PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.
Szczerze mówiąc, zaskakujesz mnie w tym miejscu. Bo nie spodziewałbym się, że cokolwiek innego może dać szansę na sukces.
Oczywiście, że tylko MM decyduje o sukcesie.
A jak napisać EA, które nie wie w jakich sytuacjach kupować, w jakich sprzedawać, a jedynie zarządza MM?
Może ma otwierać równocześnie w obu kierunkach?
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.
Powiedz jeszcze jak to jest z używaniem różnych SMA jako kryterium wejścia w transakcję, skoro siedzisz w temacie już X lat.
Kilka postów temu napisałeś że się NIE DA NAPISAĆ EA, KTÓRE BĘDZIE ZARABIAŁO w ten sposób.
Jak to wygląda, pisałeś takie EA, które wchodziły na przecięciu się wolnej i szybkiej EA i ustawiały TP>SL i co?
Nie da się?
Nie ograniczam oczywiście pytania do konkretnego interwału.
Próbowałeś multiinterwałowości?
Ja mam taki pomysł, oczywiście wymagający doprecyzowania, i w sumie poniekąd już go stosuję:
Wchodzisz na przecięciu się powidzmy średnich z TF H1 lub H4, ale ustawiasz wąski SL. Szukając sensownego SL szukasz go po niższym interwale. Dajmy na to iLowest z okresu 60 świec M1, natomiast TP wielokrotnie wyższy od 1 SL?
Możesz to poprzeć jakimiś wynikami, może być nawet konto demo? Cos żeby było widać czarno na białym, że takie kryterium wejścia przynosi straty?
Oszczędziłbyś czasu wielu usiłującym traderom.
Niejedno takie EA napisałem, na zamówienie też.
Średnie zawsze dają więcej strat niż zysków.
Multiinterwałowość to norma. Dla mnie wszystkie interwały zawierają informację.
Odnośnie wyników, to nie mam nic zapisanego.
I nie chce mi się powtarzać jeszcze raz tego samego - po raz nie wiem który?
Tak jest zawsze, każdy nowicjusz powtarza tę samą drogę.
Właśnie się staram uświadomić, że nie istnieje takie EA, które samo zarabia bez ingerencji człowieka.
Ale nikt nie chce wierzyć, a ci którzy już próbowali jakoś nie chcą pisać nic.
Gdybyś miał czas szukać, to na tym forum znajdziesz masę takich dzienników, podobnych do twojego.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
No nic, będę musiał sam wszystko przetestować. Chodziło bardziej, żeby nie marnować czasu na kryterium wejścia ze słabą skutecznością.
Trudno, muszę się sam przekonać, bo średnie wydają się akurat bardzo ciekawym sposobem na uproszczenie wykresu.
Oczywiście nie zamietrzam skonstruować Perpetuum Mobile do zarabiania hajsu, kilka ostatnich dni pokazuje, że warto się temu wszystkiemu przyglądać. Przynajmniej na razie.
Pojawia się mnóstwo skomplikowanych tematów związanych z odwróceniem trendu, czy też oporami i wsparciami w konsolidacjach.
Otwarcie pozycji to jedno i tutaj moje EA bardzo dobrze sobie radzi z sygnałami.
Bardziej nurtujące jest pytanie, co dalej po otwarciu pozycji?
Wszystko właśnie polega na tym, że trzeba zapodać do EA kiedy wchodzić i kiedy wychodzić.
Nawet jakby otwierać równocześnie hedga, to nadal nie wiemy kiedy zamknąć tracącą pozycję tak, żeby zarabiająca odrobiła stratę i zarobiła coś. No bo, gdybyśmy wiedzieli, to mamy maszynkę do kręcenia "lodów".
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Wiadomo, nic nie da więcej odpowiedzi na pytania, niż obserwacja EA na koncie rzeczywistym.
Na przykład dzisiaj ingerowałem w system decyzyjny: wyjąłem profit z BUY na S&P500 i pozwoliłem EA na zawieranie transakcji zgodnie z pojawiającymi się sygnałami spadkowymi.
Efekt to jeden SL na SELL (i zyskowny poprzedni BUY oczywiście, ale TP o wielkości 50% tego, co było max.), a teraz zyskowny SELL. Gdybym teraz zamknął oczywiście, to by dało ponad już 10% z konta przy DD 2.5%.
Oczywiście nie będę tutaj pokazywał zagrań, bo dla większości ten SL na dzisiejszej esce byłby irracjonalny!
A wolałbym uniknąć rozmowy o niedorzeczności tego w kontekscie AT.
Wszelkie wartości oparte są o MM, ale w oparciu o ostatnie świece minutowe.
Z drugiej strony, gdybym nie ingerował w działanie EA, to jeszcze nie zaliczyłbym SL z wczorajszego BUY, ale zysk by już się skurczył z 15% w najlepszym momencie, do poziomu kilku pipsów nad BE !
I tu jest dylemat! W skali jednego dnia, moje działania pokazują, że warto uczestniczyć w systemie decyzyjnym jako trader i zostawić sobie możliwość prowadzenia pozycji.
Ale co, jeśli backtesty jasno pokazują, że nie należy tego robić, tylko pozwolić statystyce działać na swoją korzyść w perspektywie 100, 200 czy 300 zagrań??????????
Jeśli statystyki jasno pokazują, że o ile depo jest w stanie przetrwać serię kilkunastu stratnych, żeby wygrać trzy razy i wyjść na plus ???
Ja już tego kiedyś próbowałem i dało to zaskakująco dobre efekty. Później zwątpiłem w to, bo przyszedł dzień, kiedy zamiast robić swoje, zawierałem transakcje niezgodne ze swoim MM. I traf losu chciał, że to był jedyny dzień, kiedy w tamtym konkretnym miesiącu moja strategia nie działała!
Czy ktokolwiek wie, czy może przypadkiem Graalem forexu jest dostawanie po dupie ileś razy, żeby wyprowadzić ten jeden decydujący cios, który powali przeciwnika na deski? Trochę jak w boksie, trzymać gardę i parować ciosy, żeby nie dać się powalić przeciwnikowi serią dwóch, lub trzech uderzeń?
Ja najczęściej jednak wybierałem sposób, aby wyjść na ring, i spróbować powalić przeciwnika kilkoma ciosami z całej pety! A przeciwnikiem może być mistrz wagi ciężkiej, nigdy nie wiesz. I to najlepiej efektownie na początku pierwszej rundy! Jak Żelazny Mike w latach 80-ych.
Ale to jest gra na wygraną przed czasem, a można też walczyć o wygraną na punkty.
Jeszcze raz spróbuję cos napisać, bo nie wiem czy to Acceleration jest w ogóle mi potrzebne.
Użyję trochę innych średnich i trochę prostszych kryteriów wejścia.
Jeśli to da również efekt w backtestach, to nie będę się bał absolutnie zostawić EA samemu sobie.
Oczywiście będę doglądał, ale pod żadnym pozorem nie będę obawiał się SL.
Takie jedno SL będzie dla mnie ugryzieniem komara i żebym padł, musiałaby mnie ugryźć chmara takich.
A do tego napewno nie dopuszczę!
****
A co do skuteczności BT to na czym mam się do cholery opierać? Tylko na statystyce, a statystyka wynika z przeszłości a nie z przyszłości!
Tak, ucinaj straty - pozwól zyskom rosnąć.
Takie cliché.
Ale, nie możesz zbyt dużo razy dostawać w dupę, bo nie odrobisz.
Same niewiadome - i jak tu napisać EA na bazie samych niewiadomych?
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
W tym wszystkim dużo niewiadomych, ale jedno jest pewne:
System zawierania transakcji musi być. Sygnał, na podstawie którego trader podejmuje decyzję o zawarciu lub o niezawieraniu transakcji.
A może to być wskaźnik, bądź kombinacja wskaźników. System decyzyjny musi być.
I to może być apekt, w którym dam samodzielność dla EA.
Wejście plus normy dotyczące ustawienia SL.
Testy to wyraźnie pokazują. Nawet zastosowanie sygnałów w postaci przecięcia ceny z jedną średnią kroczącą daje sygnały, które umożliwiają uzyskanie czasu na decyzję: co dalej?
A zazwyczaj jest też czas na zgarnięcie zysku, ewentualnie na dopilnowanie by zysk nie zamienił się w stratę.
Można też podjąć subiektywną decyzję o piramidowaniu, bo czasami można natrafić na momenty silnego trendu.
Jednak ważniejsze jest trafne określenie, kiedy należy modyfikować strategię z powodu trwającej konsolidacji.
Testy wyraźnie to pokazują: najgorsze dla EA są serie strat w konsolidacjach, bo co to za problem zarabiać w trendzie?
A człowiek to jednak istota, która lepiej sie czuje widząc efekty swojej pracy, a nie niewiadomą co do wyniku w perspektywie 100 transakcji. Bo mogą się niestety one rozłożyć niekorzystnie co do wyników. Przy skuteczności powyżej 20% różnie może być. Słyszałem, że takie systemy nie są zalecane.
I to jest plan na przyszły tydzień, mam obecnie sprecyzowane kryteria wejścia, które pozwalają wchodzić z trendem na dwóch niskich TF i unikać przetrzymywania stratnych. Reszty nalezy dopilnować we własnym zakresie, bo celem nadrzędnym jest jednak zarabianie na rynku.
A pisanie zarabiającego EA to temat na dłuższą metę. Nie ma co za wiele oczekiwać po kilku tygodniach siedzenia w temacie.
***
Krzywa kapitału od 21 marca. Testuję ten okres, bo było tu sporo z tego, co może się zdarzyć na wykresie.
Zarabia w trendach, traci w konsolidacjach:
2022-06-05 at 20-05-26.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Temat EA, jak wiadomo - jest to temat na dłuższy okres.
Ale w międzyczasie trzeba coś robić. Tak więc wpłacam jakieś drobniaki na konto XTB i spekuluję.
Z tym, że jeśli będę to robił tak jak w ciągu ostatnich 7 dni, to lepiej w sumie olać sprawę i oszczędzić sobie nerwów, a przede wszystkim czasu nad tym spędzonego. Bo o ile jakieś kilka stów bez problemu odrobię, o tyle czasu nie odzyskam NIGDY
W miesiącu czerwcu, r-k brokerski jest studnią bez dna. Z wpłaconych 4 stówek (w sumie, nie jednorazowo), obecnie ostało się 50zł. A mogłem to odrobić choćby dzisiaj.
Nie jest to jakaś tragedia, bo póki co odpuszczam grę większą kasą. A prawdę mówiąc moje warunki handlowe niejako wymuszają na mnie granie 0.01 lota. Po prostu pozycje mają olbrzymi rozmiar u tego brokera na dźwigni 1:100.
0.01 lota to 100 pipsów i że tak powiem, stówka idzie się yebać.
Ale nie musiało być tak źle. Prawdą jest, że mam problem z realizacją zysków. O ile straty już zazwyczaj ładnie ucinam i kropka, o tyle brakuje tego szlifu w postaci zabrania nawet tych kilku dyszek i odejściu od spekulacji danego dnia. To się nazywa chciwość.
Wystarczyłaby taka konsekwentna realizacja, gdzie biorę tyle, ile rynek daje, i już miałbym spore szanse zostać regularnie profitującym traderem, w perspektywie wielu miesięcy, a nie tylko powiedzmy kilku tygodni, kiedy uda się ugrać coś większego.
Wystarczyłoby brać, kiedy rynek już pokazał ile może dać, ale zaczął zawracać! A rynek chce mi dawać kasę niemal każdego dnia mojego tradingu, tylko nie wiedzieć czemu ja jej czasem nie chcę...
Kuźwa, najbardziej boli fakt, że to się wydaje takie w zasięgu ręki. Dosłownie wiem, że umiałbym to robić konsekwentnie i przyniosłoby zaskakujące rezultaty już w perspektywie kilku tygodni. Czasami przecież daje się zarabiać tak, że sam przecieram oczy ze zdumienia że potrafię.
Dzisiaj kolejny raz: było już chyba z 200PLN na plusie i była spora szansa zabrać to, bo długo nie uciekało! 100 minimum do wyjęcia.
Ale życzeniowy profit i myślenie "co by było gdyby wykres poszedł tam, gdzie mam TP !".
A rynki ostatnio dawały po kilkaset pipsów w dwie godziny, tak więc czemu nie miałyby dać i tym razem?
D*pa, trzeba było brać mniej.
Łatwo powiedzieć - trudniej wykonać.
A patrząc na wykres historyczny wydaje się to takie realistyczne.
Rozpatrzę przykład tradowanego przeze mnie NASDAQ100 i depozytu początkowego 200 PLN.
0.01 lota wymaga niecałych 110zł jako depo, 10 pipsów to 8.5 zeta jakoś.
30 pipsów daje więc ponad 10% zysku z depozytu. A zabranie 30 pipsów nie wydaje się czymś nierealistycznym w kontekście daytradingu.
Trzeba tylko bezwarunkowo wchodzić tam, gdzie jest możliwy SL w postaci 20-30 pipsów. Każde pozwolenie na odjechanie cenie dalej, niż 20-30 pipsów, to olbrzymie prawdopodobieństwo pogrążenia i tak małego depo i zakończenia możliwości handlu. Wtedy do odegrania zostają tańsze instrumenty: EURUSD, CAC40 i UK100. Można też zamienić NASDAQ na S&P, tam potencjalne zyski nie są może aż tak atrakcyjne, ale zmienność jest trochę bardziej ujarzmiona.
O szerszych SL muszę absolutnie przestać nawet myśleć. Z doświadczenia wiem, że im szerszy SL, tym bardziej możliwe próby zracjonalizowania jego przesuwania. Bo skoro cena cofnęła się już o 50 pipsów, to co jeśli zrobi 55 i wróci, a ja zamknę? A takiego zachowania nie chcę, ideałem nawet byłoby zamykanie SL z łapy, kiedy widać że już nic z tego. I to się mi bardzo często udaje!
Gorzej z nieszczęsnymi TP !
A gdyby brać te powyższe 10% z depo? Przy dźwigni 1:100 i rozpoczęciu runa (tak, wiem że to zakazane pojęcie) od 200zł, to nie wydaje się wcale tak nierealistyczne ! Wystarczy wziąć, każdego dnia rynek daje setki możliwości ku temu ! A wraz ze wzrostem kapitału, można ryzykować coraz niższe procentowo SL, albo rozszerzając TP do max. 100 pipsów, albo dokładając kolejne 0.01 i przesuwając SL na BE.
Jaka teoria jest prosta!
W czym więc problem, wystarczy nie dać się zmieść z rynku, stosując restrykcyjne SL i brać zyski.
20kPLN z 200PLN? Brzmi jak marzenia licealisty, ale skoro matematyka wyraźnie mówi, że jest to możliwe? Nawet przy RRR 2:3 (SL:TP), skuteczność 50% już pozwoliłaby na całkiem szybkie uzyskanie postawionego celu !
Obliczenia "na oko" pokazują że byłoby to jakieś 400 transakcji do osiągnięcia powyższego celu, co wydaje się do zrealizowania z perspektywy DD i powiedzmy kilkunastu miesięcy czasu (ale ja bym celował w kilka miesięcy z moją częstotliwością zawierania transakcji).
A jeśli stosować scalpingowe podejście, które nakazuje przesuwać SL na BE po kilku pipsach, tym samym zwiększając liczbę "prób" i umożliwiając dłuższe pozostanie na rynku?
Tylko, na litość boską, trzeba brać po te zasrane 30 pipsów ! A najlepiej brać profit jak wykres pokazuje, że raczej nie da więcej! To jest podejście i o tym mówił też RZ.
Niestety, w tradingu łatwo nabawić się złych nawyków. I cholera łatwo sobie zrobić krzywdę poprzez serię nadzwyczajnych zysków.
Bo jeśli nagle mam passę, że kilka razy z rzędu na wejściu Ameryki piramiduję i się udaje, to siła rzeczy będe tego oczekiwał w przyszłości !
A przyszłość nie będzie taka sama, a nawet podobna !
Albo jeśli nie daj boże, uda mi się zapuścić eskę i w kwadrans po tym wykres poleci jednym barem o 500 pipsów bez korekt (w uproszczeniu)!
Jeszcze gorzej, bo nauczę mózg tego, aby oczekiwał podobnych okazji w przyszłości !
I co? Zamiast ciułać dzień za dniem po te 30 pipsów na nygusie i skupić się na tu i teraz, to będę się nastawiał na te wyjątkowe sytuacje, które się niestety zdarzają tylko raz na jakiś czas! A to prawdopodobnie nie przyniesie zysków w dłuższej perspektywie, niestety.
Tak więc ostatnie dni przyniosły mi bardzo wiele sprzecznych ze sobą wniosków. A może inaczej: inne wnioski do EA tradingu, inne do tradingu manualnego na niskich interwałach.
Pytanie, czy ja w ogóle kiedykolwiek będę w stanie zarabiać jako daytrader grający manualnie?
Ja uważam, że o ile nie splajtuję całkiem wcześniej, to jest to do osiągnięcia w nieokreślonej przyszłości
Tylko trzeba się wyzbyć tej chęci osiągania ponadprzeciętnych zysków w każdej transakcji, a szczególnie podwojania depo w 10-12 kolejnych (kto liczył procent składany ten wie co to oznacza), co niestety jest możliwe i wyzwala u tradera chęć szybkiego wzbogacenia się.
Czasem już nie wiem, czy dalej poświęcać czas na trading manualny, czy to u mnie jednak strata czasu. Bo liczyłbym na lepsze efekty, a z drugiej strony nie chciałbym poddać się jak więzień, który ucieka z więzienia otoczonego 10 murami i zmęczony zawraca po pokonaniu 9 muru.
Z jednej strony widzę, że już jakiś skill jest i został on wypracowany poprzez całe tygodnie działań i obserwacji wykresów.
Z drugiej strony jest nadmierna chciwość i ciągłe tendencje hazardowe (które jednak udaje się coraz skuteczniej tłumić - tu jest progres).
Tak więc zastanawiam się, czy jednak nie dać sobie z tym siana na jakiś czas. Może taka przerwa z pół roku zmieniłaby mój mindset.
Ten czas zostałby wykorzystany na naukę MQL4, C++ i Pythona. Byłoby o wiele łatwiej skupić się na mniejszej ilości zajeć, bo trading jednak ciągle wyzwala u mnie emocje - a nie powinien . No ale jak tu powiedzieć alkoholikowi, żeby nie szedł do sklepu po czteropak browca, albo jak powstrzymać nałogowego palacza od jarania szlugów, kiedy na stole w kuchni leży otwarta paczka?
No a trading się jednak trochę różni od powyższych rzeczy. O ile traderowi uda się pozostać na rynku bez bankructwa., o tyle jego szanse rosną wraz z doświadczeniem. O ile nie powiela bezrefleksyjnie swoich błędów.
Nawiązawszy do swojej poprzedniej wypowiedzi, warto wspomnieć o dwóch pojęciach ze wspominanej przeze mnie książki pt "Czarny Łabędź":
Ekstremistan i Przeciętnostan.
Sam autor tej książki, doszedł w swoich filozofiach do wniosku, że wyjściem jest Przeciętnostan z postawieniem na ekspozycję na Ekstremistan.
I tu pojawia się problem odnośnie tradingu, bo jak zachować ekspozycję na Ekstremistan jeśli mam codziennie zbierać TP?
Załóżmy, że w przyszłości wezmę shorta na NASDAQ za 1 lota (u mojego brokera to niecałe 11kPLN), ustawię TP niecały 1% niżej, zgarnę TP ale później rynek wykona ruch o 10% w dół, co wcale nie jest ostatnio takie niespotykane !
Jak w takiej sytuacji zachować ekspozycję na Ekstremistan, równocześnie zgarniając pomniejsze zyski?
Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania: albo podział pozycji na mniejsze, albo kompletne olanie Ekstremistanu i skupienie się na codzienności, czyli konsekwentnym koszeniu pomniejszych zysków.
