwszy ruch w ułamach sekund wypieprzać ze swoimi aktywami z tej firmy.

Pozdrawiam.

[inmax]

Jest wile firm na rynku które trejdują przy użyciu wszelkiego rodzaju automatów.
Trejderzy w firmie są od wymyślania nowych strategii (jest ich stosunkowo
niewielu a czasami żadnego ) a programiści piszą kod...

100% zgody. Trafna analiza. Ja ze swego podworka tylko dodam, ze u mnie w firmie (fundusz, top 5 w europie) wszystkie trejdy sa inicjowane przez systemy automatyczne. Trejderzy sa w firmie, ale nie podejmuja zadnych decyzji. Czesto sa potrzebni tam gdzie ani my, ani zaden z naszych brokerow nie mamy automatycznego wejscia, albo automat sugeruje, ze samplowane dane sa podejrzane i czlowiek musi sprawdzic co sie dzieje. Czlowiek to istotna omylna i nalezy go trzymac z dala od miejsc gdzie obraca sie kwotami 10 cyfrowymi

Witam witam,
Mam kilka pytań:

Czy ten top 5 fundusz w europie przynosi systematyczne zyski z tych automatycznych transakcji, czy po prostu czasem jedzie równo w dół nawet przez rok jak każdy inny fundusz np z top 5 Polska?

Człowiek to istota omylna i należy go trzymać z dala od miejsc gdzie obraca się kwotami 10 cyfrowymi, znaczy się że trading automatyczny to rzecz nieomylna (machina do robienia dużej kasy systematycznie = perpetum dolarus mobile)?

Ile transakcji dziennie wykonuje taki automat/bot do zawierania transakcji z pieniążków zebranych przez fundusz?

Ile botów obsługuje jeden fundusz na raz?

Ile botów czeka z boku na wypuszczenie w odpowiednim momencie?

Czy boty same dostosowują się do zmienności czy może ktoś monitoruje ich działanie w zależności od zmienności i zmienia parametry lub deaktywuje działanie bota (zastepuje go innym botem?) ?

Co będzie jeśli wszystkie fundusze będą miały automatyczne boty i nikt nie będzie podejmował emocjonalnych decyzji? Wszak wiadomo, że żeby rynek porządnie się ruszył trzeba dużego wolumenu.

Pozdrawiam i czekam na fajną odpowiedź.

[knx]

Czy ten top 5 fundusz w europie przynosi systematyczne zyski z tych automatycznych transakcji, czy po prostu czasem jedzie równo w dół nawet przez rok jak każdy inny fundusz np z top 5 Polska?

Tak, fundusz przynosi systematyczne zyski. od 1999 kazdy rok zamyka 20-28 % do przodu. Max drawdown w tym czasie to 8 %. Jest to bardzo dobry wynik jednak nie jest to wynik odosobniony, takich firm jest sporo.
BTW - w Polsce nie ma funduszy. W sensie jakim je znamy ze swiata, w PL jest - z calym szacunkiem - totalna amatorka.

Człowiek to istota omylna i należy go trzymać z dala od miejsc gdzie obraca się kwotami 10 cyfrowymi, znaczy się że trading automatyczny to rzecz nieomylna (machina do robienia dużej kasy systematycznie = perpetum dolarus mobile)?

Jak najbardziej omylna! Nie jest tajemnica, ze zeby zarobic milion netto trzeba zarobic 10 milionow i 9 stracic. Tak to dziala. Trik polega na tym, by zarobic wiecej niz stracic. Bardziej technicznie - jak rynek jest w trendzie to trend followery zarabiaja, jak rynek sie buja to te same automaty traca. Podobnie z systemami mean reversion. Nie ma automatu, ktory by zarabial caly czas.

Kluczem do zywciestwa jest maksymalna dywersyfikacja rynkow i nieskorelowanych strategii dzialajacych na nich. Do tego trzeba duuuzych pieniedzy i dlatego niedokapitalizowany retailer ma wieksze szanse zbankrutowac niz zostac milionerem, ale to juz zupelnie inny temat.

Przykladowo konto, na ktorym dziala moj kod zaliczylo -30% w 2008 (i tak bijac benchmark o 11% ! ), a w 2009 bylo to 57 % do przodu. W tym roku jest kolo 10% na plus. Sa okresy gdy sie zarabia i sa okresy gdy sie traci. Wazne by kolega zarobil jak Ty tracisz i vice versa.

Ile transakcji dziennie wykonuje taki automat/bot do zawierania transakcji z pieniążków zebranych przez fundusz?

Tego sie nie liczy w transakcjach / dzien. Niektore automaty zawieraja jedna transakcje na tydzien, a nawet miesiac.

Ile botów obsługuje jeden fundusz na raz?

Setki.

Ile botów czeka z boku na wypuszczenie w odpowiednim momencie?

U nas nie ma czegos takiego jak "odpowiedni moment". Kazdy automat ma okreslona czas dnia / tygodnia / miesiaca gdy sampluje rynek i na tej podstawie podejmuje decyzje.

Czy boty same dostosowują się do zmienności czy może ktoś monitoruje ich działanie w zależności od zmienności i zmienia parametry lub deaktywuje działanie bota (zastepuje go innym botem?) ?

Same sie dostosowuja. Wlasnie ta adaptacja do zmiennosci jest najistotniejszym elementem calej automatyki i na badania w tym kierunku wydawane jest wiekszosc kasy przeznaczonej na research. Znam kilkanascie osob, ktore zajmuja sie tylko i wylacznie zmiennoscia, a efekty ich prac sa tajne nawet dla czesci managementu... To jest wlasnie ten element "make it or break it"

Od zmiennosci zalezy wszystko - wejscia, poziomy TP i SL (rzadko bo rzadko, ale sa uzywane), rozmiar pozycji i ewentualne wyjscie.

Ingerencje czlowieka ograniczaja sie do ustawienia tzw hard risk limits, czyli - w skrocie - max pozycji, jaka mozemy otworzyc na danym rynku.

Co będzie jeśli wszystkie fundusze będą miały automatyczne boty i nikt nie będzie podejmował emocjonalnych decyzji? Wszak wiadomo, że żeby rynek porządnie się ruszył trzeba dużego wolumenu..

Po pierwsze - do porzadnego ruchu wcale nie potrzeba wolumenu. Przy publikacji waznych danych makro rynek moze robic spore ruchy na zerowym wolumenie.

Po drugie - nie sadze by kiedykolwiek doszlo do calkowitej automatyzacji i nie chce spekulowac co by bylo jesli jednak by do tego doszlo. Na pewno jednak pipsow nie zabraknie dla nikogo

[inmax]

BTW - w Polsce nie ma funduszy. W sensie jakim je znamy ze swiata, w PL jest - z calym szacunkiem - totalna amatorka.

Mógłbyś rozwinąć temat funduszy ze świata? Chociaż tak po krótce, bo w ogóle nie wiem czym to się może różnić? Dlaczego w polsce tylko totalna amatorka, a na świecie poziom nieporównywalnie wyższy?

Ile transakcji dziennie wykonuje taki automat/bot do zawierania transakcji z pieniążków zebranych przez fundusz?

Tego sie nie liczy w transakcjach / dzien. Niektore automaty zawieraja jedna transakcje na tydzien, a nawet miesiac.

Bardzo ciekawa informacja. Myślałem, że taki automatyczy trading to głównie High frequency trading, czy jakiś spread trading, czy znowu trading na podstawie korelacji rynków itp, co by przyczyniało się do upłynnienia rynku.

Z tego co piszesz to raczej są dobrze wyselekcjonowane sygnały na podstawie wskaźników AT.

[knx]

BTW - w Polsce nie ma funduszy. W sensie jakim je znamy ze swiata, w PL jest - z calym szacunkiem - totalna amatorka.

Mógłbyś rozwinąć temat funduszy ze świata? Chociaż tak po krótce, bo w ogóle nie wiem czym to się może różnić? Dlaczego w polsce tylko totalna amatorka, a na świecie poziom nieporównywalnie wyższy?

Fundusze i banki inw. na zachodzie to miejsca gdzie wykorzystuje sie najnowsze zdobycze techniki z IT (lacznie z hardware np ultrasupermegaszybkie switche czy UPSy jakich nawet US Army nie posiada), prowadzi szeroko zakrojone badania naukowe, wydaje sie mase pieniedzy na specjalistow. W PL tego nie ma. Nie ma pojecia quantitative trading, ktore teraz rzadzi na zachodzie. Swego czasu robilem rozeznanie gdzie w PL moglbym sie zaczepic ze swoim doswiadczeniem i niestety nie znalazlem ani pol firmy.

Ile transakcji dziennie wykonuje taki automat/bot do zawierania transakcji z pieniążków zebranych przez fundusz?

Tego sie nie liczy w transakcjach / dzien. Niektore automaty zawieraja jedna transakcje na tydzien, a nawet miesiac.

Bardzo ciekawa informacja. Myślałem, że taki automatyczy trading to głównie High frequency trading, czy jakiś spread trading, czy znowu trading na podstawie korelacji rynków itp, co by przyczyniało się do upłynnienia rynku.[/quote]

Dobrze myslales, tyle ze HF trading to ciagle margines w przeliczeniu na wolumen i ilosc zaangazowanych firm. To jest dzialka, ktora sie bardzo intensywnie rozwija, ale jeszcze nie dominuje.
Spread trading czy ogolnie relative value trading to oczywiscie duzo bardziej powszechna sprawa (akurat tym sie zajmuje na codzien), ale to tez niekoniecznie oznacza kilka trejdow dziennie.

Z tego co piszesz to raczej są dobrze wyselekcjonowane sygnały na podstawie wskaźników AT.

To ma nie wiele wspolego z AT. Tutaj http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... php?t=9932 zahaczylismy troche o aspekty techniczne. Milej lektury

[inmax]

knx wątku którym podlikowałeś wyżej napisałeś:

Kolene pytanie, ktore automatycznie sie nasuwa to jak stworzyc taki system oparty na qt. Od czego wyjsc? Odpowiedz jest zaskakujaco prosta - od okreslenia jakiego typu ma byc to system. Jaka ma byc jego przewodnia idea. Dokladnie tak samo jak w przypadku systemow "nie-qt" tzw discretionary (jest jakies fajne slowo po polsku na to okreslenie?)
Czy system ma isc za trendem czy moze counter-trend, czy ma sie krecic wokol sredniej, czy moze ma sie opierac na wybiciach z range'y, czy moze ma szukac jakichs okreslonych sekwencji swieczek?
To jest pytanie zasadnicze, lezace u podstaw tej czesci systemu, ktora bedzie odpowiadac za sygnaly entry / exit.

Nie będę ukrywał - jestem zwolennikiem AT.
QT to wg mnie AT tylko komputerowa, czy algorytmiczna. Przecież wykorzystujujecie jako programiści jej podstawowe założenia:
- rynek dyskontuje wszystko
- historia lubi się powtarzać
- rynek porusza się w trendach.
Dodatkowo pisząć o counter-trend, trend, range break out itp. to wszystko to sa definicjie z AT.
Podstawowe wskaźniki do AT to:
1. Cena
2. Wolumen
Za pewne to tych wskaźników używacie by dalej je jakoś przekształacać w zależności od oczekiwanego efektu biorąc przy tym definicje z AT (trend, konsola, BO)

Takze stwierdzenie:

To ma nie wiele wspolego z AT.

Jest troche mylące... bo wg mnie to ma b.dużo wspólnego z AT.
Nie to żebym się czepiał, po prostu jestem zwolennikem AT i nie mogłem tego tak zostawić. QT wynikło z obserwacji w AT więc jest wiele rzeczy wspólnych, tych samych, tylko inaczej opisanych.

Nie chce też schodzić z tematu, więc wracając do wątku dzięki za odpowiedź na wcześniejsze pytania.

Zastanawia mnie jeszcze jedno... Skoro te boty w funduszach tak rzadko podejmują decyzje, to jakie boty rzeczywiście generują takie duże obroty jak to jest przedstawione w tym artykule:
http://blogi.bossa.pl/2010/04/30/algory ... nku-walut/
z artykułu:
"Najczęstszy rodzaj ich strategii algorytmowych to w kolejności: krótkoterminowy arbitraż likwidujący nieefektywną wyceną par walut na różnych platformach, arbitraż statystyczny pod postacią carry trade, momentum trading i strategiami opartymi o wiele instrumentów oraz w niewielkim stopniu trading w reakcji na dane."

Chodzi mi o to na jakie boty w światowych funduszach jest kładziony nawiększy nacisk?

Boty arbitrażowe?

Podejrzewam, że fundusze o których Ty piszesz, głównie zainteresowane są rynkiem akcji i systemami podążającymi za trendem?

Czy może te fundusze mają takie duże ekipy że pracownicy/programiści/traderzy/badacze pracują "na wszystkim" i "wszędzie" (jeśli chodzi o dostępne metody i rynki)
i tu by byla ta dywersyfikacja ?

Ile osób wchodzi w skład ekipy pracującej nad "dobrem" takiego funduszu? Chodzi mi o programistów bo o traderach bylo już wyżej napisane.

Czy każdy pracuje indywidualnie czy programiści pracują w grupach?

Są wspólne projekty i jakieś główne cele, czy jest to kwestia kreatywności jednostki?