zastąpienie tradera przez komputer

[Pablo90]

W literaturze jest całkiem sporo na ten temat. Wygooglowanie tych artykułów zajęło mi mniej niż 5 min, a jest tego dużo więcej:
http://cs229.stanford.edu/proj2012/Bern ... Neural.pdf
https://www.cse.unr.edu/~harryt/CS773C/ ... 7-1-PB.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Al ... 984c65.pdf
http://link.springer.com/article/10.1186/2251-712X-9-1
https://www.researchgate.net/publicatio ... xperiments

[green7]

Pytam bo wiem ze taki experyment to zajmie kilka tygodni. Chdzi o rezultaty i czy cos dały? Bo w literaturze mało na ten temat. Moze nie chcą ujawniac? a tu co mogą nn https://arxiv.org/abs/1611.04135. sądze ze forex jest prostszy..

Ta jasne forex jest prosty. Przecież cena może iść tylko do góry albo na dół, żadna filozofia nie ?
Zejdź na ziemię - tak łatwo nie ma.
Klasyfikacja obrazów jest prosta: masz zbiór otagowanych obrazów, trenujesz tym sieć i sprawa załatwiona. Sprowadza się do zabawy topologiami sieci, i posiadaniem mocy obliczeniowej (jak masz ochotę na deep learning).
A co chcesz jej wrzucić na fx ? Skąd weźmiesz zbiór "dobrych" i "złych" transakcji ??

W literaturze jest sporo o NN ale szczerze powiedziawszy to nie pamiętam chyba niczego sensownego. Prace są czysto teoretyczne, czasem roją się od błędów, czasem są nie realne. Bo nie każdemu np. chce się uwzględniać taki "drobiazg" jak spread ....

[Pablo90]

Problem w tym, że pytasz o bardzo złożoną rzecz i chyba oczekujesz odpowiedzi w jednym poście. Co Ci to da, że ktoś odniósł dobre rezultaty? Jeżeli ktoś wcześniej osiągnął w tej materii sukces, to nie znaczy, że uda się to powtórzyć, właśnie ze względu na tą złożoność. Tworzenie modelu sieci neuronowej obejmuje wiele czynników takich jak obróbka danych, dobranie danych wejściowych, wybór rodzaju sieci neuronowej, dobór topologii sieci, dobór funkcji aktywacji, dobór algorytmu uczenia sieci. Także rezultaty są praktycznie nie do powtórzenia.
Pisałem pracę magisterską dotyczącą prognozowania kursów akcji za pomocą sieci neuronowych i teraz podszedłbym do tego inaczej. Moim zdaniem nie ma sensu podchodzić do problemu predykcji giełdy jako problemu regresji, raczej jako problemu grupowania. Czyli np. tak jak pisał green7 - interesuje nas kierunek a nie dokładna prognoza.

[olds]

siedze w nn ponad 20 lat, i widzę że mozna je wielu rzeczy nauczyć. Mam wiele wlasnych pomysłow. Ciekawy jestem czy ktoś już eksperymentował- Z jakimiś bardziej złozonymi architekturami

Dawno , dawno temu, przed 10 laty spędziłem prawie 2 lata na budowaniu systemu opartego o sieci w programie neuroshell. Budowałem sieci od prostych, po skomplikowane z licznymi cyklami treningu trwającego na szybkim kompie nawet 8 godzin i ostatecznie odpuściłem. Podstawowy problem wiąże się z doborem wejść. Nie znam nikogo kto skutecznie i w udowodniony sposób zarabia na rynkach z pomocą sieci. Nie ma też żadnych poważnych materiałów które podpowiadałyby co jest optymalnym wejściem do treningu sieci. Z moich prób wynika, że nie są dobre ani wskaźniki (minimalną użyteczność wykazywały regresje liniowe) , ani wzajemne proporcje słupków w jakiś sposób oddające PA. Sieci neuronowe są moim zdaniem równie nieskuteczne jak większość , jeśli nie wszystkie systemy mechaniczne. Co nie oznacza , że absolutnie odradzam tą metodę. W tradingu , niestety jest tak, że każdą z metod trzeba sprawdzić samemu. Taka to już nasza porąbana psycha, że choćby człowiek tradował skutecznie i zarabiał niezłą kasę najprymitywniejszą metodą PA, to i tak będzie go przez wiele lat ciągnęło do jakiś cudów wianków. W każdym razie ja musiałem przez wiele lat ćwiczyć jakieś indyki, sieci, analizy cykli, sparzyć się po setki razy, żeby wreszcie stwierdzić - ku..a to nie działa.

[lespet]

WIEM ze progozowanie rynku nie ma sensu. sam się bwiłem tym i to strata czasu. rzadko cos mozna znalezc ponad 50% a i tak to moze przypdaek. Chodzi mi o coś innego. Sam nie wiem co mną kieruję jak decyduje long or short , how much, which currency. Chodzi mi czy można wytrenować nn na podstawie historii moich transakcji i czy będzie robiła coś przynajmniej podobnego bez retrainingu następnego dnia np.

[olds]

Chodzi mi czy można wytrenować nn na podstawie historii moich transakcji

Jak sobie wyobrażasz trenowanie nn tą historią transakcji? Przecież nie wskażesz jej myszką i nie napiszesz - a teraz weź się komputer i naucz. Jeśli zajmowałeś się sieciami, to musisz zdawać sobie sprawę, że trenuje się sieć na danych cyfrowych. Przy czym nonsensem jest trenowanie na danych bezwzględnych, czyli uczenie sieci na konkretnych wartościach gdzie otwierałeś i zamykałeś pozycje. Będziesz musiał zdecydować co ma stanowić wejścia (spece twierdzą, że najlepiej 2, max. 4 ciągi wartości) i z pewnością muszą być to wartości względne. Mogą to być nachylenia , wskaźniki impetu, wzajemne zmiany parametrów OHLC iluś poprzedzających słupków. O efektach tych prób już napisałem. Zresztą prześledź wątek http://forex-nawigator.biz/forum/frakta ... ell#p62505 , w którym brałem udział w poprzednim wcieleniu jako a&z.

[koszerny]

Sztuczna inteligencja działa na komputerach, które są maszyna binarnymi a zatem rozumieją jedynie dwa stany. Coraz więcej ludzi jednak sądzi, że komputery zaczynają żyć własnym życiem a ich inteligencja jest podobna do naszej. W rzeczywistości to wszystko jest bardzo sprytnym uśrednianiem danych niekiedy z dozą pseudolosowości. Sieci projektowane są pod konkretne zastosowania oraz z użyciem różnych metod uczenia. Zatem nie jest to twór, któremu damy książkę i nauczy się pisać a za godzinę przepniemy go na MT4 i zacznie handlować.

Co więcej odnoszę wrażenie, że sztuczna inteligencja nie zmieniła się wiele na przestrzeni lat, jej gwałtowny rozwój jest raczej skutkiem zwiększenia gromadzonych danych oraz szybkości ich przetwarzania.