Statystyka losowego kierunku

[Esco]

Skoro juz jesteśmy przy temacie losowości to moze ktoś mi podopowie jak generować liczby z samodzielnie zdefinjowanego rozkładu? (wziętego z prawdziwego rynku)

[Tig3r]

Skoro juz jesteśmy przy temacie losowości to moze ktoś mi podopowie jak generować liczby z samodzielnie zdefinjowanego rozkładu? (wziętego z prawdziwego rynku)

BOOTSTRAP - losować rozkładu zmian na podstawie historii
masz historię - tworzysz np stopy zwrotu z 1000 dni (oczywiście ln)
i teraz losujesz liczbę losową - rozkład normalny który wskazuje Ci którą stopę zwrotu z oryginału wziąć, i tam możesz odtworzyć rozkład zbliżony (i losowy) do oryginalnego zbioru

[LowcaG]

Ale czy opierając się o takie założenie, sytuacja gdzie TP<>SL ma jakiś sens? Teoretycznie prawdopodobieństwo powinno być korygowane przy zmianie TP i SL. Czyli zmieniając RR proporcjonalnie zmienia się skuteczność, przez co wychodzi na to samo.

No właśnie nie
Jeżeli TP = SL to oczywiście nie ma to żadnego sensu, gdy weźmiemy wszystkie kombinacje wyjdą one na zero (pomijając spread, u nas PF wyszedł by mniejszy niż 1, po prostu linia w miarę pozioma, w zależności od ilości wykonanych transakcji).

W przypadku TP<>SL na pewno tak nie jest, było by tak, gdybyśmy żyli gdzie konsolidacje i trendy były by bardzo krótkie i rozłożone z takim samym prawdopodobieństwem, w takiej sytuacji jakakolwiek gra w ogóle nie miała by sensu..

W załączonym obrazku, przykładowo jeżeli TP > SL a kierunek będzimy wybierać losowo to przeciętnie wyjdziemy do przodu.jeżeli odwrotnie to przeciętnie wyjdziemy do tyłu, gdy TP=SL to zawsze będziemy do tyłu no bo spread nas "zje". Najlepszymi TP i SL były by tutaj akurat odpowiendnio A i B (oczywiście tak na oko )

gdyby dodać parę warunków, można zrobić z tego coś ciekawego

A jakie, jestem otwarty na różne koncepcje, jak znajdę chwilę to na pewno już teraz widzę, że poprawię tą brzydotę, i szybkość, no i może, żeby można nakładać na siebie wykresy.

[edit]
Co mogło by być lepsze niż PF?
A propos tego TP<>SL , możecie sobie sprawdzić i dać np. TP znacznie większe od SL i w okresach gdzie PF > 1 okaże się że rynek był bardzie trendowy. (nie sprawdzałem ale wg. mnie tak powinno być)

Swoją drogą muszę wprowadzić małą zmianę w samych wynikach, żeby jedna szpila nie zmieniała drastycznie wyniku, chociaż było tam średnio coś po 300 transakcji na 2 tyg., no ale zawsze jakiś wpływ jest

[RX300]

A jakie, jestem otwarty na różne koncepcje

kilka udoskonaleń by się znalazło, tylko do testów trzeba byłoby zacząć pisać EA, ażeby przetestować to na testerze z mozliwością optymalizacji itd.

[LowcaG]

kilka udoskonaleń by się znalazło, tylko do testów trzeba byłoby zacząć pisać EA, ażeby przetestować to na testerze z mozliwością optymalizacji itd.

Aaa, chodzi ci o to, żeby te informacje wykorzystać do gry?

[RX300]

Aaa, chodzi ci o to, żeby te informacje wykorzystać do gry?

Jeżeli to są tylko rozważania czysto akademickie, bez przełożenia na praktykę to trochę szkoda czasu

może nie od razu wykorzystać ale sprawdzić czy to miałoby sens na forexie

[profession]

Ponadto modeling 99% wiele tu nie zmieni.

Zmieni bardzo wiele. Jeśli nie chcesz nie musisz mi wierzyć, ale nawet wyniki pomiędzy 90% a 99% w testerze strategii MT4 są diametralnie różne. Nawet jeśli EA opiera się na banalnych warunkach słaba jakość modelowania nie daje żadnego obrazu sytuacji. Siedzę w tym temacie kilka lat (testowaniu EA) i wiem, że tak jest. To że tester napisze, że dokładność to 90% wcale tego nie oznacza - znaczy to tyle, że wyniki są z pewnością przekłamane.

Piszę o tym bo sam straciłem wiele czasu na testach 90% a one NIC podkreślam to jeszcze raz NIC nie znaczą. Pisze tylko po to by oszczędzić wam czasu. A jeśli to opiera się o takie testy plus brak spreadu itp. to nie ma żadnej wartości merytorycznej. Oczywiście możesz to dopracować i będzie super narzędzie

Pozdrawiam

[RX300]

ale nawet wyniki pomiędzy 90% a 99% w testerze strategii MT4 są diametralnie różne

ale to jest wiedza powszechna dla kogoś kto testuje EA - jakość modelowania tylko 99%

[profession]

Ja to wiem i Ty to wiesz RX300 ale widzę dokładnie, że nie każdy ma taka wiedzę. Chociażby autor wątku nie opierał się na 99% ... Moim zdaniem wiele osób tego nie wie, i trzeba napisać w sposób jasny, że 99% to podstawa do jakiejkolwiek dalszej pracy.

[LowcaG]

Zmieni bardzo wiele. Jeśli nie chcesz nie musisz mi wierzyć, ale nawet wyniki pomiędzy 90% a 99% w testerze strategii MT4 są diametralnie różne.

Ależ ja ci wierzę, to nie ulega wątpliwości. Tutaj widzę wiele więcej problemów niż jakość danych, choćby kiedy dokonywać transakcji, aby wyniki były jakoś porównywalne. Bo w zasadzie co chcemy osiągnąć? Sam tego nie wiem
Na razie to zwykła ciekawostka i na niczym się skończy (jak większość takich impulsywnych pomysłów i nazwijmy to "wdrożeń"

A jeśli to opiera się o takie testy plus brak spreadu itp. to nie ma żadnej wartości merytorycznej. Oczywiście możesz to dopracować i będzie super narzędzie

Spread akurat jest, jak wspomniałem, zrobienie testu na 99% to nie jest problem.

Wracając do pytania, co właściwie chcę żeby było przestawione na wykresie?
Może ktoś ma jakieś pomysły

[zewnętrzna "autorozmowa" ]
Sednem koncepcji jest oczywiście losowość (a dokładnie losowy kierunek).
Dlatego odrzucam od razu TP = SL bo jak wspomniałem nie ma to żadnego sensu.

Co dalej...
- pierwsza koncepcja, przyjrzenie się jak długo utrzymują się niektóre relacje TP-SL, w sensie skuteczności, być może niektóre TP-SL są bardziej stabilne(może cykliczne).
- A może do czegoś innego mogło by to służyć, przykładowo mamy historię swoich transakcji, mówimy, że mamy skuteczność X i się cieszymy, a przecież może się okazać, że w tym okresie (+/- np. 1 dzień) dane proporcje(TP,SL) które wybraliśmy były w przewadze nad innymi, i nasza metoda określania kierunku wcale nie była taka dobra. W każdym razie możemy porównać nasz wynik (skuteczność czy PF) z jakąś tam statystyczną w tym okresie.
Nie wiem tak sobie gdybam.

W każdym razie jak dokonać testu?
Otwieranie co określony czas? (wtedy długa konsolidacja wpływa na wynik, bo okazuje się, że mamy wiele transakcji otwartych na tym samym poziomie)
A może otwieramy co określony ruch, taka siatka(wtedy skolei jedna szpila wpływa znacznie na statystyki, a przecież normalnie niektórzy by dokonali tylu transakcji w ciągu tak krótkiego czasu.

Pewnie jakiś mix jest optimum.

- Może takie coś, ktoś ma zestaw historycznych transakcji. Mają określone (mogą być różne)

- no ostatecznie faktycznie trzeba by było dokonać testu na jakości 99%

A może zrobić drugi wykres gdzie będzie test losowego TP i SL(z jakiś zakresów) a testowany będzie jakiś "predyktor" kierunku, np. testujemy wskaźnik i mamy jego średnią skuteczność dla danego czasu. Widzimy jak się w czasie zmienia. (tu też mogą być ciekawe wyniki, gdzie w jednym okresie gra wg. sygnału danego wskaźnika(np. średnich) jest dobra, a za chwile jest okres gdzie trzeba grać wg. odwrotnego sygnału.

ok, koniec gdybania, ja wyniosłem coś z tego, zobaczyłem jak się obsługuje to "ustrojstwo" od googla