Overnight Range Breakout

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Overnight Range Breakout

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

Witam,
Mam kilka dni czasu to starym zwyczajem wrzucę tutaj jakąś prostą strategię.
Po kilku latach uczestnictwa w grze zwanej forex, nabrałem coraz większego wstrętu do wszelkiej maści wskaźników i pstrzenia wykresów kolorowymi bzdetami które poza ładnym wyglądem niczego praktycznie nie wnoszą.
Najstarszą chyba strategią na rynku giełdowym są wszelkiego rodzaju wybicia/przebicia czegoś tam.... A to flagi, a to trójkąta, a to jeszcze czegoś, jestem zwolennikiem maksymalnej prostoty więc w tej strategii ograniczam się tylko do przebicia poziomej krechy na wykresie.

(moja strategia w dużej mierze wzoruje się na strategii pana Philla Newtona którego opracowania znajdziecie tutaj http://www.trade2win.com/boards/forex-s ... ategy.html , gorąco polecam obejrzenie jego filmików z YouTube)


Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką musimy zrobić (i się jej nauczyć) to prawidłowo ustalać zakres takiej konsolidacji/rangi. Większość z nas w nocy nie gra tylko śpi, więc bierzemy na tapetę zakres sesji japońców na podstawie której wyznaczymy sobie pierwszy setup, czyli zakres H/L nocnej sesji tzw. overnight range.

Nie ma tutaj ściśle określonych godzin, jest tylko czysta PRICE ACTION, więc ustalenie Range Brekout (dalej będę używał skrótu RB) dokonujemy organoleptycznie, w tym przypadku wzrokowo zaznaczając naszym zdaniem najważniesze High / Low z danego zakresu. Jak to mniej więcej wygląda, pokażę na zrzutach.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek


Co nam będzie potrzebne? Wskaźnik fibo wbudowany w MT4 i dostosowany do naszych potrzeb, wykres M15 i H1, sporadycznie wykres M5 do ustalenia momentu wejścia.

Najpierw weźmy się za dostosowanie wskaźnika z MT4 zwanego Fibonacci Retracement, dostosujemy go tak żeby nam pokazywał poziomy powyżej i poniżej zaznaczanego zasięgu (patrz obrazek poniżej lub filmik jak to zrobić http://pl.youtube.com/watch?v=2xSbxEabXHQ ).

Rysujemy najpierw jakieś tam fibo na wykresie, zaznaczamy wskaźnik i klikamy na jego właściwości.
Obrazek

W zakładce fibo levels wpisujemy kolejno:
Poziom > 0, Opis > Low 0.0 %$ (%$ pokaże cenę na wykresie)
Poziom 0.382 Opis Short 38.2 %$
Poziom 0.5 Opis Pivot 50 %$
i dalej:

0.618 Long 61.8 %$
1 High 100 %$
1.382 TP1 138.2 %$
1.618 TP2 161.8 %$

Poziomy poniżej zera wpisujemy stosując znak minus "-"
-0.382 TP1 38.2 %$
-0.618 TP2 61.8 %$

i mamy nasz wskaźnik fibo gotowy. Zawsze rysujemy poziomy fibo zaznaczając zakres z GÓRY na DÓŁ. Zakres pomiędzy liniami Long i Short posłuży nam do określenia stref wsparcia i oporu po zajęciu pozycji.
Poziomy TP1 i TP2 są chyba jasne, oznaczają nasz Target Profit. W grze na większym TF, target wyznaczamy dodając do H/L średni zakres ADR (average daily range). Jeżeli np. ADR dla eur/usd wynosi 120 pips i my zajęliśmy longa, dodajemy do Low dzisiejszego dnia 120 pips (lub 80% zakresu dla bezpieczeństwa) i to wyznacza nasz target.

Obrazek

===============================================================

Bardzo dobrze jeżeli nasz RB mieści się blisko dolnej lub górnej granicy wczorajszego zasięgu, wtedy prawdopodobieństwo sukcesu jest większe:

Obrazek

Jeżeli jest blisko środka wczorajszego zasięgu, jest mniejsza szansa na dobry setup.

Obrazek


Zasady gry


Kiedy już mamy nasz zakres narysowany, czekamy na jego przebicie a następnie korektę (pullback), jeżeli taka kotrekta nastąpi, otwieramy pozycję zgodnie z kierunkiem wybicia. Żeby łatwiej zaobserwować pullback zmieniamy TF na M5.
Oto przykład z dziesiejszego eur/usd. Najpierw wykres H1 i ustalenie RB

Obrazek

Przebicie RB

Obrazek

Ta sama sytuacja na wykresie M5.

Obrazek


Kilka innych przykładów :

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Oczywiście pozostaje kwestia odpowiedniego MM, tutaj już każdy może stosować swój, lecz generalnie s/l stawiamy nad/pod świeczką na M15 która przebiła pierwsza BR, chyba że najbliższa ma większy H/L wtedy stawiamy s/l w/g takiej świecy. Gdy nasza pozycja jest na plusie równym wielkości s/l, ale nie mniej niż +15pips, zamykamy połowę pozycji. Od tego momentu w razie zamknięcia s/l wychodzimy na zero. Reszta pozycji wędruje do naszych targetów lub do wysokości dziennego ADR naszej pary.

Kilka przykładów setupów z dzisiejszego ranka zakładając, że zwlekamy się z wyra ok godz 7:

Obrazek
Obrazek
Obrazek

W poniedziałek rano wrzucę kilka możliwych setupów i zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, spróbuję też zrobić parę filmików instruktażowych.
To narazie na tyle.

Awatar użytkownika
luktom
Gaduła
Gaduła
Posty: 197
Rejestracja: 19 gru 2007, 14:39

Nieprzeczytany post autor: luktom »

W sumie strategia podobna do Panca Eagle kiedyś omawianego na forum, z tym, że użycie fibo jest inne, dodam, że interesujące.

Do PE opracowałem dedykowany indykator, który sam rysował poziomy fibo:

http://luktom.biz/blog/entry/195/luktom ... -indicator

Z tym, że poziomy fibo traktowałem jedynie jako targety, natomiast wejście generowane było albo poprzez wybicie ceny z boksu nocnego, albo wybicie średniej z tego boksu.

Pomysł z wchodzeniem dopiero po korekcie i uwzględnienie Twojego sposobu stosowanie fibo jest IMO ciekawy - mnie właśnie na tych korektach wyrzucało najczęściej, gdy wchodziłem zaraz po wybiciu.

Z zainteresowaniem będę obserwował skuteczność tego systemu, bo też wyznaję zasadę, że proste rozwiązania są najlepsze.
algotronic- zaawansowane rozwiązania dla traderów
Odwiedź naszą stronę WWW, aby poznać pełną ofertę

matix
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 43
Rejestracja: 10 cze 2008, 23:12

Nieprzeczytany post autor: matix »

Dodałem indykatora, który sam maluje fibo z poziomami które zaznaczyłeś. Zauważyłem że na większości wykresów malujesz fibo od 19, popraw mnie jeżeli jestem w błędzie, bo nie napisałeś nic o godzinie malowania [ czy jest ona zmienna? ], niestety nie udało mi się go tak przerobić żeby godzina zakończenia rysowania fibo była 5 rana następnego dnia [ to wynika z mojego zupełnego braku wiedzy na temat programowania].

Zaznaczam że indykator został gdzieś znaleziony w sieci i został przerobiony bez zgody autora, ale daje go tu ponieważ może ktoś kto się zna na programowaniu będzie wstanie zrobić coś podobnego co będzie działać tak ja zakłada strategia
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2008, 01:31 przez matix, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

Wybicia z boxu już przerabiałem http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... php?t=2985, i wiele podobnych strategii, dlatego odrzucam rysowanie box'ów opartych na ścisle określonych godzinach. Testowaliśmy mnóstwo wersji boxa na forum RTG i w sumie wyniki były różne, ale jednak wolę sam zadecydować jak będzie wyglądał mój box, i kiedy mam otworzyć pozycję. Natomiast wchodzenie na pullbacku w dużej mierze chroni nas przed fałszywymi wybiciami. W trakcie rozwoju tematu, wyjaśnimy sobie dalsze szczegóły tej strategii.
Żadnych wskaźników prócz ew. linii trendu i wsparć oporów.

matix pisze:jest wiele wskaźników które same rysują fibo, niestety przy moim aktualnym necie [ GPRS] odpada szukanie takiego w którym można ustawić samemu wartości może luktom coś poradzi i przerobi jakiś jeden z istniejących w taki sposób że będzie pokazywać tylko interesujące nas w tej strategii poziomy.

Do tej strategii próbowałem przekształcić boxy by luktom, ale nie da się ustawić żeby początek boxu byl o 17nastej dnia wczesniejszego.
Można dostosować inny box, ale fibo musisz narysować ręcznie, na obrazku box od 18 do 9. Myślę, że można do niego dodać automatyczne rysowanie fibo.

Obrazek


PS. Nie mogę dodać obrazka jako załącznika, wyskakuje komunikat "Tried add empty file". Też tak macie?
Bedzie dobrze, luz......
=================

matix
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 43
Rejestracja: 10 cze 2008, 23:12

Nieprzeczytany post autor: matix »

ok, ale czy nie uważasz, że do końca nie ma jasnych reguł postępowania jak ma wyglądać RB? a granie na czuja imo nie jest na dłuższą metę opłacalne.

wczesniejszy post został zmieniony i tam jest coś co po poprawkach będzie się nadawać

Dodano po 5 minutach:
fxlamer pisze:Nie mogę dodać obrazka jako załącznika, wyskakuje komunikat "Tried add empty file". Też tak macie?
Mi i jpg i gif bez problemu, może miałeś go otwartego w jakimś programie i dlatego nie chciało Ci go zapisać

Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

matix pisze:Zauważyłem że na większości wykresów malujesz fibo od 19, popraw mnie jeżeli jestem w błędzie, bo nie napisałeś nic o godzinie malowania
fxlamer pisze:Nie ma tutaj ściśle określonych godzin, jest tylko czysta PRICE ACTION, więc ustalenie Range Brekout (dalej będę używał skrótu RB) dokonujemy organoleptycznie, w tym przypadku wzrokowo zaznaczając naszym zdaniem najważniesze High / Low z danego zakresu.
Bedzie dobrze, luz......
=================

matix
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 43
Rejestracja: 10 cze 2008, 23:12

Nieprzeczytany post autor: matix »

fxlamer pisze:w tym przypadku wzrokowo zaznaczając naszym zdaniem najważniesze High / Low z danego zakresu.
ok, tyle że z jakiego zakresu, czy są jakieś wytyczne odnośnie jego zakresu [długości i startu]

Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

matix pisze:ok, tyle że z jakiego zakresu, czy są jakieś wytyczne odnośnie jego zakresu
nie ma, generalnie chodzi o konsolidacje (jezeli takowa wystepuje) podczas sesji azjatyckiej. Wykreślasz kanał obejmujacy H/L z danej sesji, może on nawet obejmować H/L z całego poprzedniego dnia. Domyślnie możesz przyjąć godziny 22-7/8 lecz nie jest to ścisła reguła.

Na obrazku na niebiesko masz zaznaczony zakres 22-8, lecz w tym przypadku (moim zdaniem) bardziej prawidłowe bedzie wykreślenie BR tak jak zaznaczyłem kolorem zielonym. Więc nie można tutaj ustawiać ścisłych godzin.

Obrazek

Ewentualnie zróbmy to inaczej, bo widzę że narysowane boxy sugerują jakąś godzinę otwarcia i zamknięcia boxu, rysujmy po prostu poziome linie, tak będzie czytelniej.

Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 16 sie 2008, 15:13 przez fxlamer, łącznie zmieniany 1 raz.
Bedzie dobrze, luz......
=================

Gent
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 31
Rejestracja: 26 lis 2007, 17:47

Nieprzeczytany post autor: Gent »

Pytanie teraz czy musi to być 'overnight' ?
I czy nie warto byłoby się pokusić o trzy interwały?

Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

Gent pisze:Pytanie teraz czy musi to być 'overnight' ?
I czy nie warto byłoby się pokusić o trzy interwały?
Wcale nie musi, do tego chciałem dojść w dalszej części tego tematu. Przecież monitorujemy rynek cały dzien i wyznaczamy nowe poziomy na bieżąco a nasz fibo wędruje po wykresie wraz ze zmianą ceny.
Również rozpatrzymy różne aspekty TP, które niekoniecznie wyznaczy nam intraday fibo.

Obrazek

Np. tutaj, w silnym trendzie spadkowym, nasz target wyznaczy nam ekspansja więszej fali.

Obrazek

Sorki, narysowałem fibo odwrotnie, to z pośpiechu, jednak poziomy są te same i nie zmienia to sensu obrazka.

Jakie interwały masz na myśli?
Bedzie dobrze, luz......
=================

ODPOWIEDZ