Fraktale , Sieci neuronowe ,Algorytmy genetyczne...

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
maariuszn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 01 cze 2007, 22:25

Nieprzeczytany post autor: maariuszn »

Szczerze mowiac to naprawde ciezka sprawa z tym sieciami bo jest mnostwo mozliwosci i kombinacji. Jezeli chodzi o mnie, to aktualnie pracuje nad siecia, ktora wykorzystuje roznice srednich kroczacych z 5 minutowych danych eurusd.
W tym tygodniu zamierzam przetestowac na demowce trzy z nich wiec dam znac jakie efekty to przynioslo.
Jezeli chodzi o moj ogolny cel to chcialbym stworzyc kilka sieci, ktore beda prognozowac na roznych interwalach czasowych np. dziennie, godzinowo i co 5 min. Do tego wszystkiego wrzucic zarzadzanie kapitalem i wielkoscia pozycji oraz stop losy i powinno smigac.
Inna kwestia sa jeszcze dane makroekonomiczne. Tez by wypadalo stworzyc siec, ktora by analizowala wychodzace dane, Mam taki pomysl, zeby system zamykal pozycje jakis czas przed publikacja danych a nastepnie po ich opublikowaniu ponownie generowal sygnaly w zaleznoci od tego co wyszlo.
Szczerze mowiac mam mnostwo pomyslow, ale wszystko jest bardzo czasochlonne.
Ostatnia kwestia jest typ sieci. Na zagranicznych forach popularne sa PNN i SVM. Mysle, ze jest w nich spory potencjal ale trzeba wybrac odpowiednie dane wejsciowe i wyjsciowe.

Awatar użytkownika
lolek
Gaduła
Gaduła
Posty: 335
Rejestracja: 26 lut 2008, 00:12

Nieprzeczytany post autor: lolek »

Właśnie ten gość co wygrał mistrzostwa użył sieci z różnych przedziałów czasowych i chyba złożył to w jedno.
Dane wejściowe wygładzał średnimi kroczącymi.
A na wyjściu prawdopodobnie otrzymywał liczbę z określonego przedziału która oznaczała siłę sygnału a nie tylko 1 lub -1

a&z

Nieprzeczytany post autor: a&z »

Od półtora roku pracuje nad sieciami neuronowymi. Używam programu Neuroshell (jest to sieć GRNN z algotytmem genetycznym) z różnymi dodatkami. Przetestowałem tysiące wariantów sieci (różne wejścia, różne warianty optymalizacji, ilości neuronów itp, itd) budowanych na 15 instrumentach. Do oceny potencjału strategii stosuję metodę podziału danych na 3 partie : 12 mies optymalizacja i trening, 2 miesiące walidacja, 2 miesiące handel. Strategię oceniam za pomocą tabel przestawnych w EXCELU według kilku parametrów (zysk netto z uwzględnieniem zasad zarządzania pieniądzem czyli wielkosć pozycji, max obsunięcie, średnia strata, % zyskownych, stosunek zysk./strata, wskaźnik KELLY) Obecnie dysponuje 3 znakomitymi modelami (w tym jeden z udziałem analizy cykli) o bardzo dobrych rezultatach testowanych na demo. Planuję realny handel za ok 3-5 miesięcy. (odkładam ten moment , bo 2 lata temu dostałem ciężkie baty i do dziś nie moge o tym zapomnieć ponadto wciąż nie zdecydowałem ostatecznie o wyborze platformy).
pozdrawiam wszystkich pasjonatów sieci

Awatar użytkownika
Hikari
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 394
Rejestracja: 10 mar 2005, 19:05

Nieprzeczytany post autor: Hikari »

Firma Knöpfel Software z Monachium od lat wystawia rozne warianty Investoxa bazujacego na sieciach neuronowych. Skontaktuj sie z nimi, moze zaproponuja Ci wspolprace?

Osobiscie tego programu nie testowalem, poniewaz moj dostawca kursow byl do dupy, wiec szkoda bylo zachodu, poza tym nie mialem czasu.
Istnieje czasowo ograniczona mozliwosc wyprobowania tego softa.


http://investox.de/
Mozna zarobic kilka tysiecy % a nastepnie stracic tylko 100% ;)

Awatar użytkownika
lolek
Gaduła
Gaduła
Posty: 335
Rejestracja: 26 lut 2008, 00:12

Nieprzeczytany post autor: lolek »

A czy ktoś z miłośników sieci używa sieci własno ręcznie napisanych np w c++ ?
Właśnie to mnie interesuje bo wtedy można dodawać do programu własne przemyślenia.
Pozdrawiam.

a&z

Nieprzeczytany post autor: a&z »

lolek pisze:A czy ktoś z miłośników sieci używa sieci własno ręcznie napisanych np w c++ ?
Właśnie to mnie interesuje bo wtedy można dodawać do programu własne przemyślenia.
Pozdrawiam.
Zasady działania sieci uczyłem się z książki pisanej przez zespół pod kierunkiem prof. Tadeusiewicza - "Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#" Do książki mozna pobrać sporo wersji źródlowych kodu w C# demonstrującego kolejno omawiane aspekty budowanej sieci. Mimo, że przykłady nie dotyczą rynków finansowych , to myślę, że ułatwiłoby ci to bardzo pisanie własnego programu.

Dodano po 38 minutach:
maariuszn pisze:Szczerze mowiac to naprawde ciezka sprawa z tym sieciami bo jest mnostwo mozliwosci i kombinacji. Jezeli chodzi o mnie, to aktualnie pracuje nad siecia, ktora wykorzystuje roznice srednich kroczacych z 5 minutowych danych eurusd.
Mariusz, pozwolę sobie udzielić ci kilku rad (sam sprawdź czy sensownych)
- jako wejść używaj większej ilości wskaźników (3 maks. 4)
- raczej ich nie optymalizuj
- stosuj mniejszą ilość neuronów ukrytych (według mnie 10, maks 20 ) w przeciwnym wypadku przetrenujesz sieć
- jako wejść używaj wskaźników względnych (nie wyrażających kursu instrumentu). Zwykłe średnie kroczące są bardzo dobre, ale nie różnice , ale ilorazy !!!
Ostatnia uwaga jest moim zdaniem kluczem do sukcesu. Przetraw ją i przemyśl , poczytaj o tym jak uczy się sieć a potem jeszcze raz przejrzyj wskaźniki AT W POSZUKIWANIU MIAR WZGLĘDNYCH.
Napisz jak zachowuje się sieć na tak małych interwałach (ja preferuje dłuższe)

maariuszn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 01 cze 2007, 22:25

Nieprzeczytany post autor: maariuszn »

a&z pisze: Mariusz, pozwolę sobie udzielić ci kilku rad (sam sprawdź czy sensownych)
- jako wejść używaj większej ilości wskaźników (3 maks. 4)
- raczej ich nie optymalizuj
- stosuj mniejszą ilość neuronów ukrytych (według mnie 10, maks 20 ) w przeciwnym wypadku przetrenujesz sieć
- jako wejść używaj wskaźników względnych (nie wyrażających kursu instrumentu). Zwykłe średnie kroczące są bardzo dobre, ale nie różnice , ale ilorazy !!!
Ostatnia uwaga jest moim zdaniem kluczem do sukcesu. Przetraw ją i przemyśl , poczytaj o tym jak uczy się sieć a potem jeszcze raz przejrzyj wskaźniki AT W POSZUKIWANIU MIAR WZGLĘDNYCH.
Napisz jak zachowuje się sieć na tak małych interwałach (ja preferuje dłuższe)
Dzieki wielkie za rady :)
Musze przyznac, ze podobnie ja Ty analizuje strategie w Excelu, gdzie mam strategie zarzadzania kapitalem i ryzykiem.
Jezeli chodzi o miary wzgledne to sie nad tym zastanawialem. Wydaje mi sie ze jest to zwiazane ze stacjonarnoscia danego szeregu czasowego...
Ale np. roznice danej sredniej mozna uznac za kat jej nachylenia dlatego zdecydowalem sie na takie rozwiazanie. Rowniez roznica dwoch srednich np. 18 i 16 okresowej wydaje mi sie w porzadku (no ale moze sie myle). W przypadku ilorazu wydaje sie, ze musialbym wziac zmiane tej roznicy,
tzn ( rma(t+1) - rma(t) ) / rma(t) -gdzie rma(t) to zmiana sredniej z okresu t.

Jezeli chodzi o krotkie interwaly to wlasciwie chcialem sprawdzic jedna rzecz. Wczesniej eksperymentowalem na danych godzinowych no i stwierdzilem, ze im dluzsza srednia tym teoretycznie latwiej ja prognozowac (wlasciwie to jest oczywiste). Z drugiej jednak strony, krotsze srednie daja lepsze efekty w strategii. Dlatego pomyslalem, ze sprawdze, czy np. lepiej jest tworzyc model na srednich np. 24 i wiecej okresowych na danych 5 minutowych niz np. 4 okresowych danych godzinnych...

a&z

Nieprzeczytany post autor: a&z »

maariuszn pisze:np. roznice danej sredniej mozna uznac za kat jej nachylenia dlatego zdecydowalem sie na takie rozwiazanie
Tak masz rację nachylenie jest dobrym wejściem sieci (jednym z kilku, bo jednak namawiam cię na stosowanie 3). Na forum neuroshella za jedno z najlepszych wejść uznaje się nachylenie regresji liniowej. Steve Ward uważa np za niezwykle skuteczne użycie nachylenie regresji w 3 wejściach sieci z 3 kolejnymi opóźnieniami. W jednym z modeli sam je stosuję.
Ale podpowiem ci że dużo lepszymi są wskaźniki impetu i to w pierwszej jak i drugiej pochodnej.

maariuszn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 01 cze 2007, 22:25

Nieprzeczytany post autor: maariuszn »

A czy moglbys cos podpowiedziec w sprawie danych wyjsciowych? Raczej oczywiste jest ze nie prognozuje sie przyszlej ceny zamkniecia... Uzywasz sieci do klasyfikacji, tzn. np. jej wyjsciem jest 1 lub -1 czy raczej jakies konkretne wartosci? Ja probuje wlasnie z roznicami srednich. np. czy ma(t+1)-ma(t)>0.
Zajmowales sie moze sieciami typu PNN lub SVM?
Wielkie dzieki za pomoc

ps. z ta druga pochodna to nie rozumiem bo funkcja musialaby byc drugiego rzedu

ODPOWIEDZ