Bardzo trudno byłoby zbadać to o co pytasz, gram przeważnie intraday z nadzieją, że ktoś nad tym czuwa i rozjazd nie wyniesie set pipsów na wykresie M5
Dzisiaj pobawiłem się trochę w Excelu i zrobiłem wskaźnik pokazujący dekorelację obu par. Trochę to zajęło bo dane trzeba było wklepywać z ręki
, ale nic odkrywczego nie znalazłem oprócz tego, że repaint wynika z budowy wskaźników czy to Overlay czy NeutralHedge. Obydwa są napisane prawdopodobnie na podstawie szeregów skumulowanych. Tylko zamiast wpisywania konkretnej daty, od której ma nastąpić obliczanie różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danych par to wpisuje się okres (period ratio) i wystarczy, że pojawi się nowa świeca i całe obliczenia opuszczają początkową świecę i przesuwają się do przodu co powoduje repainting (tak to wyglądało w Excelu, wystarczyło skasować kilka pierwszych danych i obraz się zniekształcał).
Jakby móc importować dane z MT4 do poszczególnych komórek Excela to z łatwością można by zrobić wskaźnik, który by nie repaintował. Albo po prostu taki napisać dla MT4 (nie wiem co jest łatwiejsze).
Zabawa polega na tym, że przy zmianie daty obliczeń, zmienia nam się "obraz rynku" i tak dla obliczeń rozpoczętych np. wczoraj o 12:00 dzisiaj moglibyśmy mieć sygnał wejścia (spory spread między parami), a np. na obliczeniach rozpoczętych dzisiaj rano sygnał wyjścia (np, przecięcie się kursów).
Z tego by wynikało, że zawsze jest okazja do wejścia na rynek, tylko trzeba dopasować odpowiedni czas obliczeń, aby spread był jak największy. Wtedy tylko na tym samym "czasie" opuszczalibyśmy rynek. A po drodze można wyszukiwać innych możliwości transakcji, zawsze opuszczając rynek na tym samym czasie co wejście.
Mam nadzieję, że mniej więcej wiadomo o co chodzi
Piszcie co o tym myślicie...
