1% Risk - czyli zarządzanie kapitałem

Hitman · Nieprzeczytany post autor: **Hitman** » 03 gru 2007, 10:11

Obliczenia są dobre. Powinieneś otworzyć kontrakt 11.1 lota.

Tylko kto gra 10% risk

2% 3% to maks. W ten sposób długo nie pograsz. Coś mi się wydaje że pomyliłeś % Risk z % Equity

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 03 gru 2007, 10:26

Tu chodziło o poprawność obliczeń, a nie o same wartości: wiem, że gra na 10% risk to risk

. Przeraziła mnie wielkość lota, dlatego pytałem...
Przy otwieraniu zlecenia w momencie, gdy nie ma innych zleceń %Risk będzie się równał %Equity?
I jeszcze 1-no pytanie: jak w MT odczytać wielkość lewara. "Standardowo" to 100:1, ale jak zdarzy się 50:1 to wielkość pozycji musi być zwiększona o połowę.

Hitman · Nieprzeczytany post autor: **Hitman** » 03 gru 2007, 12:00

LesioS pisze:%Risk będzie się równał %Equity?

No nie. To są dwa różne zagadnienia.

LesioS pisze:"Standardowo" to 100:1, ale jak zdarzy się 50:1 to wielkość pozycji musi być zwiększona o połowę.

Nie. Wielkość pozycji to wielkość pozycji i ona zawsze jest taka jak wychodzi z obliczeń. Pytanie tylko czy przy danym lewarze stać Cię na jej otwarcie. Czyli np na lewarze 100 masz np 15 lotów max a na lewarze 50 możesz otworzyć już tylko 7,5 lota max a więc transakcja 11.1 lota już Ci nie wejdzie.

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 03 gru 2007, 12:20

Equity to ilość środków jaką mam do dyspozycji na otwieranie nowych pozycji. To jaka jest różnica w takim przypadku przy wyliczaniu wielkości lota z Equity i z AccountBalance, jeżeli żadna pozycja nie jest jeszcze otwarta?
------
Jak uwzględnić wielkość lewara w wielkośći lota?

Hitman · Nieprzeczytany post autor: **Hitman** » 03 gru 2007, 13:40

Jeżeli nie masz jeszcze otwartej pozycji to nie ma znaczenia czy korzystasz z equity czy z balance. W tym wypadku są to te same sumy.

Lot to lot, jest on zawsze taki sam bez względu na lewar

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 03 gru 2007, 14:21

Ale wzór, o którym powiedziałeś, że jest OK, nie uwzględnia lewara. Na na logikę (czyżby nie?) wielkość lota powinna jakoś zależeć od lewara... A jak od samego lewara nie zależy, to jak ten lewar uwzględnić w obliczeniach?

Hitman · Nieprzeczytany post autor: **Hitman** » 03 gru 2007, 15:26

Wielkość lota nie zależy od lewara. Od lewara zależy to iloma lotami dysponujesz, a co za tym idzie w 1% risk nie musisz uwzględniać lewara.

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 03 gru 2007, 15:49

Ok, dzięki

LesioS · Nieprzeczytany post autor: **LesioS** » 05 gru 2007, 09:49

LesioS pisze:Panowie, powiedzcie, co spieprzyłem w obliczeniach... Sytuacja jest taka: konto w $, stan konta 40,000, para GBP/JPY, SL = 40 pipsów, Risk = 10%, PipValue = $9. Dla takiej sytuacji chce wyliczyć wielkość lota, więc stosuję wzór:
lot = Risk * AccountBalance() / PipValue / SL i wychodzi mi 11.1 lota To jakiś kosmos, bo zakładając MM jako 1.0 lota na każde $10,000 na koncie nie powinienem otworzyć więcej niż 4.0 lota...

Jeszcze 1-no pytanie: chodzi mi o PipValue. Nie wiem, czy dla podanej pary (tu GBPJPY) ta wartość to faktcznie $9 (bo konto w $). Odczytuję ją jako:
PipValue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
Robię to OK? Jeżeli nie, to jak wyliczyć faktyczną wartość pipsa w walucie konta, jeżeli w granej parze nie ma wogóle tej waluty?

Nievinny

Kod: Zaznacz cały

pipValue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)

Jest jak najbardziej poprawna, podaje wartość pipsa w walucie depozytu.