Zmiany następujące na światowej scenie rynku Forex

[-rookie-]

Średnia z +1 000 000 000 i -1 000 000 000 to 0. Średnia roczna temperatura to około 15C, powodzenia w lutym dla kierujących się tym podczas zakupu gaci. W journalu, też większość pewnie średnio zarabia zanim wyzeruje konto. Powodzenia dla kierujących się średnimi przy podejmowaniu decyzji.

Ja mam takie pytanie, skoro broker ma kilku dostawców płynności, z których każdy bierze notowania z kilku banków, notowania między bankami się różnią, notowania między dostawcami też, więc czy to co widzimy na wykresie nie jest średnią ceną oscylującą między bid i ask? Moim zdaniem spread to po prostu widełki między ceną sprzedaży a kupna - takiej szerokości aby broker nigdy nie sprzedał czegoś poniżej ceny kupna. Im więcej zleceń w podobnej cenie, tym widełki mniejsze, i odwrotnie. A skoro tak to broker sam rysuje nam średnią na wykresie nazywając ją ceną. taka teoria z czapy, sorki za offtop

Serwer pobiera dane w czasie rzeczywistym, czyli jeśli nic w tej chwili nie przychodzi do serwera wtedy nie ma czego wyświetlić. Stąd czasami mamy przerwy między tickami. Precyzja czasu jest do milisekund. Nie przyglądałem się temu dokładniej na sesji amerykańskiej kiedy jest duża płynność ale raczej tych ticków z czapy nie wysyłają do klientów. Na obrazku niżej jest porownanie tickmill vs xm, a pośrodku jest jeszcze drabinka Dukascopy z cenami EURUSD. Widać że w tickmill były 4 ticki / sekunde, w XM średnio 1 tick / sekunde w tym okresie. Ceny też różne, akurat Dukascopy i tickimill miały zbliżone ale XM troche odchylone od tego. Najciekawsze jest porównanie tickmill vs Dukascopy na EURUSD. Nie mam tego tutaj na obrazku, ale w tickmill jakby ta zmienność była większa niż w Dukascopy tzn te tiki są chyba mniejsze i dlatego te ruchy od dołka do szczytu dają lepsze RR w stosunku do tego co wyświetla Dukascopy na wykresie tickowym. A świece to przecież ticki z danego okresu i pierwszy tick to cena otwarcia, ostatni tick cena zamknięcia na przykład świecy M1 albo świecy M5, która jest złożona z ticków z okresu 5 minut. W Dukascopy https://www.dukascopy.com/swiss/pl/cfd/ ... f-markets/ na dole gdzie jest tag CFD - klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności napisali kilka zadań o cenach CFD. A tutaj napisali o dostawcach płynności w tagu egzekucja https://www.dukascopy.com/swiss/pl/fore ... ess_model/ . W Dukascopy jest wgląd na wolumn tikcu po stronie Bid i Ask, ale to nie ma odzwierciedlenia na rynek, chyba to tylko głębokość do pokrycia pozycji klienta tzn na tyle jest w stanie zawrzeć transakcje w danej chwili, po danej cenie. W dukacopy masz jeszcze wgląd do 10 ofert nad i pod aktualną ceną i też mnie to zastanawia...

Chyba trzeba by zdobyć informacje o tym skąd broker pobiera ticki ( płynność ) i jak działa ten mechanizm żeby czegoś więcej się dowiedzieć o tym...

[raposo]

Obiecane sprawozdanie z ostatniej konferencji z Ministerstwa Finansów ws. m.in. ograniczenia lewara na polskim rynku Forex:
https://forexclub.pl/po-konferencji-uzg ... -finansow/

[forexpolska]

Świnie tak żarły z koryta, że koryto się rozpadło i teraz żreć muszą z podłogi.... Tak to jest jak ktoś za w czasu nie zapanuje nad tymi wszystkimi wyłudzeniami i oszustwami.

[-rookie-]

Tak swoją drogą... dźwignie obniżą ale broker nie zmieni warunków ochorny klienta tzn nie zwiększy chrony depozytu. Nie znam dokładnie tych mechanizmów działania bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji i obym nie był, ale mniejsza dźwignia to więcej kapitału na koncie brokra i to już było powiedziane, ale chyba nikt nie zwrócił na to uwagi że ochrona klienta się nie zmieni i ci którzy mają normalne warunki mają takie same prawa jak ci którzy będą mieli ograniczenia a depozyt trzeba będzie uzupełnić x4 żeby grac tak samo ja teraz. To znaczy klient z UK będzie miał dźwignie 1:100 i chrone do 50k EUR, ja będe miał dźwignie 1:25 i tak samo ochrone tylko do 50k. Więc w przypadku wyłożenia się brokera zwrócą mi tylko rekompensate do tej kwoty, a mógłbym ryzykować 4x mniej obecne dźwignie. Nie wiem czy dobrze myśle. Nie zarabiam na fx, ale te zmiany będą miały konsekwencje w przyszłości więc teoretycznie odbiją się na mnie. Rzygać się chce na to wszystko.

[Borsuk]

Sorry za opóźnienie w odpowiedzi.

Średnia z +1 000 000 000 i -1 000 000 000 to 0. Średnia roczna temperatura to około 15C, powodzenia w lutym dla kierujących się tym podczas zakupu gaci. W journalu, też większość pewnie średnio zarabia zanim wyzeruje konto. Powodzenia dla kierujących się średnimi przy podejmowaniu decyzji.

Ja mam takie pytanie, skoro broker ma kilku dostawców płynności, z których każdy bierze notowania z kilku banków, notowania między bankami się różnią, notowania między dostawcami też, więc czy to co widzimy na wykresie nie jest średnią ceną oscylującą między bid i ask? Moim zdaniem spread to po prostu widełki między ceną sprzedaży a kupna - takiej szerokości aby broker nigdy nie sprzedał czegoś poniżej ceny kupna. Im więcej zleceń w podobnej cenie, tym widełki mniejsze, i odwrotnie. A skoro tak to broker sam rysuje nam średnią na wykresie nazywając ją ceną. taka teoria z czapy, sorki za offtop

Widzę, że próbujesz podważyć moje wywody i to niestety skutecznie . Może trochę mnie poniosło; chodziło mi o takie myślenie o średnich wartościach jak większość robi coś więc średnie rezultaty są tego konsekwencją. Czasem jest to prawdą ale chyba częściej są to urojenia odczytującego dane bo rzeczywistość może być zgoła na odwrót.

...

Dźwignia jakiej potrzebujesz jest zależna nie tyko od ryzyka ale też od przedziału czasowego. Podejmując to samo ryzyko i grając tym samym systemem na M15 potrzebujesz kilkukrotnie lub większej dźwigni; to wynika z tego jak się oblicza wielkość pozycji. Nie ma jednego skutecznego systemu grania; grający na wyższych przedziałach na pewno mają lepszą skuteczność (lepsze wykresy i łatwiej kontrolować emocje) ale poniżej wysokich TF też da się coś wycharatać. Ograniczenie dźwigni to w gruncie rzeczy ban na grę (a przynajmniej na część systemów) na niższych TF (chociaż ja gram na H4 i jak pokazałem też by mnie to dotknęło). Oczywiście wszystko jest względne możesz włączyć sobie M15 dawać SL w odległości jak na D1 i mieć wielkość pozycji jak na D1 ale wtedy tak naprawdę grasz na D1. Twoje wnioski są zbyt uproszczone, poza tym nie ma jednej skutecznej metody gry, a dźwignia 1:25 to za mało.

[T-REX]

To nie tak, po prostu uważam, że ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć zbyt wielu zmiennych, i naturalnym jest uśrednianie wszystkiego do możliwych do zrozumienia wartości. Nie znam się na cenach aut, ale poloneza na auto użytkowe nie kupię powyżej jego średniej ceny znalezionej na kilku portalach o tej tematyce. Cena powyżej jakiejś średniej będzie zawsze korzystniejsza dla sprzedającego niż kupującego i odwrotnie, tyle że w tym wypadku da się przewidzieć trendy, na rynkach finansowych to niemożliwe. Naturalną protezą będą jakieś wskaźniki - wszystkie muszą mieć jakieś dane do uśrednienia. Nie uciekniemy od tego nawet przy graniu na czystym wykresie, setup Niala Fullera będzie działał ŚREDNIO 75 razy na sto, i najbezpieczniej jest, aby ewentualny zysk lub strata utrzymał się w przedziale średnich zysków czy strat w stosunku do kapitału. Cała natura jest oparta na statystyce, uśrednianiu i porównaniach, czemu się przed tym bronic? Jednak masz w tym rację - nie chciałbym mieć średnich wyników na FX bo ich średnia jest poniżej zera, i to jest problem tego zawodu spekulanta/tradera, średnie wyniki są niewystarczające. I nasze kochające nas państwo zmniejsza lewar, bo skoro tracimy, to większość pieniędzy wypływa z tego rynku, a państwo nie chce aby wlewać wodę do dziurawego wiadra. To nie jest żadna troska o nasze kieszenie, tylko o pieniądze które patriotycznie powinno się przepijać - państwo ma z tego te ileśtam Vatu i akcyzy. A przegrywający na FX dają niepewny dochód z zysków, za to pewny odpis strat, przeciętnie większy od tych zysków. To państwo mówi nam: traćcie mniej i wolniej, jak będziecie wszyscy zarabiać to pogadamy o wyższym lewarze, i wyższych podatkach.

[raposo]

MIFID II nadchodzi wielkimi krokami. ESMA aktualizuje dokument z pytaniami i odpowiedziami dot. nadchodzących zmian. Jeszcze nie poruszono kwestii lewara ale...
https://forexclub.pl/esma-aktualizuje-mifid-ii/

[Borsuk]

T-REX:

Zasadniczo co do średnich to się zgadzam, ale to o co mi chodziło ekstrema tak jak np. w tym przykładzie z temperaturą. Jak kupi krótkie spodnie to spoko przez większość roku będą ok, ale w lutym straci 2 nogi. Jasne, że operuje się na jakimś modelu rzeczywistości i to jest jest jak najbardziej ok, ale kluczem jest tu według mnie podejmowane ryzyko bardziej niż sam model. Idealnym przykładem są rynki, ryzykując dużo nie jest pytaniem czy będzie bankructwo tylko kiedy (chociaż można dużo zarabiać zanim ono nastąpi).

Jak Caldeborn wyjechał z tym, że mała dźwignia jest ok bo się zarabia to może _generalnie_ zazwyczaj jest to prawda, ale nikt tak naprawdę nie wie jakie jest ryzyko zmniejszenia max do 25, kto wie może i koniec FX (w takim sensie, że zostanie 1-2 brokerów u których będzie handlowało kilka osób, na warunkach z przysłowiowej dupy). W konsekwencji coś co wyglądało na dobry pomysł statystycznie (polacy będą zarabiać na FX) okaże się całkowitym zaoraniem rynku gdzie nie zostanie kamień na kamieniu. Jest to jak np. kupienie krótkich spodni na luty może będzie ciepły (raz pamiętam było około 20 stopni) albo może 2 nogi mniej.

-- Dodano: 06 paź 2017, 12:21 --

MIFID II nadchodzi wielkimi krokami. ESMA aktualizuje dokument z pytaniami i odpowiedziami dot. nadchodzących zmian. Jeszcze nie poruszono kwestii lewara ale...
https://forexclub.pl/esma-aktualizuje-mifid-ii/

A czy jeżeli jak można się spodziewać znajdą się tam zapisy odnośnie dźwigni to KNF i MF dalej będą uprawnione do wprowadzania w życie swoich pomysłów, czy raczej będą zmuszone przyjąć to co ESMA zaproponuje. Zn czy jak dadzą zapis dźwignia do 50 to MF dalej będzie mogło obniżyć do 25?

[raposo]

Jeśli UE ograniczy do 1:25 to KNF nie bedzie mógł dac 1:50. Na odwrót juz tak.

Ale tu może być wlasnie sytuacja, ze lewar zostanie ograniczony w całej UE...

[Borsuk]

Jeśli UE ograniczy do 1:25 to KNF nie bedzie mógł dac 1:50. Na odwrót juz tak.

Ale tu może być wlasnie sytuacja, ze lewar zostanie ograniczony w całej UE...

Tego się właśnie obawiam w najczarniejszym scenariuszu: w PL tak dadzą jakąś bezsensowną wartość, dla obywateli UE ograniczą do X, a konsekwencji będzie to miało jakiś wpływ, na regulowanych poza UE brokerów (biorąc pod uwagę jak silnym gospodarczo obszarem jest UE, coś na kształt FX dla obywateli USA).