No ok, z tym że wtedy to narzędzie służy bardziej do oceny charakteru rynku niż do optymalizacji parametrów SL i TP. Tylko moim zdaniem, równie dobrze można powiedzieć, że gra z TP>SL miała by sens tylko wtedy gdybyśmy mieli długie okresy trendu i krótkie okresy konsolidacji, a gra z TP<SL tylko kiedy mamy dłuższe okresy konsolidacji i krótsze trendu. Każda z tych sytuacji jest prawdopodobna, również ta którą podałeś dla TP=SL.LowcaG pisze:No właśnie nie
Jeżeli TP = SL to oczywiście nie ma to żadnego sensu, gdy weźmiemy wszystkie kombinacje wyjdą one na zero (pomijając spread, u nas PF wyszedł by mniejszy niż 1, po prostu linia w miarę pozioma, w zależności od ilości wykonanych transakcji).
W przypadku TP<>SL na pewno tak nie jest, było by tak, gdybyśmy żyli gdzie konsolidacje i trendy były by bardzo krótkie i rozłożone z takim samym prawdopodobieństwem, w takiej sytuacji jakakolwiek gra w ogóle nie miała by sensu.
Statystyka losowego kierunku
hm.. w zasadzie tak, a czymże jest jest właściwie optymalizacja parametrów SL i TP, że tak zapytam?Pablo90 pisze:No ok, z tym że wtedy to narzędzie służy bardziej do oceny charakteru rynku niż do optymalizacji parametrów SL i TP
No tak, ale istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo aby konsolidacje i trendy dokładnie się w czasie znosiły. bo oprócz długości (jeśli chodzi o czas) trendów mamy ich wielkość. Zawsze jest przewaga w pewnych zakresach bądz TP>SL bądz TP<SL, pytanie jest czy wartość historiczyna ma jakąś wartość merytoryczną, no ale to jest pytanie ogólnie o całą analizę wykresu.Pablo90 pisze:. Tylko moim zdaniem, równie dobrze można powiedzieć, że gra z TP>SL miała by sens tylko wtedy gdybyśmy mieli długie okresy trendu i krótkie okresy konsolidacji, a gra z TP<SL tylko kiedy mamy dłuższe okresy konsolidacji i krótsze trendu. Każda z tych sytuacji jest prawdopodobna, również ta którą podałeś dla TP=SL.