Najlepsze strategie

[LowcaG]

Fakty
- mm nie zarabia pieniedzy
- mm jest po to aby minimalizowac straty / maksymalizowac zyski
- mm ma pomagac w inwestowaniu a nie byc jego kregoslupem
- jak trader dupa to zadne mm mu nie pomoze
- nie ma sysa na 100%
- sysy nie dzialaja caly czas tak samo dobrze
ot takie male podsumowanie

Dokładnie, nie ma co się nad tym co rozwodzić.

Według mnie MM zarabia pieniądze. Strategie nie. Strategia mówi Ci tylko gdzie masz wejść i ewentualnie gdzie masz wyjść. Służy do zarabiania pipsów i punktów. Dopiero kiedy przekujesz nic nieznaczące wartości na pieniądze, zaczynasz zarabiać.

eee tam..pogrubione (od Dagu) jest odpowiedzią na ten kawałek.
Dla mnie są 3 rodzaje MM (uogólniając),
1 zbyt agresywny który powoduje, że nawet dobry sys pada.
2. zbyt pasywny zwany, brakiem MM, czyli np. na pozycje 0,01% kapitału(wartość jest tylko poglądowa) albo stała bardzo mała ilość lotów i tu jeżeli masz dobry system, zawsze zarobisz. Dlatego też uważam, że aby ocenić czy system jest dobry czy nie dobry, powinno się używać małej, stałej wielkości lota.
3. mniej lub bardziej optymalny MM, czyli wyliczany na podstawie jakiś parametrów, typu skuteczność itd. i to ten pozwoli maksymalizować zysk z tylko dochodowych systemów, a w przypadku nie dochodowych, ten MM powinien powiedzieć ci, że optymalną wielkością lota jest 0.

i żaden z tych typów, nie zmieni systemu stratnego w zyskowny (pomijając przypadek)

To włąsnie tylko dzięki tym pipsom zarabiamy, a nie MM, i oczywiście zły czyli typ pierwszy może zniszczyć te pipsy...

A jak ty rozumiesz MM i system?

[Ribelo]

Rzecz w tym, że można mieć pipsy na minusie a kasę na plusie. Wiem, jak ryzykowne jest piramidowanie strat(nie koniecznie jako standardowy dupny martingale), ale wlicza się w MM. Idąc dalej, można grać bez SL ew z wielkim SL i przetrzymywać pozycje stratne. Tym sposobem można mieć skuteczność oscylującą w granicach 90%, ale potężne DD.

Dla mnie gra na giełdzie, nie tylko walutowej to przeciąganie prawdopodobieństwa na swoją stronę. Sytuacja idealna to taka, kiedy mamy skuteczność większą nić 50%. Ba, jest to sytuacja idealna. Najlepszy gracz, jakiego znam oscyluje w granicach 30-40% i to w zupełności wystarcza, by być zajebistym. System daje Ci jakąś skuteczność, ale zarabianie zaczyna się dopiero kiedy zaczynasz pracować z systemem. Systemy mechaniczne w formie w jakiej możemy zazwyczaj z nich korzystać nie działają. System to dopiero materiał z którym można pracować.

W ogóle według mnie bardzo ciężko rozgraniczać system od mm. Jedyna pewna dla mnie rzecz przynależąca do systemu to moment wejścia. Z momentem wyjścia już nie jest tak łatwo, bo można wychodzić albo po jakimś sygnale, albo po dotarciu do TP, czy np pozwoleniu uderzenia w skaczący SL.

Tu pojawia się pytanie na ile jest to jeszcze strategia, a na ile już MM. Oddalenie SL przy przesuwaniu to strategia czy MM? Odległość TP to cechy strategii czy MM? RR to...? To są te najbardziej podstawowe pojęcia, które...chyba najtrudniej zakwalifikować gdzieś.

Ja sprowadzam strategię tylko i wyłącznie do momentu wejścia. Jeśli miałbym graficznie opisać jak widzę całość zagadnienia, byłby to 3 zbiory. Największy MM a w nim psychologia, w której z kolei jest system.

Może to głównie dlatego, że odchodzę od standardowego mechanicznego pojęcia systemu kierując się bardziej w stronę ideologi jak i pewnej filozofii rynków.

W momencie kiedy widzę tendencję mechanizacji strategii i uznaniowości MM staram się robić całkowicie odwrotnie. Całkowicie zmechanizować MM za pomocą EA, które będzie liczyło wszystko samo i opierało się na statystyce. w momencie kiedy moim jedynym zadaniem będzie całkowicie i w pełni uznaniowa gra oparta o mój sposób postrzegania rynku, widzimisię, pogodę astrologię i humor mojego psa.

Aktualnie działa to o wiele lepiej niż sytuacja odwrotna, kiedy próbowałem mechanizować rynek i sprowadzić moment wejścia do matematycznych programowalnych reguł.

Wspomnę o tym ponownie. Nie deprecjonuję znaczenia systemu. Po prostu staram się zauważyć, że znalezienie odpowiedniego to tak naprawdę pierwszy krok na drodze do sukcesów na rynku, nie ostatni i kluczowy. Z drugiej strony z dzidami na czołgi nie ma co się porywać i nikt z gówna bata nie ukręci.

[LowcaG]

Rzecz w tym, że można mieć pipsy na minusie a kasę na plusie.

Każda forma martyngału wiąże się z zasadą "nieograniczony kapitał i czas".

Dla mnie gra na giełdzie, nie tylko walutowej to przeciąganie prawdopodobieństwa na swoją stronę. Sytuacja idealna to taka, kiedy mamy skuteczność większą nić 50%. Ba, jest to sytuacja idealna. Najlepszy gracz, jakiego znam oscyluje w granicach 30-40% i to w zupełności wystarcza, by być zajebistym.

Nigdy nie dyskutuję o skuteczności bez elementu RR. Dla mnie to nie ma sensu, rozumiem że zakładasz RR = 1 ?

System daje Ci jakąś skuteczność, ale zarabianie zaczyna się dopiero kiedy zaczynasz pracować z systemem.

Skuteczność systemu już mówi czy będzie zarabiał czy nie, można zacząć się bawić w serie trafności systemu, i coś a la martyngał, jednak w tej sytaucji wg. mnie powinno zadać się pytanie, dlaczego uważamy, że taka a taka seria jest bardzo mało prawdopodobna i przebudować system. Jeżeli nie znamy odpowiedzi, to znaczy, ze wracamy do zasady "nieograniczony kapitał i czas"

W ogóle według mnie bardzo ciężko rozgraniczać system od mm. Jedyna pewna dla mnie rzecz przynależąca do systemu to moment wejścia. Z momentem wyjścia już nie jest tak łatwo, bo można wychodzić albo po jakimś sygnale, albo po dotarciu do TP, czy np pozwoleniu uderzenia w skaczący SL.

Ja mam odwrotnie, bardzo łatwo mi to rozgraniczyć.
I nie rozumiem, problemu z momentem wyjścia. (to nie ironia, na prawdę nie widzę tu jakiegoś problemu)

Tu pojawia się pytanie na ile jest to jeszcze strategia, a na ile już MM. Oddalenie SL przy przesuwaniu to strategia czy MM? Odległość TP to cechy strategii czy MM? RR to...? To są te najbardziej podstawowe pojęcia, które...chyba najtrudniej zakwalifikować gdzieś.

Dla mnie łatwo, TP/SL(nie ważny czy skaczący czy cokolwiek) i wynikający z tego RR to część systemu, MM to tylko ustalenie zaangażowania ilości kapitału na pozycję lub pozycje, to pewna forma zarządzania ryzykiem.

Ja sprowadzam strategię tylko i wyłącznie do momentu wejścia. Jeśli miałbym graficznie opisać jak widzę całość zagadnienia, byłby to 3 zbiory. Największy MM a w nim psychologia, w której z kolei jest system.

Dla mnie wejście to mała część systemu. A MM dla mnie nie zawiera żadnej psychologii.

Dla mnie system całościowo (upraszczając) to:
- Kierunek
- Zmienność (i za tym RR)
- MM

Z czego 2 pierwsze to jądro systemu, a MM to pochodna tego jądra, w sensie powinna byc optymalizowana w stosunku do skuteczności i RR.

Z czego dwa pierwsze elementy są niezależne. Czyli ktoś może olać analizę zmienności i skupić się na kierunku lub odwrotnie (oczywiście powinno sie skupić na obydwu).
W tym miejscu właśnie pojawiła się ta (błędna) teoria o losowych wejściach i że za pomocą MM można zarabiać. Otóż tam były losowe kierunki, ale zmienność (RR) nie była wcale losowa (ustalono wtedy chyba SL jako 3 krotność zmienności czy jakoś tak) i już gość (Van Tharp mu chyba było) stwierdził, że MM to klucz, bo jeden z parametrów jest losowy..dla mnie amatorszczyzna..chociaż w pierwszym momencie też mnie zmyliło.

W momencie kiedy widzę tendencję mechanizacji strategii i uznaniowości MM staram się robić całkowicie odwrotnie. Całkowicie zmechanizować MM za pomocą EA, które będzie liczyło wszystko samo i opierało się na statystyce. w momencie kiedy moim jedynym zadaniem będzie całkowicie i w pełni uznaniowa gra oparta o mój sposób postrzegania rynku, widzimisię, pogodę astrologię i humor mojego psa.

Przyznam się, że nie widzę takiego czegoś jak uznanowość MM. Co do reszty to się zgodzę(oprócz humoru psa itp. )

Po prostu staram się zauważyć, że znalezienie odpowiedniego to tak naprawdę pierwszy krok na drodze do sukcesów na rynku, nie ostatni i kluczowy.

Daj mi ten pierwszy krok, pozostałe kroki (w tym MM) zrobie szybciutko i w pełni automatycznie. Bo MM to czysta matematyka, żadnej tajemnej wiedzy nie ma.

Dodano po 5 minutach:

Ps.
Gdzieś kiedyś nawet napisałem, EA (to nie problem) które otwierało losowo kierunki (RR wcześniej zoptymalizowałem(staly) pod ten okres->czytaj oszukałem ) i zarabiało

Nie próbowałem ale da się też w drugą stronę, zoptymalizuje odpowiedni "wskażnik" cokolwiek, a będę wybierał losowo TP=SL z jakiegoś zakresu, i też będzie zarabiało, ale w tym przypadku jest jawniejsze oszustwo, bo mi ktoś zarzuci przeoptyamlizowanie. ( i będzie miał rację)

[Ribelo]

I w zasadzie sprawa się rozwiązała.

Dla mnie MM to nie tylko wielkość pozycji i moment, w którym wypłacamy kasę. Dla mnie MM zaczyna się wtedy, kiedy już zająłem pozycję. SL, TP, trailing, piramida, dzielenie pozycji. Dla mnie to wszystko to MM. Pojęcie strategii ograniczam do sygnału wejścia. Teraz powinieneś rozumieć problem z momentem wyjścia

I tak samo jest z uznaniowością MM. Gdy staje się to czymś wiecej niż procentem kapitału jak najbardziej może być uznaniowe. Manualne przesuwanie SL tam gdzie pasuje. Przesuwanie na BE. Dzielenie kiedy wynikające z fusów.

Przestaje to również być najprostszą matmą. Ot, chociażby gdzie dołożyć kolejne zlecenie do piramidy i ile ma ich być. Jak podzielić pozycje. ETC.

Wydaje mi się, że moje stanowisko(słusznie bądź nie) wynika z migracji w strona PA. Tu już ciężko wyłuskać strategię. Widzi się rynek i kierunek a to wystarczy by zająć pozycję. Później zostaje prowadzenie jej, co zaliczam do MM.

[leszczu]

Ribelo - wysłałem Ci wiadomość na pw.

Pozdrawiam

[LowcaG]

Przestaje to również być najprostszą matmą. Ot, chociażby gdzie dołożyć kolejne zlecenie do piramidy i ile ma ich być. Jak podzielić pozycje. ETC.

Wydaje mi się, że moje stanowisko(słusznie bądź nie) wynika z migracji w strona PA. Tu już ciężko wyłuskać strategię. Widzi się rynek i kierunek a to wystarczy by zająć pozycję. Później zostaje prowadzenie jej, co zaliczam do MM.

No tak czyli mamy rózne definicje i na tym polega "problem".
Chociaz piramidowanie/uśrednianie ceny to akuat pół na pół. Bo z jednej strony "dlaczegoś" otwożyłeś nową pozycję, ale także zwiększyłeś ryzyko utraty danego kapitału w zależności od "jednego" zdarzenia.

[Ribelo]

Z tym, że "dlaczegoś" może mieć różne wymiary. Może to być kolejny sygnał strategii, ale może to być również czysta statystyka. NP po osiągnięcia 75% wartości TP cena dociera do niego w 90%. Dostajemy 25%TP przy ryzyku 10%(zakładam, że SL tak czy siak zostaje na dość dalekim BE)

I tak dalej i tak dalej...

[Diudiu]

Ribelo nie odbierz tego co napiszę za atak na siebie lub złośliwość a jedynie jako próbę ukierunkowania twojego myślenia.

Rzecz w tym, że można mieć pipsy na minusie a kasę na plusie.

Bzdura jakich mało. Jakim to cudem?

Wiem, jak ryzykowne jest piramidowanie strat(nie koniecznie jako standardowy dupny martingale), ale wlicza się w MM. Idąc dalej, można grać bez SL ew z wielkim SL i przetrzymywać pozycje stratne. Tym sposobem można mieć skuteczność oscylującą w granicach 90%, ale potężne DD.

Opisałeś grę bez strategii i mm

Dla mnie gra na giełdzie, nie tylko walutowej to przeciąganie prawdopodobieństwa na swoją stronę.

Albo źle myślisz albo źle się wypowiedziałeś. Prawdopodobieństwo co najwyżej można wyliczyć lub oszacować i grać wtedy gdy prawdopodobieństwo zysku jest większe jak straty.

Sytuacja idealna to taka, kiedy mamy skuteczność większą nić 50%. Ba, jest to sytuacja idealna. Najlepszy gracz, jakiego znam oscyluje w granicach 30-40% i to w zupełności wystarcza, by być zajebistym.

W przypadku zmienności jaka panuje na forexie powiedział bym, że 50% to w większości przypadków zdecydowanie za mało.
Żeby grać systemem, który ma skuteczność 30-40% trzeba być sukinsynem z górnej półki i bardzo konsekwentnie stosować ostrożny mm o cierpliwości już nie mówiąc.

W ogóle według mnie bardzo ciężko rozgraniczać system od mm. Jedyna pewna dla mnie rzecz przynależąca do systemu to moment wejścia. Z momentem wyjścia już nie jest tak łatwo, bo można wychodzić albo po jakimś sygnale, albo po dotarciu do TP, czy np pozwoleniu uderzenia w skaczący SL.

Tu pojawia się pytanie na ile jest to jeszcze strategia, a na ile już MM. Oddalenie SL przy przesuwaniu to strategia czy MM? Odległość TP to cechy strategii czy MM? RR to...? To są te najbardziej podstawowe pojęcia, które...chyba najtrudniej zakwalifikować gdzieś.

Twój problem polega na tym, że nie znasz definicji podstawowych pojęć dlatego masz problemy z ich zakwalifikowaniem.

Ja sprowadzam strategię tylko i wyłącznie do momentu wejścia. Jeśli miałbym graficznie opisać jak widzę całość zagadnienia, byłby to 3 zbiory. Największy MM a w nim psychologia, w której z kolei jest system.

Może to głównie dlatego, że odchodzę od standardowego mechanicznego pojęcia systemu kierując się bardziej w stronę ideologi jak i pewnej filozofii rynków.

Jak wyżej nie jest to mm a strategia.

W momencie kiedy widzę tendencję mechanizacji strategii i uznaniowości MM staram się robić całkowicie odwrotnie. Całkowicie zmechanizować MM za pomocą EA, które będzie liczyło wszystko samo i opierało się na statystyce. w momencie kiedy moim jedynym zadaniem będzie całkowicie i w pełni uznaniowa gra oparta o mój sposób postrzegania rynku, widzimisię, pogodę astrologię i humor mojego psa.

Jak dla mnie musiało by to być przetłumaczone na polski.

Dla mnie MM to nie tylko wielkość pozycji i moment, w którym wypłacamy kasę. Dla mnie MM zaczyna się wtedy, kiedy już zająłem pozycję. SL, TP, trailing, piramida, dzielenie pozycji. Dla mnie to wszystko to MM. Pojęcie strategii ograniczam do sygnału wejścia. Teraz powinieneś rozumieć problem z momentem wyjścia

Wszystko co opisałeś jest elementem strategii a nie mm.

I tak samo jest z uznaniowością MM. Gdy staje się to czymś wiecej niż procentem kapitału jak najbardziej może być uznaniowe. Manualne przesuwanie SL tam gdzie pasuje. Przesuwanie na BE. Dzielenie kiedy wynikające z fusów.

Czyli tak naprawdę nie ma żadnej strategii ani mm.

Wydaje mi się, że moje stanowisko(słusznie bądź nie) wynika z migracji w strona PA. Tu już ciężko wyłuskać strategię.

Po raz kolejny brak podstawowych definicji. Tak naprawdę PA to zbiór założeń do zbudowania własnej strategii.

Widzi się rynek i kierunek a to wystarczy by zająć pozycję. Później zostaje prowadzenie jej, co zaliczam do MM.

To w którym momencie jest to prawdopodobieństwo i statystyka?

[stanley]

hmm jako ze jestem nowy na forum i w sumie w tematyce Forex-u tez mam taką prośbę czy mógł by ktoś wytłumaczyć jak buduje się strategie? jakie powinna ona zawierać elementy by była skuteczna( nie chodzi mi o przynoszenie samych zysków bo wiem że raczej taka nie istnieje), chodź w sumie nie tyle skuteczna co sensowna. mógł by ktoś podać jakiś przykład strategii? bo tak na "sucho" ciężko pojąc to ;/

zapewne post w złej kategorii i dostane opr. od admina ale cóż taki los nowicjusza

[Diudiu]

No cóż strategia powinna być planem działania gracza w każdej możliwej sytuacji więc na pewno powinna zawierać następujące elementy:
- zasady otwarcia pozycji
- zasady zamknięcia pozycji w przypadku gdy przynosi stratę
- zasady zamknięcia pozycji w przypadku gdy pozycja przynosi zyski
- zasady zabezpieczania zysku - utrzymania pozycji
W zależności od strategii mogą się pojawić jakieś dodatkowe elementy