Historia X czyli dziennik takiego sobie tradera

MkubuxK

Powoli będę chciał dorzucić do pozycji z wypracowanego zysku. W ramach dywersyfikacji L dołożę do pszenicy która jest zaznaczona na czerwono. Swego czasu osiągnęła podobne poziomy co soja czy kukurydza.

Kierunek zazwyczaj mają ten sam jednakże w różnych momentach i różnej głębokości dokonują korekty. Jeśli nie pomyliłem się co do kierunku to pszenica powinna zabezpieczyć mnie przed ewentualnymi spadkami na soi.

MkubuxK

Ze starych analiz. Screenu nie wrzucałem na forum akurat. Przestroga dla tych co wypatrują długich pozycji na rynku. Kierunek jest tylko jeden i są to krótkie pozycje. Potrzeba by było mnóstwa czasu by odwrócić te masę pędzącą w kierunku osłabienia EUR.

PS: zagrałem pod powtórkę z 2009 roku i wyzerowałęm małe depo. Wystarczyło poczekać do powtórki z 2008 by zrobić z tego depa 20razy większe depo

MkubuxK

Rysunek 1: Model VECM. Soybean

Brak autokorelacji dla reszt i mają one rozkład normalny. Z poszczególnymi parametrami jest już gorzej także nie ręczę za tę prognozę ale zrobiłem ją z czystej ciekawości.

Arima źle prognozuje, Garch również. VAR i VECM dość fajnie sprawdzają się. Testowałem dla różnych parametrów i osiągam podobne rezultaty.

Dlar VAR dla niektórych parametrów miesiąc Styczeń może być spadkowy. Luty i dalej wzrostowe. Dla VECM wszystkie wzrostowe. Mniej lub bardziej. Im dalej do przodu prognoza tym przedział 60% bardziej szeroki. To normalne. Prognozy takie są zazwyczaj bardzo krótkoterminowe co najwyżej na następny okres do 2-3 do przodu. Ciekaw jestem prognozy kiedy będę miał już świeczkę Grudniową. A mianowicie cenę zamknięcia. Gdyż w tej chwili nie jest ona brana pod uwagę a wyprognozowało jako cenę zamknięcia poziom 1196.

MkubuxK

Mała pozycja przeciw BGK i NBP. Nie lubię polityki którą uprawiamy czyli zaniżania długu interwencjami. Niech rynek zweryfikuje ile jest warta Polska złotówka. Przestawiona na BE. Niech ktoś inny popchnie teraz kurs

manygridi

MkubuxK
o!, widzę że używasz modeli ekonometrycznych,
jakie masz odczucia co do prognozowania kursów przez rodzinę modeli ARCH?
da się pod to grać?

MkubuxK

manygridi pisze:MkubuxK
o!, widzę że używasz modeli ekonometrycznych,
jakie masz odczucia co do prognozowania kursów przez rodzinę modeli ARCH?
da się pod to grać?

Jeśli chodzi o EURUSD to nic sensownego żaden model mi do tej pory nie wyprognozował. Może przez to że nie potrafię pisać w R a Gretl jest dośc prostym programem. Gdybym potrafił to napisałbym skrypt pod R wyszukujący najlepsze parametry a tak parametry dobieram samemu ( można oczywiście sprawdzać autokorelacje dla stóp zwrotu ACM PACM i na podstawie tego dobierać parametry potem dalej weryfikować model ale są prostsze sposoby czyli właśnie taki skrypt. Pokazywał mi kiedyś znajomy jak on działa i po minucie miało się gotowe najlepsze rozwiązania. Mimo najlepszych dostępnych parametrów dla modelu słabo się ów model sprawdzał ). Co więcej prognozując model Garch na samym stopach zwrotu czy to logarytmicznych czy na różnicach prognozuje mi wartości z przedziału powiedzmy -120pkt do +120 pkt dla świeczki dziennej. Co jest dla mnie kompletnie bezużyteczne. Może coś źle robię ale jestem amatorem w modelach ekonometrycznych.

Czytałem ostatnio książkę Ekonometryczne modele rynków finansowych i był tam model zbudowany dla WIGU. Parametrami do niego był indeks SP opóźniony o jeden okres do tyłu ( badano wpływ tego indeksu a raczej wartości z dnia poprzedniego na indeks WIG, obrotów na giełdzie a także stóp zwrotu. Sprawdzalność tego modelu dla 3 różnych okresów była inna. Tłumaczono to tym że rynek wciaż się zmienia. Sprawdzalność na poziomie 55% dla całego okresu samego kierunku stóp zwrotu. 55% to mało i dużo. W długim terminie dawał te 5% przewagi na rynkiem.

Lepiej podobno sprawdzają się modele wektorowe korekty błędem. Takie same jak dla soybean zrobiłem. Dla świeczek miesięcznych taki model prognozuje mi wzrosty na EURUSD w najbliższym czasie. Czas pokaże.

Ciekawostką jest że dla MT5 widziałem w internecie gotowe indykatory prognozujące ruchy cen na podstawie niektórych modeli. Dla MT4 nie widziałem żadnego.

MkubuxK

Przykład dla modelu VAR ( okres opóźnienia 4 dla świeczek tygodniowych - mimo istotności parametrów model jest bezużyteczny, reszty korelują się więc brakuje jakiejś istotnej zmiennej wpływającej na kurs). Przy okresie opóźnienia ponad 4 zmienne przestawały być istotne.

MkubuxK

Początek roku i od razu ciekawa okazja do pogrania.

Wolumen + EMA89 z h4 + swieczka momentum spadkowa. Short.

MkubuxK

S na EURUSD odpuszczam chwilowo i zamiast tego ( pod dodatnią korelacje tych par ) gram S na AUDUSD ( dodatkowo jesteśmy przy oporze )

Na około 600pkt rozjechała się nam do EUR i trochę mniej do GBP. SL tak jak widać. Postaram się dość szybko na BE przestawić jeśli będzie taka możliwość.

W miarę rozwoju sytuacji jeśli pomyliłem się co do kierunku będę hedgował długimi pozycjami na EUR i GBP. Póki co są one za wysoko po dzisiejszych wzrostach do takiego hedgu. Jutro z rana jeśli ruch miałby być kontynuowany powinien być zjazd po stopy i dopiero kontynuacja długich ( wszystko to oczywiście jeśli się pomyliłem co do kierunku ).

SL około 50-60pkt . Trochę więcej niż zazwyczaj ale jest to średni termin transakcji do tygodnia czasu.

MkubuxK

SP500 i breakout luka wzrostowa neguje u mnie sygnal do spadków na AUDUSD ( podąża za indeksami ). Otworzyłem w międzyczasie L na EURUSD i zamknąłem na +17 ( miało zarobić na ewentualny SL na AUD ). Wykorzystam go później.

EURUSD.Zagranie dla wielbicieli gry po średnich.

Na dzisiaj wystarczy już postów