Serwer pobiera dane w czasie rzeczywistym, czyli jeśli nic w tej chwili nie przychodzi do serwera wtedy nie ma czego wyświetlić. Stąd czasami mamy przerwy między tickami. Precyzja czasu jest do milisekund. Nie przyglądałem się temu dokładniej na sesji amerykańskiej kiedy jest duża płynność ale raczej tych ticków z czapy nie wysyłają do klientów. Na obrazku niżej jest porownanie tickmill vs xm, a pośrodku jest jeszcze drabinka Dukascopy z cenami EURUSD. Widać że w tickmill były 4 ticki / sekunde, w XM średnio 1 tick / sekunde w tym okresie. Ceny też różne, akurat Dukascopy i tickimill miały zbliżone ale XM troche odchylone od tego. Najciekawsze jest porównanie tickmill vs Dukascopy na EURUSD. Nie mam tego tutaj na obrazku, ale w tickmill jakby ta zmienność była większa niż w Dukascopy tzn te tiki są chyba mniejsze i dlatego te ruchy od dołka do szczytu dają lepsze RR w stosunku do tego co wyświetla Dukascopy na wykresie tickowym. A świece to przecież ticki z danego okresu i pierwszy tick to cena otwarcia, ostatni tick cena zamknięcia na przykład świecy M1 albo świecy M5, która jest złożona z ticków z okresu 5 minut. W Dukascopy https://www.dukascopy.com/swiss/pl/cfd/ ... f-markets/ na dole gdzie jest tag CFD - klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności napisali kilka zadań o cenach CFD. A tutaj napisali o dostawcach płynności w tagu egzekucja https://www.dukascopy.com/swiss/pl/fore ... ess_model/ . W Dukascopy jest wgląd na wolumn tikcu po stronie Bid i Ask, ale to nie ma odzwierciedlenia na rynek, chyba to tylko głębokość do pokrycia pozycji klienta tzn na tyle jest w stanie zawrzeć transakcje w danej chwili, po danej cenie. W dukacopy masz jeszcze wgląd do 10 ofert nad i pod aktualną ceną i też mnie to zastanawia...T-REX pisze:Ja mam takie pytanie, skoro broker ma kilku dostawców płynności, z których każdy bierze notowania z kilku banków, notowania między bankami się różnią, notowania między dostawcami też, więc czy to co widzimy na wykresie nie jest średnią ceną oscylującą między bid i ask? Moim zdaniem spread to po prostu widełki między ceną sprzedaży a kupna - takiej szerokości aby broker nigdy nie sprzedał czegoś poniżej ceny kupna. Im więcej zleceń w podobnej cenie, tym widełki mniejsze, i odwrotnie. A skoro tak to broker sam rysuje nam średnią na wykresie nazywając ją ceną. taka teoria z czapy, sorki za offtopBorsuk pisze: Średnia z +1 000 000 000 i -1 000 000 000 to 0. Średnia roczna temperatura to około 15C, powodzenia w lutym dla kierujących się tym podczas zakupu gaci. W journalu, też większość pewnie średnio zarabia zanim wyzeruje konto. Powodzenia dla kierujących się średnimi przy podejmowaniu decyzji.
Chyba trzeba by zdobyć informacje o tym skąd broker pobiera ticki ( płynność ) i jak działa ten mechanizm żeby czegoś więcej się dowiedzieć o tym...