Podsumowując można powiedzieć, że teraz mamy strategię stop and reverse i gramy sobie spokojnie od -2 do +2 i odwrotnie, rozsądnie dobierając pozycje, gdy wychodzi poza te wartości?
Dodano po 10 minutach:
To już jesteśmy na plusie , teraz tylko czekać na +2 albo zamykać z zyskiem.
na chwile obecna tak bym to opisal.
ale jest pare ale juz widocznych w tym wskazniku z rozkladu:
zauwaz ze w miare jak sie przesuwaja dane, wypada ostatnia, i teraz przykladowo:
jzeli te ostatnie tak jak teraz sa dodatnie, to srednia robi sie co raz mniejsza.
gdyby ich w ogole nie bylo, to byla by taka mala jak te ujemne odchylenia.
w ten sposob jak nam wypadaja ostatnie wartosci ktore teraz sa dodatnie, to spada srednia (do pewnego poziomu tylko oczywiscie) i wskazanie, ktore teraz jest na 0,99 za jakis czas bedzie tylko 0,9.
srednia sie ciagle zmienia.
podaza za spreadem, ktory sie zmienia.
co jeszcze jest bardzo ciekawe:
te ruchy spreadu, wychodzi z naszych szacunkow, ze on ciagle faluje...
mniej lub bardziej ladnie, zdarzaja sie male odchyly, ale w dluzszym TF ciagle faluje jak sinusoida.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
oki, więc dużych różnic nie ma między 200 okresowymi wyliczeniami przesuwanymi do przodu, a 500. Oczywiście czym krótszy okres obliczeń tym więcej sygnałów. Na razie wygląda na to, że 200 to bardzo optymalny zestaw danych.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Magic, nie wiem, nie zajmowalem sie innymi parami na razie i skoncentruje sie na tym. Generalnie, powinno tez dzialac, jest korelacja, musi dzialac.
ale wiekszy TF tez sie przyda.
ruchy na M5 tworza sinusoide, ktora jest czescia tej z 1h np.
to da lepszy oglad sytuacji,
w sensie, czy pewniejsze sa sygnaly na rozjazd czy zwezenie.
Magic:
a odchylenie i śr. liczyles dla 500 z 500 okresow czy 200 jak tam?
, teraz tylko czekać na +2 albo zamykać z zyskiem.
.
, niżej odchylenia z ponad 600 danych:
