No dokładnie, a wyobraź sobie że w nocy jeszcze dodatkowo cena WTI zmieni się o 2-3 dolary na twoją niekorzyść i to 12 dolców rozjazdu o którym mówiłem wcześniej jest zrealizowane.
Ja z początku myślałem o piramidowaniu pozycji co 1,5 dolara. Czyli każda odchyłka od zadanej średniej powoduje otwarcie kolejnej pozycji licząc na to że znów wrócimy do wartości średniej. Ale na to potrzeba by było jeszcze więcej kapitału więc na razie odpuściłem temat.
Crack Spread
Mysle ze przy kwocie 2000 $ i 0,1 lota mozna juz jako tako w miare byc spokojnym. Jesli nawet kupi sie niefortunnie przy 100 rozjazdu, a nastepnie dojdzie do 8 $ rozjazdu nie po naszej mysli i wystrzeli nawet szpila 9 $ , to mamy 3 dolce zapasu. Pewnym nie mozna byc nigdy, bo jak mowi moj kolega "na pewno to Kopernik nie zyje" 
Wczoraj to w ogole byl taki skok ze masakra. 10 dolarow roznicy z palcem w nosie, bynajmniej ja tyle odnotowalem na demo ODL. Pozniej mi zamknelo pozycje z powodu marginu. Caly czas mowie o ODL to, aby bylo smieszniej o 20:00 naszego czasu po tych szpilach w ogole ropa na realu nie dala sie kupic ni sprzedac choc niby handel odbywa sie do 22:00. W demo wrecz przeciwnie, ale tam tez rynek w ogole nie jest zamykany tak jak w realu. Widac wiele roznicy real vs. demo. Ciekawe skad oni w ogole biora kwotowania po zamknieciu handlu dla demo. No i czy takie wyskoki sa zawsze przy wygasajacych kontraktach. Jaka byla max. roznica ? Wie ktos ?
Wczoraj to w ogole byl taki skok ze masakra. 10 dolarow roznicy z palcem w nosie, bynajmniej ja tyle odnotowalem na demo ODL. Pozniej mi zamknelo pozycje z powodu marginu. Caly czas mowie o ODL to, aby bylo smieszniej o 20:00 naszego czasu po tych szpilach w ogole ropa na realu nie dala sie kupic ni sprzedac choc niby handel odbywa sie do 22:00. W demo wrecz przeciwnie, ale tam tez rynek w ogole nie jest zamykany tak jak w realu. Widac wiele roznicy real vs. demo. Ciekawe skad oni w ogole biora kwotowania po zamknieciu handlu dla demo. No i czy takie wyskoki sa zawsze przy wygasajacych kontraktach. Jaka byla max. roznica ? Wie ktos ?
W dniach wygasania kontraktów handel zamykają wcześniej.Raffiko pisze: Caly czas mowie o ODL to, aby bylo smieszniej o 20:00 naszego czasu po tych szpilach w ogole ropa na realu nie dala sie kupic ni sprzedac choc niby handel odbywa sie do 22:00.
http://www.odlmarkets.com/oil/oil_sprea ... ghours.php
-
shakindudi
- Stały bywalec
- Posty: 48
- Rejestracja: 20 gru 2007, 09:10
Gdy porównywałem rozjazd ceny w ODL w przedziale czasowym od 24.06.2008 do końca roku 2008, ale tylko dla godzin działania rynku OIL, to max rozjazd był od 7,2 do -1,8 (rozkład spreadu za ten okres w załączniku).
Ten sam okres ale już biorąc pod uwagę działanie rynku 24 godziny na dobę dawał rozjazd do 12 dolarów na plus i 4 dolary na minus.
Średnia to było około 1,5 dolara na plus. Tak więc to przyjmując za linię bazową to 1,5 dolara i otwierając konto we frankach a także piramidując pozycje po osiągnięciu kolejnych poziomów wstępny plan gry był taki:
Progi (odchylenie 1,5):
- dolny: 0, -1.5, -3
- górny: 3, 4.5, 6, 7.5
Przyjmujemy max odchylenie WTI/OIL 8$ w góre i 3$ w dół
1 stopień = około 116 franków
(transakcja zawarta na poziomie: 3 więc odchylenie 8-3=5 5x116= 580 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 4.5 więc odchylenie 8-4.5=3.5 3.5x116= 406 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 6 więc odchylenie 8-6=2 2x116= 232 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 7.5 więc odchylenie 8-7.5=0.5 0.5x116= 58 franków)
Suma potrzebna na zabezpieczenie pozycji: 1276 franków
+ dodatkowa kwota na wszelki wypadek wiekszego max odchylenia (4 otwarte transkacje odchylenie max wieksze o 2 w 4x2x166 = 1328 franków)
Transakcja zawsze zamykana była by po osiągnięciu zysku w spreadzie 1,5$
-------------
Jak widać jednak teraz odchylenie na minus już przyjęło większe wartości także trzeba by założenia odpowiednio zmodyfikować.
Ten sam okres ale już biorąc pod uwagę działanie rynku 24 godziny na dobę dawał rozjazd do 12 dolarów na plus i 4 dolary na minus.
Średnia to było około 1,5 dolara na plus. Tak więc to przyjmując za linię bazową to 1,5 dolara i otwierając konto we frankach a także piramidując pozycje po osiągnięciu kolejnych poziomów wstępny plan gry był taki:
Progi (odchylenie 1,5):
- dolny: 0, -1.5, -3
- górny: 3, 4.5, 6, 7.5
Przyjmujemy max odchylenie WTI/OIL 8$ w góre i 3$ w dół
1 stopień = około 116 franków
(transakcja zawarta na poziomie: 3 więc odchylenie 8-3=5 5x116= 580 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 4.5 więc odchylenie 8-4.5=3.5 3.5x116= 406 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 6 więc odchylenie 8-6=2 2x116= 232 franków)
(transakcja zawarta na poziomie: 7.5 więc odchylenie 8-7.5=0.5 0.5x116= 58 franków)
Suma potrzebna na zabezpieczenie pozycji: 1276 franków
+ dodatkowa kwota na wszelki wypadek wiekszego max odchylenia (4 otwarte transkacje odchylenie max wieksze o 2 w 4x2x166 = 1328 franków)
Transakcja zawsze zamykana była by po osiągnięciu zysku w spreadzie 1,5$
-------------
Jak widać jednak teraz odchylenie na minus już przyjęło większe wartości także trzeba by założenia odpowiednio zmodyfikować.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Jeszcze kilka pytan dot zarabiania na tej strategii Crack Spread, byc moze sie ktos orientuje.
1. Czy kontrakty dla OIL i WTI wygasaja zawsze tego samego dnia o tej samej godzinie ? Jest to powiedzmy zawsze piatek czy tez 15 kazdego miesiaca ? Gdzie mozna uzyskac takie info ? W ODL handel zamyka sie o tej samej godzinie dla obu rodzajow ropy, w dniu rolowania. Smiem domniemywac na podstawie linka ponizej. Ktos to wie z reala ?
Inne zastosowanie strategii:
Na stronach efixa napisane jest:
Tak wiec wychodze z zalozenia, ze ZAWSZE nalezy kupowac te same wielkosci poszczegolnych gatunkow kawy, po odpowiednich przeliczeniach. Niezlaeznie czy bedzie to w funtach czy w tonach, skala wielkosci po przeliczeniach powinna byc taka sama. Czy sie nie myle ? Jest moze jakis broker co umozliwia takie handlowanie ?
Dwa rodzaje ropy w oparciu o kontrakty sa rowniez w Broco, ale one podobno wygasaja. Niezaleznie czy sa na minus czy tez na plus. Nie ma takiego "plynnego" przejscia jak w ODL ze sie nie zamykaja. W gft nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzic A zna ktos takiego brokera dla kawy, aby nie zamykalo pozycji w dniu wygasniecia ?
Za odpoweidzi bede wdzieczny
Raffiko
1. Czy kontrakty dla OIL i WTI wygasaja zawsze tego samego dnia o tej samej godzinie ? Jest to powiedzmy zawsze piatek czy tez 15 kazdego miesiaca ? Gdzie mozna uzyskac takie info ? W ODL handel zamyka sie o tej samej godzinie dla obu rodzajow ropy, w dniu rolowania. Smiem domniemywac na podstawie linka ponizej. Ktos to wie z reala ?
Kod: Zaznacz cały
http://www.odlmarkets.com/oil/oil_spreads_tradinghours.php
Na stronach efixa napisane jest:
Kod: Zaznacz cały
http://www.efixpolska.com/C/P/doc/Dokumenty/00648JakZarabiacNaKawie.html
Główną giełdą na której odbywa się sprzedaż i kupno kawy jest Nowojorska Giełda Kawy i Cukru, wchodząca w skład Intercontinental Exchange (ICE). Na ICE oraz NYMEX najwyższe obroty są na kawie typu Arabica. Kontrakt futures notowany na tych amerykańskich giełdach opiewa na 37500 funtów kawy. Jest to w przybliżeniu 17,01 tony. Obecnie, jeden kontrakt wart jest 48750USD. Na giełdzie w Londynie, Euronext.LIFFE, obrót skupiony jest na kawie typu Robusta. Kontrakt opiewa na 5 ton towaru, a jego obecna cena to 11250USD (mimo, że notowania mają miejsce w Europie, akurat ten futures kwotowany jest w amerykańskiej walucie). Cena 1 tony kawy typu Robusta to 2250$, a 100 funtów kawy Arabica to 130$ (czyli 1 tona = 2204 funty kosztuje 2860$). Robusta jest więc tańsza, a jej wartość stanowi około 80% ceny kawy Arabica.
Dwa rodzaje ropy w oparciu o kontrakty sa rowniez w Broco, ale one podobno wygasaja. Niezaleznie czy sa na minus czy tez na plus. Nie ma takiego "plynnego" przejscia jak w ODL ze sie nie zamykaja. W gft nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzic A zna ktos takiego brokera dla kawy, aby nie zamykalo pozycji w dniu wygasniecia ?
Za odpoweidzi bede wdzieczny
Raffiko
-
shakindudi
- Stały bywalec
- Posty: 48
- Rejestracja: 20 gru 2007, 09:10
W GFT też wygasają, więc nie ma "płynnego" przejścia.
Może http://www.idmtrader.pl ? Mi na Windowsie Vista nie działa ich platforma więc nie miałem możliwości przetestować.
Może http://www.idmtrader.pl ? Mi na Windowsie Vista nie działa ich platforma więc nie miałem możliwości przetestować.
Jak tam wasze Crackowania ;]
Aktualnie piszę artykuł naukowy między innymi na ten temat i jako autor tego wątku muszę kilka spraw sprostować.
Przede wszystkim Pan Krzysztof Dankowski - http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mozliwo ... 99287.html - Nie umiejętnie przetłumaczył artykuł z angielskiego...
Crack spread nie wykorzystuje dyferencji pomiędzy różnymi odmianami ropy naftowej tylko miedzy ich produktami pochodnymi jak olej opałowy i benzyna.
Tak więc nie nazywajcie gry na WTi-Brent Crack Spread.
Kolejna kwestią jest jakie proporcje zastosować dla tych instrumentów. To już innym razem ;]
Pozdrawiam
Aktualnie piszę artykuł naukowy między innymi na ten temat i jako autor tego wątku muszę kilka spraw sprostować.
Przede wszystkim Pan Krzysztof Dankowski - http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mozliwo ... 99287.html - Nie umiejętnie przetłumaczył artykuł z angielskiego...
Crack spread nie wykorzystuje dyferencji pomiędzy różnymi odmianami ropy naftowej tylko miedzy ich produktami pochodnymi jak olej opałowy i benzyna.
Tak więc nie nazywajcie gry na WTi-Brent Crack Spread.
Kolejna kwestią jest jakie proporcje zastosować dla tych instrumentów. To już innym razem ;]
Pozdrawiam
ACHTUNG ! ACHTUNG ! Metoda blednie nazwanego Crack Spreadu nie dziala na ODL. Przekonalem sie o tym niestety na wlasnej skorze.
W dniu rollovera zamykane sa pozycje i otwierane juz po nowych cenach kontraktow. Co to oznacza ? Przyklad:
Ropa X > Y- rozjazd 3 $
X - sell 0,1 lot
Y - buy 0,1 lot
Nadal ropa x > y - rozjazd 8 $ , dzien rolloveru
Zamykane pozycje, u nas powiedzmy 0,1 lota po buy i sell , czyli po 500 pisow (dodatkowo) = - 1000 $
Nowo otwierane pozycje
Ropa X > Y - rozjazd 2 $
X - sell 0,1 lot
Y - buy 0,1 lot
Profit / Loss - 1000 $
W ten sposob tracimy rozjazd, ktory jest sprawa kluczowa. Jednym slowem "dupa w kwiatach"
Pozdrawiam
Raffiko