Risk/Reward Ratio to mit???

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
Awatar użytkownika
kamilussss
Gaduła
Gaduła
Posty: 128
Rejestracja: 30 sie 2014, 11:33

Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: kamilussss » 17 cze 2019, 09:38

Czy wy też zauważyliście że tzw. współczynnik zysku do ryzyka nie ma sensu. Ogólnie w świecie tradingowym przyjęło się że potencjalny zysk z wygranej musi być większy niż potencjalna strata, im większy zysk w stosunku do straty tym lepiej, ale czy aby na pewno? Z punktu czysto matematycznego różnica pomiędzy R:R 1:1 a 3:1 nie istnieje ponieważ prawdopodobieństwo trafienia targetu przy R:R 3:1 jest trzy razy mniejsze niż w przypadku R:R 1:1, więc tak czy tak wychodzi nam na to samo. Resumowując prawdopodobieństwo trafienia targetu jest wprost proporcjonalne do wielkości R:R im wyższy zysk w stosunku do stary tym mniejsze prawdopodobieństwo zainkasowania zysku.
Jakie R:R wy stosujecie?
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.

Awatar użytkownika
fx-technik
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 9106
Rejestracja: 03 lut 2016, 10:48

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: fx-technik » 17 cze 2019, 10:05

Stosunek zysków do strat jest w tradingu najważniejszy!!!
Tylko wtedy możesz zarabiać, kiedy bierzesz więcej zysku, niż oddajesz strat.
Nie istnieje żaden inny sposób w tym wszechświecie!

Ty mylisz pojęcia.
Uważasz, że RR to coś, co możesz wymusić, czyli stawiasz np. TP w odległości 3 razy
odległość SL i oczekujesz, że cena doleci do twojego TP, a nie zastanowiłeś się jakie
są realnie szanse, że cena tam doleci. Czyli, że podchodzisz do tematu od tzw. dupy strony.
Za realne trzeba uważać typowe.
Stop Loss nie jest wydumaną ceną, ani ceną życzeniową!
Stop Loss jest ceną, której rynek nie chce już testować!
I od tego poziomu SL trzeba rozpocząć wszelkie rozmyślania odnośnie ewentualnego zajęcia pozycji!!!

Zwykle ludzie chcą z tradingu zrobić jakąś grę internetową polegającą na klikaniu.
To tak nie działa i nigdy tak nie będzie działać!
Po pierwsze, trader musi rozumieć co powoduje, że cena się rusza, i co się dzieje kiedy jest konsolidacja.
Trader potrzebuje poznać typowe zachowania ceny dla danego instrumentu.
Trader potrzebuje wiedzieć, kiedy się wstrzymać, kiedy wchodzić, kiedy wychodzić, i potrzebuje
dążyć do tego, żeby brać więcej zysku, niż oddaje strat, wtedy RR samo się zrobi i będzie dodatnie.

Nie możesz stosować jakiegoś RR!!!
Nie możesz cenie niczego narzucić!!!
Nie możesz wymusić ruchu ceny!!!

Możesz tylko rozpoznać, kiedy trend się zaczyna, i kiedy cena jest korzystna, i wtedy, i tylko wtedy
potencjalny ruch pozwoli na właściwy stosunek RR.
Liczy się tylko jedno: Zysk >> Strata !
Jakby kto pytał, to jestem znany jako Dadas i to co piszę, jest moim zdaniem (co wynika z regulaminu forum).
DadasTradingSystemWorkshop ..... Dlaczego straciłem ten trade?

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 646
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
Lokalizacja: rewelacja

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Mustafa » 17 cze 2019, 13:24

Z RR chodzi o to aby ciąć straty i pozwolić zyskom rosnąc. Natomiast wiele osób robi na odwrót, kiszą spore straty a kiedy pozycja wyjdzie na mały plus zamykają i cieszą się, że wyszli na plus z takiego bagna, a w dłuższym terminie takie podejście kasuje depozyt.
but who cares

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 646
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
Lokalizacja: rewelacja

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Mustafa » 17 cze 2019, 13:29

Nigdy nie możesz być pewny co zrobi rynek. Jedyna rzecz po otwarciu pozycji na jaką masz wpływ to wysokość straty.
Możliwe są 4 sytuacje;
- duża strata
- mała strata
- mały zysk
- duży zysk
jeżeli wyeliminujesz duże straty a małe zyski pokrywają małe straty, to duże zyski zrobią wynik.

Rafał Z. na którymś filmie śmiał się z RR ale w zasadzie też tak robi, tylko zamiast SL ma stop na kapitale. Wpłaca małą kwotę (ogranicza stratę) i maksymalizuje zysk, który raz na ileś tam prób okazuje się ponadprzeciętnie duży.
but who cares

Awatar użytkownika
Borsuk
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 78
Rejestracja: 26 lip 2014, 09:23

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Borsuk » 21 cze 2019, 15:41

kamilussss pisze:
17 cze 2019, 09:38
Czy wy też zauważyliście że tzw. współczynnik zysku do ryzyka nie ma sensu.
Nie.
kamilussss pisze:
17 cze 2019, 09:38
Z punktu czysto matematycznego różnica pomiędzy R:R 1:1 a 3:1 nie istnieje ponieważ prawdopodobieństwo trafienia targetu przy R:R 3:1 jest trzy razy mniejsze niż w przypadku R:R 1:1, więc tak czy tak wychodzi nam na to samo.
Resumowując prawdopodobieństwo trafienia targetu jest wprost proporcjonalne do wielkości R:R im wyższy zysk w stosunku do stary tym mniejsze prawdopodobieństwo zainkasowania zysku.
Prawdopodobieństwa które tu wypisujesz to fantazje wyjęte z przysłowiowych czterech liter.
kamilussss pisze:
17 cze 2019, 09:38
Jakie R:R wy stosujecie?
Ja w tym tygodniu zastosowałem pierwsze wysokie do drugiego niskiego.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 3924
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Kontakt:

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn » 22 cze 2019, 09:56

kamilussss pisze:
17 cze 2019, 09:38
Czy wy też zauważyliście że tzw. współczynnik zysku do ryzyka nie ma sensu. Ogólnie w świecie tradingowym przyjęło się że potencjalny zysk z wygranej musi być większy niż potencjalna strata, im większy zysk w stosunku do straty tym lepiej, ale czy aby na pewno? Z punktu czysto matematycznego różnica pomiędzy R:R 1:1 a 3:1 nie istnieje ponieważ prawdopodobieństwo trafienia targetu przy R:R 3:1 jest trzy razy mniejsze niż w przypadku R:R 1:1, więc tak czy tak wychodzi nam na to samo. Resumowując prawdopodobieństwo trafienia targetu jest wprost proporcjonalne do wielkości R:R im wyższy zysk w stosunku do stary tym mniejsze prawdopodobieństwo zainkasowania zysku.
Jakie R:R wy stosujecie?
Wynikałoby z tego co piszesz, że zajmowanie sie tradingiem równiez nie ma sensu ;)
No bo skoro juz samo ustalenie RR nie ma wpływu na wypracowanie przewagi to co miałoby tę przewage dawać ? :d
Otóz piszesz głupoty od razu zaznacze. Nie wiem czy czytałes cokolwiek o AT ale głownym założeniem w spekulacji jest:
1.trend jest Twoim przyjacielem
2.zyskom pozwól rosnąć straty tnij szybko.
Otóz nietrudno zauważyć, że pkt 2 łatwiej zrealizować grając w kierunku mocnego trendu niż przeciwko. Przynajmniej juz sama logika to podpowiada :)
No chyba, że ktos tego nie ogarnia - to trudno :)
I to własnie gra w kierunku mocnego trendu daje szanse na statystyczną przewage. Pod warunkiem, że odpowiednio będzie dobrany RR. I w takim przypadku TP>SL nie jest niczym wyjątkowym bo wynika z pktu 2. :)
Jak duży powinien być ten RR pokazuje analiza statystyk.

Rafal154
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 400
Rejestracja: 26 mar 2017, 22:00

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Rafal154 » 22 cze 2019, 14:54

kamilussss pisze:
17 cze 2019, 09:38
Czy wy też zauważyliście że tzw. współczynnik zysku do ryzyka nie ma sensu. Ogólnie w świecie tradingowym przyjęło się że potencjalny zysk z wygranej musi być większy niż potencjalna strata, im większy zysk w stosunku do straty tym lepiej, ale czy aby na pewno? Z punktu czysto matematycznego różnica pomiędzy R:R 1:1 a 3:1 nie istnieje ponieważ prawdopodobieństwo trafienia targetu przy R:R 3:1 jest trzy razy mniejsze niż w przypadku R:R 1:1, więc tak czy tak wychodzi nam na to samo. Resumowując prawdopodobieństwo trafienia targetu jest wprost proporcjonalne do wielkości R:R im wyższy zysk w stosunku do stary tym mniejsze prawdopodobieństwo zainkasowania zysku.
Jakie R:R wy stosujecie?
Ja nigdy nie zwracam uwagi na RR , skupiam się na potencjalnym miejscu zajęcia pozycji > póżniej skupiam się na tym co musi się stać żeby cena dalej rosła i SL wędruje za ceną . Czasami zaliczam BE + 1 , raz 1>3 a niekiedy 1>200 ..

Opierając treiding na RR trzeba uwzględnić troszkę zmiennych ..

Czy posiadasz stałą kwotę na koncie i z niej chcesz mieć targety więc skupiasz się tylko na tym żeby brać np. 1>3 i uwzględniać w tym 1>3 wielkość lota bo 1 lot na AUD, GBP i złocie to różne kwoty ..

Czy posiadasz nie wielką kwotę i będziesz stosował procent składany to w tedy RR np.1>3 musisz wyliczać do poprzednio zajętej pozycji a nie względem wszystkich ...

PKT. 2 w tym co napisał Cblndyn jest bardzo ważny i na tym trzeba się skupić na tym rynku ...

Jesteśmy ludżmi i nigdy nie wykluczymy z treidingu emocji a stosowanie mocno matematycznego podejścia przy emocjach nie ma prawa się udać i się nie uda ..

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 646
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54
Lokalizacja: rewelacja

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: Mustafa » 24 cze 2019, 14:52

Rafal154 pisze: Czy posiadasz stałą kwotę na koncie i z niej chcesz mieć targety więc skupiasz się tylko na tym żeby brać np. 1>3 i uwzględniać w tym 1>3 wielkość lota bo 1 lot na AUD, GBP i złocie to różne kwoty ..
trochę cię poniosło, jak już zauważyłeś na każdym instrumencie wartość lota będzie się różnić, zatem zarządzanie wielkością pozycji to nie ilość lotów ale wynik działania position size = balance / risk / sl size / pips size
a z tego co dalej napisałeś wynika, że masz wyraźny problem z liczeniem
Rafal154 pisze: Jesteśmy ludżmi i nigdy nie wykluczymy z treidingu emocji a stosowanie mocno matematycznego podejścia przy emocjach nie ma prawa się udać i się nie uda ..
nie twierdzę, że nie umiesz liczyć tylko z tego co napisałeś wynika, że twoje podejście z góry wyklucza inne zaangażowanie niż ekscytację trzymaną pozycją. Ocena ryzyka każdej transakcji jest bardzo ważna, przed zawarciem transakcji planuję wejście i wyjście z czego następnie wynika wielkość pozycji i po otwarciu pozycji nie mam problemu z "emocją" bo wiem co mam dalej robić. Jeżeli scenariusz się nie zrealizował to księguję stratę albo mam zysk. Jest to tylko jednostkowy wynik, który przy zaplanowanej strategii nie kończy gry, więc nie ma emocjonalnego bólu. Jeśli emocje są za duże to wynika z tego, że gra się na pałę i zawierane pozycje są za duże! Niektórzy grają, bo daje im to sporą dawkę emocjonalnego haju i to jest największy problem. Metodyczne podejście, analiza wyników i korygowanie błędów daje lepsze rezultaty niemal w każdej dziedzinie. Oczywiście, że "trzeba uwzględnić troszkę zmiennych" ale można to zautomatyzować bardzo prostym skryptem.
but who cares

Awatar użytkownika
investsoft.pl
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 35
Rejestracja: 30 sie 2013, 11:38
Kontakt:

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: investsoft.pl » 24 cze 2019, 17:28

Stosowanie Risk Reward Ratio ma sens i jest jednym z najważniejszych elementów tradingu. Jest to jeden z elementów szeroko pojętego zarządzania kapitałem. Jednak jest często źle stosowany, gdyż w oparciu o współczynnik zysku do ryzyka wyznaczane są poziomy stop loss i take profit, a powinno być na odwrót.

Czyli w pierwszej kolejności, na podstawie analizy wykresu wyznaczasz poziomy wejścia i wyjścia. Następnie liczysz jaki jest współczynnik RR dla danej transakcji i podejmujesz decyzje czy ta transakcja ma sens czy ryzyko jest jednak zbyt duże względem tego co możesz zyskać.

Jeżeli dołączysz do tego odpowiednią kalkulację wielkości transakcji, tak aby nie przekraczać wyznaczonego % ryzyka posiadanego kapitału, wtedy depo spokojnie przetrzyma nawet serię strat i można regularnie powiększać rachunek nawet jeżeli skuteczność systemu transakcyjnego jest poniżej 50%.

Awatar użytkownika
meylo
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1135
Rejestracja: 15 sie 2011, 21:01
Lokalizacja: Zielona Góra

Re: Risk/Reward Ratio to mit???

Nieprzeczytany post autor: meylo » 25 cze 2019, 11:29

investsoft.pl pisze:
24 cze 2019, 17:28
...

Jeżeli dołączysz do tego odpowiednią kalkulację wielkości transakcji, tak aby nie przekraczać wyznaczonego % ryzyka posiadanego kapitału, wtedy depo spokojnie przetrzyma nawet serię strat i można regularnie powiększać rachunek nawet jeżeli skuteczność systemu transakcyjnego jest poniżej 50%.
Popieram :)
Dodatkowo, R:R traktuję w ujęciu nie tylko pojedynczych transakcji ale także w skali okresu rozliczeniowego. Czyli sumarycznie ma być więcej zysków niż strat.
Swing Trading in Two Sentences :
In uptrending markets, buy weakness as it returns to strength.
In downtrending markets, sell strength as it returns to weakness.

ODPOWIEDZ