Super Hedge ::..

[trzycenty]

ja tez. ]
na razie mnie nie bedzie. lece na dwor.

tzn. wiesz: dokladac tylko jesli przejdzie najszerszy poziom, ktory masz obstawiony ; )

[magictrader]

już chyba coś takiego miałem, ale nie wiedziałem że to jest to .
Zrobiłem coś w rodzaju wstęg Bollingera na podstawie sumy odchyleń i średniej. Teraz widzę, że rozkład standaryzowany obrazuje właśnie tę zależność, spreadu od poszczególnych odchyleń standardowych i jest to czytelniej przedstawione.

[trzycenty]

jestem juz. widze ze pozycyjka w dobra strone zmierza.

gdzie masz te wstegi?
ja Magic nic nie kapuje z Twoich wykresow.
dwie zielone liczby w kwadracie i wez sie domysl co to. ; )

[slotwina]

Mógłbyś podać jakiś przykład takich transakcji?

np. zakladamy ze kurs euro 1,5460 max ochylenie korelacji ok. 40 pipsow
euro>gbp a wiec sprzedajemy euro dajemy standardowy stop plus 40 pipsow korelacji czyli nasz stop to zlecenie oczekujace stop buy gbpusd przy kursie zawartej transakcji 1,9500 = 1,9580, jezeli kurs idzie w nasza strone stop buy przesuwa sie razem z naszym kursem. prawdobodobnie moze wystapic sygnal zamkniecia pozycji kiedy korelacja wyniesie 0. jezeli rynek jednak zdecyduje sie pojsc w druga strone bedziemy mieli dwa zlecenia z roznica ok. 80 pipsow , teraz mozemy tylko czekac na zmniejszenie korelacji , jezeli wystapi na 0 zamykamy gbpusd i ponownie stop buy plus korelacja. jezeli korelacja sie zwiekszy nasz "stop" bedzie staly ok. 80 pipsow tylko.

[magictrader]

hehe,

mam wyliczoną średnią z 200 słupków M5 spreadu. Do tego wyliczone odchylenia standardowe z tych samych danych.

Odchylenie 1: to wyliczone jedno odchylenie ze zbioru 200 M5,
Odchylenie 2: to 2 x odchylenie 1 (czyli dwa odchylenia z 200 słupków M5)
Odchylenie 3: to 3 x odchylenie 1

Każde z odchyleń dodałem do średniej i wyszło to co jest po prawej stronie, a zielone są dlatego, że wrzuciłem formatowanie, które pokazuje, że spread jest większy niż jedno i dwa odchylenia standardowe.

Czyli generalnie w 99% jest to to samo Tylko lepiej widać po standaryzacji ile brakuje do jakiego odchylenia. 1% różnicy, dlatego, że mam liczony spread od zera i są dodawane zmiany na zamknięciu każdej świecy, czyli nie mam bezwzględnych różnic w kursach, że 1,9980 - 1,5860. Ale generalnie czy licząc to od spreadu liczonego od zera, czy od bezwzględnej różnicy w kursach wyniki są baaardzo podobne.

[trzycenty]

ach tak... ; )

zamieszczam bledy z modelu:

e sredni: 2,425480304 (pips)
e max: 6,58881

teraz o wiele lepiej...

[magictrader]

ale ECM'u w ogóle nie rozumiem .

Podobają mi się za to te odchylenia standardowe, porównywałem je do odchyleń na EG i na EG odchylania dawały zbyt wczesne sygnały, ale jak wiemy to EG jest kreowane przez EU i GU więc to ona muszą dać sygnał i chyba w ponad 90% te sygnały będą słuszne, a max odchylenie to chyba może dojść do |5| albo |6|, ale to już raz na tysiące przypadków .

[trzycenty]

widziales takie?
ps: maxa nie ma ; )

[magictrader]

Chodziło mi o to:
σ - odchylenie standardowe i prawdopodobieństwo:

σ 0,6826895
2σ 0,9544997
3σ 0,9973002
4σ 0,9999366
5σ 0,9999994

Żeby doszło do 6 i więcej to nie wiem co by się musiało stać .

[trzycenty]

Magic, jesli chcesz miec prawdopodobinstwo, ze zacznie isc w przeciwna strone to:
gdy w danej komorce (powiedzmy CN3) masz spread standaryzowany to zrob w jednej kolumnie:
=ROZKŁAD.NORMALNY.S(CN3) i tak dla kazdej danej, powiedzmy ze wynik masz w nowej komorce: "komorka"
a w nastepnej kolumnie dla kazdej tej wartosci:
=JEŻELI(CN3>0;komorka;(1-komorka)) wstawi to prawdopodobienstwo