[NeuroGenStatAgent] - Czyli adaptacja albo śmierć ;)

green7 · Nieprzeczytany post autor: **green7** » 26 lip 2012, 00:22

I tak i nie Wink , bo przecież w trakcie całego przebiegu (jednego przebiegu po historii) agent w tracie może umrzeć (nie wiem kiedy) a "zastąpić" go może inny z innymi parametrami.

Czyli na końcu przebiegu po historii otrzymasz agentów dostosowanych najlepiej do tejże historii ?

LowcaG pisze:Chwilowo zapomnij o parametrach globalnych (ich będzie mało, bardzo mało i można przyjąć, że nie będą optymalizowane). Czyli całość może być bez parametrów. A cała koncepcja polega na wzmacnianiu in real time, tych kombinacji parametrów które są lepsze i zabijaniu tych które są gorsze...czyli może być tak, że jest paru agentów którzy dobrze się sprawują na początku okresu testowego, umrą (potworza w między czasie potomków o podobnych parametrach(ale innych), a po jakimś czasie znów powstaną znów z dobrą skutecznością.

No ale przecież to nic innego jak wybieranie z całej możliwej przestrzeni rozwiązań (określanej przez Twoje wskaźniki) tego zestawu kombinacji, które działają najlepiej w danym momencie (czy też okresie).
Zawsze takie znajdziesz: ale czy będą miały one jakieś właściwości prognostyczne ?

LowcaG pisze: Czyli tego procesu nie mogę otworzyć w testerze, za pomocą alg. genetycznych... bo one z definicji znajdują optimum dla całego okresu testowego

No tak: ogólnie w testerze miałbyś problem: dlatego miałem na myśli cykliczne wywoływanie testera. Testujesz jakiś tam okres historii/szukasz najlepszych wyników a potem przesuwasz "okno historii dalej".
Coś jak w skryptach mających za zadanie cyklicznie optymalizować parametry EA.

LowcaG pisze:już napisałem powyżej, wynik mam od razu, nie potrzebuję żadnego kierunku. a trend/konsolidacja operuje na TP =23 SL = TP *3 czyli mam 50% na trend i 50 procent na konsolidację

Zupełnie nie czaję jak to liczysz

No i przecież jakiś kierunek musisz obrać: co Ci z tego, że wiesz, że masz trend ale czy sprzedawać czy kupować ?

LowcaG · Nieprzeczytany post autor: **LowcaG** » 26 lip 2012, 00:32

green7 pisze:Czyli na końcu przebiegu po historii otrzymasz agentów dostosowanych najlepiej do tejże historii ?

Nie

, w każdym momencie, są najlepiej przystosowani do bieżącej historii, czyli jednym słowem, nie licząc pewnego startowego minimum długość okresu testowego nie ma znaczenia do dalszej nauki,czy testujemy rok czy dwa, w każdym momencie są gotowi do pracy na bieżącej historii.

green7 pisze:Zawsze takie znajdziesz: ale czy będą miały one jakieś właściwości prognostyczne ?

Na tym polega cały test

(głównie traktuję to w formie rozrywki)

green7 pisze:No tak: ogólnie w testerze miałbyś problem: dlatego miałem na myśli cykliczne wywoływanie testera. Testujesz jakiś tam okres historii/szukasz najlepszych wyników a potem przesuwasz "okno historii dalej".
Coś jak w skryptach mających za zadanie cyklicznie optymalizować parametry EA.

Do tego to się właśnie sprowadza (widzę, że już mamy wspólną płaszczyznę

) Jedynie co się "optymalizuje" globalnie to techniki optymalizacji.

Zupełnie nie czaję jak to liczysz Smile No i przecież jakiś kierunek musisz obrać: co Ci z tego, że wiesz, że masz trend ale czy sprzedawać czy kupować ?

Skoro jest konsolidacja to co za różnica

(kierunek to będzie oddzielny projekt)(byle TP< SL)
A poważniej, jak pisałem Batmanowi co rozumiem przez TREND i KONSOLIDACJĘ.

Czyli jeżeli mamy TP = 1x i SL = 3x, to konsolidacja jest wtedy kiedy złąpiemy 2 razy TP(pozycje otworzyliśmy w przeciwnym kierunku), a trend kiedy złapiemy jeden TP i jeden SL.
Czyli ostatecznie wychodzimy albo od przodu 2x albo do tyłu -2x.

green7 · Nieprzeczytany post autor: **green7** » 26 lip 2012, 00:40

LowcaG pisze:Czyli jeżeli mamy TP = 1x i SL = 3x, to konsolidacja jest wtedy kiedy złąpiemy 2 razy TP, a trend kiedy złapiemy jeden TP i jeden SL.
Czyli ostatecznie wychodzimy albo od przodu 2x albo do tyłu -2x.

Nadal nie czaję ....

Mamy aktualną cenę powiedzmy 1.5000. I co: odpalasz po tej cenie 2 zlecenia w 2ch przeciwnych kierunkach (coś takiego pisałeś wcześniej) ?

xpep · Nieprzeczytany post autor: **xpep** » 26 lip 2012, 00:45

no no ciekawy temat brakuje takich perelek

go LowcaG

jedyne czego sie obawiam to to ze tak naprawde nie dajesz nic sensownego agentom na wejscie, mam znikome doswiadczenie i wiedze w ag ale slyszalem kiedys takie haslo "jak dasz g.... na wejsciu to dostaniesz g... na wyjsciu"

tak czy inaczej powodzenia, bede sledzil jak Ci idzie

LowcaG · Nieprzeczytany post autor: **LowcaG** » 26 lip 2012, 00:46

green7 pisze:Nadal nie czaję ....

Mamy aktualną cenę powiedzmy 1.5000. I co: odpalasz po tej cenie 2 zlecenia w 2ch przeciwnych kierunkach (coś takiego pisałeś wcześniej) ?

Czyli tak:(Gramy na konsolidacje)
np. BUY TP = 20 SL = 60
SELL TP = 20 SL = 60;

Niech rynek będzie w trendzie, i wystrzeli do albo 1.5060 albo do 1.4040, czyli złapalismy SL = 60 i jeden TP = 20, czyli straciliśmy 40 (czyli 2*20).

A teraz rynek jest w konsolidacji, leci sobie do 1.5020, zawraca i uderza w 1.4080, czyli złapaliśmy na tych małych wahaniach 2*20 = 40.

Czyli w tej sytuacji, mieliśmy 50% szans, (zakladając, ze wszystko było losowe), że wpadną nam 2*TP i 50% szans, że -1*SL+1*TP. (innych możliwości nie ma)

xpep pisze: jedyne czego sie obawiam to to ze tak naprawde nie dajesz nic sensownego agentom na wejscie, mam znikome doswiadczenie i wiedze w ag ale slyszalem kiedys takie haslo "jak dasz g.... na wejsciu to dostaniesz g... na wyjsciu"

hehe, te g. zawsze można podmienić na inne G(większe)

A poważniej. hm.. jestem za prostotą, dlatego dużo tam nie daje, teraz jest zmienność więc ATR, i w pewnym sensie MACD, STOCH i nie ma nazwy, niech będzie nazwane PRICE/TREND. W sumie na ten moment nic mi nie trzeba,jak się przyjrzeć co to jest graficznie (naprawdę graficznie) np. takie MACD to stwierdzam, że wystarczy. (Przynajmniej na początek, nazywam to teorią naprężeń

)

green7 · Nieprzeczytany post autor: **green7** » 26 lip 2012, 01:11

No tak, teraz to 50:50 rozumiem....
Ale z tego wynika, że agent musi po ustawieniu zleceń czekać aż oba się zreazlizują ....
Czyli ten sam agent, z tymi samymi parametrami, ale uruchomiomy jedną świeczkę dalej może dać całkiem odrębne wyniki/wskazania .....

LowcaG · Nieprzeczytany post autor: **LowcaG** » 26 lip 2012, 08:07

green7 pisze:No tak, teraz to 50:50 rozumiem....
Ale z tego wynika, że agent musi po ustawieniu zleceń czekać aż oba się zreazlizują ....
Czyli ten sam agent, z tymi samymi parametrami, ale uruchomiomy jedną świeczkę dalej może dać całkiem odrębne wyniki/wskazania .....

Tak i w pewnym sensie czeka (na wejściu dostaje dwa osobne "strumienie" danych),
- dane co do których musi podjąć decyzję (na podstawie aktualnie dostępnej jego wiedzy/statytyk)
- dane zrealizowanych wyników które modyfikują jego historie statystyk

Tego raczej nie da się przeskoczyć i tak musi być.

green7 · Nieprzeczytany post autor: **green7** » 26 lip 2012, 12:38

LowcaG pisze:Tego raczej nie da się przeskoczyć i tak musi być.

No nie wiem czy musi .... wiem natomiast, że to trochę słabe rozwiązanie: to jakie wyniki otrzymamy z danego osobnika zależeć może w dużej mierze od miejsca w którym zaczynamy podawać mu dane. Jedna świeczka w tą czy w tamtą i np. już zamiast trendu prognozuje nam konsolidację.

Mam taki sam problem w jednym z moich pomysłów do zrobienia. I też brak mi koncepcji co z tym fantem zrobić.

LowcaG · Nieprzeczytany post autor: **LowcaG** » 26 lip 2012, 13:42

green7 pisze:No nie wiem czy musi .... wiem natomiast, że to trochę słabe rozwiązanie: to jakie wyniki otrzymamy z danego osobnika zależeć może w dużej mierze od miejsca w którym zaczynamy podawać mu dane. Jedna świeczka w tą czy w tamtą i np. już zamiast trendu prognozuje nam konsolidację.

hm... czy ja wiem, z decyzjami osobnik czeka aż nazbiera full statystyk, później nie czeka z następną decyzją, aż ta się zakończy, życie jest brutalne

, musi za 15 minut podjąć decyzję (mimo, że poprzednia się nie zamknęła) na podstawie posiadanej wiedzy, jak mu się ta pozycja już zamknie to uaktualni sobie wiedzę, w tym rozwiązaniu poślizg aktualizacji wiedzy jest nieunikniony

green7 pisze: Mam taki sam problem w jednym z moich pomysłów do zrobienia. I też brak mi koncepcji co z tym fantem zrobić.

hm.. mi chodzi o po głowie (ale to już raczej nie tutaj, bo za bardzo zmienia mi koncepcję), aby dane w ogóle inaczej podawać. Czyli mamy punkt A, i tak jak by odpalamy wstecz tester i od tego punku A robimy transakcje do tyłu(możemy je potem odpowiednio przekonwertować z BUY na SELL i odwrotnie).

W kolejnej świeczce (A+1), dokładamy jedną pozycję, z ten wlaśnie świeczki (poprzednie dane, w sumie nie ulegają w żaden sposób modyfikacji) oczywiście znów wstecz. Czyli nigdy nie czekamy na zamknięcie się jakiś tam pozycji, pomogło?

-------
Swoją drogą wersja prymitywna(jedno wskaźnikowca) agenta gotowa, wydaje się, że działa. Oczywiście nic on ciekawego nauczyć się nie może skuteczność ma (blisko)losową na wszystkich wskaźnikach.
Czas aby prymityw wyrósł na "2 wksaźnikowca" a później wielo-wskaźnikowca (6 wskaźników), na razie nie będzie żadnej ewolucji, czyli niczym się na razie nie będzie różnić od tego co Green7 pisał o testerze i algorytmach genetycznych.

green7 · Nieprzeczytany post autor: **green7** » 26 lip 2012, 14:27

hm.. mi chodzi o po głowie (ale to już raczej nie tutaj, bo za bardzo zmienia mi koncepcję), aby dane w ogóle inaczej podawać. Czyli mamy punkt A, i tak jak by odpalamy wstecz tester i od tego punku A robimy transakcje do tyłu(możemy je potem odpowiednio przekonwertować z BUY na SELL i odwrotnie).

W kolejnej świeczce (A+1), dokładamy jedną pozycję, z ten wlaśnie świeczki (poprzednie dane, w sumie nie ulegają w żaden sposób modyfikacji) oczywiście znów wstecz. Czyli nigdy nie czekamy na zamknięcie się jakiś tam pozycji, pomogło?

Od tyłu powiadasz

No chyba byłoby lepiej, jest to jakaś koncepcja do zastanowienia się .....