Dax/Nasdaq Daytrading

[Mistyfikator]

W dłuższej perspektywie czasu swoje zrobi TP>SL.

To jest prawda, tyle tylko, że im mniejsza skuteczność, tym większa musi być odległość TP w stosunku do SL. I tu zaczyna się kłopot, właśnie.

Mając 1.5 m-ca testów niewiele mogę powiedzieć.

Ale w tym okresie czasu, TP = 5*SL dałby 100% zysku na koncie 50$, z tym że drawdown sięgnąłby ponad 30%...

I nie mówię o stałych wartościach SL i TP, bardziej operuję średnimi.

Trafiają się SL po 4$, ale i są nawet takie poniżej 1$.
Resztę robi statystyka, ważne jest bezwzględne cięcie strat

[ninjaproject]

W dłuższej perspektywie czasu swoje zrobi TP>SL.

To jest prawda, tyle tylko, że im mniejsza skuteczność, tym większa musi być odległość TP w stosunku do SL. I tu zaczyna się kłopot, właśnie.

Mając 1.5 m-ca testów niewiele mogę powiedzieć.

Ale w tym okresie czasu, TP = 5*SL dałby 100% zysku na koncie 50$, z tym że drawdown sięgnąłby ponad 30%...

I nie mówię o stałych wartościach SL i TP, bardziej operuję średnimi.

Trafiają się SL po 4$, ale i są nawet takie poniżej 1$.
Resztę robi statystyka, ważne jest bezwzględne cięcie strat

Właśnie z tym jest kłopot.
To będzie zależeć od zmienności rynku.
Jak będzie konsola, która nie da 5*SL, to będzie dupa totalna.

[Mistyfikator]

Właśnie z tym jest kłopot.
To będzie zależeć od zmienności rynku.
Jak będzie konsola, która nie da 5*SL, to będzie dupa totalna.

W testowanym okresie było właśnie różnie.
Ten niewielki depozyt przetrwał nawet serię 12 stratnych!

Z drugiej strony 2 największe możliwe w tej strategii TP mogą zniwelować tak czarną serię.

Bo jak mówiłem: SL są ograniczone tylko w stronę maximum, minimalna wartość może być choćby nawet 2 pipsy. Natomiast max TP może być imponujący, ale ciągle realistyczny w perspektywie H4

Teraz zostaje optymalizacja, bo zapewne jest jakiś sposób na zwiększenie skuteczności przynajmniej do 35%

[ninjaproject]

Teraz zostaje optymalizacja, bo zapewne jest jakiś sposób na zwiększenie skuteczności przynajmniej do 35%

Czy istnieje możliwość optymalizacji do danych, których jeszcze nie ma?
Wszyscy optymalizują na podstawie danych historycznych, no bo innych nie ma.
Podstawowym założeniem w tym tradingu jest, że wyniki historyczne nie gwarantują takich samych, ani nawet podobnych wyników w przyszłości. Pomimo tego, wszyscy upierają się, że w jakiejś mierze te wyniki są powtarzalne...

PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.

[Mistyfikator]

Teraz zostaje optymalizacja, bo zapewne jest jakiś sposób na zwiększenie skuteczności przynajmniej do 35%

Czy istnieje możliwość optymalizacji do danych, których jeszcze nie ma?
Wszyscy optymalizują na podstawie danych historycznych, no bo innych nie ma.
Podstawowym założeniem w tym tradingu jest, że wyniki historyczne nie gwarantują takich samych, ani nawet podobnych wyników w przyszłości. Pomimo tego, wszyscy upierają się, że w jakiejś mierze te wyniki są powtarzalne...

PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.

Optymalizacja ma polegać na podstawowych pytaniach.
Kiedy nie tradować a kiedy tak.
Ważna jest też kwestia, czy zezwolić na otwieranie pozycji od razu po zamknięciu poprzedniej.

Ale to wyjdzie z czasem. Na razie nie mam nawet historii do backtestów, poza ostatnimi tygodniami.

[Tomasz196407]

Teraz zostaje optymalizacja, bo zapewne jest jakiś sposób na zwiększenie skuteczności przynajmniej do 35%

Czy istnieje możliwość optymalizacji do danych, których jeszcze nie ma?
Wszyscy optymalizują na podstawie danych historycznych, no bo innych nie ma.
Podstawowym założeniem w tym tradingu jest, że wyniki historyczne nie gwarantują takich samych, ani nawet podobnych wyników w przyszłości. Pomimo tego, wszyscy upierają się, że w jakiejś mierze te wyniki są powtarzalne...

PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.

Optymalizacja ma polegać na podstawowych pytaniach.
Kiedy nie tradować a kiedy tak.
Ważna jest też kwestia, czy zezwolić na otwieranie pozycji od razu po zamknięciu poprzedniej.

Ale to wyjdzie z czasem. Na razie nie mam nawet historii do backtestów, poza ostatnimi tygodniami.

Ilość parametrów do optymalizowania jest zazwyczaj ograniczona,
ograniczeniem w optym. jest tez sam komputer

[ninjaproject]

Podrzucę taką uwagę:
Z moich obserwacji wynika, że zwykle kiedy jest trend, to trailing SL po świecy o indeksie 2 wytrzymuje najdłużej.

[Mistyfikator]

Ilość parametrów do optymalizowania jest zazwyczaj ograniczona,
ograniczeniem w optym. jest tez sam komputer

Na razie myślę o optymalizacji na podstawie tego "co widać"
Ale przyjdzie też zapoznać sie z optymalizacją w testerze MT4

[Mistyfikator]

Podrzucę taką uwagę:
Z moich obserwacji wynika, że zwykle kiedy jest trend, to trailing SL po świecy o indeksie 2 wytrzymuje najdłużej.

Dzięki za uwagę. Może kiedyś się przyda.
Na razie bardzo wiele wskazuje na to, że po otwarciu pozycji lepiej nie ruszać ani SL, ani TP.

Ale wiadomo: to są na razie wnioski początkującego algotradera

[Mistyfikator]

PS. Z koncepcją EA opartego głównie na MM się zgadzam. Sam o takim czymś cały czas myślę, tylko nie wpadłem jeszcze na praktyczne rozwiązanie.

Szczerze mówiąc, zaskakujesz mnie w tym miejscu. Bo nie spodziewałbym się, że cokolwiek innego może dać szansę na sukces.
Z tego, co się nauczyłem przez dwa lata wynika, że nie istnieje żaden setup, który da pewność zarabiania na rynkach.
Tylko MM, a setupy są wyłącznie po to, aby jasno określić kryterium wejścia...

Powiedz jeszcze jak to jest z używaniem różnych SMA jako kryterium wejścia w transakcję, skoro siedzisz w temacie już X lat.
Kilka postów temu napisałeś że się NIE DA NAPISAĆ EA, KTÓRE BĘDZIE ZARABIAŁO w ten sposób.

Jak to wygląda, pisałeś takie EA, które wchodziły na przecięciu się wolnej i szybkiej EA i ustawiały TP>SL i co?
Nie da się?
Nie ograniczam oczywiście pytania do konkretnego interwału.

Próbowałeś multiinterwałowości?
Ja mam taki pomysł, oczywiście wymagający doprecyzowania, i w sumie poniekąd już go stosuję:
Wchodzisz na przecięciu się powidzmy średnich z TF H1 lub H4, ale ustawiasz wąski SL. Szukając sensownego SL szukasz go po niższym interwale. Dajmy na to iLowest z okresu 60 świec M1, natomiast TP wielokrotnie wyższy od 1 SL?

Możesz to poprzeć jakimiś wynikami, może być nawet konto demo? Cos żeby było widać czarno na białym, że takie kryterium wejścia przynosi straty?
Oszczędziłbyś czasu wielu usiłującym traderom.