hedge plus swap na EUR/HUF

[wucash]

Dzien Dobry wszystkim zaangazowanym
Czytalem wiele stron i opracowan ale bezposrednio chcialbym zapytac czy ktos z forumowiczow czerpie zyski bezposrednio ze swapow i tylko ze swapow? Chodzi mi o przypadek 2 brokerow, ktorych roznice swapow wychodza na plus w momencie zalozenia przeciwstawnych pozycji na tej samej parze walut, w moim przypadku EUR/HUF.
Broker A: sprzedaz EUR/HUF 96.20 wyrazona w $ na 1 lot
Broker B: kupno EUR/HUF -20 wyrazona w $ na 1 lot

roznica = $76.20/lot w ciagu 1 dnia/nocy plus weekedny...

Zarzadzanie ryzykiem ma polegac na dosyc wysokim depo ($10000 na kazdym koncie) i otwieranie pozycji np. co tydzien w zaleznosci od wahan na rynku tej pary).

To tak ogolnie ale mam prosbe do znawcow (rowniez teoretykow) aby wypowiedzieli sie na ten temat.

Dziekuje za kazde slowo negatywne i pozytywne.
Lukasz

[Sildra]

Wszystko fajnie, tylko nie bierzesz pod uwagę, że otwierasz pozycję na rynku, która może być albo stratna, albo zyskowna. A 1 Lot to już poważna ilość pieniędzy w transakcji, jeden duży punkt indeksu to ponad 1000 PLN. Stracisz pieniądze nim się obejrzysz.

[wucash]

Ok, biorac pod uwage roznice spreadow, na obu pozycjach tracimy do momentu wyrownania swapem (dokladne obliczenia poczynie znajac brokerow - mam tabelke swapow brokerow i wiem, ze swapy sa rozne ale tabelka nie jest swieza...). Jezeli 1 punkt u brokera A jest na minus to u drugiego na plus. Otwieram dwie pozycje roznoczesnie Broker A sprzedaje pare, broker B kupuje te sama pare. Wklad $10000 (poprawiam) pozwala na spokojne przyjecie roznicy 1 punktu co moze sie zdazyc to fakt ale o takiej lawinie bedzie na tyle glosno zeby zdazyc pozycje zamknac przed udezeniem w 3 punkt. Nie pisalem, ze pozycje sie wystawia i zapomina... Nalezy ja analizowac dziennie, godzinowo itd... - szlifuje swoj warsztat analiz wiec z byciem na biezaco nie ma problemu.

[green7]

A kajżeś Ty takie stawki wynalazł? Nie mam platformy pod ręka ale widzę ze stawek na stronach że to co podajesz jest raczej w punktach a nie $... i to dla kwotowań z 3ma miejscami po przecinku.
Przelicz więc to z puktów na $. Przelicz ile dni trzeba na zwrot spreadu.
A co do depozytu to musisz również uwzględnić to jaka jest zmienność tej pary.

[wucash]

Swissquote Bank's swap rates are essentially the interbank fee for positions held overnight and are expressed in USD/100'000 lot, with a separate rate for each currency pair. - to tyczy sie sprzedazy pary np w ACM

http://www.ac-markets.com/trading_condi ... ons.action

Co do drugiej nie jestem pewien bo pochodzi z watlego zrodla wiec pozostawie to bez komentarza ale bardziej chodzilo mi o to aby porozmawiac o tym czy ogole taki pomysl ma sens, moze ktos juz przerabial temat osobisciei ma sluszne lub nie spostrzezenia...

XTB EUR/HUF wyrazony w pipsach za jednostke wychodzi -7.383 czego nie ogarniam bo jest to dla mnie nie jasne...

Nie istotne, rzuc okiem na:

http://www.coolforex.pl/pl/spot_forex/p ... _aud_forex

Stad pomysl... Roznice da sie wykopac...
Zawsze jest tak, ze jak jest cos proste to musi bys jakis haczyk... (tego sie trzymam i lepiej raz zalowac niz 9 razy stracic) ale tu jakos brak...

Pomozecie? Hahahaha

Dodano po 16 godzinach 10 minutach:

Dzien Dobry.
Otworzylem konta w XTB i ACM - oba dema.

XTB: Buy 0.1 lot EUR/HUF (spread 50) - pomijam obliczania zysk/strata na pips obserwuje wynik na ruchach - konto zlotowkowe 04.04.2012 13:23
ACM: Sell 0.1 lot EUR/HUF (spread 30) - pomijam obliczania zysk/strata na pips obserwuje wynik na ruchach - konto dolarowe 04.04.2012, 13:23

Jest 05.04.2012, 11:00 z minutami:

XTB: zysk 36.44zl w tym swap -10.37
ACM:strata $35.42 w tym brak swapu (konto demo moze nie miec funkcji, napisze do nich pozniej) swap na stronie wynosi $96.20/lot czyli 9.6/0.1lota = 30.33zl (kurs liczony po 3.16)

jasno wynika, ze swap wychodzi ogolnie + 19.96 na 0.1 lota (okolo $6.5)
ACM: 2.25 pip/$ co wychodzi, ze spread odrobie po 2 dniach plus 3 dni na XTB. Lacznie po okolo 6 dniach powinienem zarabiac

Znalazlem jednak pewne ryzyko, ktore wymaga glebszych poszukiwan. ACM przez noc obnizylo swap z 96.20 do 21.34 wiec absolutnie nieoplacalny interes!!! Ale co z reszta par? Wegrey maja najwyzsze stopy w UE wiec zaczalem badania odm tej pary. Poszukam dalej... Chyba, ze to wahniecie w swapach zmieni sie z powrotem za chwile (jutro) - dosyc gwaltowne to posuniecie

Prosbe mam, czy moglibyscie sprawdzic u swoich brokerow jakie sa swapy na sell/buy na tej parze? Rozbieznosci sa ogromne a zmiana z 96 na 21 jest duza. Moze bardziej stabilne pary?
Na pewno jest pieniadz do zarobienia.

[green7]

Po pierwsze zabawę na demo sobie daruj.
Swapy na demo u 90% brokerów mają się nijak do tego co jest na kontach real.

Nie znam ACM - ale z tego co piszą na stronie swapy oparte u nich są o stawki overnight na interbanku. Mogą więc zmieniać się co dzień. Tak jest u wielu brokerów np. saxo. U brokerów mt4 natomiast jest tu "wolna amerykanka" - broker może sobie dowolnie zmienić swapy według "widzi mi się".

Znalazlem jednak pewne ryzyko, ktore wymaga glebszych poszukiwan. ACM przez noc obnizylo swap z 96.20 do 21.34 wiec absolutnie nieoplacalny interes!!!

Taa... Twój zysk był tylko wirtualny

Jak pisałem musisz uwzględnić również jaką zmienność ma para. A to po to by dobrać jakoś sensownie wielkość depozytu. Coby nie było tak, że wpłacisz depo a jeden ruch zamknie Twoją pozycję z powodu MC i to jeszcze zanim doczekasz się zwrotu spreadu. Musisz pilnować obu kont - jeśli jedno zaliczy MC musisz natychmiast zamknąć pozycję na drugim. Musisz mieć zapas kapitału na dopłacanie do konta które traci (jako, że nie każdy broker pozwoli Ci wypłacić jeśli masz otwarte pozycje).
Jak popatrzysz na to ile w tygodniu robi EURHUF to spokojnie może to być 1000 pipsów.
Przy obecnej wartości pipsa około 3.37EUR daje to ewentualną stratę na pozycji (jak łatwo wyliczyć) 3370 EUR/lot. Przy takim ruchu gdybyś miał na koncie 20tys.pln czyli z grubsza 5tys. EUR i otwarte 1 lot to zaliczyłbyś MC.

Dopiero jak sobie podsumujesz: czas zwrotu spreadu, ilość kapitału jaką musisz mieć na obu kontach (plus "zapas"), zyski na swapie (jeśli broker zmienia go często będzie ciężko to oszacować), to jesteś w stanie z grubsza określić jaka może być na tym "biznesie" stopa zwrotu w ciągu roku. I czy warto w to się bawić. Bo może się okazać, że dużo ryzykując zarobisz 5% ponad to co masz na lokacie ....

[wucash]

Dziekuje green7 - sluszne uwagi... Wlasnie w ten sposob to kombinuje. CO do depoz i lotow to duze depo i regularne otwieranie 0,1 lotow np, co tydzien/dwa pozoli na otwarcie 10x 01 lot i wowczas mam wieksze pole do manewru otwierania i zaymykania pozycji w czasie ewentualnych wiekszych ruchow na walutach - to czesc strategii. Co do kont wirualnych to fakt, jest inaczej na realu ale danymi posilkuje sie z oficjalnych stron platform a nie z kont wirtualnych wiec blizej prawdy... Depo zakladam wstepnie na $10000 na konto czyli $20000 zakupione po niskim kursie. Inwestycja moze zaczac sie w pazdziernik/listopad - czas kiedy RPP/NBP/BGK beda obnizaly kurs pod wyliczenie dlugu pod warunkiem, ze system obliczania dlugu nie zostanie zmieniony i koniec inwestycji nastapi w czasie przekroczenia 15% zysku na parze USD/PLN. Laczne obliczenie zysku w wysokosci 25%/ rok jest dla mnie absoilutnie wystarczajace poniewaz w portfelu znajduja sie inne aktywa przynoszace pewny i staly zysk.
Teraz istotnym faktorem tego "biznesu" jest znalezienie odpowiednich par i brokerow. To jest dla mnie MEGA problem, nieukrywam, ze nie moge przelamac sie aby "zaufac" instytucjom, ktore z gory nastawione sa na zarobek na Kliencie czym sa brokerzy, ktorych Twoja wygrana jest ich porazka. Jest pewien model, ktory zaklada otwierani stratnych pozycji z dodatnim swapem i hedgowanie ich zyskownymi pozycjami z ujemnym swapem - w takim ukladzie i wilk i owca cala a ja zarabiam... To jest moim zdaniem na pewno warte zaglebienia sie...
Jeszcze raz dziekuje Ci za rady i bede na biezaco poddawal kolejne spostrzezenia pod dyskusje!
Dobrych lotow

[green7]

Jest pewien model, ktory zaklada otwierani stratnych pozycji z dodatnim swapem i hedgowanie ich zyskownymi pozycjami z ujemnym swapem - w takim ukladzie i wilk i owca cala a ja zarabiam... To jest moim zdaniem na pewno warte zaglebienia sie...

Hehhh ... a powiedzże mi to jakim to sposobem otworzysz pozycję stratną ?
Otwierając pozycje nie wiesz czy jutro będzie ona stratna czy nie. Gdybyś był to w stanie przewidzieć to przecież grając w drugą stronę miałbyś pozycje zyskowną. Czyli miałbyś tkz. Graal'a...
Reasumując: nie jesteś w stanie tak grać by traciły dokładnie te pozycje, które mają dodatni swap.
Z brokerami mt4 jak już pisałem jest wolna amerykanka. Na dodatek mniejsi brokerzy mogą "wykręcać" dowolne numery. Ot patrz moje posty o fxsalt, który po prostu cichaczem nic nie mówiąc wyzerował już naliczony swap na otwartych pozycjach
Poza tym jeśli broker okaże się niewypłacalny możesz stracić wszystko. Ot - ten broker u którego masz pozycję zarabiającą "zwija interes", nie wypłaca Ci kasy a Ty zostajesz z pozycją stratną u drugiego z broków ... Więc jeśli już tak się bawić to tylko u (w miarę) pewnych brokerów.

[wucash]

OK, moze nie wyjasnilem dokladnie, Biorac/zakladajac, ze wiemy jaki jest trend miesieczny (polroczny) zakladamy pozycje przeciw trendowi na sprzedaz danej pary i na kup tez pod prad - w zaleznosci od swapow. Masz OGROMNA racje co do brokerow i chyba to jest moj najwiekszy problem... Moze jest inna metoda zhedgowania tego poza rynkiem brokerow forex... Np kontrakty walutowe w bankach - niech bedzie nawet oplata, mniejsza o nia... Znasz takie sposoby? To moze byc ciekawa alternatywa dla lokat... Majac dolary lub EUR wykupic przeciwstawne kontrakty na walute, np na pol roku i zarobic na swapie a wymienic je dobrze w dobrym banku. Mam konto, w ktorym wymieniam na USD/PLN przy 40 pipsowym spreadzie wiec nie ma problemu aby tanio kupic/sprzedac EUR/PLN mam 50pipsow...

[green7]

OK, moze nie wyjasnilem dokladnie, Biorac/zakladajac, ze wiemy jaki jest trend miesieczny (polroczny) zakladamy pozycje przeciw trendowi na sprzedaz danej pary i na kup tez pod prad - w zaleznosci od swapow.

No tak - ale to taka ruletka - może się udać a nie musi.

Moze jest inna metoda zhedgowania tego poza rynkiem brokerow forex... Np kontrakty walutowe w bankach - niech bedzie nawet oplata, mniejsza o nia... Znasz takie sposoby?

Kontrakty lub opcje. Ale kontrakt forward uwzględni w wycenie oprocentowanie - więc IMHO nie wiele to da. Cena kontraktu będzie wyższa/niższa (w zależności od oprocentowania) od ceny spot i ceny te będą się zbliżać w miarę jak będzie zbliżał się termin realizacji kontraktu.
Opcja z kolei zapewne będzie pewnie za droga by całość się opłaciła - no ale to trzeba by policzyć. No i na takie "egzotyki" pewnie spready są większe i mniejsza płynność. Na CME są i opcje i kontrakty np. na EUR/HUF skoro nim się interesujesz.

Nie wiem co to ma do tego po ile wymieniasz EUR/PLNa ..... jak interesują Cię PLNy to jeszcze uwzględnij, że ten swap masz w innej walucie liczony.
Czyli jeśli masz konto powiedzmy w EUR, swap liczony w EUR a zyski chcesz później przelać na PLN to możesz stracić dodatkowo jeśli PLN będzie się umacniał w stosunku do EUR...